تحلیل حرکات قیمت سهام

2. میله‌‎ای
هر میله در این نمودار به معنای یک بازه‌ی زمانی است، مثلا نیم ساعت، یک ساعت یا یک روز، میله‌ها قیمت معاملات در آن بازه‌ی زمانی را نشان می‌دهند که تا سقف و کف آن چه بوده.

پیش‌بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان برپایۀ الگوریتم ژنتیک در بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به گسترش روز‌افزون روش‌های پیش‌بینی در بازارهای مالی و نیز، از آنجا که قیمت سهام یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تصمیمات سرمایه‌گذاری است و پیش‌بینی آن می‌تواند نقش با اهمیتی در این زمینه ایفا کند، در این پژوهش سعی شده است، مدلی ارائه شود تا بر اساس آن بتوان روند حرکتی قیمت سهام شرکت مورد نظر را با دقت بالایی پیش‌بینی کرد. بر همین اساس، یک مدل ترکیبی برای پیش‌بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایۀ الگوریتم ژنتیک ارائه شده است. برای نمونة آماری، سی شرکت از پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار در سه ماهۀ دوم سال 90 انتخاب شده‌ است. سپس برای هر سی شرکت، 44 متغیر محاسبه شد. این متغیرها ورودی مدل ترکیبی هستند و به‎کمک الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی ‌شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد، مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان بر پایۀ الگوریتم ژنتیک در پیش‌بینی‌ روند حرکتی قیمت سهام بسیار بهتر عمل می‌کند و درمقایسه با روش ماشین بردار پشتیبان ساده، از دقت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.10248153.1392.15.2.8.3

موضوعات

• 20. مدیریت فعال پرتفوی؛ استراتژی‌های معاملاتی؛ معاملات الگوریتمی

عنوان مقاله [English]

Predicting Stock Price Movement Using Support Vector Machine Based on Genetic Algorithm in Tehran Stock Exchange Market

نویسندگان [English]

• Saeeid Fallahpour 1
• Gholamhossein Golarzi 2
• Naser Fatourechian 3

According to recent developments of predicting methods
in financial markets, and since the stock price is one of the most
important factors for investment decision-making, and its prediction
can play an important role in this field, the aim of this study is to
provide a model to predict the stock price movement with high
accuracy. Accordingly, a hybrid model for predicting the stock price
movement using Support Vector Machine (SVM) based on genetic
algorithms is presented. Thirty companies from the top 50 companies
in Tehran Stock Exchange in 2011 are selected as sample. Then, for
each company, 44 variables have been calculated. These variables are
the inputs of the hybrid model and are optimized using genetic
algorithm. The results show that the hybrid model of Support Vector
Machine based on genetic algorithms has better performance in
predicting the stock price movement and it has a higher accuracy
compared with the simple Support Vector Machine.

پیش‌بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از XCS مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و یادگیری تقویتی

پیشرفت‌ها در حوزۀ هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به‌خصوص درزمینۀ محاسبات تکاملی نه‌تنها ما را قادر به تجزیه‌وتحلیل مؤثرتر داده‌ها نموده است، بلکه این امکان را فراهم ساخته که از آن‌ها برای فهم هرگونه الگوی زیربنایی بازارهای مالی استفاده گردد. اقتصاددانان، آماردانان و مدرسان امور مالی همواره علاقه‌مند به توسعه و آزمایش مدل‌های رفتاری قیمت سهام بوده‌اند. XCS سامانه‌ای مرکب از الگوریتم ژنتیک و یادگیری تقویتی است که به‌صورت برخط با محیط در تعامل بوده و توانایی یادگیری از تجربه‌های خود را دارد. در این پژوهش مدلی ارائه می‌گردد که با استفاده از XCS به پیش‌بینی روند حرکت قیمت سهام روز آتی یکی از شرکت‌های فعال در بازار بورس تهران بر اساس داده‌های تاریخی و استفاده از نمایه‌های فنی مختلف پرداخته است. سپس دقت پیش‌بینی مدل پیشنهادی در مقایسه با مدل قدم زدن تصادفی سنجیده شده است. نتایج حاکی است که مدل پیشنهادی در مقایسه با مدل قدم زدن تصادفی از دقت پیش‌بینی بالاتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

• پیش‌بینی
• قیمت سهام
• تحلیل فنی
• سیستم‌های طبقه‌بند یادگیر توسعه‌یافته ( XCS)

مراجع

* اشهر، م. (1389). پیش‌بینی شاخص سهام با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان و مقایسه آن با مدل‌های سنتی رایج در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة مدیریت و اقتصاد دانشگاه یزد.

