مشکلات معامله الگوریتمی

لغو معاملات الگوریتمی تاثیری در آینده بورس دارد؟

سازمان بورس و اوراق بهادار طی هفته‌های گذشته به منظور ساماندهی بازار سرمایه تصمیم‌های از جمله حذف معاملات الگوریتمی گرفته است که هنوز تاثیر آن در آینده بورس مشخص نیست.

اعتمادآنلاین| طی دو ماه گذشته بازار سرمایه با اُفت شاخص کل رو به رو است. سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور مدیریت بازار و جلوگیری از کاهش اُفت بیشتر شاخص، مصوباتی را از جمله حذف معاملات الگوریتمی و ممنوعیت خرید و فروش سهام در یک روز کاری تصویب کرد.

هنوز تاثیر مصوبات اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار بر بازار سرمایه مشخص نیست و باید منتظر ماند و در طولانی مدت تاثیر این مصوبات را رصد کرد.

بازار سرمایه تا دو ماه آینده به روند مثبت باز می‌گردد

علی عباسی کارشناس بازار سرمایه در خصوص ممنوع شدن معاملات الگوریتمی و خرید و فروش یک سهام در یک روز کاری اظهار کرد:این روز‌ها سهامداران در بازار سرمایه با هیجان خرید و فروش مواجه هستند به گونه‌ای که یک سهامدار در طول روز می‌بیند که سهام شرکتی درحال مثبت شدن است و اقدام به خرید آن میٌ‌کند، اما در دقایق پایانی معاملات سهامی که خریده است منفی می شود در نتیجه برای ضرر کمتر آن را می فروشد که این کار به بدنه بازار آسیب می‌زند.

وی افزود:اُفت بازار مقطعی است و تقریبا تا دو ماه آینده بازار به روند مثبت باز می‌گردد و سازمان بورس مصوبات اخیر را لغو می کند اما نکته حائز اهمیت این است که این تصمیمات باید زودتر گرفته می‌شد.

معاملات الگوریتمی و خرید و فروش یک سهام در یک روز کاری به نفع بازار سرمایه است

همایون دارابی کارشناس بازار سرمایهدر خصوص ممنوع شدن معاملات الگوریتمی و خرید و فروش یک سهام در یک روز کاری بیان کرد:در حال حاضر در بازار سرمایه با عدم تعادل مواجه هستیم که علت آن هیجانات بیش از حد سهامداران است.

وی گفت:به منظور کم کردن هیجانات سهامداران، مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار جلساتی برگزار و تصمیم گرفتند معاملات الگوریتمی و خرید و فروش یک سهام در یک روز کاری ممنوع شود،قطعا این تصمیم ها در بلند مدت به نفع بازار سرمایه خواهد بود.در نتیجه سهام داران نباید دیدگاهشان نسبت به این مصوبات کوتاه مدت باشد.

تغییرات به نفع بازار سرمایه نیست

فرزین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه در خصوص بروز رسانی شاخص EPS در بورس گفت:بروز رسانی شاخص EPS از نظر آیین نامه و مقررات موجود به صلاح بازار سرمایه مشکلات معامله الگوریتمی نیست.

وی بیان کرد:بازار در حال بازگشت به روال اصلی خود است و هرگونه تغییرات روی آن اثر منفی می گذارد به همین دلیل مسئولان باید اجازه دهند بازار سرمایه به حالت عادی خود بازگردد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد:در حال حاضر شاهد شکل گیری تغییرات ظاهری و نمادین در بازار هستیم که این تغییرات نه تنها سبب مثبت شدن بازار نمی‌شود بلکه روند اصلاحات را طولانی‌تر می‌کند.

آقا بزرگی تصریح کرد:با تغییر و اصلاح قیمتی و نزدیک شدن ارزش ذاتی به ارزش روز سهام که در مشکلات معامله الگوریتمی حال حاضر در بازار سرمایه رخ دادن است، می‌توان گفت که قطعا تا دوماه آینده بازار به حالت اولیه خود باز خواهد گشت و بازهم شاهد رشد شاخص کل و شاخص هم وزن خواهیم بود.

