آشنایی با اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال
اندیکاتورها به‌عنوان یکی از ابزارهای کاربردی در بازارهای مالی به شمار می‌آیند که کمک زیادی به معامله‌گران برای انجام معاملات سودمند خواهند کرد. این ابزارها با ارائه‌ی سیگنال‌های دقیق ورود و خروج، به افراد کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتر و منطقی‌تری نسبت به سهام مورد نظرشان داشته باشند. با یادگیری کامل و دقیق اندیکاتورها می‌توانید اشتباهات معاملاتی خود را به صفر برسانید. به همین منظور، لازم است تا با مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، کاربرد و ویژگی‌های آنها آشنا شوید. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی دریافت سیگنال از آن صحبت خواهیم کرد.
اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال مخفف شده‌ی عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین‌های متحرک می‌باشد. این اندیکاتور نوعی از اسیلاتورها می‌باشد و به تحیل‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک ۹، ۱۲ و ۲۶ روزه، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند صعودی را تعیین نمایند. اندیکاتور مکدی مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می‌باشد و بالا بودن آن نشان‌‌دهنده‌ی روند صعودی و قوی است و پایین بودنش به معنای روند نزولی و قوی می‌باشد. این اندیکاتور معمولاً از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) ۱۲ و ۲۶ بدست می‌آید. دقت داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD سیگنال محل خرید و فروش را نشان می‌دهند. این اندیکاتور اغلب طبق قیمت پایانی محاسبه می‌شود و برای هر تایم‌فریمی (از یک دقیقه تا یک ماه) مناسب می‌باشد.
اجزای اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال
اجزای اندیکاتور MACD
اندیکاتور مکدی از ۳ جزء اصلی تشکیل شده است که شامل:
- دو خط مکدی (خط آبی)
- خط سیگنال (خط قرمز رنگ)
- میله‌های هیستوگرام (میله‌های سبز و قرمز)
نکته: البته باید توجه داشته باشید که رنگ‌های دو خط MACD، خط سیگنال و همچنین میله‌های هیستوگرام، در نرم‌افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت هستند و حتی توسط کاربران هم قابل تغییر می‌باشند.
اما نحوه محاسبه هر یک از اجزای اندیکاتور MACD هم به صورت زیر می‌باشد:
- خط MACD = (میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه)
- خط سیگنال = میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD
- هیستوگرام MACD = (خط سیگنال – خط MACD)
نکاتی در رابطه با هیستوگرام در اندیکاتور MACD
- هیستوگرام مکدی، خط صفر مخصوص به خودش را دارد.
- هرگاه خط MACD بالای خط سیگنال قرار بگیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می‌شود.
- هرگاه خط MACD پایین خط سیگنال قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می‌گیرد.
- وقتی که هیستوگرام در بالای خط صفر خودش قرار می‌گیرد اما شروع به کاهش به سمت پایین نماید، یعنی روند صعودی در حال تضعیف است.
- وقتی که هیستوگرام در زیر خط صفر خودش قرار می‌گیرد اما شروع به بالا رفتن به سمت خط صفر نماید، یعنی روند نزولی در حال از دست دادن قدرت خود می‌باشد.
- چنانچه خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع‌تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار خواهد گرفت.
- ارزش واقعی هیستوگرام در اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که فاصله‌ی بین دو خط MACD و سیگنال در حال بازتر یا بسته‌تر شدن باشد.
- هر چقدر که میله‌های هیستوگرام درجه‌ی بالاتر و بزرگتری داشته باشند، خریدهای هیجانی بیشتر خواهند بود. در نتیجه، باید مراقب خریدهایمان باشیم.
- هر چقدر که نمودار MACD در درجه‌ی پایین‌تر از صفر و منفی قرار داشته باشد، فروش‌های هیجانی بیشتری خواهیم داشت و باید در این زمان‌ها از فروش‌های هیجانی اجتناب نماییم؛ چرا که این احتمال وجود دارد که نمودار قیمت تغییر روند دهد.
نحوه استفاده از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال
برای شروع کار با اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، اندیکاتور MACD را جست و جو کرده و بر روی آن کلیک کنید. حال مشاهده می‌کنید که اسیلاتور مکدی در پایین صفحه نمایش داده خواهد شد و می‌توانید از آن استفاده کنید.
قوانین استفاده از اندیکاتور MACD
پیش از کار با اندیکاتور MACD باید به یک سری نکات و قوانین مهم در رابطه با آن توجه فرمایید. قوانین مکدی برای خرید و فروش به شرح ذیل می‌باشد:
قوانین اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای خرید:
۱. هیستوگرام MACD باید صعودی باشد.
۲. اسیلاتور MACD می‌بایست در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار گرفته باشد.
۳. میانگین متحرک (MA) با دوره‌ی زمانی ۵۰، همواره باید بالاتر از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۱۰۰ باشد.
قوانین اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای فروش:
۱. هیستوگرام MACD باید نزولی باشد.
۲. اسیلاتور MACD می‌بایست در ناحیه‌ی اشباع فروش قرار گرفته باشد.
۳. میانگین متحرک (MA)، با دوره‌ی زمانی ۵۰، باید پایین‌تر از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۱۰۰ باشد.
نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال
با استفاه از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال به‌راحتی می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت کرد. در ادامه‌ی بخش نحوه‌ی دریافت سیگنال با استفاده از این اندیکاتور پرکاربرد را بیان خواهیم کرد.
دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال:
- اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند سیگنال خرید صادر می‌شود.
- هرگاه در اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند و میله‌های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شوند، سیگنال خرید خواهیم داشت.
- اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد، سیگنال خرید خواهیم داشت.
- اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام وارد شود سیگنال خرید صادر خواهد شد.
دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال:
- اگر در اندیکاتور MACD خط مکدی در ناحیه‌ی بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.
- اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می‌شود.
- اگر میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود، سیگنال فروش صادر می‌شود.
واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD
واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD
مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین کاربردهای مکدی می‌باشد. در واقع، زمانی که روند قیمتی مخالف با روند اسیلاتور باشد واگرایی رخ می دهد. استفاده از مفهوم واگرایی در اندیکاتورهایی همچون مکدی، راهی برای کمک به تشخیص نوعی وارونگی بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور می‌باشد. تحلیل‌گران به کمک این سیگنال می‌توانند به شناسایی اولیه‌ی برگشت روند و معکوس شدن آن بپردازند و به سودهای خوبی دست یابند.
سخن آخر
در این مقاله از سایت آموزش و استخدام چراغ به بررسی یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد به نام اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی سیگنال‌گیری از آن پرداختیم. دقت داشته باشید که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی برای تشخیص زمان ورود و خروج، کافی نمی‌باشد. بنابراین سعی کنید تا در کنار یادگیری این اندیکاتور، با دیگر اندیکاتورها و فیلترها و ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال برای تشخیص پوزیشن مناسب در سهام استفاده نمایید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا بیان و ارائه‌ی نکات و دوره‌های آموزش بورس، شما را برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در این بازار پر تلاطم راهنمایی نماید.
آموزش اندیکاتور مکدی به زبان ساده
همانطور که می‌دانید، یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال به کار می‌رود، اندیکاتور است. به کمک اندیکاتور می‌توان روند، شتاب قیمت و المان‌های دیگر را اندازه گیری کرد که در تصمیم گیری هایی مثل ورود، خروج و غیره بسیار به کار می‌آیند. از مهم‌ترین اندیکاتورهایی که در تحلیل یک سهم کاربرد دارد، اندیکاتور مکدی MACD است که در این مقاله بنا داریم تا کاملا در مورد آن بحث کنیم. با ما همراه باشید تا در مورد موضوعات زیر بيشتر صحبت کنیم.