* حسن زاده، س. (1388). پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیک. پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة مدیریت واقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

* حسینی، م. ( 1388). پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه‌های عصبی (مطالعة مورد ی: بازار بورس شیراز). پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

* حقیقی، م.، مشتاقی یزدانی، ن. و معتمدزاده، ح. (1392). پیش بینی ورشکستگی سهام شرکت های حاضر در بورس با استفاده از سیستم های طبقه بند (XCS) توسعه یافته، اولین همایش ملی مهندسی کسب و کار، کرمان.

* سینایی، ح.، مرتضوی، س. و تیموری اصل، ی. (1384). پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 12(41): 83-59.

* عبادی، ا. ( 1388 ). پیش‌بینی شاخص کل قیمت سهام در بازار بورس تهران با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی. پایان نامة کارشناسی ارشد. دانشکدة اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

* فلاح پور، س.، گل ارزی، غ. و فتوره چیان، ن. (1392). پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردارپشتیبان برپایة الگوریتم ژنتیک در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 15 (2): 288-269.

* منجمی، س.ا.، ابزری، م. و رعیتی شوازی، ع. (1388). پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده ازشبکة عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک و مقایسة آن با شبکة عصبی مصنوعی. فصلنامة اقتصاد مقداری، 6(3):26-1.

* نبوی‌چاشمی، ع.، حسن‌زاده، آ. (1390). بررسی کارایی شاخص MA در تحلیل تکنیکال در پیش بینی قیمت سهام. فصلنامۀ دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 5(5): 105-83.

* نیکواقبال، ع.، گندلی علیخانی، ن. و نادری، ا. (1393). ارزیابی مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی ایستا و پویا در پیش‌بینی قیمت سهام. فصلنامۀ دانش مالی تحلیل‌اوراق بهادار، 7(6): 91-77.

* هاشمی، ا. ( 1389 ). تأثیر فاکتورهای رفتاری بر پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی رگرسیونی و جلوسو (مورد مطالعه: سهام ده شرکت تشکیل دهندة شاخص داوجونز. پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة صنایع دانشگاه علم و فرهنگ، تهران.

* Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. J. (1998).Investments (3rd Ed.). Boston, Mass.Irwin/McGraw Hill Companies, Chapter 12 market efficiency.

* Butz, M. V., Wilson, S. W. (2001). An algorithmic تحلیل حرکات قیمت سهام description of XCS. In P. L. Lanzi, W. Stolzmann, and S.W. Wilson, S. (1995). Classifier Fitness Based on Accuracy. Evolutionary Computation, (3)2, 149-175.

* Chen, M. C., Lin, C. L., Chen, A. P. (2007). Constructing a dynamic stockportfolio decisionmaking assistance model: using the Taiwan 50 Index constituentsas an example.

* Chen, P., Chen, M. Y. (2005). Integration extended classifier system and knowledge extraction model for financial investment prediction: An empirical study. Taiwan, Institute of Information Management, National Chiao Tung University.

* Choudhry, R., Garg, K. (2008). A Hybrid Machine Learning System for Stock Market Forecasting. World Academy of Science, Engineering and Technology. 4, 315 –318.

* Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work.The Journal of Finance 25(2): 383-417.

* Holland, J. (1975). Adaptation in Natural and Artificial Systems, University of Michigan Press, Ann Arbor, Mich, USA.

* Kalyvas, E. (2001). Using Neural Networks and Genetic Algorithms to Predict Stock MarketReturns. Master's Thesis, University of Manchester.

* 23. Kendall, M. G. (1953). The Analysis of Economic Time Series, Part I. Prices. Journal of the Royal Statistical Society (96), 11-25.

* Lo, Andrew W., Mackinlay, A. C. (2002) A Non-Random Walk Down Wall Street.5th (Ed.) Princeton, Princeton University, 4-47.

* Mandelbrot, B. (1966). Forecasts of future prices, unbiased markets and martingale, models, Journal of Business, (39), 242-255.

* Samuelson, P.A. (1965).Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly.Industrial Management Review, (6), 41-49.

* Schulenburg, S., Ross, p. (2001). Strength and Money: An LCS Approach to Increasing Returns. Pier Luca Lanzi, Wolfgang Stolzmann, and Stewart W. Wilson, (Ed.). Advances in Learning Classifier Systems, volume 1996 of Lecture Notes in Artificial Intelligence, pages Springer-Verlag, Berlin, 114–137.

* Shah, V. H. (2007). Machine Learning Techniques for Stock Prediction. Foundations of Machine Learning, New York University.