برچسب: معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی قابلیت اجرا در بازار سرمایه را ندارد

یک کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: ساز و کار معاملات الگوریتمی قابلیت اجرا در بورس کشور را ندارد. فردين آقابزرگي، كارشناس ارشد بازار سرمايه در

آخرین مطالب

مصوبه جدید شورای عالی معادن ابلاغ شد/ تعیین قیمت پایه مواد معدنی

هشدار رئیس سازمان تجارت جهانی: جهان وارد رکود اقتصادی می‌شود

فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای افزایش یافت

صنعت 4.6 درصد رشد خواهد کرد

رشد ۵ و یک دهم درصدی تولید در بخش صنعت

ویدیو

پاسخ اتاق ایران به ابهامات کمیسیون اصل نود

بخشنامه

صادرات تایر آزاد شد

رادیو

تعداد تعرفه های واردات در مقابل صادرات افزایش خواهد یافت

با صادرکنندگان

ارز تک نرخی فعلا بعید است/ سیاست ارزی دولت کدام هدف را دنبال می‌کند؟

آدرس: تهران- بلوار كريمخان زند- بين ايرانشهر و خردمند جنوبي- جنب بانك رفاه- پلاك ١٠2- طبقه اول- كنفدراسيون صادرات ايران- پايگاه خبري تحليلي اكسپورتنا

شماره تماس: 2-02188849470

شماره فاکس: 02188849473

شماره ارتباط در فضای مجازی: 09395249371

ایمیل: [email protected]

کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه خبری اکسپورتنا می باشد. copyright © 2019 saderatname.ir. All rights reserved.

مشکلات معامله الگوریتمی

توفیق آنلاین: امروز هفتم بهمن ماه، دومین روز حضوری رقابت معاملات الگوریتمی بازار سرمایه با حضور مدیران و فعالان بورسی کشور در ساختمان قدیمی شرکت بورس تهران (تالار حافظ) برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری توفیق آنلاین، یاسر فلاح، مدیرعامل شرکت اطلاع‌ رسانی و خدمات بورس در خصوص اهداف برگزاری این مسابقات در جمع خبرنگاران گفت: معاملات الگوریتمی دروازه ورود هوش مصنوعی به معاملات بازار سرمایه است و با این روش استراتژی‌ های مالی از طریق برنامه‌ های رایانه‌ای و نرم افزار عملیاتی می شود؛ درواقع این نرم افزارها هستند که کار خرید و فروش اوراق بهادار را انجام می‌دهند.

یاسر فلاح اضافه کرد: به زبانی ساده، ثبت سفارش خرید یا فروش اوراق بهادار و سهام که تا کنون توسط عمل مکانیکی توسط افراد انجام می شد اکنون از طریق الگوریتم ها و رایانه با سرعت و دقت بالاتری ثبت می شود؛ به نحوی که در هر ثانیه شاهد ثبت حداقل سه سفارش در سامانه معاملات خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت مشکلات معامله الگوریتمی مشکلات معامله الگوریتمی اطلاع‌رسانی و خدمات بورس ادامه داد: علاوه بر افزایش سرعت و دقت، معاملات الگوریتمی خطی بر پایان پدیده صف‌نشینی است؛ همچنین با توسعه معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه میزان تخلفات بازارهای مالی به سمت صفر میل می کند و به این ترتیب بازار، «تحلیل محور» می شود.

رییس کمیته برگزاری دومین رقابت معاملات الگوریتمی ضمن اشاره به اینکه در داد و ستد های الگوریتمی استراتژیست‌های مالی، استراتژی‌های مالی خرید و فروش را می نویسند و سپس رایانه‌ها اقدام به سفارش‌گذاری می‌کنند، گفت: این روش به عنوان ابزار اتوماتیک خلق ثروت در مشکلات معامله الگوریتمی بازار سرمایه، نقش شایعات را کمرنگ می کند و سدی در مقابل اغوای قیمتی است. در معاملات الگوریتمی، دانش مالی و فناوری اطلاعات ترکیب می‌شود و الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی به کمک معامله‌گران می‌آیند تا بتوانند بازدهی بهتری در بازار سرمایه کسب کنند.

یاسر فلاح افزود: به رغم فراهم شدن بسترهای لازم این نوع معاملات در بازار سرمایه کشور ما همچنان با استانداردهای بین المللی فاصله داریم و بر همین اساس سال گذشته اولین رقابت معاملات الگوریتمی برگزار شد و اکنون نیز شاهد برگزاری دومین دوره از رقابت های معاملات الگوریتمی هستیم.

مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس ادامه داد: از طریق مسابقه معاملات الگوریتمی افراد متخصص که به علوم مالی و علوم رایانه آگاهی دارند شناسایی می شوند تا به خانواده بازار سرمایه بپیوندند.

یاسر فلاح ضمن اشاره به اینکه در این رقابت ۲۷ تیم حضور دارند و این مسابقات در سه بخش معامله در سهام، معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت و «چالش حل مساله» در حال برگزاری است، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار به هر تیم ۳۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص داده و تیم های مشکلات معامله الگوریتمی حاضر طی ۶ هفته از طریق الگوریتم‌ها در بازار سرمایه به شکل کاملا واقعی داد و ستد می کنند.