اندیکاتور مکدی که توسط آقای جرالد بی اپل اختراع شد، به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک یا Moving Average Convergence Divergence است که به صورت اختصاری MACD نامیده می‌شود. در سال ۱۹۷۰ بود که اندیکاتور مکدی ارائه شد، اما اهمیت و کارایی آن در سده جدید بیشتر مشخص شد و مورد استفاده فراوان قرار گرفت. همانطور که می‌دانید بسیاری از اندیکاتورها در یکی از دو دسته اندیکاتورهای روندنما یا مومنتوم طبقه بندی می‌شوند، در حالی که این اندیکاتور می‌تواند ویژگی‌های هر دو را با هم داشته باشد. در واقع قدرت، شتاب و جهت روند قیمتی در این اندیکاتور مشخص می‌شود که بیشتر با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌گردد.
به طور کلی دو نوع اندیکاتور مکدی وجود دارد، یک نوع کلاسیک و دیگری نوع جدید که تا حدودی از لحاظ ظاهری با هم متفاوت هستند. با این حال کارایی این دو مدل تقریبا مشابه است. با توجه به شکل، اندیکاتوری که در بخش بالایی نمایش داده شده، شامل یک هیستوگرام (خطوطی که به صورت عمودی و به رنگ مشکی هستند) و دو خط آبی و قرمز می‌باشد. خط آبی خط مکدی و خط قرمز، خط سگینال نام دارد. در بخش پایینی شکل، اندیکاتور مکدی جدید را ملاحظه می‌کنید که خط مکدی در آن وجود ندارد و فقط شامل هیستوگرام و خط سیگنال است. در واقع هیستوگرام در اندیکاتور جدید، نوسانی مشابه خط مکدی در اندیکاتور کلاسیک دارد. اما از این دو نمودار چگونه می‌توان استفاده کرد؟ در بخش بعدی این مطلب را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
برای این منظور، به دو اندیکاتور از نوع میانگین متحرک نمایی احتیاج داریم، یک ميانگين متحرک کوتاه در بازه ۱۲ روزه و یک میانگین متحرک بلند در بازه ۲۶ روزه. اختلاف بین این دو نمودار، اندیکاتور مکدی را برای ما مشخص خواهد کرد. حال اگر یک میانگین متحرک نمایی با بازه ۹ روزه را به همراه این دو در نظر بگیریم، نمودار خط سیگنال در اندیکاتور مکدی بدست خواهد آمد. اکنون با توجه به شکل، اگر بخواهیم شتاب یک روند قیمتی را رصد کنیم، می‌توانیم بگوییم که اگر خط سیگنال از هیستوگرام در سطح بالاتری قرار بگیرد، شتاب قیمتی منفی و اگر خط سیگنال در سطح پایینتری نسبت به هیستوگرام واقع شود، روند مثبت خواهد بود. در ادامه این توضیحات، اکنون فرض کنید قیمت یک سهم در یک روند نزولی است، اما هیستوگرام رفته رفته در بالای خط سیگنال قرار می‌گیرد که نشان از افزایش شتاب قیمتی سهم دارد یا بالعکس در یک روند صعودی، هیستوگرام رفته رفته در بخش پایینی خط سیگنال واقع می‌شود که خبر از کند شدن شتاب قیمتی سهم می‌دهد.
با توجه به این تفاسیر می‌توان گفت که روندها قبل از پایان یافتن به خوبی قابل پیش بینی خواهند بود. نکته بعدی در مورد اندیکاتور مکدی این است که هرگاه هیستوگرام یا نمودار مکدی زیر خط صفر واقع شد، نمایانگر یک روند منفی یا نزولی و هرگاه بالای خط صفر واقع شد، نمایانگر روند مثبت یا صعودی است. در واقع اگر یک نمودار قیمتی را با این اندیکاتور مطابقت دهید، ملاحظه خواهید کرد که در زمانی که هیستوگرام زیر صفر است، نمودار قیمت روند نزولی و در تغییر فاز مکدی چیست هنگامی که بالای صفر است، روند صعودی دارد. از طرفی اگر شرایط به گونه ای پیش برود که دو نمودار میانگین کوتاه و بلند مدت بر هم انطباق پیدا کرده یا بر هم مماس شوند، نمودار مکدی یا هیستوگرام به سمت صفر میل پیدا می‌کند و کمترین مقدار خود را دارا خواهد بود، مخصوصا اگر نمودار هیستوگرام از بالای صفر به پایین یا بالعکس وارد شود، نقطه مد نظر را می‌توان نقطه بازگشت یا Reversal point در نظر گرفت. در ادامه اما این نکته را نیز همواره مد نظر داشته باشید که لزوما هر پوزیشنی مشابه پوزیشن فوق، به معنای نقطه بازگشت نیست، مثلا در شکل زیر، فقط آخرین نقطه است که یک نقطه بازگشتی است، چرا که هم تغییر فاز (یا اصطلاحا تغییر علامت جبری هیستوگرام) رخ داده و هم هیستوگرام به سمت صفر میل کرده(رسیده) است. بقیه موارد را نه به عنوان یک نقطه بازگشت اما به عنوان یک اصلاح می‌توان قلمداد کرد.
یکی از مواردی که این اندیکاتور به کار می‌آید، در زمانی است که می‌خواهید لحظه ورود یا خروج به یک سهم را برآورد کنید. به این صورت که هر زمان، دو خط سیگنال و مکدی یکدیگر را قطع کنند، بسته به شرایط، سیگنال ورود یا خروج به یک سهم می‌تواند تلقی شود. مورد بعدی واگرایی یا همگرایی نمودار قیمت یک سهم است که با مقایسه خط سیگنال با نمودار میله ای قیمت، این تشخیص امکان پذیر خواهد بود.
اگر بنا است که از این اندیکاتور در تحلیل سهم های بازار بورس ایران استفاده کنید، بد نیست این ترفند را در پروسه تحلیل خود به کار ببرید: هنگامی که یک تغییر فاز از سمت منفی به مثبت را در هیستوگرام مشاهده کردید، این را به عنوان یک سیگنال ورود در نظر گرفته و وارد معامله شوید. از طرفی برای خروج از معامله نیز، زمانی که خط سیگنال، نمودار هیستوگرام را قطع کرده و در بالای آن قرار گرفت، این حالت را به عنوان پوزیشن فروش بدانید و از معامله خارج شوید.
همانطور که پیش از این دانستید، علاوه بر اینکه اندیکاتور مکدی می‌تواند در تشخیص نقاط ورود، خروج و بازگشت اطلاعات مناسبی را از قیمت یک سهم به شما ارائه دهد، که می‌تواند در شناسایی قدرت یک روند نیز به شما کمک شایانی بنماید. به این صورت که هر چه طول میله‌های هیستوگرام بلندتر باشد، روند قیمتی که دنبال می‌کنید، قویتر بوده و هر چه این مقدار کمتر شود احتمال بازگشت و تغییر روند بیشتر خواهد بود.
با توجه به توضیحی که در بخش‌های قبلی ارائه شد، اندیکاتور مکدی که توسط آقای جرالد بی اپل اختراع شد، به صورت بازه ۱۲ روزه برای میانگین متحرک کوتاه مدت، بازه ۲۶ روزه برای میانگین متحرک بلند مدت و بازه ۹ روزه برای خط سیگنال بنا نهاده شد. دلیل این زمانبندی این بود، که در آن زمان، در ۶ روز هفته معاملات بازار صورت می‌گرفت و بازه ۱۲ روزه نمایانگر دو هفته کاری، بازه ۹ روزه یک هفته و نیم و بازه ۲۶ روزه نمایانگر یک ماه کاری بدون تعطیلات بود. با توجه به اینکه بازار بورس ما در ایران، ۵ روز کاری دارد، تقسیم بندی زمانی مناسب برای اندیکاتور مکدی می‌تواند به صورت ۱۰ روزه برای میانگین کوتاه مدت، ۱۵ روزه برای میانگین بلند مدت و ۲۲ روزه برای میانگین بلند مدت، در نظر گرفته شود.
