اندیکاتور تکنیکی حجم


با وجود اینکه استفاده از حجم معاملات در تحلیل ها آسان و مهم است بسیاری از آن استفاده نمی کنند؛ همچنین از اصول حجم معامله می توان در تمامی بازار ها از جمله بورس٬ ارز،سکه،آتی و … استفاده کرد.

حجم معاملات چیست؟

به تعداد سهام های خرید و فروش شده در یک محدوده زمانی مشخص حجم معاملات گفته می شود. از حجم معاملات به عنوان یک شاخص آماری در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.حجم معاملات را می توان برای تمام بخش های بازار مانند شاخص کل٬ شاخص صنعت و یا سهمی خاص مورد بررسی قرار داد. در تصویر زیر که مربوط به سایت http://www.tsetmc.com می توانید حجم معاملات روزانه بازار را مشاهده نمایید.

حجم معاملات

حجم معاملات معمولا بصورت روزانه بررسی می شود و برعکس خط روند گذشته آن اعتباری چندانی ندارد .کمتر پیش می آید بررسی حجم معاملات در ماه های گذشته به درد تحلیلگر بخورد ٬ حجم بیشتر در روزهای اخیر و در شرایطی خاص مانند ثبت حجم بالا در زمان شکستن حمایت یا مقاومت است که اهمیت پیدا میکند.

انواع حجم معامله

نوع اول : اندیکاتور حجم (volume) است که معروف ترین،پرکاربردترین و ساده ترین نوع حجم مورد استفاده برای معامله گران تکنیکال است.این نوع از حجم را در نمودارها به صورت میله های سبز و قرمز نشان می دهند که میله های سبز نشان دهنده افزایش حجم معاملات در آن بازه زمانی و میله های قرمز نشان از کاهش حجم معاملات در آن بازه زمانی نسبت به روز قبلش را نشان می دهد.

اندیکاتور حجم معاملات بسیار مهم و پرکاربرد است حتما از این اندیکاتور در تحلیل هایتان استفاده کنید و از آن برای تایید گرفتن از صحت تحلیل هایتان استفاده نمایید.

نوع دوم: از اندیکاتور های حجم معاملاتی٬ اندیکاتور های OBV یا حجم متوازن هستند که انواع مختلف ساده و پیچیده دارند و برای دسترسی به برخی از آنها الزاما باید از کامپیوتر استفاده کرد چون محاسبات سنگینی دارند اما در کل برای OBV ها یا حجم متوازن به نحو ساده می توان گفت که این اندیکاتور ها با ترکیب قیمت و حجم معاملات میزان قدرت تغییر در معاملات را نشان می دهند که بسیار دقیق می باشند.

در تصویر زیر هر دو نوع اندیکاتور های حجم را برایتان به تصویر کشیده ایم. در این تصویر به واگرایی که اندیکاتور حجم متوازن نشان داده و بعد از آن قیمت سهم سقوط کرده توجه نمایید. استفاده از اندیکاتور ها برای تعیین واگرایی اهمیت بسیار بالایی دارد. زیرا در بسیاری از موارد بعد از مشاهده واگرایی شاهد تغییر روند در قیمت سهم خواهیم بود.

انواع حجم

با وجود اینکه استفاده از حجم معاملات در تحلیل ها آسان و مهم است بسیاری از آن استفاده نمی کنند؛ همچنین از اصول حجم معامله می توان در تمامی بازار ها از جمله بورس٬ ارز،سکه،آتی و … استفاده کرد.

کاربرد حجم معاملات

آز آمار های حجم معاملات استفاده های زیادی می توان کرد و اغلب به عنوان شاخص تحلیلی دوم بعد از قیمت سهم محسوب می شود. در کل بالا بودن این شاخص نشان از توجه سهام داران و معامله گران به سهم است. وقتی حجم معامله برای یک سهم به صورت مشکوکی بالا می رود می تواند نشان دهنده اتفاقی مهم در سهم باشد.

برای مثال سهمX را در نظر بگیرید که در یک روز سه برابر متوسط حجم یک ماه اخیرش معامله می شود! این اتفاق نمی تواند شانسی و یا بی معنی باشد. این بالارفتن خرید و فروش سهم نشان از اتفاق و یا خبری مهم از سهم می تواند باشد. البته نباید از این توضیحات سوء برداشت شود و با این دیدگاه که هر سهمی که حجم معاملات بالایی دارد برای خرید مناسب است صرفا با همین یک دلیل اقدام به خرید سهم نماییم.

برای درک بهتر نکات این مبحث بهتر است این مطلب را بخوانید: روند و خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

قبلا گفتیم که یکی از موضوعات مهم و تاثیر گذار در مبحث تحلیل تکنیکال تشخیص روند است. حجم های معاملات این قابلیت را دارند تا روند ها را تایید کنند و همچنین در مورد قدرت آنها سیگنال دهند.

ارتباط بین حجم معاملات و روند به این صورت است که افزایش حجم در روز های مثبت یک روند صعودی نشان از تایید روند دارد و افزایش حجم در روز های منفی یک روند نزولی نشان اندیکاتور تکنیکی حجم از تایید روند نزولی دارد. همچنین شکسته شدن حمایت یا مقاومت با حجم بالا اعتبار بسیار بیشتری نسبت به زمانی که با حجم پایین شکسته شوند دارد.

از حجم معاملات برای تایید گرفتن از الگو ها نیز استفاده می شود. یعنی اگر در یک الگو مانند سروشانه صعودی اگر خط گردن با حجم بالا شکسته نشود این الگو از اعتبار لازم برخوردار نیست.

معامله گران معتقدند که طبق آمار ، حجم معاملات جلو تر از قیمت است یعنی تغییراتی که در قیمت ها رخ می دهد در حجم معاملات زودتر اتفاق افتاده؛ پس هر تغییری در حجم معاملات می تواند به پیش بینی قیمت ها کمک کند.

استراتژی‌های رایج برای تعیین حجم معامله

حجم-معامله

مدیریت ریسک و سرمایه بخشی از برنامه معاملاتی است که حجم معامله در آن بسیار مهم است خصوصاً برای معامله‌گرانی که می‌خواهند برای بلندمدت در این بازار کار کنند و در این مقاله درباره این مطلب و انواع استراتژی های تعیین حجم معامله صحبت خواهد شد.

اهمیت حجم معامله در مدیریت ریسک فارکس

حجم مناسب در معامله یکی از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت، در مدیریت سرمایه‌ای است که در حساب یک تریدر فارکس وجود دارد. تعیین حجم مناسب معامله نسبت به اندازه کل حساب معاملاتی، ریسک ایجاد شده نسبت به شانس موفقیت مورد انتظار (ریسک به ریوارد) و ریسک بازار با توجه به سطح نوسانات از اجزا اساسی یک برنامه معاملاتی سالم می‌باشد . یک مدیریت سرمایه مناسب و تعیین درست حجم معامله می‌تواند به‌خوبی جلوی در خطر افتادن سرمایه معامله‌گر را در هنگام وقوع یک حرکت ناخواسته و غیرمنتظره در بازار که در خلاف جهت معامله او رخ می‌دهد را بگیرد.