رییس کمیته برگزاری دومین رقابت معاملات الگوریتمی خاطر نشان شد: تیم اول، دوم و سوم در مسابقه معامله سهام به ترتیب ۳۰، ۲۰ و ۱۰ میلیون تومان اعتبارِ خرید سهام از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت می کنند. در حوزه اوراق بهادار با درآمد ثابت این رقم برای تیم ها به ترتیب ۲۰، ۱۵ و ۱۰ میلیون تومان است؛ همچنین در حوزه «چالش حل مساله» که با طراحی هفتگی پرسش انجام می شود، تیم‌های اول، دوم و سوم به ترتیب ۱۰، ۷ و ۵ میلیون تومان اعتبار خرید سهام از سوی سازمان بورس دریافت می کنند.

آریا سرمایه

معاملات هوشمند، تضمین موفقیت شما در بازار بورس است. لایو تی اس ای (Live TSE) بستر هوشمند آنالیز اطلاعات بازار بورس است که با استفاده از الگوریتم های هوشمند، تمامی تحرکات بازار بورس و سهام را به صورت لحظه ای و با سرعت بالا رصد می کند. در این وب سایت خروجی کاربردی ترین نمودار ها و فیلتر های بازار بورس در اختیار شما قرار می گیرد. استفاده از هوش مصنوعی برای پیش بینی روند قیمتی سهام بازار سرمایه از دیگر ویژگی های لایو تی اس ای (Livetse) است. این وب سایت شامل دو بخش زیر است:

اعلان (نوتیفیکیشن)​

یکی از بهترین روش‌های شناسایی سهام مستعد رشد استفاده از فیلتر نویسی است ولی به دلیل پیچیدگی تدوین استراتژی، دشواری نگارش فیلتر و محدودیت‌های سایت TSETMC، استفاده از این روش برای عموم بازار محدودشده است. در لایو TSE با استفاده از هوش مصنوعی، کاربردی‌ترین فیلترها و استراتژی‌ها با دقت بالا تدوین شده است که به‌صورت لحظه‌ای کاربر را از خروجی آن‌ها آگاه می‌کند. درنتیجه با استفاده از این بخش، به‌آسانی شما یک فیلتر نویس حرفه‌ای هستید که تحرکات مفید بازار از چشم شما دور نمی‌ماند!

• سرعت و دقت عالی در عین سادگی!
• به‌روز بودن استراتژی‌ها و فیلترها متناسب با شرایط بازار
• پول درشت خریدوفروش، کد به کد، حجم مشکوک
• جمع شدن صف فروش و عرضه صف خرید
• آنالیز پیش گشایش، حین و اتمام بازار
• نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی

رصد لحظه‌ای بازار

یکی از مهم‌ترین پارامترها برای یک نوسانگیری موفق و سود ده، تشخیص صحیح روند مشکلات معامله الگوریتمی کوتاه‌مدت بازار است. در قسمت رصد لحظه‌ای، دقیق‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تشخیص روند و پیش‌بینی آینده بازار فراهم‌شده است که شامل رصد لحظه‌ای شرایط بازار و رصد وضعیت ورود خروج پول به بازار و صندوق‌ها است. همچنین به دلیل سرعت‌بالای آنالیز اطلاعات در لایو تی اس ای، شما می‌توانید سریع‌تر از تمامی فعالان بازار، تغییر روند را تشخیص داده و در مناسب‌ترین زمان وارد معامله شوید.

• نمایش روند ارزش معاملات بازار
• نمایش روند ورود خروج پول حقیقی به بازار
• نمایش روند ورود خروج پول حقیقی به صندوق‌ها
• نمایش روند سرانه خریدوفروش بازار به‌صورت ارزشی و هم‌وزن
• نمایش روند قدرت نسبی حقیقی بازار به‌صورت ارزشی و هم‌وزن

2: معاملات الگوریتمی

انجام معاملات خودکار، به دلیل سرعت و دقت بالا، امکان پایش کل بازار، حذف احساسات و خطای انسانی، کاهش هزینه‌ها، امکان طراحی استراتژی و آزمودن آن در گذشته (بک تست)، موردتوجه بسیاری فعالان حوزه بازارهای مالی و سهام به‌عنوان یکی از روش‌های نوین معاملاتی قرارگرفته است.

