رابطه حجم معامله و قیمت

اگر حجم مبنا پر نشود چه می شود؟ پر نشدن حجم مبنا در بورس

حتما بارها دیده اید که یک سهام حجم مبنا پر نکند و حجم معاملات آن از حجم مبنا تعیین شده کمتر باشد، اگر علاقه مند هستید بدانید در صورت پر نشدن حجم مبنا در بورس چه می شود، در این مقاله همراه داتیس نتورک باشید.

پر نشدن حجم مبنا در بورس یک اتفاق معمول در بازار سرمایه است زیرا اگر حجم معاملات روزانه یک سهم کمتر از حجم مبنای تعیین شده توسط سازمان بورس باشد در این صورت اصطلاحا گفته می شود “مبنا پر نکرده است”.

حجم مبنای هر سهم به تعداد کل سهام شرکت بستگی دارد و چون تعداد سهام شرکت ها باهم متفاوت است حجم مبنا هم در شرکت های مختلف متفاوت می باشد.

اگر حجم مبنا پر نشود چه می شود؟

سازمان بورس به منظور تعادل شیب تند روند های صعودی و نزولی اقدام به اعمال حجم مبنا کرد و در واقع اصلی ترین هدف اعمال حجم مبنا معقول سازی روند قیمتی سهام شرکت های داخل بورس بود.

حجم مبنا طبق تعداد کل سهام شرکت مشخص می شود.

هرچه شرکت بزرگتر باشد و تعداد سهام شرکت بیشتر باشد، حجم مبنای آن هم بیشتر خواهد بود.

بر همین اساس شرکت های بزرگتر کمتر دچار نوسانات قیمتی می شوند.

همانطور که گفته شد هدف حجم رابطه حجم معامله و قیمت مبنا جلوگیری از نوسانات غیرمعمول و کاذب قیمت سهم می باشد.

قبل از بررسی این سوال که ” اگر حجم مبنا پر نشود چه می شود؟” باید درباره قیمت معامله و قیمت پایانی توضیحاتی را ارائه دهیم.

قیمت پایانی در واقع میانگینی از قیمت های معامله شده سهم در ساعات معاملاتی و در یک روز معاملاتی طبق حجم معاملات می باشد و به زبان ساده قیمت پایانی سهم براساس میانگین وزنی قیمت سهم در طول یک روز معاملاتی، تعیین می‌شود.

قیمت معامله: قیمت معامله به آخرین قیمتی که در تابلو مورد معامله قرار می‌گیرد میگویند.

حجم مبنای هر سهم به تعداد کل سهام شرکت بستگی دارد و چون تعداد سهام شرکت ها باهم متفاوت است حجم مبنا هم در شرکت های مختلف متفاوت می باشد.

سازمان بورس به منظور تعادل شیب تند روند های صعودی و نزولی اقدام به اعمال حجم مبنا کرد و در واقع اصلی ترین هدف اعمال حجم مبنا معقول سازی روند قیمتی سهام شرکت های داخل بورس بود.

اما اگر در معاملات بورسی سهمی حجم مبنایش پر نشود چه می شود؟

ما در ادامه قصد داریم به بررسی موضوع پر نشدن حجم مبنا در معاملات یک سهم بورس بپردازیم. همراه داتیس نتورک باشید.

پر نشدن حجم مبنا در بورس

همانطور که اشاره کردیم حجم مبنا طبق تعداد کل سهام شرکت مشخص می شود و هرچه شرکت بزرگتر باشد و تعداد سهام شرکت بیشتر باشد، حجم مبنای آن هم بیشتر خواهد بود.

بر همین اساس شرکت های بزرگتر کمتر دچار نوسانات قیمتی می شوند.

همانطور که گفته شد هدف حجم مبنا جلوگیری از نوسانات غیرمعمول و کاذب قیمت سهم می باشد.

اگر حجم مبنا Fill نشود چه می شود؟

در صورتی که در معاملات یک سهم حجم مبنای آن سهم پر نشود، به همان نسبت درصد نوسان قیمت آن سهم کم خواهد شد و قیمت پایانی هم بر همین اساس محاسبه و در نهایت در سامانه معاملات ثبت میگردد.

رابطه حجم مبنا و حجم معاملات

اگر میزان حجم معاملات سهم دست کم برابر با حجم مبنا باشد، در این صورت قیمت پایانی سهم را همان میانگین موزون محاسبه شده، در نظر میگیرند و در سامانه معاملات ثبت می‌گردد.

در صورتی که میزان حجم معاملات سهم کمتر از حجم مبنا باشد به اندازه همان مقدار نسبت، از مقدار کاهش یا افزایش قیمت سهم هم کم میشود و قیمت پایانی هم بر همین اساس محاسبه و در نهایت در سامانه معاملات ثبت میگردد.

پس وقتی مقدار معاملات سهم از حجم مبنا کمتر باشد، مقدار و درصد افزایش یا کاهش قیمت سهم نیز کمتر از حداکثر میزان افزایش یا کاهش تعیین شده براساس مقررات خواهد بود.