از نظر استراتژیکی، تعیین درست حجم معامله در معاملات به تریدر کمک می‌کند تا ریسک ذاتی معامله در فارکس را به‌خصوص در یک بازار نوسانی کمتر کند. اندازه ریسکی که هر تریدر به طور معمول برای خود در نظر می‌گیرد مربوط به مدیریت سرمایه در برنامه معاملاتی اوست. یک تریدر خوب به طور ایده‌آل حجم معامله را با توجه به معیارهایی که او در برنامه معاملاتی خود قرار داده است و با آنها احساس راحتی می‌کند از قبل مشخص می‌کند.

یک استراتژی برای مشخص‌کردن حجم معامله، فاکتوری حیاتی در برنامه معاملاتی یک تریدر تازه‌کار است، چراکه اگر او ریسک بسیار زیادی را برای شروع معامله گری بکند بخصوص در یک بازار نوسانی، شانس بقای حساب او در بازار بسیار کاهش پیدا می‌کند و قبل از اینکه بتواند به کمترین سودی از بازار دست پیدا کند از بازار حذف می‌شود.

توضیحاتی که در ادامه خواهد آمد استراتژی‌های تعیین حجم معامله را که توسط معامله‌گران فارکس به کار می‌رود با جزئیات کامل به شما نشان خواهد داد.

استراتژی‌های محبوب

معامله‌گران فارکس معمولاً روش‌های خاص خودشان را برای ریسک‌کردن در بازار دارند و می‌توانند از بین تعداد بسیار زیادی روش‌های مختلف تعیین حجم یکی را برای خودشان انتخاب کنند و این مطلب باید به‌تفصیل در برنامه معاملاتی آنها آورده شود.

برای مثال، خیلی از معامله‌گران مایل‌اند حجم معامله‌شان را بر اساس مقدار ریسکی که حاضرند به کل حسابشان وارد شود تعیین اندیکاتور تکنیکی حجم کنند. یک معامله‌گر کهنه‌کار معمولاً می‌داند که چه درصدی از پول درون حسابش را می‌خواهد در یک معامله ریسک کند.

به‌علاوه خیلی از معامله‌گران حرفه‌ای حجم معامله‌شان را در شرایط خیلی نوسانی بازار یا زمانی که باخت‌های پشت‌سرهم دارند کمتر می‌کنند. این کار به طور قابل‌ملاحظه‌ای ریسک کلی آنها را کاهش می‌دهد و در نتیجه خسارت کمتری به‌حسابشان وارد می‌شود.

تعدادی از روش‌های محبوب تعیین حجم معاملاتی در زیر آورده شده و درباره آن توضیح خواهیم داد:

معامله با حجم ثابت

این روش همچنین با اسم “مدیریت سرمایه باارزش ثابت” هم شناخته می‌شود. این روش شاید یکی از ساده‌ترین روش‌های محبوب بین معامله‌گران است که برای تعیین حجم معامله از آن استفاده می‌کنند. در این استراتژی یک عدد مشخصی برای حجم مورد معامله از پیش در نظر گرفته می‌شود، بدون توجه به اینکه چه مقدار پول در حساب معاملاتی شما وجود دارد یا حساب شما قبلاً چقدر نوسان داشته است. به‌عنوان‌مثال با یک حساب ده‌هزاردلاری یک معامله‌گر می‌تواند حجم مشخصی برای هر ترید در نظر بگیرد.

مهم‌ترین مزیت این روش سادگی آن است. این روش بسیار ساده و قابل مدیریت است چراکه تنها به تعداد حجم قرارداد می‌پردازد و در نتیجه به‌حساب معاملاتی اجازه می‌دهد که به‌صورت حسابی (ریاضی) رشد کند یا با یک حجم ثابت در طول یک مدت زمانی مشخص نتایج دلخواه را به دست بیاورید. این روش به‌خصوص برای کسانی مناسب است که می‌خواهند در پایان ماه سودشان را از حساب خارج کنند.

با این حال یکی از معایب این روش این است که به تریدر اجازه نمی‌دهد با ایجاد تغییرات در موجودی حساب، حجم خود را متناسب با آن تغییر دهد و ریسک و لوریج خود را بهینه کند. این موضوع می‌تواند باعث بزرگ و بزرگتر شدن افت‌ها (drawdowns) در حساب وی شود که در حالاتی که معامله‌گر دچار ضررهای پشت‌سرهم می‌شود می‌تواند بسیار برای او ناراحت‌کننده و غیرقابل‌تحمل باشد.

تعیین حجم با روش درصد ثابت

این روش در سال ۱۹۹۰ توسط رالف وینس (Ralph Vince) در کتابش به نام “فرمول‌های مدیریت پرتفوی” ارائه شد، این روش حجم معامله را به‌صورت درصد مشخصی از کل پول موجود در حساب معاملاتی در نظر می‌گیرد.

این بدان معناست که ریسک هر معامله درصد یا کسر مشخصی از کل سرمایه موجود در حساب یا مقداری مشخص از سرمایه است که معامله‌گر تمایل به ریسک‌کردن آن است.

از آنجا که در این روش تعداد واحد حجم معامله نماینده یک درصد ریسک ثابت است و به تبع آن مبتنی بر موجودی حساب برای هر معامله تغییر می‌کند، ریسک کل سرمایه به‌صورت درصد یا کسری از کل سرمایه موجود در حساب معاملاتی ثابت باقی می‌ماند. اگر سرمایه رو به کاهش باشد می‌توان واحدها را (حجم) کوچک‌تر کرد و در حالتی که حساب معاملاتی روبه‌رشد باشد می‌توان حجم را بیشتر کرد.

ریسک معامله در این روش برابر است با، میزان سرمایه‌ای که تریدر مایل است وارد بازار کند و از طرفی به‌اندازه حد ضرری که از قبل تعیین شده هم‌، بستگی دارد (که مقدار دلاری آن قابل محاسبه است). اگر از حد ضرر نمی‌خواهید استفاده کنید می‌توانید اندازه ریسک را با توجه به “حداکثر افت سرمایه” یا “متوسط ضرر” حساب کنید که هریک از آنها در یک روز شلوغ می‌تواند مقدار قابل توجهی باشد.

در تئوری، از آنجا که حجم معامله به صورت درصد مشخصی از کل سرمایه را است، در نتیجه ریسک ازدست‌دادن کل سرمایه عملاً صفر است. با این وجود در عمل به‌خصوص در بازار نوسانی‌ای مانند فارکس حد ضرر می‌تواند با مسئله لغزش یا اسلیپیج (slippage) روبه‌رو شود و عملاً خیلی دورتر از حد ضرر واقعی شما، موقعیت معاملاتی بسته شود و در بعضی موارد این امر می‌تواند منجر به از بین رفتن کل حساب معاملاتی شود. از این رو بهترین کار این است که همیشه یک درصد ثابت و کوچک از کل سرمایه در هر معامله استفاده شود.