این شرکت مفتخر است اعلام کند که سیستم معاملات الگوریتمی را به صورت کاملاً هوشمند و ماشینی طراحی کرده است. 100 درصد آنالیز بازار، شناسایی سهام مطابق با استراتژی، خرید سهم، مدیریت سرمایه و فروش سهم به‌صورت کاملاً خودکار و هوشمند با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده هوش مصنوعی انجام می‌پذیرد.

3: طراحی استراتژی‌های معاملاتی

طراحی یک استراتژی معاملاتی مناسب، توانایی بهینه‌سازی و پیاده‌سازی دقیق آن کلید اصلی موفقیت در بازارهای مالی است. طراحی این استراتژی نیازمند تجربه و تخصص کافی در بازار و ابزار تست استراتژی جهت محاسبه بازدهی آن است. این شرکت دارای چندین استراتژی معاملاتی مختلف با نرخ بازدهی بالا در شرایط مختلف بازار (صعودی- نزولی- نوسانی) است که قابل ارائه به اشخاص، شرکت‌های سبد گردانی، کارگزاری‌ها و هلدینگ های سرمایه‌گذاری می‌باشد. همچنین این شرکت توانایی طراحی انواع استراتژی‌های سفارشی از سمت مشتریان، نتیجه بازدهی استراتژی در بازارهای مختلف، تحویل کد استراتژی و سیستم معاملات خودکار مبتنی بر آن را دارا می‌باشد.

4: سیستم بک تست حین بازار

داشتن یک الگوریتم یا استراتژی موفق نیاز به آزمودن آن در گذشته دارد ولی همان‌طور که میدانیم این استراتژی باید در تک‌تک ثانیه‌های بازار مورد تست قرار بگیرد نه صرفاً با اطلاعات انتهای بازار (سرویس‌های مشابه) که این خود باعث ایجاد خطا و گزارش بازدهی اشتباه می‌شود که ممکن است هزینه مالی سنگینی در معاملات واقعی الگوریتم تست شده داشته باشد. در این شرکت، سیستم بک تست که قابلیت تعریف تمام پارامترهای تکنیکالی و تابلو خوانی را دارا می‌باشد، با دیتایی با دقت کمتر از 1 ثانیه در دسترس مشتریان گرامی قرار دارد.

5: کپی تریدینگ

کپی تریدینگ یکی از روش‌های کاربردی برای تکرار و تقلید معامله اشخاص از تریدر یا استراتژی‌های موفق است. کپی تریدینگ به‌صورت دستی و یا خودکار قابل‌اجراست که نوع خودکار آن جهت تقلید از استراتژی‌های موفق و معاملات با نرخ موفقیت بالا به کار می‌رود.

امکان کپی تریدینگ با سرعت بالا با تعداد نامحدود اکانت و قابلیت اجرا در سامانه‌های معاملاتی مختلف معاملاتی توسط تیم آریا سرمایه الگو سیستم ایجاد شده و این شرکت آمادگی پیاده‌سازی سیستم کپی تریدینگ خودکار را برای مشتریان عزیز دارد.

6: نرم‌افزار معاملات گروهی

اگر شما مدیریت چندین سبد دوست و همکار خود را بر عهده دارید، به‌خوبی میدانید که خرید مشترک برای تمامی اکانت ها جهت مدیریت بهتر سبدها یک امر اجتناب‌ناپذیر است ولی به دلیل اینکه این امر بسیار وقت‌گیر است، ممکن است فرصت معامله در قیمت مناسب از بین برود. تصور کنید که سهمی در حال صف خرید شدن است و شما قصد دارید چنین سهمی را برای تمامی حساب‌ها خریداری کنید، کافی است با استفاده از این نرم‌افزار، فقط نام سهم و قیمت مدنظر خود را وارد کرده و نرم‌افزار با سرعت‌بالا برای تمامی اکانت ها سفارش خرید یا فروش ارسال کند.

7: نرم‌افزار سرخطی

همان‌طور که میدانید دامنه‌ی نوسان در بورس ایران محدود است و قیمت نمی‌تواند در یک روز معاملاتی بیشتر یا کمتر از این دامنه نوسان کند. برخی اوقات سهم‌ها با عرضه و یا تقاضای شدیدی مواجه می‌شوند که همین امر باعث بروز صف‌های خرید و فروش سنگینی می‌شود. در این زمان خرید و با فروش سهمی با مشکل مواجه شده و خریدار با علم به رشد سهم، امکان خرید سهم را در چند روز معاملاتی از دست می‌دهد. یکی از راه‌های خرید و فروش سهم در این شرایط ارسال سفارش خرید و فروش، دقیق‌تر و سریع‌تر از بقیه‌ی معامله گران در زمان بازگشایی هسته‌ی معاملات است.