واگرایی یا تضاد زمانی رخ می‌دهد که در برهه ای از زمان، نمودار قیمت با اندیکاتور به گونه ای متفاوت رفتار کند. با مشاهده چنین رفتاری در اندیکاتور، می‌توان وقایع نزدیکی مثل تغییر روند را پیش بینی کرد و به موقع و به دور از هر گونه هیجان پوزیشن مناسب را در معامله مشخص نمود. همچنین لازم به ذکر است که واگرایی فقط در اندیکاتور مکدی تعریف نمی‌شود و در اندیکاتورهایی مثل RSI، MFI و CCI نیز چنین حالتی قابل اثبات است، اما در اندیکاتور مکدی این این مسئله نمود بیشتری دارد. با توجه به تصویر آورده شده در این بخش، نمودار قیمتی دو قله قیمتی را فتح کرده اما نمودار مکدی در حال کوچک شدن است. این خود، نمونه بارزی از یک واگرایی است که به یک تحلیلگر آگاه هشدار می‌دهد که با کمتر شدن حجم معاملات ممکن است روند تغییر پیدا کند. در مجموع واگرایی به شما این هشدار را می‌دهد که اگر یک سهم را دارید وارد پوزیشن فروش شوید یا اگر آن سهم را ندارید، فعلا از خرید آن صرف نظر کنید. این را نیز باید اضافه کنیم که واگرایی در روند منفی یا نزولی بر روی دره‌ها قابل ملاحظه است، در حالی که این ویژگی در روند صعودی، بر روی قله‌ها تشکیل می‌شود.
در حالت عادی، واگرایی به گونه است که شما را از یک تغییر روند در نمودار قیمتی سهم آگاه می‌کند. یعنی به نوعی نمودار اندیکاتور زودتر از نمودار سهم وقوع چنین اتفاقی را مشخص می‌کند، در حالی که در واگرایی مخفی عکس این اتفاق رخ می‌دهد و واگرایی در اندیکاتور نمایانگر ادامه پر قدرت روند قیمتی خواهد بود. این حالت همچنین در زمانی بروز پیدا می‌کند که سهم در انتهای یک اصلاح زمانی قیمت قرار بگیرد.
با توجه به توضیحات گفته شده و در پایان این مقاله این نکته را نیز باید همواره مد نظر داشته باشید که خروجی این اندیکاتور به تنهایی سیگنال مطمئنی برای گرفتن یک تصمیم درست محسوب نمی‌شود و می‌بایست از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر برای این منظور بهره مند شد. از اندیکاتورهایی که می‌توان با اندیکاتور مکدی استفاده کرد، اندیکاتور RSI و EMA است که به صورت ترکیبی می‌شود از این سه گزینه در قالب یک استراتژی استفاده کرد. در پایان این مقاله از شما دعوت می‌کنیم تا به آموزش‌های دیگر بخش‌های وبسایت مراجعه فرمایید.
© توجه: بازارهای مالی همواره همراه با ریسک هستند و بدون آموزش و کسب دانش کافی، خطر از دست رفتن سرمایه وجود دارد.
آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD؛ آشنایی با 3 استراتژی مکدی
آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD؛ آشنایی با 3 استراتژی مکدی
شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:
آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD؛ آشنایی با 3 استراتژی مکدی
معامله‌گران بسیاری وجود دارند که تمایل به یادگیری کار با اندیکاتور MACD را دارند، خبر خوب این است که در مقاله پیشرو کار با اندیکاتور MACD را به طور کامل و شفاف آموزش داده‌ایم. این اندیکاتور از جمله محبوب‌ترین شاخص‌هایی است که می‌توان به وسیله آن معاملات مربوط به بازار بورس را با پیگیری کردن چگونگی روند بازار براحتی انجام داد. علاوه بر آن، شاخص ذکر شده به عنوان یک کمک کننده در عملیات تحلیل تکنیکال قیمت نیز در کنار شما خواهد بود.
در مقاله پیشرو که تحت عنوان آموزش کار با اندیکاتور MACD می‌باشد، در رابطه با اینکه شاخص MACD به چه معناست و چگونه می‌توان از آن در بازار بورس و در امر تجارت بهره برد، صحبت کرده‌ایم. با ما همراه باشید.
لزوم آموزش کار با اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD یا شاخص مکدی مخفف عبارت Moving average convergence divergence می‌باشد که معنای آن شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک می‌باشد. این شاخص توانایی شناسایی کلیه فرصت‌های موجود در بین بازارهای مالی بورس را دارد و نقشی کمک کننده به شما در انجام عملیات تحلیل تکنیکال و در جهت بررسی وضعیت بازار بورس را ایفا می‌کند.
اگر یک معامله‌گر بتواند چگونگی پیاده سازی آن را فرابگیرد، تأثیر چشمگیر آن را در میزان موفقیت خود خواهد دید. در مقاله چگونگی کار با اندیکاتور MACD در رابطه با 3 مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های اندیکاتور MACD صحبت خواهیم کرد و آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
اندیکاتور MACD چیست؟
اندیکاتور یا شاخص MACD قابلیت بررسی چگونگی وضعیت یک دارایی Asset’s momentum را داشته و می‌تواند چگونگی روند آن را، که می‌تواند به صورت صعودی یا نزولی باشد را مشخص کند. بنابراین هنگام کار با اندیکاتور MACD می‌توانید از سیگنال‌های تجاری که در جهت مشخص نمودن فرصت‌های احتمالی موجود در بازار می‌دهد، بهره مند شوید. بنابراین این شاخص از اندیکاتورهای دنبال کننده و مرسوم‌ترین شاخص‌هایی است که جهت عملیات تحلیل تکنیکال می‌توانید از آن استفاده کنید.
اجزای MACD
پیش از کار با اندیکاتور MACD باید بدانید که این اندیکاتور دارای سه جزء می‌باشد:
- خط MACD: این خط در واقع قلب اندیکاتور MACD می‌باشد که می‌توان گفت یک سیستم متقاطع میانگین حرکتی کامل بوده که به صورت خودکار عمل می‌کند. به عبارتی این خط تفاضل بازه‌های دوازده تایی EMA میانگین متحرک نمایی از بازه‌های بیست و شش تایی EMA و به صورت کاملا پیش فرض می‌باشد.
- خط سیگنال: این خط در اصل تفاضل بین بازه نه تایی EMA و خط MACD می‌باشد.
- هیستوگرام مکدی: در اصل تفاضل بین خط MACD و خط سیگنال است.
کارکرد شاخص MACD
پیش از کار با اندیکاتور MACD جهت استفاده در عملیات تحلیل تکنیکال بایستی آگاهی کامل از چگونگی کارکرد آن را داشته باشید. باید بدانید که شاخص MACD به وسیله 3 جزء کار می‌کند که این 3 جزء شامل دو عدد میانگین متحرک و یک عدد هیستوگرام می‌باشد.
شاید دو خطی که درون اندیکاتور قرار دارند، به میانگین متحرک ساده یا SMAs شبیه باشند، اما باید بدانید که آن دو خط در واقع میانگین متحرک نمایی چند لایه یا EMAs می‌باشند. لازم به ذکر است که خط MACD همان خط اصلی است که حرکتی کندتر دارد، همچنین خط سیگنال، آن خطی است که حرکتی سریع‌تر دارد.
2 میانگین متحرک ذکر شده اگر به یکدیگر برسند، می‌گوییم که آنها، همگرا یا Converging هستند و چنانچه از همدیگر دور شوند، می‌گوییم که آنها، واگرا یا Diverging می‌باشند که نمایش تفاوت دو خط ذکر شده در هیستوگرام صورت می‌گیرد. در صورتی روند بازار بورس به شکلی صعودی است که شاخص MACD در بخش بالایی خط صفر یا Zero line قرار بگیرد و در صورتی این روند نزولی است که این شاخص در پایین خط صفر قرار بگیرد.