مزیت دیگری که این روش دارد اثر مرکب آن در معاملات برنده است. به طوری که همچنان که حساب شما بزرگ‌تر می‌شود سایز هر معامله هم به نسبت کل حساب بزرگ‌تر خواهد شد و حساب شما تصاعدی رشد خواهد کرد به‌علاوه اگر تریدر دچار ضررهای متوالی شود این روش به‌صورت اتوماتیک حجم هر معامله را کاهش می‌دهد که در نهایت باعث کاهش ریسک روی کل سرمایه می‌شود.

تنها عیب این روش زمانی رخ می‌دهد که شما با حساب معاملاتی کوچکی معامله می‌کنید. در اندیکاتور تکنیکی حجم این وضعیت به علت کوچک بودن سرمایه کلی حجم هر معامله بسیار کوچک می‌شود و در نتیجه نمی‌تواند اندازه حساب را به میزان چشم‌گیری بالا بیاورد. به‌علاوه معاملات برنده نیاز دارند تا با حجم بزرگ‌تری انجام شود تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند. همچنین کم کردن حجم معامله در زمانی که با ضررهای متوالی روبه‌رو هستید باعث می‌شود تا نتوانید حساب معاملاتی را از افت بزرگی که به آن دچار شده به‌صورت بهینه‌ای بازیابی کنید خصوصاً زمانی که شانس به شما رو آورده و معاملاتتان به سود می‌رسد.

تعیین حجم با نسبیت ثابت

این روش در ابتدا توسط رایان جونز (Ryan Jones) در کتابش به نام “بازی معامله گری” معرفی شد. در این روش از رابطه بین رشد و ریسک صحبت می‌شود در نتیجه این روش به معامله‌گر ابزار دقیقی می‌دهد که بفهمد چه زمانی می‌تواند حجم معامله را کم یا زیاد کند.

این روش اجازه می‌دهد تا حجم معامله که به‌عنوان تابعی از سود یا ضرر به‌دست‌آمده است روی حساب بزرگ‌تر یا کوچک‌تر شود. معاملات برنده به حجم معامله اضافه می‌کنند در حالی که معاملات بازنده از حجم معامله می‌کاهند تا ضرر کمتر شود. ضمناً این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا مارجین قابل‌دسترس خود را افزایش دهد و هم‌زمان ریسک خود را کاهش دهد.

این تکنیک برای حساب‌های کوچک بسیار ایده آل است در صورتی که ترید های برنده پیاپی داشته باشد. همچنان که حساب معاملاتی در طی تریدهای برنده بزرگ‌تر می‌شود، تریدر می‌تواند پرریسکتر شود و حجم را بالاتر ببرد و برعکس اگر بازار برخلاف تریدر حرکت کند حجم معامله را کم می‌کند و تریدر راهی محافظه‌کارانه‌تر پیش می‌گیرد و اگر سیستم معاملاتی تریدر ضررهای بیشتری برای او به بار آورد او می‌تواند در نهایت معامله را متوقف کند. (در دوره رایگان “بانکداران چگونه در فارکس معامله می‌کنند” که به زودی توسط UtoFX ارائه می‌شود یک نوع از این روش ارائه می‌شود.)

ریسک اصلی در این روش شامل پتانسیل افت حساب در مراحل اولیه کار باشد. اگر با یک معامله در مرحله اولیه حساب دچار افت بزرگ شود در نهایت حساب با مشکلات فراوانی برای برگشتن به تعادل اولیه روبه‌رو خواهد شد. در نتیجه برای اینکه این روش به‌درستی کار کند به‌خصوص در زمانی که کار با مشکل روبه‌روست، میزان افت حساب نباید از مقدار مشخصی که از قبل تعیین شده است بالاتر رود.

حجم-معامله

تعیین حجم با ریسک ثابت

در این روش معامله‌گر می‌تواند حجم معامله را بر اساس ریسک معامله در یک بازار خاص تعیین کند که به‌وسیله روش‌های مشخصی از جمله میزان نوسانات بازار تعیین شده است. در این روش هرچقدر که ریسک و نوسان بازار بیشتر شود حجم معامله کوچک‌تر می‌شود و برعکس هرچه ریسک کمتر شود حجم معامله بزرگ‌تر می‌شود.

همچنین با این روش حجم معامله به‌جای اینکه تابع اندازه حساب معاملاتی باشد، تابعی از اندازه ریسک بازار است؛ بنابراین سودها و ضررها منجر به رشد یا کاهش ثابت در حساب معاملاتی نمی‌شوند. برای مثال اگر فاصله تا حد ضرر در معامله روی جفت‌ارزهای GBPUSD و EURUSD یکسان باشد در این روش، روی GBPUSD اندیکاتور تکنیکی حجم حجم کمتری برای معامله تعیین می‌شود چرا که پویایی و تلاطم پوند بیشتر از یورو است.

مزیت اصلی این روش این است که به تریدر اجازه می‌دهد تا حجم معامله را با ریسک اولیه معامله تنظیم کند و هر معامله با شرایط موجود بازار تطبیق پیدا می‌کند. در یک بازار نوسانی این امر منجر به کوچک شدن حجم معامله می‌کند که کمک بسیاری به محافظت کردن از پرتفوی در مقابل افت‌های ناخواسته و شرایط نوسانی بازار می‌کند. علی‌رغم همه اینها پوزیشن‌های بزرگ‌تر را می‌توان در شرایط آرام‌تر بازار به ویژه روی ابزارهای معاملاتی کم تلاطم استفاده کرد که منجر به ایجاد سود بزرگ‌تر می‌شود.

عیب این روش در این است که اندازه‌گیری ریسک می‌تواند در اثر یک شوک ناگهانی در بازار تغییر کند و این امر زمانی رخ دهد که شما یک معامله باز دارید و روشی که بتواند با این‌گونه تغییرات تطبیق پیدا کند باید در برنامه معاملاتی آورده شود. در این حالت تنظیم کردن حجم معاملاتی بهترین کار است.

به‌عنوان‌مثال اگر نوسان در یک جفت ارز بعد از انتشار یک خبر ناخواسته به طور ناگهانی بالا برود، شما می‌توانید حجم معامله را کم کنید تا با این کار اندازه ریسک معامله به حالت قبلی (یعنی زمانی که پوزیشن را باز کردید) بازگردد و برعکس اگر نوسان جفت ارز کم شد و بازار خیلی آرام شود، با توجه به شرایط کم ریسک بازار شما می‌توانید حجم معامله را بیشتر کنید.

این روش تعیین حجم معامله این قابلیت را نیز دارد که بتوان آن را با روش “درصد ثابت از سرمایه” (fractional position sizing) ترکیب کرد، درنتیجه وقتی سرمایه‌ی حساب شما به‌خاطر سودها افزایش می‌یابد می‌توانید متناسب با تلاطم و نوسان بازار، درصد مشخصی از حساب رو ریسک کرد که کوجب افزایش حجم معاملات با بالا رفتن موجودی حساب می‌شود. در نتیجه می‌توانید اندازه ریسک موقعیت‌های جدید را هم به همان نسبت بیشتر کنید و برعکس.

