حجم معاملات در بورس

نمونه افزایش حجم در سهام بانک ملت (وبملت)

حجم معاملات بورس کالا به مرز ۵۰ میلیون تن رسید

مدیرعامل بورس کالای ایران امروز در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی گفت: سال گذشته حدود ۳۳ میلیون تن محصول در بازار فیزیکی بورس کالای ایران به ارزش ۳۵۰ هزار میلیارد تومان معامله شد که در سال جاری تا هفته گذشته بیش از ۴۹ میلیون تن محصول مورد دادوستد قرار گرفته که بیانگر روند مطلوب تامین و جذب مواد اولیه به سمت تولید کشور است.

به گزارش «کالاخبر»؛ به نقل از ایسنا، حامد سلطانی نژاد امروز یکشنبه ۲۸ آذر در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: بورس کالای ایران در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد شفافیت و از بین بردن رانت در بازارهای کالایی ایجاد شد که البته فعالیت بورس کالای ایران به نسبت سایر کشورها عمر زیادی ندارد به طوریکه در حال حاضر بزرگترین بورس کالا در چین فعال است.

مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: شفافیت در بورس کالای ایران به این معنی نیست که معاملات دو فرد برای دیگران تشریح شود بلکه به این معنی است که دستگاه های نظارتی امکان ورود و نظارت به فرآیند معاملات را دارند؛ همچنین در بورس کالای ایران به صورت زنده تابلوی معاملات به نمایش در می آید و همگان امکان رصد معاملات را دارند.

وی اضافه کرد: در استان مرکزی شرکت های شاخصی همچون واحدهای تولیدی مثل پتروشیمی و پالایشگاه شازند، آلومینیوم ایران و سیمان ساوه وجود دارند که سهام آن‌ها در بازار سهام متقاضیان زیادی دارند و امسال حدود ۲ میلیون و ۲۴۱ هزار تن محصول از شرکت‌های این استان به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته است.

سلطانی نژاد بیان کرد: در خصوص تقاضای واحدهای خرد برای حضور در بورس، آمادگی کامل در راستای ایجاد زمینه مناسب در بورس کالای ایران وجود دارد و در رابطه با راه اندازی معاملات گواهی سپرده برای بهره مند واحدهای خرد نیز باید کارگروهی ایجاد شود تا به صورت آزمایشی اقدام لازم را صورت گیرد.

وی اظهار کرد: تنها بورسی در کشور هستیم که تسویه چندماهه را آغاز کرده ایم و در حال حاضر ۱۸ بانک به اتاق پایاپای بورس کالای ایران متصل هستند.

سلطانی نژاد با اشاره به اینکه یکی از رسالت های بورس کالا، جلوگیری از سرکوب قیمتی است، ادامه داد: سال گذشته حدود ۳۳ میلیون تن محصول در بورس کالای ایران به ارزش ۳۵۰ هزار میلیارد تومان معامله شد و در سال جاری تا هفته گذشته بیش از ۴۹ میلیون تن محصول به ارزش نزدیک به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان در بازار فیزیکی مبادله شده که البته ارزش کل بازارهای بورس کالا به ۴۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان از روند رو به رشد معاملات و رسیدن این رقم در هفته های آتی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دارد.

سلطانی نژاد بیان کرد: در حال حاضر به دلایل مختلف، مکانیسم تسویه ارزی در صادرات وجود ندارد که اگر این مکانیسم ایجاد شود بورس کالا آمادگی کامل برای میزبانی از توسعه صادرات شرکت ها را دارد؛ البته در این حوزه پیش شرط صادرات، تامین نیاز بازار داخل یا مشخص شدن سهم بازار داخل و صادرات از کالاهای مختلف است.

وی در پایان گفت: بورس کالا همچنین در بخش پذیرش محصولات جدید، آماده پذیرش کالاها در حوزه های مختلف است البته کالاهایی که بورسی بوده و فاکتورهای عرضه در بورس را داشته باشند.

کاهش محسوس حجم معاملات در بورس انرژی

حجم معاملات در بورس انرژی از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ با کاهش محسوس ۵۰ درصدی مواجه شده است.

مدیرعامل بورس انرژی ایران به تازگی در نشستی با حضور مدیران صنعت پتروشیمی در کیش اعلام کرده که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا آخر بهمن ماه امسال حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش کل معاملات بورس انرژی شامل معاملات انواع فرآورده‌های نفتی در رینگ‌های داخلی و صادراتی و اوراق سلف موازی استاندارد است.