چنانچه صعودی بودن قیمت بازار ثابت شود، احتمال ورود معامله‌گران به وضعیت‌های طولانی مدت و در صورتی که بخواهند به سقفی بالاتر یا کفی بالاتر برسند یا این که بخواهند سطوح کلیدی مقاومت را بشکنند، وجود دارد. این در حالی است اگر نزولی بودن دارایی ثابت شود، احتمال ورود معامله‌گران به وضعیت‌های کوتاه مدت و موقتی در صورتی که بخواهند به سقفی پایین‌تر یا کفی پایین‌تر برسند یا این که بخواهند سطوح پشتیبانی را بشکنند، وجود دارد.
سه استراتژی تجاری رایج MACD چیست
پیش از کار با اندیکاتور MACD بایستی اطلاعات کافی در خصوص استراتژی‌های این اندیکاتور را داشته باشید. این استراتژی‌ها توانایی ارائه تحلیل تکنیکال به شما را دارند که این موضوع موجب کمک به شما در جهت پیدا کردن فرصت‌های موجود در بازار می‌شود. از پرطرفدارترین این استراتژی‌ها می‌توان به سه مورد زیر اشاره کرد:
- متقاطع یا Crossovers
- وارونه سازی هیستوگرام یا Histogram reversals
- عبور از صفر یا Zero crosses
متقاطع یا Crossovers
خط سیگنال و خط MACD در استراتژی متقاطع، به همان شیوه‌ای صورت می‌گیرد که نوسان‌گری تصادفی می‌تواند سیگنال‌های مورد نظر خرید و فروش را توسط استراتژی متقاطع میان دو خط ذکر شده ارائه دهد. زمانی سیگنال خرید در این استراتژی همانند اکثر استراتژی‌های متقاطع مشخص می‌شود که خط کوتاه‌تر و واکنشی‌تر که می‌تواند خط مکدی نیز باشد، در قسمت بالاتری از خط کندتر که خط سیگنال است، جا به جا شود.
پایه‌ریزی استراتژی متقاطع که دارای ماهیتی آهسته و کند است، براساس انتظاری است که جهت پیش آمدن یک جا به جایی قبل از گشایش یک موقعیت می‌باشد. به عبارت دیگر شما بایستی در انتظار یک پیشامد باشید که یک موقعیت تازه را در بازار بورس به وجود آورد. در روندهای ضعیف بازار بورس، اندیکاتور MACD با این مسئله رو به رو است که از زمان به وجود آمدن یک سیگنال، احتمال برگشت قیمت به یک نقطه وجود دارد. به عبارتی آن را یک سیگنال کاذب در نظر می‌گیرند.
لازم به ذکر است که در اغلب موارد جهت تحلیل تکنیکال بازار و برای تأیید نمودن سیگنال مورد نظر، استفاده از استراتژی‌هایی قابل اعتماد است که از طریق بررسی رفتار قیمت کار خود را انجام می‌دهند. نمودار شکل زیر استراتژی متقاطع استاندارد را نشان می‌دهد. در این شکل سیگنال‌های کاذب با خط قرمز و نقاط ورودی سودآور با خطوط سبز عمودی نشان داده شده است.
وارونه سازی هیستوگرام یا Histogram reversals
پیش از کار با اندیکاتور MACD به شما توصیه می‌کنیم که مفیدترین بخش آن که هیستوگرام می‌باشد را مورد بررسی قرار دهید. همانطور که در نمودار شکل زیر می‌بینید، این استراتژی توانسته با میله‌هایی، تفاوت میان خط سیگنال با خط MACD را نشان دهد. در لحظه‌ای که حرکت قیمت بازار در یک جهت می‌باشد، ارتفاع مربوط به هیستوگرام افزایش یافته و در لحظه حرکت کند بازار، این ارتفاع کم می‌شود.
به عبارت دیگر هر چقدر که فاصله میله‌های هیستوگرام از عدد صفر بیشتر شود، فاصله دو خط میانگین متحرک نیز از همدیگر زیادتر می‌شود. همچنین هنگام به پایان رسیدن فاز انبساط ابتدایی، به احتمال زیاد شکلی کوهان مانند به وجود می‌آید. در واقع این شکل، یک سیگنال جهت اطلاع شما از انقباض مجدد میانگین متحرک می‌باشد. همچنین این موضوع را می‌توان به عنوان نشانه‌ای ابتدایی جهت استراتژی متقاطع یا نزدیک بودن یک کراس اور تلقی کرد.
باید بدانید که برخلاف استراتژی متقاطع یا کراس اور، استراتژی هیستوگرام پیشرو و برجسته بوده و یادگیری آن بسیار مهم می‌باشد. پایه‌ریزی استراتژی هیستوگرام براساس بهره‌گیری از روندهایی است که شناخته شده می‌باشند و می‌توان از آنها جهت جای دادن موقعیت‌ها به عنوان پایه‌هایی مناسب استفاده کرد. به معنای دیگر استراتژی ذکر شده قابلیت انجام عمل پیش از صورت گرفتن حرکت‌های واقعی بازار را دارد.
نمودار شکل زیر، پتانسیل و ظرفیت بهره‌گیری از مکدی هیستوگرام را مورد بررسی قرار داده که می‌توان از آن تحت عنوان ابزاری تجاری استفاده کرد. با انتظاری که جهت دیدن دو جابه‌جایی ضد روند در استراتژی هیستوگرام خواهید کشید، احتمال این موضوع کاهش می‌یابد که جابه‌جایی بدون امتداد، یک باره و برگشت‌ناپذیر به وجود آید. در نمودار شکل زیر با بهره‌گیری از عملیات تحلیل تکنیکال، ابزار ذکر تغییر فاز مکدی چیست شده برای مشخص نمودن روند 1 معامله ضرر رسان و 3 معامله سودآور می‌بینید. لازم به ذکر است که کاربر توانایی خروج از معامله را به وسیله این ابزار را دارد. باید بدانید که در وضعیت‌هایی که تنها یک بار خروج صورت گرفته، MACD شروع به وارونه شدن یا بازگشت در جهت مخالف می‌کند.
عبور از صفر یا Zero crosses
پایه‌ریزی استراتژی عبور از صفر بر مبنای گذر هر کدام از خطوط EMAs از خط صفر می‌باشد. امکان ظاهر شدن روندی جدید و صعودی زمانی است که MACD از قسمت زیر خط صفر عبور کند. همچنین امکان ظاهر شدن روندی جدید و نزولی زمانی است که MACD از قسمت بالای خط صفر عبور کرده و آن را قطع کند.
لازم به ذکر است که استراتژی عبور از صفر در اغلب موارد کندترین سیگنال در بین سه سیگنال ذکر شده است که عموماّ معامله‌گر سیگنال‌های کمی را به وسیله آن دریافت خواهد کرد. البته از مزیت‌های این سیگنال این است که برگشت‌های از نوع کاذب کمتری دارد. به طور کلی استراتژی ذکر شده این گونه است که چنانچه MACD از قسمت بالای خط صفر عبور نمود، شما می‌توانید معامله را ببندید یا خرید کنید، چنانچه از قسمت پایین خط صفر عبور کند، شما می‌توانید معامله را باز کنید یا بفروشید.
در این روش با دقت و احتیاط بایستی جلو بروید، چرا که ماهیت کند و تأخیری این روش به این صورت است که بازارهای متلاطم و پر سرعت، سیگنالها را به کندی می‌فرستند. با این وجود در ارائه سیگنال‌های بازگشت از جابه‌جایی‌های رفت و برگشتی که به صورت طولانی مدت در عملیات تحلیل تکنیکال رخ می‌دهند، بسیار پرکاربردتر است.