ماشین حساب فارکس تعیین حجم

به‌عنوان بخشی از کار آماده‌شدن برای معامله، بر اساس برنامه معاملاتی، معمولاً یک معامله‌گر باید یک ماشین‌حساب برای تعیین حجم معامله درست کند البته اگر در برنامه او چیزی به‌غیر از “حجم ثابت (تعداد قرارداد ثابت) ” باشد.

این ماشین‌حساب برای محاسبه حجم معامله (قرارداد) برای هر ترید استفاده می‌شود و با یک برنامه‌نویسی ساده در اکسل و باز نگه داشتن آن روی کامپیوتر برای ترید قابل انجام است. این روش از روش محاسبه دستی مطمئن‌تر است. به‌محض اینکه شما تصمیمی برای معامله گرفتید حجم مناسب را محاسبه می‌کنید و می‌توانید آن معامله را باز کنید.

دیگر موارد

تعداد دیگری از پارامترهای ریسک که به نظر می‌رسد ارزش بررسی کردن داشته باشد و می‌توانند در برنامه معاملاتی و تعیین حجم مفید باشد را در اینجا با هم بررسی می‌کنیم. به‌عنوان مثال برای در امان ماندن (از شرایط ناخواسته بازار)، یک تریدر باید ضرر را در هر معامله‌ای پیشاپیش قبول کند و بتواند حتی با وجود زیان ده معامله متوالی همچنان در بازار باقی بماند و ازآنجاکه این ده معامله نباید بیشتر از ۲۵ درصد افت در حساب او ایجاد کند این بدان معنی است که بیشتر از ۲ درصد پرتفوی نباید در هر معامله مشخص مورد ریسک قرار بگیرد.

به‌محض اینکه معامله‌گر مشخص کند که چه مقدار ضرر را می‌تواند قبول کند و با آن راحت است، یک حد ضرر برای هر معامله باید تعیین شده و یا در سفارش قرار داده شود، یا با دقت زیر نظر گرفته شود. یک تریدر کهنه‌کار بعد از اینکه برنامه معاملاتی خودش را بهینه کرد معمولاً می‌داند که کجا باید سفارش حد ضرر را بگذارد و اغلب با تحلیل نموداری، این مطلب مشخص می‌شود.

۲ قانون سرانگشتی برای زمانی که از حد ضرر برای مدیریت ریسک در بازار فارکس استفاده می‌کنید باید در نظر گرفته شود:

  1. هرگز حد ضرر را برای رسیدن به یک حجم معاملاتی مشخص که دوست دارید دست‌کاری نکنید، به‌جای این کار همیشه حجم معامله را با توجه به مقدار ریسک و حد ضرر خود که بر اساس تحلیل پیدا کرده‌اید تعیین کنید.
  2. با پارامترهای یکسان برای هر معامله و بدون توجه به اینکه چقدر حجم معامله نسبت به فاصله حد ضرر تغییر می‌کند معامله کنید. از قراردادن پول بیشتر زمانی که اندازه حد ضرر زیاد شده اجتناب کنید و از ریسک‌کردن پول کمتر در زمانی که حد ضرر کوچک است اجتناب کنید (حجم معامله را متناسب با ریسک انتخاب کنید نه فاصله حد ضرر). همیشه موقعیت معاملاتی خود را با پارامترهای از قبل تعیین شده برای ریسک تنظیم کنید.

به‌خاطر وجود نوسان ذاتی و بسیار بالا در معاملات جفت ارزها، انتخاب یک تکنیک مناسب برای تعیین حجم معامله برای موفقیت معامله‌گر در فارکس بسیار حیاتی است. اولین و مهم‌ترین چیزی که برای تعیین حجم و معامله باید در نظر بگیرید، باقی‌ماندن در بازار است، تا بتوانید روزهای دیگری هم معامله کنید و این امر جز با مدیریت ریسک صحیح امکان‌پذیر نمی‌باشد. موفقیت و برنده شدن هدف دوم است. چراکه اگر نتوانید دیگر معامله کنید عملاً شانس موفقیت شما به طور کامل از بین رفته است.

حجم معاملات چیست و چگونه می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟

تفاوت سرمایه‌گذاری و معامله‌گری

حجم معاملات (Trade Volume) مجموع تعداد قراردادها یا سهام‌های معامله شده در یک نماد معاملاتی است. حجم معاملاتی را می‌توان در هر نوع نماد و بازارهایی مثل بورس سهام، اوراق قرضه، قراردادهای آپشن، قراردادهای آتی و انواع کالاها به کار برد.

اصول پایه حجم معاملات

حجم معاملات در یک برهه زمانی خاص، مجموع تعداد سهام‌ها یا قراردادهای مبادله شده در یک نماد معاملاتی خاص را اندازه می‌گیرد، که شامل مجموع مقدار سهام‌های مبادله شده بین خریدار و فروشنده می‌شود.

زمانی که مبادلات به صورت فعالانه‌تر انجام می‌شوند، حجم معاملات بالاست و وقتی که مبادلات کمتری بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود، حجم معاملاتی نیز پایین است.

هر صرافی در بازار، حجم معاملاتی خاص خود را دنبال می‌کند و اطلاعات مختص به خود را منتشر می‌کند. اطلاعات مربوط به حجم معاملاتی در هر روز، معمولا هر یک ساعت یک بار، تخمین زده می‌شوند و در انتهای هر روز نیز یک شکل کلی و یک اطلاعات منسجم از حجم معاملات آن روز منتشر می‌شود.

سرمایه گذاران همچنین می‌توانند مقدار تغییرات قیمت قرارداد را به عنوان جانشینی برای حجم معاملات دنبال کنند. در این روش، تغییرات قیمت خیلی سریع‌تر از حجم معاملات اتفاق می‌افتد.

این ابزار به سرمایه گذاران درباره میزان فعالیت و نقدینگی بازار می‌گوید. حجم معاملات بالا، نشان دهنده نقدینگی بالای یک نماد معاملاتی است؛ یعنی رابطه بهتر و فعال‌تری بین خریداران و فروشندگان وجود دارد.

وقتی که سرمایه گذاران درباره روند حرکتی در بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات در قراردادهای آتی افزایش می‌یابد. این اغلب باعث می‌شود که قراردادهای آتی و آپشن آن سهام نیز فعال‌تر شوند.

در کل، در روزهای باز شدن بازارهای جهانی مثل فارکس (دوشنبه‌ها)، و روزهای بسته شدن بازار (جمعه‌ها) حجم معامله بالاتر است و در روزهای قبل از تعطیلات، معمولا پایین می‌آید.

امروزه، تریدرهای روزانه و شاخص‌های پول در بازار آمریکا، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین استفاده کنندگان حجم معاملات شده‌اند.