این شرکت با افتخار اعلام می‌کند دقیق‌ترین و سریع‌ترین سیستم معاملاتی خرید و فروش سرخطی را در اختیار داشته به‌نوعی که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از خریده‌ای عرضه‌های اولیه پس از روز بازگشایی به این شرکت اختصاص دارد که عملکرد آن در یک سال گذشته قابل‌ارائه است.

نمونه سرخطی عالی ما

سفارش ⚜️ سرخطی ⚜️ چیست؟

سفارشی که در راس ساعت شروع معاملات در صف خرید یا فروش گذاشته می شود تا بتوانید در صف جایگاه بهتری داشته باشید اصطلاحا سرخطی زدن میگویند.به زبان ساده سرخطی زدن یا سفارش سرخطی روشی از معامله در بورس می باشد که معامله گر سفارش خود را راس ساعت ۸:۳۰ صبح در اولین لحظه آغاز ساعت کاری بازار ثبت و ارسال می کند. مهم ترین نکته برای ارسال سفارشات سرخطی سرعت و دقت می باشد.

استراتژی های معاملات الگوریتمی

به نظر می‌رسد معامله های الگوریتمی عوامل انسانی را حذف و در عوض استراتژی های مبتنی بر آمار از پیش تعیین شده هستند که می‌توانند در ۷/۲۴ بوسیله ی کامپیوتر با حداقل نظارت، اجرا شوند. کامپیوتر ها می‌توانند مزایای بیشتری را از تریدرهای انسانی ارائه دهند. برای نمونه، آنها می‌توانند در کل روز فعال باشند بدون اینکه بخوابند. همچنین می‌توانند داده را دقیقاً تحلیل کنند و پاسخ نوسانات را در هزارم ثانیه بدهند. به علاوه، آنها عواطف و احساسات را درگیر تصمیماتشان نمی‌کنند. به همین دلیل بسیاری از سرمایه گذاران در دراز مدت به این پی بردند که کامپیوتر ها با استفاده از استراتژی های صحیح، می‌توانند تریدرهای بهتری باشند.

به این ترتیب، حوزه ی معامله های الگوریتمی اینگونه تکامل یافته است. در حالی که کار با کامپیوترهای معامله گر در بازارهای سنتی آغاز شد، افزایش دارایی های دیجیتال و ۷/۲۴ صرافی ها، این روش را به سطح جدیدی رساندند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

تقریباً به نظر می‌رسد که معامله ی خودکار و ارز دیجیتال برای یکدیگر ساخته شده اند. این درست است که کاربران هنوز مجبورند استراتژی های خاص خود را انجام دهند. اگر این تکنیک ها به درستی اعمال شوند، به تریدرها کمک می‌کند تا دخالت خود در چرخه را بردارند تا معادلات ریاضی کار خود را انجام دهند.

استراتژی های اولیه چه هستند؟

فلسفه ی اصلی بیشتر معامله های الگوریتمی حول استفاده از نرم افزار برای ردیابی و شناسایی فرصت های سودآور و جهش، سریع تر از توانایی های انسانی است. متداول ترین روش ها: معامله های حرکت، معکوس کردن، آربیتراژ و انواع استراتژی های یادگیری ماشین است.

بطور کلی، ربات ها در برابر داده های تاریخی بازار آزمایش می‌شوند که اصطلاحاً به آنها “بک تست” می‌گویند که اجازه می‌دهد کاربران استراتژی های خود را در بازار واقعی که قصد دارند در آنجا استراتژی ها را با همان حرکت های قبلی اجرا کنند، آزمایش کنند. بعضی از خطرات در انجام اینکار شامل ” نصب بیش از حد یا Overfitting” می‌شود و زمانی اتفاق می‌افتد که ربات ها در اطراف داده های تاریخی بوجود می آیند و شرایط واقعی را تداعی نمی‌کنند. بنابراین منجر به استراتژی های می‌شوند که در واقع ساخته نمی‌شوند. یک مثال بسیار ساده اگر شما یک ربات را در برابر داده های بازار گاو طراحی و آزمایش کنید اما شروع به کار آن در بازار خرس کنید. بدیهی است که بازدهی را که انتظار داشتید مشکلات معامله الگوریتمی مشاهده نخواهید کرد.

معامله ی مومنتوم (Momentum Trading) چیست؟

معامله های مومنتوم بر این اصل هستند که اگر عمده گرایش ها در بازار کنونی قابل مشاهده است، پس این گرایش بطور معقولانه تا زمانی که سیگنال های پایانی را آغاز کنند، ادامه خواهد داشت.