نمودار شکل زیر 3 سیگنال قبلی را بر AUD/USD یا درهم به دلار آمریکا را، در زمان به وجود آمدن چهارمین سیگنال توسط این شاخص نشان می‌دهد. هر یک از این موارد مشخص کننده این است که اگر کاربر در مناطق صحیحی نسبت به ورود و خروج اقدام کند، این موضوع برای وی سودآور بوده و در نتیجه موجب دفع شدن سیگنال‌های کاذب از طریق دنبال نمودن شیوه زیروکراس به جای کراس‌اور می‌شود.
زمانی که در حال استفاده از استراتژی زیروکراس هستید، باید این موضوع را متوجه شوید که در چه لحظه‌ای بایستی از بازار خارج شده یا توقفی انجام دهید. در بازار شکل زیر، تعدادی شکست خط روند مشخص شده که نشان دهنده لحظه مناسب جهت خارج شدن از معامله می‌باشند. کاربر این توانایی را دارد تا جهت خارج شدن از معامله به صورت متناوب از قسمت شکاف پایین‌تر از نوسان پایین قبلی یا روند صعودی، روی یا زیر نوسان بالای قبلی یا روند نزولی بهره‌مند شود.
اصول شاخص MACD
بنابر آن چه که گفته شد، MACD بر مبنای میانگین متحرک بوده و این دلیلی بر ایده‌آل شدن این اندیکاتور، در جهت استفاده در عملیات تحلیل تکنیکال می‌باشد تا جهت شناسایی مدخل‌های پیروی از روند بازار از آن استفاده کنید و تا زمان تمام شدن این روند ایده‌آل، در آن باقی بمانید. پیش از کار با اندیکاتور MACD بایستی 2 سیگنال آن را بشناسید تا بتوانید از آنها جهت انجام عملیات تحلیل تکنیکال به درستی بهره ببرید: اولین سیگنال خط MACD کراس زیرو می‌باشد که در نمودار آن علاوه بر خط MACD شاهد رسم دو عدد میانگین متحرک نیز هستیم که به شفاف سازی شیوه کار MACD کمک می‌کند. لازم به ذکر است که زمانی که دو عدد MA به یکدیگر می‌رسند و همدیگر را قطع می‌کنند، در همان لحظه خط MACD از بخش زیر صفر عبور می‌کند. چنان که پیش‌تر نیز اشاره کردیم، MACD یک سیستم متقاطع میانگین متحرک در یک خط می‌باشد.
همانطور که می‌دانیم هر زمان که دو MA یکدیگر را قطع می‌کنند، به این معنی است که تغییری در تکانه روی داده است که توانایی پیش بینی به وجود آمدن روندی جدید را دارد. در این صورت هرگاه خط MACD توانست موجب قطع شدن صفر شود، به این معناست که تکانه حرکت مورد نظر در حال تغییر بوده و در نتیجه ایجاد روندی جدید را انتظار خواهیم داشت.
- خط سیگنال: هرگاه شاهد دور شدن دو خط شاخص MACD بودید، نشان دهنده افزایش تکانه حرکت و جابه‌جایی بوده که این موضوع باعث قوی شدن روند بازار می‌شود. حال اگر شاهد نزدیک شدن آنها به یکدیگر بودید، به معنای از دست رفتن تدریجی استحکام قیمت می‌باشد.
باید توجه داشته باشید که MACD تنها یک نوسانگر بوده و اطلاعات دقیق و موثقی از روندهای قوی ارائه نمی‌دهد. بنابراین با عبور و گذر زیاد خطوط MACD، هنگامی که در روندی قوی هستید، گیج و سردرگم نشوید. نکته‌ای که توجه به آن حائز اهمیت است این است که تا لحظه‌ای که خطوط مربوط به MACD در بخش بالایی از صفر واقع هستند و قیمت نیز در بخش بالاتر از EMA های دوازده و بیست و شش قرار دارد، روند پیشین ادامه‌دار خواهد بود.
راه دنباله‌روی روند
در نمودار شکل زیر و در طول دامنه‌ها، دو خط MACD به همدیگر بسیار نزدیک و در مقداری نزدیک به صفر هستند و این موضوع نشان دهنده عدم وجود تکانه حرکتی می‌باشد.
قیمت در نقطه یک، محدوده باریکی را تولید کرده که در صورت شکسته شدن قیمت، فاصله دو خط ذکر شده از همدیگر و از خط صفر بیشتر می‌شود. بنابراین باید بدانید که میانگین‌های متحرک در طول روندی مشخص توانایی عملکردی به صورت مقاومت و پشتیبان را دارند و طبق چیزی که فاز دو و چهار نشان می‌دهد، توانایی نگه داشتن شما را، در یک روند به خصوص خواهند داشت، به طوری که قیمت توانایی شکستن میانگین‌های متحرک را نداشته باشد.
در نقطه شماره سه که نقطه‌ای تثبیتی است، شاهد انقباض شدید MACD هستیم، کاربران در چنین شرایطی انتظار شکسته شدن گوه_شکل گوه مانندی که از خطوط خط چین حاصل شده را داشته و همچنین انتظار سیگنال دهی یک روند جدید را خواهند داشت.
در نقطه شماره 5 واگرایی موجود، در واقع سیگنالی در جهت پیش بینی وارونه‌سازی است. نقطه شماره 6 روندی نزولی بوده که شاهد باقی ماندن آن در قسمت زیرین میانگین‌های متحرک هستیم و این در حالی است که خطوط MACD در بخش پایین‌تر از صفر واقع هستند.
واگرایی‌های MACD به عنوان راه‌‌های اولیه
در نمودار شکل زیر شاهد حرکتی کند و تغییر فاز مکدی چیست رو به بالای قیمت در بازه‌ای طولانی هستیم که در این بازه شاهد پایین آمدن MACD نیز می‌باشیم. این موضوع نشان دهنده عدم وجود قدرت خرید پشت چنین سایش ضعیفی است. سیگنالی که نشان‌دهنده روندی جدید و شدید نزولی است، در بخشی اتفاق افتاده که شاهد شکسته شدن ناگهانی قیمت در بخش زیرین میانگین متحرک هستیم. جایی که در بخش زیرین صفر و به دلیل قطع شدن و دور شدن خطوط MACD از همدیگر رخ داده است.
بهترین زمان استفاده از MACD چه زمانی است
پیش از کار با اندیکاتور MACD باید بدانید که چنین زمانی وجود نداشته و همه چیز به برنامه معاملاتی و اولویت شخصی خودتان وابسته است. برخی از افراد به دلیل عدم داشتن رویکردی تکنیکال و یا استفاده از شاخص‌های متفاوت جهت مشخص نمودن روند قیمت، نمی‌توانند زمان استفاده از MACD را بیابند.
حال اگر می‌خواهید از MACD استفاده کنید، باید توجه داشته باشید که در صورت انتخاب استراتژی کند، جهت دریافت سیگنالها در یک زمان بندی درست، مجبور به دیدن مکرر این شاخص خواهید بود. اما در صورت انتخاب استراتژی پیشرو نظیر هیستوگرام و در جهت دریافت سیگنالها پیش از موعد مقرر، شاید بتوانید مدت زمان پایینتری را صرف نظارت بر MACD کنید.
اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
برای موفقیت در هر کسب و کاری باید اصول و استانداردهای آن را یاد بگیرید و بدون کسب اطلاعات کافی و بی‌گدار وارد فضای هیچ بازاری نشوید. فضای رمز ارزها و بازار ارزهای دیجیتال نیز یکی از بازارهای پر رمز و راز است که نیاز به تحلیل‌های فنی و تخصصی دارد. در واقع شما باید تمام سیگنال‌های این بازار را جدی بگیرید، یکی از همین روش‌های تحلیلی اندیکاتور macd است.