به گفته وی تعداد کالاهای بازار فیزیکی و اوراق پذیرفته شده برابر با ۴۳۸ مورد بوده و در بورس انرژی ایران، از ابتدای تأسیس تاکنون بیش از ۳۹ میلیون تن حامل انرژی مورد معامله قرار گرفته که از این میزان ۳۳ درصد در رینگ داخلی و ۶۶ درصد در رینگ بین الملل بوده است.»

نقوی همچنین با اشاره به اینکه از ابتدای راه اندازی بورس انرژی ایران یعنی از ۱۷ تیرماه ۱۳۹۱ تا کنون «ارزش معاملات در رینگ داخلی ۵۵۷ هزار میلیارد ریال و در رینگ بین المللی ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است»،ادعا کرده که «در سال جاری تا پایان بهمن نزدیک به ۷ میلیون تن انواع فرآورده معامله شده و ارزش تقریبی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان معامله شده است.»

این اظهارات درحالی است که با نگاهی به آمار معاملات بورس انرژی ایران به وضوح می‌توان دریافت که حجم معاملات انواع فرآورده نفتی در رینگ‌های داخلی و صادراتی بورس انرژی طی مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۲،۰۹۲،۹۱۰ تن بوده است.

به این ترتیب حجم معاملات در بورس انرژی از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ با کاهش محسوس ۵۰ درصدی مواجه و به عبارتی با نصف شدن حجم معاملات مدت مشابه در سال قبل مواجه بوده است.

این درحالی است که کل کالاهای پذیرفته شده در بازار فیزیکی برابر با ۷۵ کالا و حجم معاملات در بورس کل اوراق پذیرفته شده اعم از فعال و غیرفعال برابر با ۸۴ ورقه است که مجموعاً ۱۵۹ کالا / اوراق تا کنون در بورس انرژی ایران پذیرش شده است، درحالیکه مدیرعامل بورس انرژی این رقم را ۴۳۸ اعلام می‌کند.

از نظر ریالی اما بورس انرژی ایران باید خود را امسال مدیون رشد نرخ دلاری قیمت جهانی نفت خام و فرآورده‌های نفتی به دلیل افزایش تقاضای جهانی برای مصرف فرآورده‌های نفتی به دلیل واکسیناسیون حهانی و نیز جنگ روسیه و اکراین بداند والا با توجه به نصف شدن حجم معاملات این بازار، افول شدید ارزش معاملات غیر قابل انکار است.

دوران طلائی بورس انرژی مس شد؟

مطابق با نمودار فوق کاهش ۴۳ درصدی حجم معاملات انواع فرآورده نفتی در سال جاری نسبت به سال ۹۹ در حالی مشهود است که مدیرعامل بورس انرژی ایران هیچ اشاره‌ای به این کاهش شدید حجم معاملات نداشته است. ارزش ریالی معاملات فرآورده‌های نفتی بورس انرژی ایران در سال ۱۴۰۰ حتی با وجود افزایش ۱۰۰ درصدی میانگین قیمت نفت خام و سایر فرآورده‌های نفتی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ همچنان با کاهش ۶۰ هزار میلیارد ریالی مواجه است.

این رقم در سال گذشته به مبلغ ۹۶ هزار میلیارد تومان و طی امسال به ارزش تقریبی ۹۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است. این در حالی است که در سال ۹۹، قیمت جهانی بنزین به ۱۵ دلار به ازای هر بشکه و نفت خام به زیر ۱۰ دلار در هر بشکه رسیده بود.

اما در سال ۱۴۰۰ قیمت‌ها با افزایش قابل ملاحظه روبرو و اکنون با بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه نفت خام قرار گرفته است.

از سویی دیگر ارزش معاملات رینگ بین الملل در سال ۹۹ برابر با ۹۲۸ هزار میلیارد ریال و در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ (تا اول اسفند) برابر با ۶۷۴ هزار میلیارد ریال است که کاهش ۲۷ درصدی ارزش معاملات در رینگ صادراتی را نشان می‌دهد.

این درحالی است که میانگین افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نفت خام و سایر فراورده‌های نفتی در سال جاری نیز نتوانسته عملکرد ضعیف این بازار را رو پوشش دهد.