ایده در مورد معاملات مومنتوم این است که اگر دارایی خاصی مثلاً برای چندین ماه در یک جهت حرکت کرده باشد، با اطمینان می‌توانیم این روند را ادامه دهیم، حداقل تا زمانی که داده ها خلاف آن را نشان دهند. بنابراین خرید در هر سقوط و سود گرفتن بعد از هر پامپ یا برعکس، در صورت شورت کردن نیاز است. البته، تریدرها باید از این موضوع آگاه باشند که بازارنشانه هایی از روند معکوس را نشان می‌دهد، در غیر این صورت همین استراتژی می‌تواند خیلی سریع شروع به چرخش کند.

همچنین باید توجه داشت که معامله گران نباید استراتژی هایی را تنظیم كنند كه سعی در خرید و فروش در پایین ترین سطح یا اتفاقات واقعی باشد یا “catching the knife” نامیده می‌شود، بلكه باید سود خود را قفل كنند و در سطوح قابل اطمینان خرید كنند. معاملات الگوریتمی برای این امر ایده آل است، زیرا کاربران می‌توانند به سادگی درصدی را که با آن راحت تر هستند، تعیین کنند و اجازه دهند کد بقیه ی آنرا انجام دهد. اگر یک بازار به یک طرف حرکت کند یا آنقدر بی ثبات باشد که روند واضحی به وجود نیاید، این روش به خودی خود می تواند بی تأثیر باشد.

یک اندیکاتور عالی برای تماشای روندها، میانگین متحرک است. دقیقاً همانطور که به نظر می‌رسد، میانگین متحرک خطی است بر روی نمودار قیمت که میانگین قیمت یک دارایی را بیش از x مقدار روز (یا ساعت، هفته، ماه و غیره) نشان می‌دهد. غالباً مقادیری مانند ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ استفاده می‌شود، اما استراتژی های مختلف برای پیش بینی معامله خود، در بازه های زمانی مختلف بررسی می‌کنند.

به طور کلی، یک روند زمانی که بسیار بالاتر یا مشکلات معامله الگوریتمی کمتر از یک میانگین متحرک باقی بماند، قوی قلمداد می‌شود و هنگام نزدیک شدن یا عبور از خط MA، ضعیف است. علاوه بر این، MA به طور کلی بر اساس دوره های زمانی طولانی تر، سنگینی بیشتری نسبت به دوره ای دارد که فقط مثلاً ۱۰۰ ساعت گذشته یا یک بازه زمانی مشابه را تماشا می‌کند.

برگشت مجدد به چه معناست؟

برگشت مجدد به این واقعیت اشاره دارد که از نظر آماری، قیمت یک دارایی باید به سمت قیمت متوسط برگردد. انحراف شدید از این قیمت به معنی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد و احتمال تغییر قیمت است.

حتی برای چیزی مانند بیت کوین (BTC) که واقعاً فقط در بازار خرس بوده است، می‌تواند اوج یا پایین آمدن قابل توجهی باشد که از مسیری که قیمت در طول تاریخ دنبال کرده دور شود. در بیشتر مواقع، زمان زیادی نمی‌گذرد که بازارها به سمت این میانگین قیمت برگردند. با مشاهده میانگین های بلند مدت، الگوریتم ها می‌توانند با اطمینان شرط بندی کنند که انحرافات گسترده از این قیمت ها طولانی نیست و سفارشات تجاری را بر این اساس تنظیم می‌کنند.

به عنوان مثال، یک شکل خاص از این حالت برگشت، انحراف استاندارد نامیده می‌شود، و توسط اندیکاتوری به نام بولینگرباند اندازه گیری می‌شود. اساساً، این باندها به عنوان محدودیت های بالا و پایین بر روی انحراف از میانگین متحرک مرکزی عمل می‌کنند. وقتی قیمت به سمت یکی از این افراط ها پیش می‌رود، احتمال اینکه یک چرخش به سمت مرکز به زودی انجام شود، زیاد است.

البته، یکی از بزرگترین خطرات در اینجا این است که الگوریتم نمی‌تواند تغییرات اساسی را حساب کند. اگر بازاری به دلیل نقص دارایی اساسی در حال خراب شدن باشد، ممکن است قیمت هرگز بهبود نیابد. جایی که تریدرها باید شرایط خاصی را که الگوریتم هایشان نمی‌توانند ببینند کنترل و حساب کنند.