طبق گفته‌های موسسه مالی و بانکداری JPMorgan‌ در سال ۲۰۱۷، سرمایه گذاران راکدی مثل ETFها (صندوق‌های قابل معامله) و حساب‌های سرمایه گذاری کمّی که معاملات الگوریتمی با سرعت بالا انجام می‌دهند، مسئول ۶۰ درصد از کل حجم معاملاتی بودند؛ در حالی که تریدرهای محتاط فاندامنتالی (تریدرهایی که فاکتورهای فاندامنتالی را قبل از سرمایه گذاری بر روی یک سهام ارزیابی می‌کنند)، تنها مسئول ۱۰ درصد از آن بودند.

تریدرها و حجم معاملات

حجم معاملات ارز دیجیتال بیت کوین تحلیل تکنیکال ترید اندیکاتور قراردادهای آتی قراردادهای آپشن

تریدرهای از عوامل مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. حجم معاملاتی یکی از آسان‌ترین فاکتورها برای ارزیابی بازار توسط تریدرهاست.

این ابزار، در طول بالا رفتن سریع قیمت یا پایین آمدن سریع آن، برای تریدرها اهمیت زیادی دارد، چون می‌توانند با استفاده از آن، معاملات خود را تشخیص و سازماندهی کنند.

همچنین حجم معاملات بالا که معمولا با تغییر روند قیمت همراه است، می‌تواند ارزش سهام مورد نظر تریدرها را تقویت کند.

سطوح مختلف حجم معاملات، می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیم گیری بهتری برای زمان ورود به بازار داشته باشند؛ تریدرها میانگین حجم معامله در طول روز را، هم برای معاملات کوتاه مدت و هم بلندمدت دنبال می‌کنند، تا بتوانند برای ورود به بازار تصمیم درستی بگیرند. همچنین آنها می‌توانند اندیکاتورهای تکنیکال دیگر را نیز با حجم معاملاتی تلفیق کنند.

نمونه‌ای ساده از حجم معاملات

فرض کنید که بازار شامل دو تریدر است؛ تریدر اول ۵۰۰ سهم از سهام اپل را می‌خرد و ۲۵۰ سهم از سهام آمازون را می‌فروشد. تریدر دوم نیز ۵۰۰ سهم از سهام تسلا را می‌خرد و ۲۵۰ تا از این سهم را به تریدر اول می‌فروشد.

کل حجم معاملات در بازار ۱۰۰۰ است (۵۰۰ سهم اپل + ۲۵۰ سهم آمازون + ۲۵۰ سهم تسلا).

استفاده از حجم اندیکاتور تکنیکی حجم معاملات برای بهبود معاملات

حجم معاملات ارز دیجیتال بیت کوین تحلیل تکنیکال ترید اندیکاتور قراردادهای آتی قراردادهای آپشن

حجم معاملات یک مقیاس است که نشان می‌دهد در یک دوره زمانی خاص، چه مقدار از یک دارایی معامله شده است. در بورس سهام، حجم معاملات به صورت تعداد سهم‌های خرید و فروش شده نمایش داده می‌شود و در قراردادهای آتی و آپشن نیز این حجم بر مبنای تعداد قرارداد دست به دست شده نشان داده می‌شود. خود حجم معاملات و دیگر اندیکاتورهایی که از دیتاهای حجم معاملاتی بهره می‌گیرند، معمولا در نمودارهای آنلاین استفاده می‌شوند.

هر از گاهی، نگاه کردن به الگوهای حجم معاملات، می‌تواند قدرت یک سهام یا ارز دیجیتال خاص را نشان دهد. در حقیقت، حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازی می‌کند.

نکات مهم

  • حجم معاملات می‌تواند یک مقیاس خوب برای تشخیص قدرت بازار باشد. معمولا بازارهایی که دارای حجم معاملات بالایی هستند، روند قدرتمندتر و سالم‌تری دارند.
  • زمانی که در حجم معاملات بالا، بازار ریزش می‌کند، قدرت بازار در روند نزولی بیشتر می‌شود.
  • زمانی که قیمت در روند نزولی بالای بالاتر (Higher High) جدیدی را ثبت می‌کند، باید خیلی مراقب باشید! چون ممکن است روند صعودی شکل بگیرد.
  • اندیکاتورهای حجم موجود (OBV) و کلینگر (Klinger)، ابزارهایی هستند که بر مبنای حجم بازار کار می‌کنند.

اصول اولیه استفاده از حجم معاملات

وقتی که حجم معاملاتی را بررسی می‌کنید، معمولا اندیکاتور تکنیکی حجم اطلاعات از قبیل قدرت یا ضعف یک روند را به دست می‌آورید. به عنوان یک تریدر، ما تمایل بیشتری به همراهی با حرکات قوی‌تر داریم و در روندهای ضعیف نیز، ما به دنبال معکوس شدن روند می‌گردیم.

البته این دستورالعمل‌ها همیشه و برای تمام مسائل پاسخگو نیست؛ اما برای تصمیم‌گیری برای ورود به بازار، مناسب است.

۱. تایید روند

یک بازار رو به رشد (نزولی یا صعودی)، باید حجم معاملاتی بالایی داشته باشد. گاوها به افزایش حجم خریداران برای هل دادن قیمت به سمت بالا نیاز دارند؛ کاهش حجم معاملات در روند صعودی، می‌تواند نشانه کاهش جذابیت نماد مورد نظر و در نتیجه، معکوس شدن قیمت باشد.

این یک حقیقت واضح است که ریزش یا جهش قیمت با حجم معاملاتی کم، یک سیگنال خرید یا فروش ضعیف است. ریزش یا جهش قیمت با حجم بالا، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد که نشانه تغییر چیزی در آن نماد خاص است.

۲. اشباع حرکت و حجم معاملات

در یک بازار صعودی یا نزولی، ما می‌توانیم اشباع قیمت را ببینیم. اشباع‌ها، حرکات واضحی در قیمت هستند که با افزایش حجم معاملات ترکیب شده‌اند؛ آنها می‌توانند سیگنال‌هایی مبنی بر پتانسیل اتمام روند ارائه دهند.

تریدرهایی که بیشتر صبر کرده‌اند و از عدم دریافت سودهای بیشتر ترس دارند، خریداران را خسته می‌کنند؛ در نتیجه، بازار معکوس می‌شود.

زمانی که بازار نزولی است، نزول بیشتر قیمت تریدرها را تحت فشار قرار می‌دهد و این، بر روی نوسانات تاثیر می‌گذارد و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. این نیز می‌تواند سیگنالی مبنی بر اتمام روند نزولی باشد.

۳. نشانه‌های صعودی

حجم معاملات می‎تواند در تشخیص نشانه‌های صعودی بازار مفید باشد. برای مثال،‌ فرض کنید که بر روی یک خط مقاومت که قیمت را پس می‌زند، حجم معاملات افزایش می‌یابد؛ در این حالت، قیمت نیز پس از یک اصلاح کوچک، افزایش پیدا می‌کند.