اندیکاتور macd چیست؟
Macd مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence میانگین متحرک همگرا و واگرا است. اندیکاتور مکدی در واقع ابزار فنی در بازار بورس و سهام به حساب می‌آید که برای شناسایی میانگین‌های متحرکی استفاده می‌شود که نشان‌دهنده یک روند جدید هستند. در ضمن سیر این روندها چه صعودی باشد و چه نزولی فرق چندانی ندارد و مهم نیست.
به طور کلی یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها در هر معامله درک روند است زیرا به طور معمول بیشترین پول در مسیر درک روند نهفته خواهد بود. در اندیکاتور مکدی 3 عدد را خواهیم داشت:
- تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک سریع استفاده می‌شود
- تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه میانگین کند کاربرد دارد
- تعداد ستون‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک اختلاف میان متحرک سریع و کند به کار می‌رود
یک تصور غلط و متداول در مورد خطوط مکدی وجود دارد. دو خط مکدی و سیگنال موجود در این اندیکاتور در واقع براساس قیمت حرکت نمی‌کنند.مکدی تفاوت یا فاصله میان 2 میانگین متحرک را نشان می‌دهد. خط مکدی میانگین متحرک سریع به حساب می‌آید.
خط سیگنال نیز میانگین متحرک خط مکدی است که در هنگام نگاه به شاخص، خط سیگنال میانگین متحرک کند در نظر گرفته می‌شود. بیشتر نمودارها به طور پیش‌فرض از میانگین حرکت نمایی 9 دوره استفاده می‌کنند. بدین‌معنا که ما میانگین 9 دوره آخر خط سریع مکدی را در نظر می‌گیریم و آن را به عنوان میانگین متحرک کند خود ترسیم می‌کنیم.
اندیکاتور macd چند جزء دارد؟
اندیکاتور macd یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای حاضر در فضای بازار رمز ارزها و سایر بورس‌ها به حساب می‌آید که بیش از هر چیزی در روند تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. این اندیکاتور در واقع نوعی اندیکاتور تاییدکننده است که برای اطمینان بیشتر از تحلیل‌های تکنیکال می‌توان از آن استفاده کرد.
این اندیکاتور به 5 بخش تقسیم می‌شود که در ادامه این اجزا را برای شما شرح می‌دهیم:
- EMA سریع: دارای 12 دوره تنظیمی است و بیش از هر چیزی بر روی حرکات مکدی تمرکز دارد. همچنین این جزء از مکدی نسبت به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهد.
- EMA کند: به آهستگی فعالیت دارد و خیلی تحت تاثیر تغییرات قیمتی قرار ندارد.
- خط مکدی: با کمک این خط می‌توان تفاوت میان حرکت کند و سریع را نشان داد.
- خط سیگنال: به منظور دریافت میانگین از اختلاف ارتفاع میان دو خط محرک می‌توان از این خط کمک گرفت. علاوه بر این موضوع، این خط تغییرات قیمتی را نشان می‌دهد و برای دریافت سیگنال خرید و فروش نیز می‌توان از آن استفاده کرد.
- هیستوگرام: در نهایت هیستوگرام نیز برای نشان دادن اختلاف میان خط مکدی و خط سیگنال استفاده می‌شود.
دو مورد از اندیکاتورهای مکدی
طی روند آموزش اندیکاتور macd باید با انواع این اندیکاتور نیز آشنا شوید تا بتوانید به درک بهتری از مکدی دست پیدا کنید. به طور معمول این اندیکاتور دارای 2 نوع مختلف است که از نظر ظاهری تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر دارند.
البته این 2 نوع اندیکاتور از نظر کارایی تا حدودی شبیه یکدیگر هستند. نحوه محاسبه در هر یک از این اندیکاتورها با یکدیگر متفاوت است همچین اجزای این اندیکاتورها با همدیگر فرق دارد.
اندیکاتور مکدی قدیم یا کلاسیک
در این اندیکاتور 2 خط قرمز و سبز رنگ کشیده می‌شود که خط قرمز نشان‌دهنده خط سیگنال است و خطر سبز نشان‌دهنده خط مکدی خواهد بود. این 2 خط از ستون‌هایی رد می‌شوند که خط هیستوگرام به حساب می‌آیند.
هر سمتی که خط مکدی، خط سیگنال را بشکند، روند ما به همان سمت خواهد بود. برای مثال اگر خط مکدی بالای خط سیگنال را بشکند روند صعودی است. در صورتی که خطوط قرمز و سبز از بین ستون‌ها یکدیگر را قطع می‌کنند، می‌توان فهمید که بازار سیر نزولی دارد و نباید وارد هیچ معامله‌ای شد.
در نظر داشته باشید ستون‌های خط هیستوگرام در مکدی کلاسیک بسیار پراهمیت هستند و نباید آن را پاک کنید یا نادیده بگیرید زیرا بدون این ستون‌ها نمی‌توان برای ورود به یک معامله تصمیم درستی گرفت.
اندیکاتور مکدی جدید یا مدرن
در اندیکاتور مدرن برخلاف اندیکاتور قدیم شما خط مکدی نخواهید داشت بلکه تحلیل شما تنها شامل خط هیستوگرام و خط سیگنال است. ناگفته نماند مکدی قدیم نسبت به مکدی جدید اعتبار بیشتری دارد. در این اندیکاتور هر طرفی که خط سیگنال ستون‌ها را قطع کند، نمودار قیمتی نیز به آن سمت صعود یا نزول می‌کند.
روش تنظیم اندیکاتور مکدی
به طور معمول تمام وسایل و دستگاه‌ها علاوه بر اینکه حالت پیش‌فرض دارند، شما می‌توانید به تنظیمات آنها دسترسی داشته باشید و با توجه به هدف و نظر خود آنها را تغییر دهید. اندیکاتور macd نیز جدا از این قاعده نیست و به صورت پیش‌فرض در دسترس شما قرار دارد.
البته شما می‌توانید با توجه به هدف معاملاتی خود و روش مبادله مورد نظرتان این تنظیمات پیش‌فرض را تغییر دهید. حالت پیش‌فرض این اندیکاتور 9،12، و 26 است ولی در صورتی که به افزایش حساسیت مکدی علاقه دارید می‌توانید این اعداد را بر روی 5،5، و 35 قرار دهید.
به خاطر داشته باشید این نوع تنظیمات بیشتر برای نمودارهای هفتگی کاربرد دارد. در ادامه باید گفت در صورتی که به کاهش حساسیت مکدی علاقه دارید بهتر است اعداد بزرگتری در نظر بگیرید.
به هر میزانی که حساسیت مکدی کم باشد این خط باز هم در بخش‌های بالایی و پایینی خط مرکزی قرار می‌گیرد ولی در عوض فراز و نشیب‌های کمتری دارد. در ضمن خط سیگنال نیز کمتر از خط هیستوگرام رد می‌شود.
چگونه اندیکاتور macd را تشخیص دهیم؟
یکی دیگر از موضوعات مهمی که در آموزش macd کاربردی محسوب می‌شود نحوه تشخیص این اندیکاتور خواهد بود. به طور معمول برای شناخت و تشخیص روند این اندیکاتور از 2 روش استفاده می‌شود:
- کاهش ارتفاع ستون‌های مکدی
- خارج شدن خط سیگنال از خط هیستوگرام
- با استفاده از این اندیکاتور شما کمتر دچار اشتباهات تحلیلی می‌شوید. از آنجایی که مکدی سیگنال‌های مورد نیاز را زودتر از سایر ابزارها در اختیار شما می‌گذارد، بنابراین شما می‌توانید خیلی به موقع برای ورود به یک معامله تصمیم بگیرید.
- در هر دوره زمانی از 1 دقیقه تا 1 ماه می‌توان از قابلیت‌های مکدی بهره‌مند شد.