امیدواریم مقاله بررسی وضعیت در صورت پر نشدن حجم مبنا در بورس برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

ارزش و حجم بازار ( Volume and value of market)

برآورد ارزش بازار از ارزیابی تعداد مشتریان بالقوه سخت‌تر است. اولین قدم برای برآورد این رقم، استفاده از آمار‌های دولتی است. از این روش حداقل تعدادی اعداد و ارقام را بدست می‌آورید. اگر به این روش تمایلی ندارید می‌توانید تحلیلگر بازار استخدام کنید و یا سعی کنید خودتان این برآورد را محاسبه نمایید.

تعداد مشتریان بالقوه و ارزش بازار دو معیاری هستند که در حین ارزیابی اندازه‌ی بازار به آنها نیاز می‌شود. مهم است که مقادیر مربوط به این دو معیار جدا از هم در نظر گرفته شوند. در ادامه مثالی برای درک بهتر این موضوع آورده‌‌ شده است:

تصور کنید که فرصت افتتاح یک فروشگاه هم در شهر A و هم در شهر B در اختیار شما قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد شهر B محیط رقابتی تر و فرصت رشد کمتر دارد ولی با وجود 1000 مشتری بالقوه، محیط آماده تری نسبت به شهر A برای کسب و کار مفروض خواهد داشت.

مشتری بالقوه چیست؟

تعریف مشتری بالقوه به نوع کسب‌و‌کار بستگی دارد. برای مثال اگر شما یک فروشگاه کوچک فروش مبلمان اداری‌ داشته باشید، در این صورت تمامی شرکت‌ها و ادارات حوالی فروشگاه شما‌، بازار کسب‌وکار و مشتریان بالقوه‌ی شما را تشکیل می‌دهند. همانطور که در مثال می‌بینید ممکن است فقط یک نفر به نمایندگی از تعدادی از شرکت‌‌ها مسئول خرید مبلمان اداری باشد از این رو نمی‌توانید اندازه‌ی یک کسب‌‌وکار را از روی تعداد مشتریان بالقوه آن ارزیابی کنید. ‌باید ارزش بازار نیز برای این اندازه‌گیری مد‌نظر باشد.

ارزش بازار

برآورد ارزش بازار از ارزیابی تعداد مشتریان بالقوه سخت‌تر است. اولین قدم برای برآورد این رقم، استفاده از آمار‌های دولتی است. از این روش حداقل تعدادی اعداد و ارقام را بدست می‌آورید. اگر به این روش تمایلی ندارید می‌توانید تحلیلگر بازار استخدام کنید و یا سعی کنید خودتان این برآورد را محاسبه نمایید.

روش‌هایی برای برآورد ارزش بازار:

2 روش برای محاسبه‌‌ی برآورد وجود دارد:

-رویکرد پایین به بالا

-رویکرد بالا رابطه حجم معامله و قیمت به پایین

رویکرد پایین به بالا عبارت است از ساخت یک رقم سراسری از طریق ارزش‌های واحد است. برای مثال یاد شده یعنی:

تعداد مشتریان بالقوه * میانگین حجم معاملات= ارزش بازار

بیایید با همان مثال فروشگاه کوچک مبلمان اداری ارزش یک بخش خاص در بازار مفروض را تخمین بزنیم.(برای مثال ارزش فروش میزها) برای این کار می‌بایستی در ابتدا تعداد سفارشات ارسال شده را استخراج کنیم و بعد از آن نرخ تجدید را براساس تعداد سفارشات آتی بعد از سپری شدن عمر مفید یک میز را تخمین بزنیم. در این صورت می‌توانیم حجم معاملات سالیانه را بدست آوریم. در نهایت نیز یک قیمت میانگین برای حجم معاملات سالیانه بدست خواهیم آورد و از طریق آن ارزش بازار را برآورد می‌کنیم.

خلاصه ای از آنچه در این مثال گفته شد:

1-تعداد میز= تعداد شرکت های اطراف فروشگاه(مشتریان بالقوه) * تعداد کارمندان نیازمند میز

2-نرخ تجدید= 1/ عمر مفید هر میز

3-حجم معاملات= تعداد میز * نرخ تجدید

4-ارزش هر معامله= میانگین قیمت هر میز

5-ارزش بازار= حجم بازار * ارزش هر معامله

تعداد شرکت‌های اطراف فروشگاهتان را می‌توانید از طریق آمارهای ملی و دولتی به دست بیاورید. با استفاده از نمونه‌های مشابه می‌توانید طول عمر مفید هر میز را پیدا‌ کرده و میانگین قیمت هر میز را با توجه به قیمت دیگر فروشگاه‌های اطراف منطقه‌ی مورد نظرتان، محاسبه کنید. همیشه بهترین راه جمع آوری اطلاعات در مورد یک ایده پرس‌وجو از رقیبان است. فقط توجه داشته باشید که آنها متوجه نشوند که به زودی شما جزو رقبای آنها خواهید بود .

رویکرد بالا به پایین از یک رقم سراسری آغاز می‌شود و بر اساس موارد مختلف خورد شده و کاهش پیدا می‌کند. در مورد مثال ما، با ارزش فروش مبلمان اداری در بازار بریتانیا شروع می‌کنیم که مرکز تحقیقات AMA آن را نزدیک به 650 میلیون پوند تخمین زده است. به همان نسبت می‌توانیم ارزش بازار خود را در محدوده‌ی فرشگاه محلی بدست آوریم.