در یک روند نزولی، باید پایین پایین‌تر (Lower Low) ساخته شود؛ زمانی که این حرکت تمام شد، حجم معاملات کاهش می‌یابد، که این یک نشانه صعودی تلقی می‌شود.

۴. معکوس شدن قیمت

پس از یک حرکت بزرگ قیمتی (بالا یا پایین)، اگر قیمت شروع به بی‌روند یا رنج شدن (Range) با حجم معاملاتی بالا کرد، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن قیمت باشد.

۵. بریک اوت‌ها و فیک اوت‌ها

در بریک اوت اولیه از بازار بی روند و یا هر الگوی قیمتی دیگر، افزایش در حجم معاملاتی می‌تواند قدرت روند را بیشتر کند. کم بودن مقدار حجم معاملات، پس زدن قیمت در بریک اوت را نشان می‌دهد، که به آن فیک اوت می‌گویند.

۶. تاریخ حجم معاملات

حجم معاملات باید مربوط به تاریخ اخیر باشد؛ مقایسه حجم معاملات امروز با ۵۰ سال قبل، اطلاعات اشتباهی به ما می‌دهد. هرچه تاریخ حجم معاملات جدیدتر باشد، امکان اتفاق مشابه بیشتر است.

حجم معاملات اغلب به عنوان یک اندیکاتور نقدینگی تلقی می‌شود. بازارهایی مثل بورس سهام که دارای نقدینگی بالایی هستند،‌ به عنوان یک استراتژی ترید کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شوند؛ چون در قیمت‌های مختلف، خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند.

۳ اندیکاتور پرکاربرد برای حجم معاملات

حجم معاملات ارز دیجیتال بیت کوین تحلیل تکنیکال ترید اندیکاتور قراردادهای آتی قراردادهای آپشن

اندیکاتورهای حجم معاملات، فرمول‌های ریاضی هستند که به صورت مشترک در بیشتر پلتفرم‌های نموداری وجود دارند.

فرمول کارکرد هر اندیکاتور مقداری با اندیکاتورهای دیگر فرق دارد. تریدرها می‌توانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که بهترین عملکرد را برایشان دارد.

استفاده از این اندیکاتورها الزامی نیست؛ اما آنها می‌توانند در تصمیم گیری درست شما را راهنمایی کنند. اندیکاتورهای زیادی برای حجم معاملاتی وجود دارند، اما ما ۳ اندیکاتور با عملکرد خوب را در اینجا بررسی می‌کنیم:

۱. اندیکاتور حجم موجود (OBV)

OBV یک اندیکاتور ساده اما مفید است. در این اندیکاتور، حجم معاملات زمانی افزایش می‌یابد که بازار به انتهای روند صعودی رسیده است. همچنین، حجم معاملات زمانی کاهش می‌یابد که قیمت به انتهای روند نزولی رسیده است.

OBV یک مجموعه از انباشت قیمت یا اشباع را نشان می‌دهد. همچنین می‌تواند واگرایی را نیز نشان دهد؛ مثل زمانی که قیمت بالا برود، اما حجم با نسبت آرامی شروع به رشد کند و یا حجم معاملات کم شود.

۲. اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF)

افزایش قیمت باید با افزایش حجم همراه باشد. اندیکاتور CMF بر روی انبساط قیمت در زمانی که قیمت بالاتر از میانگین قیمتی کل روز قرار می‌گیرد، تمرکز دارد، سپس یک ارزش مطابق با قدرت این روند ارائه می‌کند.

اگر حجم معاملاتی در آن افزایش پیدا کند، قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند و اگر حجم پایین باشد، قیمت نیز منفی خواهد بود.

CMF‌ می‌تواند به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده شود، به این دلیل که نوسان می‌کند؛ اما بیشتر برای نشان دادن واگرایی کاربرد دارد.

۳. اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

نوسان در پایین و بالای خط صفر، می‌تواند سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ارائه کند.

اسیلاتور کلینگر انباشتگی قیمت را برای حجم خرید، و پراکندگی قیمت را برای حجم فروش در یک دوره زمانی خاص ارائه می‌دهد.

سخن آخر

حجم معاملاتی یک ابزار کاربردی برای تشخیص روند است. همانطور که می‌بینید، روش‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. اصلی‌ترین راه استفاده از آن، تشخیص قدرت یا ضعف بازار و بررسی تاییدیه روند یا معکوس شدن روند است.

اندیکاتورهای مبتنی بر حجم معاملات، برای تصمیم گیری درست برای ورود به بازار به تریدرها کمک می‌کنند.

البته حجم معاملاتی ابزار خیلی دقیقی برای ورود و خروج نیست و باید برای تشخیص این نقاط از رفتار قیمت (Price Action) نیز کمک گرفت.

آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها یکی از پرکاربرد ترین ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال هستند. در واقع اندیکاتور ها را می توان به عنوان ابزاری برای تحلیل بهتر و دقیق تر نمودارها در نظر گرفت. با استفاده از اندیکاتور یک تحلیلگر تکنیکال قادر خواهد بود تا تمامی قیمت های موجود در ترید رمز ارزها و بورس را پیش بینی کند. در واقع می توان الگوریتم پایه در تحلیل تکنیکال را بر پایه علم ریاضیات بیان کرد. اندیکاتورها یا همان indicators با استفاده از محاسبات ریاضی، قیمت و حجم اطلاعات را ارائه می دهند. هر اندیکاتور می تواند شامل چهار رکن اساسی باشد که در بحث آموزش اندیکاتورها به آنها می پردازیم. این چهار رکن اساسی به شرح زیر هستند:

  • روند (اندیکاتور تکنیکی حجم trend)
  • تکانه (momentum)
  • حجم (volume)
  • نوسان (volatility)

اندیکاتور روند آکو

اندیکاتورهای روند یا Trend

در بسیاری از موارد روند بازار برای تحلیل تکنیکال در ترید رمز ارزها مشخص است. در این موارد تریدر ها از اندیکاتورهای روند یا trend استفاده می کنند. اندیکاتور های روند دائما بین نقطه بالایی و پایینی نمودار تغییر می کنند. به همین دلیل به آنها oscillator نیز گفته می شود. برای آموزش اندیکاتورهای روند می توان سه الگوریتم اساسی را مورد بررسی قرار داد. شما برای تحلیل تکنیکال با روش اندیکاتور روند می توانید از سه الگوریتم زیر استفاده کنید.

  • توقف و بازگشت سهموی یا پارابولیک سار یا Parabolic SAR
  • بخش‌هایی از ایچیموکو یا Ichimoku
  • میانگین متحرک همگرا، واگرا یا Moving Average Convergence Divergence

توجه داشته باشید که در بسیاری از منابع الگوریتم میانگین متحرک همگرا واگرا با نام اختصاری macdy نیز شناخته و بیان شده است.