شکل دیگری از بازگشت مجدد می‌تواند در چندین دارایی رخ دهد و استفاده از این روش معامله جفت نامیده می شود. بگذارید بگوییم، دو دارایی به طور سنتی با هم ارتباط دارند. یعنی وقتی یکی بالا یا پایین می‌رود، از نظر آماری دیگری نیز همین کار را می‌کند. می‌توان یک الگوریتم ایجاد کرد تا یکی از این دارایی ها را تماشا کند تا حرکتی انجام دهد، سپس معامله ای را بر اساس احتمال اینکه کالای دیگر به زودی دنبال خواهد کرد، انجام دهد. چارچوب های زمانی برای این اختلافات گاهی اوقات می‌تواند کوتاه باشد و ماهیت خودکار این استراتژی را بسیار با ارزش تر کند.

الگوریتم می‌تواند برای مشاهده ی یکی از دارایی ها که باعث حرکت می‌شود، ساخته شود، جایی که معامله بر اساس احتمال اینکه کالای دیگری به زودی آنرا دنبال می‌کند. چارچوب های زمانی برای این اختلافات گاهی اوقات می‌تواند کوتاه باشد و ماهیت خودکار این استراتژی را بسیار با ارزش تر کند.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ استراتژی است که از اختلاف قیمت موجود در دارایی های مختلف در بازارهای مختلف بهره می‌برد.

گاهی اوقات همان محصول، مانند یک کالا یا ارز، می‌تواند به طور موقت در صرافی های مختلف قیمت های متفاوتی داشته باشد. این می‌تواند فرصتی عالی برای سودآوری برای آن دسته از افراد سریع باشد که بتوانند قبل از تعادل بین این بازارها معامله کنند. برای این منظور، الگوریتمی برای تماشای دارایی های مختلف در بازارهای مختلف و باز کردن معاملات به محض یافتن اختلاف می‌تواند، ایجاد شود.

این تکنیک خیلی پیچیده نیست، اما معامله گرانی که سریعتر پاسخ می‌دهند، نسبت به آنهایی که سرعت کمتری دارند، تفاوت دارند. این یک استراتژی است که در آن، معامله با بسامد بالا قطعاً از یک مزیت قابل توجه برخوردار است، زیرا دقیقاً استفاده از این شرایط بازار، باعث از بین رفتن شکاف قیمت ها می‌شود.

استراتژی های ماشین یادگیری چیست؟

ماشین یادگیری و هوش مصنوعی می‌خواهد معامله های الگوریتمی را به سطوح جدیدی برساند. نه تنها می‌توان استراتژی های پیشرفته تری را در زمان واقعی به کار گرفت و با آنها سازگار شد بلکه تکنیک های جدیدی مانند پردازش زبان طبیعی مقاله های خبری می‌تواند راه های بیشتری را برای دستیابی به بینش ویژه در مورد جنبش های بازار فراهم کند.

الگوریتم ها می‌توانند از قبل تصمیمات پیچیده ای بگیرند و آنها را طبق استراتژی ها و داده های از پیش تعیین شده اجرا کنند، اما با ماشین یادگیری، این استراتژی ها می‌توانند خود را بر اساس آنچه واقعاً كار می‌كند به روز كنند. به جای منطق ” if/then “، یک الگوریتم ماشین یادگیری می‌تواند چندین استراتژی را ارزیابی کند و معاملات بعدی را براساس بالاترین بازده اصلاح کند. در حالی که آنها هنوز کار خود را برای راه اندازی انجام می‌دهند، این بدان معناست که تریدرها می‌توانند به ربات خود اطمینان داشته باشند، حتی وقتی شرایط بازار فراتر از پارامترهای اولیه تکامل می‌یابد.

یکی از انواع محبوب استراتژی ماشین یادگیری، naive Bayes نامیده می‌شود. در این تکنیک، الگوریتم های یادگیری براساس آمار و احتمالات قبلی معاملات ساخته می‌شوند. به عنوان مثال، داده های بازار تاریخی نشان می‌دهد که بیت کوین پس از سه روز متوالی قرمز، ۷۰٪ افزایش می‌یابد. یک الگوریتم ساده Bayes می‌بیند که سه روز گذشته همه کاهش یافته اند و به طور خودکار سفارش را بر اساس احتمال افزایش امروز صادر می‌کنند. این سیستم ها بسیار قابل تنظیم هستند و تنظیم پارامترهای مربوط به مواردی مانند نسبت ریسک و پاداش به عهده هر تریدر خواهد بود، اما اگر از تعادل راضی باشید، می‌توانید با حداقل تداخل آن را اجرا کنید.

یکی دیگر از مزایای ماشین یادگیری این است که ماشین ها قادر به خواندن و تفسیر گزارش های خبری هستند. با اسکن کردن کلمات کلیدی و خط کشی استراتژی های مناسب، این نوع ربات ها می‌توانند در عرض چند ثانیه با انتشار اخبار مثبت یا منفی معامله کنند. بدیهی است که این موارد دقیقاً به اندازه منطقی که در آنها وجود دارد دقیق خواهند بود و بنابراین اجرای آنها بسیار مشکل است. اما در صورت راه اندازی صحیح، نسبت به سایر تریدرها برتری دارند.