تعداد شرکت های اطراف فروشگاه*تعداد کارمندان/ تعداد کل کارمندان بریتانیا =x

x / ارزش فروش مبلمان اداری در بازار بریتانیا =ارزش بازار فروشگاه محلی مورد نظر

بهترین روش برآورد از طریق هر دو رویکرد و مقایسه‌ی نتایج حاصله است. اگر اختلاف بین ارقام حاصل از دو رویکرد زیاد بود بدانید که قطعا چیزی در محاسبات جا افتاده است و یا جایی اشتباه کرده اید. زمانی که ارزش بازار را تخمین زدید، باید مشخص کنید که کدام بخش از بازار را به عنوان بازار هدف در نظر گرفته اید.

ترجمه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد.

نحوه شمارش پیپ در انس طلا یا XAUUSD

انس جهانی طلا، یکی از سودآورترین دارایی ها در بازار فارکس میباشد. در بازار فارکس شما بدون داشتن طلای فیزیکی، میتوانید آن را خرید و فروش کنید. اینکار با استفاده از قرارداد مابه التفاوت(CFD) انجام میشود. برای معامله این دارایی میباست از نحوه شمارش پیپ در انس طلا اطلاع داشته باشید.

برای اینکه بتوانید یک دارایی را معامله کنید در ابتدا باید بدانید که ارزش دلاری ریسک-بازدهی شما چه میزان است. در غیر اینصورت نمیتوانید مدیریت سرمایه صحیحی داشته باشید و حتی با وجود وین ریت بالا، در بلندمدت ضرر خواهید کرد.

نوسانات روزانه انس طلا به چه صورت است؟

طی دهه گذشته، بطور متوسط انس طلا روزانه در حدود ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ پیپ نوسان میکند. انس طلا براحتی میتواند از ۵۰ تا ۴۰۰ پیپ در چند دقیقه نوسان کند چون برگشت های قوی در انس طلا رایج است.

به همین دلیل انس طلا بسیار پرنوسان است و تریدرها باید در محاسبه ریسک و اندازه پوزیشن معاملاتی دقت کنند. بنابراین برای اینکه بتواند مدیریت سرمایه را رعایت کنید، باید حجم معاملاتی را درست انتخاب کنید. برای انتخاب حجم معاملاتی باید بتواند پیپ را بشمارید و بتوانید ارزش دلاری آن را بر اساس لات بدست بیاورید.

در این مقاله نحوه شمارش پیپ در انس طلا و ارزش دلاری آن را بررسی خواهیم کرد.

همانطور که اطلاع دارید، پیپ همان تغییرات قیمت یک دارایی در قالب اعشار میباشد. پیپ یعنی کوچکترین تغییرات قیمت در یک دارایی. ارزش پیپ از یک دارایی با دارایی دیگر تفاوت دارد. اگر در معامله با جفت ارزهای فارکس تجربه داشته باشید، ممکن است در معامله با انس طلا دچار مشکل شوید.

این امر بدین دلیل است که قیمت انس طلا بصورت دو عدد اعشار است و ارزش پیپ در انس طلا با ارزش آن در جفت ارزهای فارکس تفاوت دارد. اینحالت بدین دلیل است که در انس طلا، یک پیپ برابر است با ۰.۰۱(یک سنت)؛ اما یک پیپ در جفت ارزهای فارکس برابر است با ۰.۰۰۰۱(یک صدم سنت) میباشد.

اگر در متاتریدر و با استفاده از لات معامله کنید، براحتی میتوان تعداد پیپ در انس طلا را شمرد. برای مثال اگر انس طلا از قیمت ۱۸۰۰.۰۰ به قیمت ۱۸۰۱.۰۰ برسد، آنگاه ۱۰۰ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این تفاوت قیمت با ۱ لات معاملاتی معامله شود، آنگاه ۱۰۰ دلار سود میکنیم. پس ۱ پیپ در انس طلا با ۱ لات معاملاتی برابر است با ۱ دلار.

بنابراین وقتی میگوییم انس طلا ۱ پیپ افزایش قیمت پیدا کرد، این یعنی انس طلا ۱ سنت افزایش پیدا کرد مثلا از ۱۸۰۰.۰۰ رسیده است به ۱۸۰۰.۰۱.

نحوه شمارش پیپ در انس طلا بدین صورت است که یک پیپ با لات میکرو، برابر است با ۰.۰۱$ یا ۱ سنت؛ و یک پیپ با ۱ لات برابر است با ۱ دلار.

در انس طلا یک پیپ برابر است با ۱ سنت(۰.۰۱$). این یعنی هر وقت انس طلا یک پیپ نوسان میکند، شما ۱ سنت سود یا ضرر خواهید کرد. برای اینکه ۱ دلار سود کنید، انس طلا باید چند پیپ تغییر کند؟ ۱۰۰ پیپ؛ یعنی:

پس در انس طلا، ۱۰۰ پیپ برابر است با ۱ دلار.