اندیکاتورهای تکانه یا Momentum

در بسیاری از موارد برگشت پذیر بودن ترید ها برای ما دارای اهمیت است. همچنین لازم است تا قدرت تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار گیرد. در این موارد برای آموزش اندیکاتورها بحث اندیکاتورهای تکانه یا momentum مطرح می شود. یک تریدر خوب و باهوش برای تشخیص کف و سقف قیمت ها از اندیکاتور های تکانه یا momentum استفاده می کند. مانند اندیکاتور روند، این اندیکاتور نیز از سه شاخص اصلی تشکیل شده است که آنها را به شرح زیر نام می بریم.

  • شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index
  • تصادفی یا استوکاستیک یا Stochastic
  • شاخص حرکت جهت‌دار میانگین یا Average Directional Index

اندیکاتور حجم یا Volume

در اولین گام شاید با این سوال مواجه شوید که منظور از حجم در تحلیل تکنیکال چیست؟ حجم را می توان به عنوان تعداد سهم های خرید و فروش شده در یک بازه زمانی مشخص در نظر گرفت. در ترید رمز ارزها نیز می توان این بحث را به تعداد ترید های خرید و فروش شده تعمیم داد. پس می توان اندیکاتور حجم را به عنوان وسیله ای برای تحلیل تکنیکال حجم بازار در نظر گرفت. این اندیکاتور به شما کمک می کند تا دریابید حجم بازار چگونه با گذشت زمان تغییر می کند. همچنین با استفاده از آن می توانید میزان سهم و ترید خرید و فروش شده در واحد زمانی مشخص را پیش بینی کنید.
این اندیکاتور را می توان به عنوان پرکاربردترین اندیکاتور معرفی کرد. زمانی که بازار دچار تغییر می شود، با استفاده از آنالیز تغییرات حجم به وجود آمده می توان قدرت و شدت تغییرات را نیز تحلیل کرد. در نتیجه می توان اندیکاتور حجم را به عنوان پیش نیاز اصلی اندیکاتور تکانه یا momentum در نظر گرفت. این امر به خوبی می تواند اهمیت بسیار بالای این بحث را به ما نشان دهد. به صورت کلی می توان الگوریتم این بحث را با جمله ” حجم قوی تر تداوم بیشتری دارد. ” بیان کرد. با توجه به این الگوریتم، سه شاخص اساسی برای این اندیکاتور مطرح می شود. این شاخص ها عبارتند از:

  • حجم متعادل یا On-Balance Volume
  • جریان پول چایکین یا Chaikin Money Flow
  • اسیلاتور حجم کرلینجر یا Klinger Volume Oscillator

می خوای یک تریدر حرفه‌ای بشی؟

اندیکاتور نوسان یا Volatility

در بحث آموزش اندیکاتورها می توان اندیکاتور نوسان یا volatility را به عنوان پر مطلب ترین و پیچیده ترین اندیکاتور معرفی کرد. البته پیچیده بودن آن به معنای غیر قابل فهم بودن نیست! بلکه بیشتر بر ریزه کاری های موجود در آن دلالت دارد. اندیکاتور نوسان یا volatility به ما می گوید که قیمت یک ترید رمز ارز در یک دوره مشخص زمانی چه قدر تغییر می کند. همانطور که در بحث آموزش تحلیل تکنیکال گفته شد، درآمدزایی بدون وجود نوسان در بازار امری غیر ممکن است. در واقع وظیفه یک تریدر نیز در وجود همین نوسانات خلاصه می شود.

شرط دستیابی به سود، تغییر قیمت ها است. هرچه نوسانات موجود بیشتر باشد، قیمت ها نیز بیشتر تغییر می کنند. توجه داشته باشید که اندیکاتور های نوسان یا volatility هیچ اطلاعاتی در رابطه با جهت تغییرات به ما نمی دهند. اندیکاتورهای نوسان یا volatility تنها برای این امر به وجود آمده اند تا دامنه تغییرات را محاسبه کنند.

تا اینجا با چهار رکن اساسی موجود در آموزش اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. اما این آشنایی به صورت کلی برای ما سودمند نخواهد بود. لذا بهتر است تا با تعدادی از اندیکاتورهای معروف، به صورت کاربردی تر آشنا شویم. به عقیده بسیاری از متخصصین در این زمینه هفت اندیکاتور وجود دارند. به این اندیکاتورهای محبوب، اندیکاتورهای هفتگانه می گویند. برای درک بهتر استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، بهتر است با تعدادی از این اندیکاتورهای هفت گانه آشنا شویم.

اندیکاتورهای باند بولینگر

در زمینه آموزش اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال باند بولینگر را به عنوان یکی از شاخص های اساسی در اندیکاتورهای نوسان در نظر میگیریم. این شاخص از دو خط انحراف معیار و میانگین تشکیل شده است که می تواند یک باند را تحلیل و تولید کند. به هنگام آرامی بازار این باند باریک بوده و در زمان ایجاد آشفتگی در بازار پهنای باند افزایش پیدا می کند. چه بازار دارای روند باشد و چه محدود، تفاوتی ندارد! باند بولینگر برای تجارت در هر دو بازار مذکور بسیار مناسب است.

خط میانگین متحرک در نمودار بولینگر را در نظر بگیرید. در بازارهای دارای برگشت، جهت برگشت در نمودار همواره مانند یک رگرسیون خطی عمل می‌کند. در نتیجه این امر می توان نتیجه گرفت که جهت برگشت همواره به سمت خط میانگین متحرک است. در واقع به عبارت ساده تر، نمودار بولینگر را می توان به عنوان یک نمودار پویا یا داینامیک معرفی کرد.

اندیکاتور باند بولینگر در آکو

به عنوان مثال فرض کنید یک قیمت به بالای باند رسیده باشد. در چنین شرایطی چه تصمیمی می گیری؟ در چنین شرایطی بهترین کار فروش است. زمانی که یک قیمت به بالای باند برخورد می کند، راه حل قرار دادن یک سفارش فروش در بالای باند است. انجام این کار از وقوع شکست احتمالی جلوگیری می کند. همچنین چنین کاری موجب پایین آمدن قیمت می شود. شما قادر خواهید بود تا روند پایین آمدن قیمت را تا رسیدن به باند پایین کنترل کرده و اندیکاتور تکنیکی حجم بیشترین سود را ببرید.
گاهی مواقع لازم است تا زمان دقیق خروج از سهم یا فروش ترید رمزارزها را بدانیم. این کار با استفاده از فشردگی نمودار امکان پذیر خواهد بود. زمانی که نمودار بولینگر دچار فشردگی می شود، بهترین زمان برای خروج از سهم فرا رسیده است. اما فشردگی چیست؟ هرچه دو باند بالایی و پایینی در نمودار بولینگر به یکدیگر نزدیک شوند، فشردگی نیز بیشتر می شود. زمانی که دو باند بیش از حد مجاز به یکدیگر نزدیک شوند، امکان شکست افزایش پیدا می کند. اما از آنجایی که نمی توان در چنین شرایطی جهت بازار را پیش بینی کرد، بهتر است معامله را تمام کرده و از سهم خارج شوید.
سخن نهایی درباره نمودار بولینگر به این شرح است: در تحلیل تکنیکال نمی توان جهت بازار را به کمک بولینگر شناسایی کرد. چرا که این شاخص بر مبنای اندیکاتورهای نوسانی تعریف شده است. تنها می توان اینگونه پیش بینی کرد که نمودار همواره تمایل دارد تا به میانگین متحرک نزدیک شده و در صورت وقوع فشردگی می تواند اخطاری مبنی بر شکست باشد.