اندیکاتور مکدی چه محدودیت‌هایی دارد؟
علاوه بر مزیت‌های چشمگیر این اندیکاتور شما می‌توانید محدودیت‌هایی برای مکدی پیدا کنید. برای مثال واگرایی این سیستم دچار مشکل است زیرا به طور معمول اندیکاتور macd یک سیگنال بازگشت را نشان می‌دهد در حالی که هیچ بازگشتی وجود ندارد.
در واقع این اندیکاتور نشان‌دهنده یک واگرایی مثبت نادرست است. گذشته از این مشکل واگرایی، مکدی نمی‌تواند تمام سیگنال‌های بازگشت را پیش‌بینی کند. می‌توان گفت مکدی تا حدودی در مورد سیگنال‌های بازگشت نظری ندارد یا اگر سیگنال بازگشتی را اعلام کند، به بازگشت واقعی تبدیل نمی‌شود.
از این‌رو در سیستم تحلیل مشکلاتی به وجود می‌آید. توصیه می‌کنیم برای جلوگیری از دردسرهای مربوط به محدودیت‌های مکدی سعی کنید از انواع فیلترها استفده کنید.
به زبان ساده بهتر است محل تلاقی خط سیگنال و مکدی را به هنگام دریافت سیگنال واگرایی مورد بررسی قرار دهید و اگر تمامی موارد رعایت شده و مثبت بود، دست به کار شوید و به معامله دست بزنید.
چه رابطه‌ای میان اندیکاتور macd و سیگنال خرسی و گاوی وجود دارد؟
اکنون که با انواع اندیکاتور macd آشنا شدید، بد نیست از شرایط تشخیص این اندیکاتور در بازارهای خرسی و گاوی نیز اطلاعاتی داشته باشید. در ادامه روند این 2 بازار را برای شما توضیح می‌دهیم:
- اگر خط مکدی از صفر بالاتر باشد، سیگنال گاوی خواهد بود و اگر به پایین‌تر از صفر برسد سیگنال خرسی را شاهد هستیم.
- زمانی که مکدی از نقطه صفر به سمت بالا حرکت کند، سیگنال گاوی در راه است و اگر از بخش بالایی به سمت نقطه صفر پیش برود، سیگنال خرسی رخ می‌دهد.
- اگر خط سیگنال از پایین خط مکدی قطع شود و سپس به سمت بالا برود، بازار گاوی اتفاق می‌افتد. ولی اگر خط سیگنال از بالا خط مکدی قطع شود و همچنان به پایین رفتن خود ادامه دهد، بازار خرسی خواهیم داشت.
دو تفاوت اندیکاتور مکدی و اندیکاتورRSI
گذشته از اینکه این 2 اندیکاتور به عنوان میانگین متحرک نمایی شناخته شده و کاربرد دارند و از همین میانگین برای اجرای محاسبات خود استفاده می‌کنند، ما تفاوت‌هایی نیز میان این مکدی و RSI پیدا خواهیم کرد. با وجود اینکه این 2 اندیکاتور در بخش نوسانگر قرار گرفته‌اند ولی رابطه متفاوتی میان آنها وجود دارد.
در ضمن اندیکاتور macd و اندیکاتور RSI برای اندازه‌گیری شتاب و سرعت بازار به کار می‌روند ولی ممکن است به دلیل وجود مسائل و عوامل دیگر خروجی نهایی این 2 اندیکاتور با یکدیگر متفاوت باشد. در ادامه به 2 مورد از اصلی‌ترین تفاوت‌های آنها اشاره خواهیم کرد:
- اندیکاتور مکدی رابطه میان EMA سریع و کند را بررسی می‌کند در حالی که اندیکاتور RSI تنها به تغییرات قیمت کاهشی و افزایشی اشاره دارد.
- مکدی با برآورد تفاضل متحرک 12 روزه یا 26 روزه و با توجه به محل عبور خط سیگنال، شرایط بازار را می‌سنجد در حالی که RSI سیر صعودی و نزولی ارزش را تنها با سیر قیمت نمودار مقایسه و سیگنال خرید یا فروش را تعبیه و اعلام می‌کند.
سخن آخر
حالا که متوجه شدید macd چیست هرگز نباید تنها به این اندیکاتور تکیه کنید و با توجه به تحلیل‌های مکدی به یک معامله در بورس سهام یا ارز وارد شوید زیرا در نظر گرفتن تنها یک اندیکاتور به هیچ‌وجه منطقی نخواهد بود. از آنجایی که هر یک از اندیکاتورها اطلاعات و داده‌های ورودی مخصوص به خود را دارند، توصیه می‌کنیم با یک استراتژی درست و کاربردی پیش بروید.
بهترین روش برای رسیدن به نتیجه مطلوب صرف کردن چند ماه در مسیر تحلیل و تجزیه چندین اندیکاتور است تا در نهایت بتوانید به بهترین تصمیم دست پیدا کنید. در واقع با داشتن استراتژی مناسب، تحلیل کاربردی، و اندیکاتورهای دقیق می‌توانید به بازار مورد نظر تسلط یابید و به موفقیت دست پیدا کنید.
به نظر شما استفاده از اندیکاتور مکدی کار صحیح و تاثیرگذاری است؟ ممنون می‌شویم تجربه و نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.
اندیکاتور مکدی (MACD) چیست و چگونه از آن سیگنال بگیریم؟
امروزه تقریبا هر تریدری برای انجام معاملات خود از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند. اندیکاتورها و اسیلاتورها، ابزارهایی هستند که برای این سبک تحلیل به کار می‌روند. در میان شاخص‌های موجود MACD یک Indicator پرکاربرد است که به معامله گران کمک می‌کنند جهت و قدرت روند را پیدا کنند. این اندیکاتور مبتنی بر میانگین متحرک است و با نام واگرایی و همگرایی میانگین متحرک شناخته می‌شود. در این مطلب از امیر تریدر قصد داریم به معرفی اندیکاتور مکدی بپردازیم و روش سیگنال‌گیری از آن را بیان کنیم تا انتها با ما همراه باشید.
آن چه در این مطلب می‌خوانیم:
- اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
- فرمول محاسباتی MACD
- توصیه‌هایی برای استفاده از مکدی
- مقایسه اندیکاتور مکدی (MACD) و ار اس ای (RSI)
- تنظیمات اندیکاتور MACD
- تحلیل به کمک مکدی
اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence و به معنای واگرایی همگرایی میانگین متحرک است. این اندیکاتور در سال 1979 توسط جرالد آپل (Gerald Appel) توسعه یافت و از آن زمان تا الان به عنوان یکی از محبوب‌ترین ابزارها بین تریدرهای تازه کار و حرفه‌ای شناخته می‌شود. همان طور که از نام این اندیکاتور مشخص است از نسبت‌های بین چند میانگین متحرک به دست می‌آید. این شاخص از مقادیر میانگین متحرک نمایی استفاده می کند و بازه های زمانی مختلف را پوشش می دهد.
12 و 26 تنظیمات پیش فرض مکدی هستند. با استفاده از خطوط این اندیکاتور می‌توان جهت روند را تشخیص داد علاوه بر این می‌توان از آن برای سیگنال گیری نیز استفاده نمود.
دقت داشته باشید که Indicator ها را نمی‌توان مبنایی برای خرید و فروش قرار داد بلکه این شاخص ها ابزاری برای گرفتن تائیدیه هستند. زیرا به راحتی خطا می‌دهند. Indicator ها و اسیلاتورها انواع گوناگونی دارند که برای شناخت آنها می‌توانید به مطلب بهترین اندیکاتورهای فارکس مراجعه نمایید.
فرمول محاسباتی MACD
این اندیکاتور در نمایش نموداری از 3 جز اصلی تشکیل شده است. خط مکدی، سیگنال و هیستوگرام
خط مکدی (MACD): با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA ) 26 دوره‌ای از 12 محاسبه می شود.