نحوه محاسبه ارزش دلاری پیپ در هر لات در انس طلا:

برای محاسبه ارزش دلاری پیپ در انس طلا میتوانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:

ارزش دلاری پیپ= اندازه قرارداد * اندازه لات * تعداد پیپ

اندازه قرارداد در طلا =۱۰۰ انس

اندازه لات استاندارد=۱

اندازه لات مینی=۰.۱

اندازه لات میکرو=۰.۰۱

پس با استفاده از اطلاعات بالا ارزش دلاری پیپ در هر لات انس طلا بصورت زیر میباشد:

ارزش هر پیپ در لات استاندارد برابر است با ۱ دلار(۱۰۰*۱*۰.۰۱=$۱)

ارزش هر پیپ در لات مینی برابر است با ۱۰ سنت(۱۰۰*۰.۱*۰.۰۱=@۰.۱)

ارزش هر پیپ در لات میکرو برابر است با ۱ سنت(۱۰۰*۰.۰۱*۰.۰۱=$۰.۰۱)

مثال:

اگر قیمت انس طلا از ۱۵۳۵.۰۰ به ۱۵۳۵.۰۵ برسد یعنی ۵ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این ۵ پیپ را با لات استاندارد(۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ دلار سود میکنیم. اگر این ۵ پیپ را با لات مینی(۰.۱۰) معامله کنیم، آنگاه ۵۰ سنت سود میکنیم و اگر این ۵ پیپ را با لات میکرو(۰.۰۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ سنت سود میکنیم.

بنابراین تا اینجا متوجه شدیم که ارزش دلاری هر پیپ به چه صورت است. حال براحتی میتوانیم مدیریت سرمایه را اجرا کنیم.

مهمترین سوال در مدیریت سرمایه این است که اگر بخواهیم در یک معامله فقط ۲ درصد از کل حساب را وارد ریسک کنیم، آنگاه چه حجمی باید بزنیم. برای مثال اگر ۱۰۰۰ دلار داشته باشیم و بخواهیم ۲ درصد یا ۲۰ دلار از آن را در یکی از معاملات انس طلا وارد ریسک کنیم، آنگاه باید چه حجمی بزنیم؟

برای جواب دادن به این سوال باید ابتدا مشخص کنیم که حد ضرر در کجا قرار دارد.

فرض کنیم انس طلا را در قیمت ۱۸۵۰ خریداری کرده ایم. حد ضرر در قیمت ۱۸۴۰ قرار دارد. یعنی حد ضرر ما چند پیپ هست؟ حد ضرر ما ۱۰۰۰ پیپ میباشد. حال باید چه حجمی بزنیم که ارزش دلاری کل این هزار پیپ برابر شود با ۲۰ دلار؟

برای جواب دادن به این سوال، ابتدا ۲۰ را تقسیم بر ۱۰۰۰ میکنیم(۲۰/۱۰۰۰=۰.۰۲). با اینکار متوجه میشویم که در این ۱۰۰۰ پیپ، هر پیپ باید ۲ سنت ارزش داشته باشد تا ارزش دلاری کل این ۱۰۰۰ پیپ برابر شود با ۲۰ دلار.

حال برای اینکه هر پیپ ۲ سنت ارزش داشته باشد، باید چه حجمی بزنیم؟ باید ۲ لات میکرو(۰.۰۲) بزنیم. بنابراین در این معامله ما ۱۰۰۰ پیپ ریسک میکنیم و میخواهیم در این ۱۰۰۰ پیپ فقط ۲۰ دلار از دست بدهیم. برای اینکار باید این معامله را با حجم ۰.۰۲ یا ۲ لات میکرو باز کنیم.

اگر حجم بالاتر بزنیم، ریسک ما افزایش پیدا میکند و بیشتر از ۲ درصد سرمایه میشود.

در این مقاله ابتدا پیپ را تعریف کردیم و گفتیم که پیپ و ارزش دلاری آن در انس طلا با سایر دارایی های فارکس تفاوت دارد. سپس بررسی کردیم که برای اجرای مدیریت ریسک باید ارزش دلاری پیپ را بدانیم و یک مثال رابطه حجم معامله و قیمت از مدیریت سرمایه در انس طلا را بررسی کردیم.

انواع حجم ها در معاملات فارکس و نحوه استفاده از آن

حجم ها یکی از موارد بسیار مهم هستند که بایستی در معاملات به آنها توجه شود. با این حال، معمولا حجم ها نادیده گرفته می شوند. بسیاری از تریدرها اصلا از حجم استفاده ای نمی کنند و آنهایی که استفاده می کنند معمولا تمام کاربردهای آن را نمی دانند. حجم ها چیزهایی را به شما می گویند که شما نمی توانید آنها را در قیمت بیابید. یک نمونه، نسبت تعداد معامله گرانی هستند که در حال خرید یا فروش می باشند. در این پست قصد داریم درباره تفاوت بین انواع حجم ها و اینکه چگونه حجم معاملات می تواند در تشخیص بهتر روند بازار کمک کند با یکدیگر صحبت کنیم.

انواع حجم ها کدامند؟

به طور کلی دو نوع حجم در معاملات وجود دارد: حجم معاملات (Trade Volume) و حجم تیک (Tick Volume)

حجم معاملات (Trade Volume)

این معمول ترین نوع حجم است. این حجم بطور گسترده ای استفاده می شود و تعداد قراردادها یا تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی مشخص را نشان می دهد.