ایچی موکو چیست؟

تا اینجا با مفاهیم بسیار زیادی در رابطه با اندیکاتورها آشنا شدیم. همچنین دانستیم این مفاهیم چه ارتباطی با تحلیل تکنیکال دارند. مفهوم بسیار مهم دیگری که لازم است با آن آشنا شویم ایچیموکو است. ایچیموکوها یکی از مهمترین کانسپت های موجود در اندیکاتورها هستند. ایچیموکو یا ابر ایچیموکو (AKA Ichimoku Cloud) را می توان به صورت تعدادی خط که روی نمودار ترسیم شده اند معرفی کرد. در واقع می توان ایچیموکو یا ابر ایچیموکو را ابزاری دانست، که با دقت بسیار زیادی قیمت های به وجود آمده در آینده را پیش بینی می کند. شاید به عقیده برخی این مفهوم بسیار پیچیده باشد. در نتیجه لازم است تا تعدادی از زیر مجموعه های این اندیکاتور را تعریف کنیم.

  • کیجون سن یا Kijun Sen : این خط که غالبا با رنگ آبی نمایش داده می شود یکی از اساسی ترین خطوط موجود در ایچیموکو یا ابر ایچیموکو برای تحلیل تکنیکال است. این خط میانگین بالاترین سقف و پایین ترین کف موجود در نمودار را نشان می دهد. این خط معمولا برای دوره اندیکاتور تکنیکی حجم های ۲۶ روزه نمایش داده می شود.
  • تنکن سن یا Tenkan Sen : بسیاری از متخصصین به این خط، خط چرخش می گویند. زمانی که در یک ایچیموکو یا ابر ایچیموکو صحبت از تنکن سن می شود، منظور همان کیجون سن (Kijun Sen)در یک دوره نه روزه است. این خط را با رنگ قرمز نمایش می دهیم.
  • چیکو اسپن یا Chikou Span : متخصصین این خط را با رنگ سبز ترسیم می کنند. چیکو اسپن (Chikou Span) این امکان را به ما می دهد تا بیشترین قیمت در ۲۶ دوره متوالی را از نمودار استخراج کنیم.

شاخص قدرت نسبی و ارزش آن در تحلیل تکنیکال

شاخص قدرت نسبی را با نام اختصاری RSI می شناسیم. این شاخص یکی از ارکان اصلی در اندیکاتور های تکانه است که به صورت یک مقیاس جداگانه در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. برای مقیاس بندی شاخص قدرت نسبی (RSI) یک جدول را با استفاده از اعداد طبیعی از ۰ تا ۱۰۰ عدد گذاری می کنیم. هر گاه قیمت یک واحد ترید از قیمت پیش بینی شده بیشتر باشد، قدرت نسبی (RSI) به ما کمک می کند تا آن را شناسایی کنیم. به صورت کلی مقدار قدرت نسبی (RSI) باید چیزی در حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد باقی بماند.
اما قدرت نسبی (RSI) چه فایده ای برای تحلیل تکنیکال دارد؟ در واقع با استفاده از قدرت نسبی (RSI) میزان کف و سقف بازار مشخص شده و زمان برگشت بازار مشخص می شود. این امر به شما کمک می کند تا در بهترین زمان ممکن اقدام به خرید و فروش کنید.

شاخص قدرت نسبی

شاخص حرکت جهت دار میانگین (ADX)

در تحلیل تکنیکال می توانیم شاخص حرکت جهت دار میانگین ( ADX ) را به عنوان یکی از شاخص های اصلی در اندیکاتور روند یا trend در نظر بگیریم. همانند قدرت نسبی، شاخص حرکت جهت دار میانگین ( ADX ) نیز با اعدا ۰ تا ۱۰۰ مقیاس گذاری می شود. در تحلیل تکنیکال می توان از این شاخص به عنوان یک سیگنال در قدرت بازار استفاده کرد. به ADX های زیر ۲۰ روند ضعیف و به ADX های بالاتر از ۵۰ روند قوی می گوییم. البته باز هم لازم به ذکر است که شاخص حرکت جهت دار میانگین ( ADX ) تنها برای بیان قدرت روند استفاده شده و جهت آن را به ما نشان نمی دهد.
اما به هنگام تحلیل تکنیکال در معاملات چه طور می توانیم از شاخص حرکت جهت دار میانگین ( ADX ) استفاده کنیم؟ این شاخص به منظور جلوگیری از ورود یا خروج اشتباه طراحی شده است. همانطور که گفته شد با استفاده از این اندیکاتور نمی توانیم جهت معاملات را پیش بینی کنیم. در نتیجه این اندیکاتور همواره به صورت ترکیب با سایر اندیکاتورها استفاده می شود. به عبارت دیگر این اندیکاتور به تنهایی یک ابزار ناکارآمد در تحلیل تکنیکال بوده و نمی تواند به تنهایی پاسخگوی نیاز تریدرها باشد.

بسیاری بر این باور هستند که استفاده از ADX در آغاز ورود به سهم کارآمد نیست. اما این عقیده چه دلیلی دارد؟ به بیان ساده این جمله کاملا درست است. شما نمی توانید برای آغاز کار بر روی یک ترید از ADX استفاده کنید. همانند بسیاری دیگر از شاخص هی موجود در اندیکاتورهای روند، ADX نیز از قیمت ها عقب است. این عقب بودن مانع از کارآمدی آن برای تحلیل تکنیکال بوده و بهتر است در استفاده از آن دقت شود.

پس چگونه می توانیم ADX را به کار ببندیم؟ پاسخ ساده است. همانگونه که در ابتدای صحبت در رابطه با روندها آشنا شدیم، پیش بینی در بازار های قوی بسیار دقیق تر از بازار های ضعیف است. در نتیجه بازارهای قوی بستر بسیار مناسبی برای استفاده از شاخص حرکت جهت دار میانگین می باشد.

سوالات متداول در مورد اندیکاتورها

اندیکاتور ها یکی از ابزار های بسیار مهم و کاربردی در ترید و تحلیل تکنیکال هستند که برای شناخت کامل نمودار قیمت و درک بهتر آن استفاده می شوند. با استفاده از اندیکاتورها می توان یک شکل هندسی در کنار نمودارها مشاهده کرد که به تریدرها کمک می کند تحلیل بهتری داشته باشند.

برای ساخت یا ایجاد اندیکاتور ها از فرمول های ریاضی استفاده می کنند. این فرمول ها بر روی حجم معاملات و قیمت های مربوطه اعمال شده و سبب می شود اندیکاتورهای متفاوتی ساخته شوند.

اصولا در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها استفاده می کنند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.