کاهش حجم معاملات بورس انرژی ایران در حالی است که این شرکت از سال ۹۸ تا پایان آذرماه امسال با رشد بیش از ۷۶ درصدی نیروی انسانی روبرو شده که به تبع آن هزینه‌های سربار و پرسنلی آن نیز افزایش یافته است.

نرخ رشد بالای هزینه‌های پرسنلی و منفی شدن درآمدهای عملیاتی بورس انرژی ایران اگرچه به نظر می‌رسد در پشت نوسان نرخ کامودیتی ها در بازار جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی پنهان مانده اما از هم اکنون صدای بلند هشدار را برای ناظران بازار سرمایه به صدا درآورده است.

مفهوم حجم معاملات در بورس

تمامی این روش‌ها از تعدادی پارامتر تشکیل شده اند که در بسیاری اوقات این پارامترها ثابت است و تغییر در روش محاسبه و یا تاکید بر یک پارامتر قوی‌تر می‌شود.

حجم معاملات نیز یکی از پارامترهایی است که تقریبا در تمامی روش‌های تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

افرادی که از تکنیک تابلو خوانی برای انجام معامله استفاده می‌کنند، در واقع با تکیه بر حجم معاملات و همچنین میانگین حجم ماه، معاملات خود را مدیریت می‌کنند.

یکی دیگر از روش‌هایی که تحلیلگران بازار بورس از آن استفاده می‌کنند، تحلیل تکنیکال است.

در این روش از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌شود که گاهی هدف آن‌ها تعیین وضعیت فعلی بازار و گاهی پیش‌بینی وضعیت آینده آن است؛

در تمامی این روش‌ها سه پارامتر بازه زمانی، قیمت سهم و حجم معاملات سهم، بخش مهمی از فرآیند را تشکیل می‌دهند و در واقع حجم معاملات پارامتری است که موجب گسترش و توسعه اندیکاتورهای این روش تحلیلی شده است.

همچنین از آنجایی که بسیاری از سیستم‌های معاملاتی در دنیا با تکیه بر حجم معاملات گسترش یافته‌اند، این پارامتر، خود به اشکال مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد و یکی از مهم‌ترین آن‌ها «میانگین حجم ماه» است.

میانگین حجم ماه چیست؟

برای انجام تحلیل بازار، پارامترهایی مانند قیمت، حجم و … به صورت میانگین در یک بازه زمانی خاص مورد بررسی قرار می‌گیرند؛

لذا طبق این تعریف، به میانگین حجم‌هایی که در طول یک ماه حجم معاملات در بورس کاری معامله شده‌اند، میانگین حجم ماه می‌گویند.

برای محاسبه میانگین حجم ماه، تمامی حجم‌های یک ماه کاری (شامل ۲۱ روز قبل از روز جاری) را با یکدیگر جمع و سپس بر تعداد روز تقسیم می‌کنند.

عدد به دست آمده کاربردهای گسترده‌ای در تحلیل بازار و برآورد سوددهی یک سهم دارد

که از این دست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- ميزان نقد شوندگي سهم:

این مورد نیز یکی از مولفه‌هایی است که افراد در خرید سهام به آن دقت می‌کنند.

اگر بخواهیم این فاکتور را به زبان ساده بیان کنیم،

باید بگوییم که حجم معاملات در بورس نقدشوندگی به این معناست که هر زمان که تصمیم به تبدیل دارایی خود به پول نقد گرفتید، باید بتوانید این کار را انجام دهید.

2- ورود و خروج پول:

هنگامی که حجم معاملات در یک نماد، به طرز چشمگیری از حجم میانگین در یک ماه بیشتر شود، این امر نشانه‌ای از ورود یا خروج پول هوشمند است.

در حقیقت این اتفاق نشان‌دهنده ورود یا خروج سرمایه است که در میزان نقدشوندگی سهم بسیار موثر است.

خب گفتیم که حجم معاملات یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در بحث تحلیل در بازار بورس به شمار می‌رود.

هر زمان که بررسی نمودارهای یک سهم نشان از رشد قیمت آن داشته باشد، حجم معاملات نیز روندی افزایشی را در پیش خواهد گرفت.

حال نکته اینجاست که چگونه از این عامل در شناسایی سهم سودده استفاده کنیم.

اجازه بدهید این مورد را با یک مثال توضیح دهیم.