این حجم، اطلاعاتی درباره نقدشوندگی و فعالیت بازار را به سرمایه گذاران ارائه می دهد. حجم بالاتر به معنی نقدشوندگی بالاتر است موجب می شود سفارشات راحت تر اجرا شوند.

حجم تیک (Tick Volume)

از آنجاییکه بازار فارکس ،یک بازار غیرمتمرکز است ثبت تعداد و اندازه همه معاملات در یک بازه زمانی مشخص، غیرممکن می باشد. به این خاطر، سرمایه گذاران از حجم تیک، بعنوان جایگزینی برای حجم معاملات استفاده می کنند. حجم تیک، تعداد دفعات تغییر قیمت در یک بازه زمانی است. اگر فرض کنیم که قیمت تنها در 5 دقیقه، 100 بار تغییر کرده باشد بازار فعالیت بیشتر نسبت به زمانی داشته است که قیمت 50 بار تغییر کرده است.

در بازارهای غیرمتمرکز مانند فارکس، حجم تیک می تواند نماینده خوبی برای حجم واقعی معاملات باشد. بطور معمول هر چه تغییرات قیمت در یک بازه زمانی بیشتر باشد تعداد تراکنش ها نیز بیشتر بوده است. تحقیقاتی که در این مورد انجام شده است نشان می دهد که همبستگی نسبتا بالایی بین حجم واقعی و حجم تیک برقرار است.

حجم معاملات چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

حجم معاملات می تواند یک استراتژی بسیار سودمند باشد. زیرا حجم ها می توانند حرکت های اصلی قیمت را هدایت و یا تایید کنند. قبل از باز کردن یک پوزیشن، شما ممکن است بخواهید حجم معاملات را بررسی کنید تا ببینید پول به کجا جریان می یابد. سطوح حجم به معامله گران کمک می کند تا در مورد بهترین زمان ورود به یک معامله تصمیم گیری کنند.

حجم بالا در طی یک حرکت بزرگ قیمت می تواند سیگنالی از قدرت روند باشد. حجم ها می توانند هم بعنوان اندیکاتور پیشرو و هم بعنوان اندیکاتور دنبال رو باشند. اگر در یک روند صعودی، حجم عرضه زیاد باشد و یا در یک روند نزولی، حجم تقاضا بالا باشد می توان آن را نشانه زود هنگام از بازگشت قیمت دانست. از سوی دیگر، حجم معاملات می تواند قدرت را نشان دهد و حرکت قیمت را تایید کند. این که حجم چه سیگنالی به ما می دهد کاملا بستگی به شرایط دارد.

حجم ها معمولا نشان می دهند که معامله گران بزرگ در حال انجام چه کاری هستند. آیا آنها در حال خرید هستند یا فروش. بازیگران بزرگ بازار، توانایی حرکت دادن قیمت ها را دارند. بنابراین بهترین کار این است که با آنها همراه باشیم و از نحوه فعالیت آنها منتفع شویم. با بررسی حجم ها به همراه حرکت قیمت، شما می توانید تشخیص دهید که در چه نقاطی تقاضا یا عرضه بیشتر می شود.

همچنین حجم ها این امکان رابطه حجم معامله و قیمت را فراهم می کنند تا سطوح تجمع، توزیع و محدوده های تراکم را تشخیص دهیم. محدوده های وجود دارند که عرضه و تقاضای زیادی در آنجا مشاهده می شود و معامله گران ممکن است با مقاومت بیش از اندازه ای در این محدوده ها مواجه شوند. در ادامه به شما نشان خواهیم داد که چگونه اندیکاتور نمای بازار می تواند در پیدا کردن این سطوح کلیدی به شما کمک کند.

چگونه از حجم در معاملات استفاده کنیم؟

1- بازگشت قیمت

بسیاری اوقات، حجم معاملات قبل از قیمت مشاهده می شوند. کاهش حجم در یک روند صعودی معمولا نشانه ای از بازگشت روند است. معامله گران بایستی منتظر تایید قیمت باشد تا نسبت به بستن پوزیشن خرید یا ایجاد یک پوزیشن فروش اقدام کنند.

در نمودار زیر می توانید مشاهده کنید که چگونه در حرکتهای اصلی یا بازگشتی قیمت، همیشه حجم معاملات بیشتر از نرمال بوده است.

2- حجم بالا به همراه حرکت کوچک قیمت

این الگو معمولا در زمانی که یک توزیع حرفه ای رابطه حجم معامله و قیمت در بازار در حال صورت گرفتن است پدیدار می شود. این بدان معنی است که با وجو فشار خرید از سوی تریدرهای ضعیف یا تریدرهای پوشش دهنده ریسک، معامله گران حرفه ای در حال فروش هستند و در نتیجه قیمت در یک محدوده کوچک حفظ می شود. بسیاری از بازارهای صعودی بزرگ در تاریخ با این نوع الگو خاتمه یافته اند. این الگو مخصوصا در زمانیکه بازار در حال ایجاد یک قله جدید است بسیار قابل اتکا می باشد.