توجه داشته باشید که این لبه، شاخه جدیدی در معاملات خودکار است. بنابراین یافتن ربات هایی که به این روش کار می‌کنند ممکن است دشوارتر باشد، دسترسی به آنها هزینه بیشتری داشته باشد یا به راحتی از برخی تکنیک های آزمایش شده با زمان کمتر قابل پیش بینی باشد.

تعقیب سفارش چیست؟

تعقیب سفارش عبارت است از تماشای سفارشات خاص، بسیار بزرگ و سپس تلاش برای حرکت سریع بر اساس این فرض که این منجر به حرکت بیشتر قیمت خواهد شد.

معمولاً، پیش بینی سفارش بزرگ از بازیکن اصلی، به نوعی به اطلاعات داخلی احتیاج دارد و تجارت با این دانش معمولاً غیرقانونی است. با این حال، برخی از معامله گران با بسامد بالا راه های قانونی برای تراشیدن داده ها از مجامع تجاری بدون نسخه استخر تاریک پیدا کرده اند. این نوع بازارهای تجاری مجبور نیستند که اطلاعات سفارش خود را در زمان واقعی مانند صرافی ارسال کنند و بنابراین حرکت آنها تأثیر تأخیری در بازار دارد. با جمع آوری و پیاده سازی این داده ها سریعتر از یک تریدر متوسط، کاربران این روش می‌توانند برتری جدی نسبت به افرادی که این کار را ندارند، داشته باشند.

به عنوان مثال‌، می‌بینید که یک دستور فروش گسترده در استخر تاریک اجرا می‌شود. این به شما می‌گوید به زودی وقتی این داده ها در بقیه بازار ارسال می‌شود، فروشندگان کوچکتر بسیاری احتمالاً با سفارشات خود پاسخ خواهند داد. از آنجا که پیش بینی این امر وجود دارد، می‌توانید جلوتر بروید و در زمره اولین کسانی باشید که به فروش می‌رسانند، این بدان معناست که با افت قیمت، می‌توانید به راحتی دوباره خرید کنید. باز هم، تا زمانی که داده ها از طریق کانال های صحیح جمع آوری می‌شوند، این روش غیرقانونی نیست و بسیاری از تریدرهای الگوریتمی این روش را انتخاب کرده اند.

معامله ی الگوریتمی با ارز دیجیتال را از کجا شروع کنم؟

وبسایت های زیادی وجود دارند که الگوریتم های تجاری متنوعی را ارائه می‌دهند، سپس می‌توانید به تبادل دارایی دیجیتال مورد نظر خود متصل شوید.

خدمات کاملاً محدودی وجود دارد که می‌تواند شما را به سرعت با معاملات الگوریتمی تنظیم کند. سایتهایی مانند TradeSanta ،Bitsgap و Cryptohopper همه انواع مختلفی از حساب را ارائه می‌دهند که بسته به اینکه چه ابزاری در دسترس است، می‌تواند رایگان یا با هزینه باشد. برای مبتدیان، به طور کلی یک حساب رایگان، گزینه های زیادی برای شروع به شما ارائه می‌دهد، اما اگر به دنبال حرفه ای شدن باشید حساب های پولی می تواند بسیار مفید باشد.

این سایت ها به طور کلی آموزش و سایر مطالب را ارائه می‌دهند تا بتوانید در زمینه یافتن ربات ها و استراتژی های مناسب برای شما آموزش ببینید. در حالی که هر سرویس با هر صرافی سازگار نیست، خواهید دید که اکثر این محصولات تقریباً از بزرگترین و مشکلات معامله الگوریتمی محبوب ترین صرافی ها پشتیبانی می‌کنند. حتی برخی از آنها تبلیغات ویژه ای برای استفاده از ربات های خود در ارتباط با یک پلتفرم خاص دارند، بنابراین کاربران باید گزینه های زیادی برای انتخاب داشته باشند. مسلماً تکنیک ها و خدمات بیشتری وجود دارد که می‌توانید آنها را بیابید، اما این راهنما باید اصول لازم برای خرید معامله های الگوریتمی به شما ارائه دهد. آهسته پیش بروید و هر آنچه را که می‌توانید را بیاموزید. طولی نمی‌کشد که تصمیم می‌گیرید که آیا یک استراتژی خودکار برای شما مناسب است یا خیر.