اگر دو شرکت x و y را از لحاظ افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات با هم مقایسه کنیم،

در صورتی که هر دو به یک میزان افزایش قیمت داشته باشند،

سهام آن شرکت که افزایش بیشتری در حجم معاملاتش به چشم می‌خورد، ارزشمندتر در نظر گرفته می‌شود.

در مورد افت قیمت نیز چنین مثالی صادق است. زمانی که قیمت سهام یک شرکت کاهش پیدا می‌کند، حجم معاملات آن نیز توامان کم می‌شود.

گزارش حجم معاملات سهام در طول سال جاری + جزییات

بیش از ۱۵۵۶میلیارد انواع اوراق بهادار از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته، طی ۲۳۳روز معاملاتی در بورس اوراق بهادار معامله شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته تعداد ۱۵۵۶میلیارد و ۳۰۰میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۱۱۹۸۸هزار و ۱۳۵میلیارد ریال در بیش از ۱۴۹میلیون و ۴۱۷هزار و ۶۲۳دفعه طی ۲۳۳روز معاملاتی در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفت.

این درحالی است که تعداد ۱۷۵میلیارد و ۳۷۵میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۲۹۹۶هزار و ۴۲۵میلیارد ریال نیز در این مدت مورد معامله قرار گرفته است.

این گزارش می‌افزاید: شاخص بورس نیز در این ۲۳۳روز در مجموع تا پایان هفته گذشته با ۴۰هزار و ۶۴۲واحد افزایش، معادل ۳.۱۱درصد رشد کرده و به رقم یک میلیون و ۳۴۸هزار و ۳۴۹واحد رسیده است. شاخص کل هموزن نیز در این مدت با ۹۷هزار و حجم معاملات در بورس ۱۱۰واحد کاهش، معادل ۲۲.۰۸درصد افت کرده و رقم ۳۴۲هزار و ۶۹۱واحد را به نمایش گذاشته است.

شاخص بازار اول هم با ۷۵هزار و ۶۲۱واحد افزایش در این مدت به رقم ۱۰۴۴هزار و ۷۲۱واحد و شاخص بازار دوم با ۶۴هزار و ۲۴۷واحد کاهش به عدد ۲ میلیون و ۵۳۸هزار و ۵۰۱واحد رسیده‌اند که به این ترتیب شاخص بازار اول با ۷.۸۰درصد رشد و شاخص بازار دوم با ۲.۴۷درصد افت همراه شده‌اند.

حجم معاملات در سهام بورسی نشانه چیست؟

در صفحه TSE هر سهم، میتوانید حجم معاملات سهم در آن روز بهمراه میانگین حجم ماه رو مشاهده فرمایید. بصورت خلاصه یکی از کاربردهای این حجم در معامله گری رو خدمت دوستان توضیح خواهم داد.

مواقعی که در یک سهم حجم معاملات بسیار زیادتر از میانگین حجم ماه می شود باید سهم رو با وسواس بیشتری رصد کرد و ممکن است یکی از سه حالت های زیر باشد:

نمونه افزایش حجم در سهام بانک ملت (وبملت)

• اگر در کف های قیمتی و بعد از اصلاح طولانی مدت سهم مشاهده کردید حجم معاملات نسبت به میانگین ماه افزایش یافت، روی سهم حساس شوید. چرا که احتمال دارد بازی بزرگ رشد سهم به زودی شروع شود. معمولا در این حالت با کد به کد حقوقی به حقیقی همراه است و نسبت خریدار به فروشنده نیز بهتر می شود.

• در شکست ها معمولا حجم معاملات افزایش می یابد. اگر به تحلیل تکنیکال آشنایی دارید میتوانید رصد کنید مواقعی که سهم قرار است خط روند نزولی یا مقاومت مهم یا تراکم را به بالا بشکند ،عموما پرحجم معامله خواهد شد و اینگونه سهم ها نیز میتوانند برای خرید مناسب ارزیابی شوند.

• اگر سهم در پایان روند صعودی قرار بگیرد و بازیگران سهم در حال خروج باشند در این حالت نیز حجم معاملات فوق العاده افزایش خواهد یافت و از دو حالت بالا حجم معاملات در بورس خیلی بیشتر است.از نشانه های پایان روند اینست که سهم در سقف های قیمتی است و ممکن است با اخبار خوب سهم همراه باشد.

همچنین به شما پیشنهاد می کنم تا مطالب دیگر و تحلیل های بنده را از طریق کانال شخصی ام در تلگرام ببینید .