محدوده نوسان کم به همرا حجم بالا به معنی عرضه سنگین است.(آتی طلا در تایم فریم هفتگی)

3- تایید حرکت قیمت

یک بازار صعودی معمولا همراه با افزایش حجم است. حجم بالاتر، یک علامت از سلامت روند است و نشان از احتمال ادامه دار بودن آن روند می باشد. افزایش قیمت به همراه کاهش حجم نشاندهنده عدم علاقه می باشد و ممکن است یک علامت از بازگشت روند باشد. تریدرها با استفاده از این اطلاعات می توانند نسبت به باز کردن یک پوزیشن اقدام کنند یا با توجه به حجم پایین معاملات، منتظر موقعیت بهتری در بازار باشند.

حجم بالا می تواند یک شکست موفقیت آمیز را تایید کند. اگر شکست به همراه حجم بالا باشد، این یک تایید است که اکثر سرمایه گذاران خریدار یا فروشنده هستند و احتمالا این حرکت قیمت ادامه دار باشد. اگر شکست با حجم پایین باشد احتمالا یک شکست اشتباه رخ داده است و عدم علاقه معامله گران به تغییر فعلی را نشان می دهد. قبل از باز کردن یک پوریشن، تریدرها بایستی حجم را بررسی کنند تا برآورد کنند که آیا شکست موفقیت آمیز است یا اینکه فشار خرید و به اندازه کافی نبوده که از شکست یک اطمینان نسبی حاصل شود.

شکست موفق با حجم بالا تایید شده است.

اندیکاتورهای مفید به منظور تحلیل حجم معاملات

اندیکاتور Price By Volume

حجم ها در زیر نمودار نمایش داده می شوند. اما اندیکاتور(PBV) Price By Volume که به آن نمای بازار (Market Profile) نیز گفته می شود بر روی محور عمودی نمایش داده می شود. این اندیکاتور به ما می گوید که حجم معاملات در یک بازه قیمتی مشخص به چه میزان بوده است. این اطلاعات به معامله گران کمک می کند تا بدانند محدوده های اصلی تراکم و همینطور حمایت ها و مقاومت ها در کجا قرار دارند. این اندیکاتور اغلب در تایم فریم های بسیار کوچک مانند تایم فریم یک دقیقه ای مفید هستند.

نمودار زیر، محدوده های قیمت با حجم بیشتر را نشان می دهد. معامله گران بایستی انتظار حمایت، مقاومت و یا محدوده های تراکم در نزدیکی این سطوح را داشته باشند.

شما می توانید اندیکاتور نمای بازار (Market Profile) را برای متاتریدر 4 از اینجا دانلود کنید . پس از دانلود فایل نیز می توانید مراحل نصب را در پست “ آموزش نصب اندیکاتور سفارشی ” مطالعه کنید.

اندیکاتور تحلیل شکاف حجم (VSA)

تنها چند اندیکاتور شناخته شده برای تحلیل حجم معاملات مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، آنها اطلاعات مفیدی مانند وجود فشار خرید یا فروش را به شما رابطه حجم معامله و قیمت نمی دهند. با بررسی این اندیکاتورها شما تنها سطوح کلی را می یابید که مستلزم توجه هستند. یک تحلیل کامل شکاف حجم، تلاش می کند تا با استفاده از الگوهای عرضه و تقاضا بهترین زمان خرید و فروش را مشخص کند. با آگاهی از اینکه تعداد زیادی از معامله گران خریدار هستند یا فروشنده، شما می توانید حرکت های مهم قیمت را پیش بینی کنید.

نتیجه گیری

حجم، یک ابزار قدرتمند جهت تحلیل بازار و پیش بینی حرکت قیمت است. معامله گران بایستی از حجم ها استفاده کنند تا دریابند که تریدرهای بزرگ در حال انجام چه کاری هستند و آنها را دنبال کنند. زیرا معمولا پول با مسیر بازیگران بزرگ حرکت می کند. با این حال حجم ها تنها به ما یک بینش از شرایط بازار می دهند و نباید معامله گران بلافاصله از آنها بعنوان سیگنال معامله استفاده کنند. قیمت، در نهایت تایید می کند که حجم چه چیزی را نشان می داده است و گاهی اوقات این نیز بالعکس است. معامله گران بایستی همیشه منتظر تایید قیمت یا حجم باشند و سپس موقعیت معاملاتی خود را ایجاد کنند.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 59

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

راهنمای کامل دریافت کد بورسی جهت ورود به بازار بورس

راهنمای سامانه معاملاتی آگاه آنلاین (آساتریدر)

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

حجم معامله در فارکس

یکی از اصول اساسی در بازار فارکس انتخاب درست حجم بر اساس میزان سرمایه می باشد .

حجم معامله در فارکس به عنوان یک بازار غیر متمرکز، شامل فرمول خاصی نمی باشد. بازار ارز فارکس متشکل از بانکهای تجاری، سرمایه گذاران، شرکت های تجاری و شرکتهای تجاری-سرمایه گذاری می باشد و از طریق پلتفرم های تجاری فارکس بصورت آنلاین، 24 ساعته و پنج روز در هفته فعال است، اینها را می توان از جمله دلایلی دانست که تقریباً محاسبه حجم معامله در فارکس را سخت و یا غیر ممکن می سازند. اما بعضی بروکرها بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر نسخه 4 و 5 شاخص حجم معاملاتی را به مشتریان خود ارائه می دهند اما این شاخص ها تنها مربوط به حجم معاملات مشتریان بوده و با عدد کلی در بازار فارکس متفاوت است. در ادامه می خواهیم از جزئیات حجم معامله در فارکس بیشتر بخوانیم.