MACD=12-Period EMA − 26-Period EMA
خط سیگنال (Signal): رابطه مستقیمی با مکدی دارد و از میانگین متحرک نمایی 9 روزه آن به دست می‌آید.
هیستوگرام (Histogram): از کم کردن خط مکدی و خط سیگنال به دست می‌آید.
البته چند سالی است که ظاهر نمودار مکدی تغییر کرده است، بنابراین شاهد دو نوع نمودار کلاسیک و مدرن هستیم. نمودارهای کلاسیک شامل هر 3 جز هستند اما در نمودارهای مدرن خط مکدی به صورت هیستوگرام ارائه شده است. در عملکرد این دو چارت هیچ تفاوتی وجود ندارد و این دو مورد فقط از نظر ظاهری به هم متفاوت هستند. اگر از تریدینگ ویو و متا تریدر استفاده کرده باشید تفاوت این دو را مشاهده می‌کنید. در تریدینگ ویو مکدی به صورت کلاسیک و در متاتریدر به صورت مدرن ارائه می‌شوید. در صورتی که با شکل ظاهری این اندیکاتور در متاتریدر مشکل دارید می‌توانید مکدی کلاسیک را بر روی نمودار خود اعمال کنید. از طریق لینک زیر می‌توانید اندیکاتور کلاسیک را برای متاتریدر دانلود کنید.
برای اعمال این Indicator ابتدا وارد متاتریدر شوید. سپس از مسیر File بر روی Open Date Folder کلیک کنید و فایل دانلود شده را در قسمت Indicator پوشه MQL بارگذاری کنید سپس Metatrader را ببندید و مجدد باز کنید.
توصیه‌هایی برای استفاده از مکدی
معمولا سوالی که اکثرا پرسیده می‌شود این است که بهتر است از چه اندیکاتوری در کنار مکدی استفاده کنیم. به طور کلی همان طور که در بالا اشاره شد باز کردن پوزیشن بر اساس اندیکاتور درست نیست. بلکه این ابزارها فقط برای گرفتن تائیدیه مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر این توصیه می‌شود که از چند Indicator به طور هم زمان استفاده نکنید زیرا باعث می‌شود بیشتر گیج شوید. اما اگر خواستید استفاده کنید می‌توانید از اندیکاتور ار اس ای استفاده کنید.
مقایسه اندیکاتور مکدی (MACD) و ار اس ای (RSI)
اندیکاتور Rsi نشان می‌دهد که آیا قیمت در سطوح قبلی به مناطق اشباع خرید و فروش رسیده است یا خیر. این شاخص یک نوسان ساز است و بازه زمانی 14 روزه را در نظر می‌گیرد و دارای مقیاس 0 تا 100 است.
مکدی رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری می‌کند. در حالی که که ار اس ای تغییرات قیمت را در بالا و پایین‌های اخیر قیمت اندازه گیری می‌کند. این دو شاخص معمولا در کنار هم به منظور دادن دید بهتر به تریدرها استفاده می‌شوند. هر دو این اندیکاتورها حرکت بازار را در نظر می‌گیرند اما به دلیل این که موارد مختلف را در نظر می‌گیرند گاهی سیگنال‌های مخالفی می‌دهند. مثلا ممکن است RSI در یک بازه زمانی بالای 70 باشد که به معنای ناحیه اشباع خرید باشد در حالی که ممکن است مکدی نشان دهنده ادامه دهنده روند باشد. علاوه بر این می‌توان از هر یک از این نشانگرها تغییرات روند را از طریق واگرایی تشخیص داد.
تنظیمات اندیکاتور MACD
پیش فرض این شاخص بر روی دوره‌های 9، 12 و 26 است. این اعداد با توجه به سبک معاملاتی تریدر می‌تواند تغییر کند، برای این کار می‌توانید از قسمت تنظیمات این اعداد را تغییر دهید. در صورتی که به دنبال کاهش حساسیت این نشانگر هستید باید اعداد بزرگ تری انتخاب کنید. مثلا اعداد 5،35،5 برای تایم فریم‌های بلند مدت تر مانند هفتگی یا ماهانه مناسب هستند. در این حالت شاخص همچنان نوسان دارد اما تعداد قله ها و دره‌ها کمتر می‌شود. اگر به دنبال افزایش حساسیت هستید باید دوره‌های کوتاه تری را در نظر بگیرید.
تحلیل به کمک مکدی
شناسایی روند به کمک مکدی
برای اندیکاتور مکدی دو فاز منفی و مثبت می‌توانیم در نظر بگیریم. در فاز منفی خط مکدی پایین تر از خط سیگنال قرار گرفته و میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار دارد. در چنین شرایطی روند نزولی خواهد بود. زمانی که خط مکدی بالاتر از خط سیگنال قرار داشته باشد و Histogram بالای خط صفر باشد، در فاز مثبت هستیم و بازار صعودی است. به طور کلی هر چه ارتفاع میله‌های هیستوگرام بلندتر باشد شاهد روند قوی‌تری هستیم.
تشخیص تغییر روند به کمک مکدی
زمانی که روند صعودی و نزولی قصد تغییر داشته باشند، نشانه‌هایی را در مکدی مشاهده می‌کنیم که عبارتند از:
- ارتفاع میله‌های هیستوگرام کاهش می‌یابد.
- شاهد تقاطع خط سیگنال و مکدی هستیم.
دریافت سیگنال فروش از مکدی
زمانی که خط مکدی بالای صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال را رو به پایین قطع کند، به معنای اصلاح موقت روند صعودی یا تغییر روند خواهد بود. همچنین وقتی هیستوگرام بالای صفر باشد و خط Signal از میله‌ها خارج شود نیز سیگنال خروج خواهد بود.
دریافت سیگنال خرید از مکدی
هنگامی که خط مکدی در پایین خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال را رو به بالا قطع کند نشان دهنده آغاز یک حرکت صعودی است که ممکن است یک فاز اصلاحی رو به بالا باشد. علاوه بر این زمانی که هیستوگرام زیر صفر باشد و خط سیگنال وارد آن شود نیز سیگنال خرید خواهد بود.
واگرایی در اندیکاتور مکدی
واگرایی در بازارهای مالی به وضعیتی گفته می‌شود که قیمت و سایر ابزارها مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها در خلاف جهت یکدیگر عمل کنند و می‌توان آن را به عنوان نشانه‌ای در نظر گرفت که به معنای تضعیف روند فعلی و تغییر روند در آینده است. یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور مکدی به کارگیری آن برای شناسایی واگرایی ها است. واگرایی‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
- واگرایی مخفی (Hidden Divergence)
- واگرایی معمولی (Regular Divergence)
واگرایی معمولی (Regular Divergence)
واگرایی معمولی در اندیکاتور مکدی شامل واگرایی مثبت و منفی است که اصطلاحا با RD شناخته می‌شود. در واگرایی معمولی منفی قیمت موفق می‌شود سقف جدید بزند اما اندیکاتور موفق نمی‌شود. در چنین حالتی باید انتظار افت و ریزش قیمت را داشت. واگرایی معمولی مثبت وضعیتی است که که قیمت کف پایین تری می‌زند اما Indicator کف بالاتری نسبت به کف قبلی می‌زند. با مشاهده این نوع Divergence انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت.
واگرایی مخفی (Hidden Divergence)
این نوع واگرایی با HD شناخته می‌شود و به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود. در واگرایی مخفی منفی قیمت سقف پایینتری نسبت به سقف قبلی خود می‌زند اما اندیکاتور سقفی بالاتر ثبت می‌کند. در چنین حالتی انتظار ریزش قیمت را خواهیم داشت. زمانی که قیمت کف بالاتری ثبت کند اما اندیکاتور موفق به این کار نشود شاهد واگرایی مخفی مثبت خواهیم بود. در چنین حالتی می‌توان انتظار داشت قیمت افزایش یابد.
دیدگاه شما