فهرست مطالب

حجم معامله در فارکس چیست؟

حجم معاملات روزانه در فارکس چقدر می باشد ؟

چگونه حجم در فارکس را مشخص کنیم

حداقل حجم در فارکس

حداکثر حجم معامله در فارکس

بهترین حجم معامله در فارکس

استراتژی حجم در فارکس

اندیکاتور حجم معاملات

محاسبه مارجین در فارکس

حجم معاملات طلا در فارکس

نحوه محاسبه سود در فارکس

حجم معامله در فارکس چیست؟

حجم معاملات در فارکس که با واحد لات اندازه گیری می شود یعنی تعداد لات های معامله شده در یک جفت ارز (در یک معامله ) یا بطور کلی در بازار فارکس در بازه زمانی خاص که در واقع به نوعی گردش مالی بازار نیز عنوان می شود.

حجم معاملات روزانه در فارکس چقدر می باشد ؟

حجم معاملات روزانه در فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی در دنیا، طبق گزارشات سال 2019 عددی تقریباً برابر با 6 تریلیون دلار اعلام شده است. گردش مالی روزانه در این بازار بطور مرتب مورد محاسبه قرار نمی گیرد و معمولاً هر سه سال یکبار این کار انجام شده و به همین دلیل هنوز برای سال 2020 عددی اعلام نشده است.

چگونه حجم معامله در فارکس را مشخص کنیم

در واقع برای سنجش حجم معامله رابطه حجم معامله و قیمت از کوچکترین واحد تغییرات قیمت یا در اصطلاح پیپ استفاده می کنند. بدان معنا که در محاسبه حجم معامله در فارکس به میزان تغییرات قیمت در دوره ای خاص توجه کرده اما اینکه برای تغییر قیمت به میزان یک پیپ چه میزان معامله خرید یا فروش باید انجام بگیرد اهمیتی ندارد. آنچه مهم است این است که علی رغم معاملات انجام شده چه 100 معامله و چه 10000 معامله، تغییر پیپ و تاثیر آن به چه اندازه بوده است. در حقیقت بازار فارکس نمی تواند میزان معاملات فروش یا خرید را محاسبه کند اما می تواند مقدار تغییر قیمت (صعودی یا نزولی) جفت ارزها را در بازه زمانی مشخص اندازه گیری نماید.

حداقل حجم در فارکس

همانطور که می دانید واحد حجم معامله در فارکس لات است. اینکه اندازه لات چیست را می توان اینگونه بیان کرد که یک لات استاندارد برابر با 100000 واحد ارز پایه در معاملات فارکس است. در کنار لات استاندارد سه نوع لات دیگر نیز وجود دارند که مینی لات، ماکرو لات و نانو لات می باشند. اما در خصوص حداقل حجم معاملات در فارکس می توان گفت برای حساب های استاندارد در سیستم ثبت سفارش حداقل حجم معامله 0.01 لات برابر با 1000 واحد ارز مورد نظر خواهد بود. البته باید گفت گاهی بروکرهای مختلف، معاملات تا حجم های 0.001 لات (نانو لات که در دسته چهارم طبقه بندی انواع لات قرار می گیرد) را نیز بکار می برند.

حداکثر حجم در فارکس

در نظر داشته باشید که با افزایش حجم معاملات اگرچه ریسک معاملات شما بیشتر شده اما کسب درآمد شما نیز در صورت تعیین استراتژی های صحیح بیشتر می شود.اما تقریباً میزان حداکثر برای حجم معامله در فارکس برای اکثر جفت ارزها 50 لات یعنی معادل 5.000.000 واحد ارز پایه در نظر گرفته شده است.

بهترین حجم در فارکس

حجم معاملات در فارکس یکی از عواملی است که اگر بطور صحیح تعیین شود نقش مهمی در موفقیت معامله گر برای مدیریت سرمایه وی دارد. پس برای رسیدن به بهترین حجم معامله در فارکس می بایست هدف و استراتژی معاملاتی خود را با دانش کافی برنامه ریزی کرد. برای مثال در شرایط نوسانی بازار برخی از معامله گران میزان حجم معاملات خود را کاهش می دهند و به این ترتیب ریسک معاملاتی و ضرر مالی خود را نیز کم می کنند. برای محاسبه حجم معامله در فارکس استراتژی های مختلفی وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

استراتژی حجم در فارکس

انتخاب حجم در فارکس می تواند گزینه ای برای معامله ای سود آور باشد. روش ها و تکنیک های متعددی برای محاسبه حجم معامله در فارکس وجود دارند که به برخی از پرکاربردترین آنها اشاره خواهیم کرد.

شیوه تعیین حجم با درصد ثابت (Fix fractional position sizing): از آنجایی که حجم معامله به نسبت کل سرمایه تعیین می شود، از نظر تئوری ریسک از بین رفتن سرمایه صفر است. در واقع با این تکنیک تلاش می شود که سرمایه معامله گر تا جایی که امکان پذیر است حفظ شود. با استفاده از این تکنیک، با بزرگتر شدن حساب معامله گر، حجم معاملات نیز بیشتر شده و با کاهش حساب وی در صورت عدم موفقیت در معاملات، حجم معاملات وی کاهش می یابد. البته با کاهش حجم در این شرایط میزان ضرر وارده به سرمایه اصلی معامله گر نیز به حداقل می رسد. اما مشکل این روش زمانی آشکار می شود که معامله گر با سرمایه اندک وارد بازار معامله می شود. بنابراین حجم معاملاتی وی نیز کاهش یافته و شاید سود چندانی را به همراه نداشته باشد.

شیوه معامله با حجم ثابت (Fixed Lot position sizing) : این روش از ساده ترین روش های تعیین حجم نزد معامله گران باشد. در این روش معامله گر میزان حجم مورد معامله خود را برای هر پوزیشن بدون در نظر گرفتن سرمایه خود تعیین می کند. این شیوه بیشتر برای کسانی کارآمد است که قصد دارند در آخر هر ماه سود خود را برداشت کنند. یعنی حساب معاملاتی خود را با یک حجم ثابت در طول مدت زمان دلخواه هدایت می کند. اما عیب بزرگ آن این است که معامله گر نمی تواند با تغییر در سرمایه خود میزان حجم معاملات خود را نیز تغییر بدهد و شاید این مساله موجب ضرر وی در معاملات شود.

اندیکاتور حجم معاملات

استراتژی انتخاب حجم در فارکس با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات، که به عنوان شاخصی تاثیرگذار در معاملات فارکس است می تواند میزان موفقیت معامله گران در معاملات را افزایش دهد. اندیکاتور حجم معامله در فارکس یک شاخص تکنیکال است که به هنگام تغییرات قیمت و حجم معامله در بازار، در مسیر روند قیمت بازار حرکت می کند. سه نمونه از بهترین شاخص های حجم معامله در فارکس برای معاملات روزانه فارکس شامل on Balance volume, chaikin money flow و Klinger Oscillator می باشند.

محاسبه مارجین در فارکس

مارجین در واقع درصدی از ارزش کل پوزیشن معاملاتی است که برای باز کردن پوزیشن از طرف معامله گر ارائه می شود. معامله بر روی مارجین در فارکس به معامله گر برای بزرگ تر کردن حجم معاملاتش کمک می کند. برای مثال معامله گر برای باز کردن دو پوزیشن معاملاتی حجم معاملات خود را به 10.000 دلار می رساند. مارجین 2500 دلار می باشد. یعنی برای باز نگه داشتن این دو معامله این مبلغ را درخواست داده است. بنابراین حجم معامله تقسیم بر مارجین ضرب در 100 به عدد 400% می رسد که اگر این عدد یعنی سطح مارجین به 100% کاهش یابد یعنی معامله گر نمی تواند در معامله دیگری شرکت نماید.

برای محاسبه مارجین آزاد مانده کافی است حجم معامله را در درصد مارجین ضرب کنید و سپس مارجین بکار رفته برای معاملات را از مانده سرمایه در حساب خود کسر کنید. نتیجه بدست آمده رابطه حجم معامله و قیمت مارجینی است که باقی مانده است. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص نیز می توانید به مقاله مارجین در بخش مقالات آموزشی سایت نیکس مراجعه نمایید.

حجم معاملات طلا در فارکس

حجم معاملات طلا بطور متوسط روزانه برای سال 2021 مبلغ 178.97 بیلیون دلار بوده است و برای مثال حجم معاملات ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین حدود 40% آن اعلام شده است. طلا معمولاً در مقابل دلار آمریکا معامله می شود.

نحوه محاسبه سود در فارکس

محاسبه سود فارکس برای یک پوزیشن معاملاتی بسیار ساده است. آنچه لازم است آگاهی از حجم معامله انجام شده و میزان پیپ ( تغییر قیمت در جفت ارزها) می باشد. میزان حجم معامله در فارکس را در پیپ ضرب کرده و آنگاه در ده برابر ارز دوم ضرب کنید تا سود معامله را بدست آورید. البته میزان کمیسیون معاملات و سوآپ (هزینه نگهداری شبانه) می بایست از این مقدار کسر شود.

سخن پایانی

حجم معامله در فارکس به عنوان اطلاعاتی مفید در خصوص این بازار می تواند یکی از ابزارهای کسب موفقیت برای معامله گر محسوب می شود و موجب شده تا معامله گر همواره در جای درستی از موقعیت معامله قرار بگیرد که میزان سوددهی سرمایه وی را نیز بیشتر خواهد کرد. استفاده از اطلاعات حجم معاملات در بازار فارکس می تواند در تعیین استراتژی های تجاری معامله گر نقش مفیدی داشته باشد. البته به دلیل بزرگ بودن این بازار همانطور که گفته شد تشخیص میزان حجم معامله در فارکس در زمانی مشخص ممکن نیست اما معامله گر می تواند با مراجعه به منابع و وب سایت های معتبر اطلاعات لازم را تا حدودی بدست آورده و آنها را در جهت پیشبرد معاملات و تعیین استراتژی های معاملاتی خود بکار گیرد.