* Stone, C., Bull, L. (2004). Foreign Exchange Trading using a Learning Classifier System. Bristol United Kingdom: university of the West of England Bristol.

* Tsang, E. P.K., Jaramillo, S.M. (2004).Computational Finance. IEEE Computational Intelligence Society Newsletter.

تحلیلگر بورس (نرم افزار هوشمند بورس)

✓ پاسخ تخصصی به سوالات متداول کاربران
✓ اطلاع از آخرین تغییرات بازار بورس
✓ راهنمایی جهت خرید یا فروش سهام
✓ تحلیل آخرین وضعیت بازار بورس
✓ ارسال پیام های آموزشی
✓ انتشار نظرات کاربران
× محیط نسبتا پیچیده برای کاربران مبتدی

تحلیل فنی و تکنیکال اتوماتیک + نرم افزار پیش بینی بورس برای گوشی های اندروید

اهمیت نرم افزار بورس: طبیعتاً ، اگر از تاجر فعال در بازار سرمایه بخواهد این تجزیه و تحلیل ها را با دست خالی و بدون ابزار مناسب در این زمینه انجام دهد، با کوهی از داده ها روبرو خواهد شد که مرتب کردن آن‌ها زمان زیادی را از او می گیرد. فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه ایران از نرم افزارهای مختلفی برای تحلیل فنی سهام استفاده می کنند. در این صفحه از مایکت برنامه تحلیل تکنیکی محبوب «تحلیل گر بورس» را به طور دقیق بررسی خواهیم کرد. نرم افزارها معمولاً تا حدودی مشابه بوده ولی ممکن است در بعضی موارد متفاوت باشند. با این وجود بهتر است قبل از انتخاب یک نرم افزار اطلاعات بیشتری در مورد آن بدانید یا اگر زمان مناسب دارید، برای مدتی با هر یک از آن‌ها کار کنید و آن را انتخاب کنید و پس از تعیین بهترین نرم افزار ، تجارت را شروع کنید. البته در این صفحه ما به شما برنامه ای معرفی میکنیم که تمام نیازهای شما را در بازار بورس تامین کند و شمارا پولدار کند. در حقیقت ، تجزیه و تحلیل فنی به منظور بررسی نمودار قیمت و شناسایی الگوهای قیمت به منظور پیش بینی حرکت آینده بازار است. مهمترین ابزار یک تحلیلگر فنی نمودار تغییرات قیمت است.

شرکت های بزرگ و کارگزاران معتبر نرم افزاری را ارائه داده اند تا تجارت و تحلیلگران راحت تر بتوانند تجزیه و تحلیل خود را انجام دهند. با این وجود، تهیه یک نرم افزار رایگان برای تجزیه و تحلیل فنی توسط یک کارگزاری مزایایی برای آن کارگزار دارد ، زیرا معامله گر تا حدی موظف است کارگزار را برای انجام معاملات خود انتخاب کند.

لازم به یادآوری است که برخی از معامله گران حرفه ای ممکن است از چندین نرم افزار برای تحلیل خود استفاده کنند که دلایل مختلفی دارد.

ارزش گذاری نمی تواند روشی دقیق برای خرید و فروش باشد، منظورم این است که در تحلیل بنیادی، تشخیص قیمت دقیق خرید یا فروش سهم اساساً امکان پذیر نیست.

معاملات در بورس سهام بدون استفاده از تحلیل تکنیکی دقیقاً همان سرمایه گذاری با چشم باز و چشم بسته است!

آیا به طور اصولی آنالیز فنی را دنبال کرده اید؟ سطح پشتیبانی و قدرت، قیمت‌های روانی، نقاط بازگشتی احتمالی قیمت، شناسایی روند و . می توانیم با تجزیه و تحلیل فنی همه این موارد را خوب پیدا کنیم. امروزه ، تقریباً هیچ معامله گر یا سهامداری موفق برای تجارت بدون تجزیه و تحلیل فنی وجود ندارد.

این اولین اصل تحلیل تکنیکی است که الگوهای قیمت "تاریخ تکرار می شود" که ما در این آموزش تحلیل تکنیکی می آموزیم طی سالها در بازار اتفاق افتاده و در سالهای آینده نیز اتفاق خواهد افتاد.

در سال های اخیر نرم افزار های اندرویدی زیادی در جهت راحت تر کردن زندگی روزمره ما ساخته شده اند، از پیام رسان ها تا اپلیکیشن های خدمات پرداخت، این برنامه تبدیل به بخش بسیار مهمی از زندگی ما شده اند. دایره استفاده از برنامه های اندرویدی اما گسترده تر از گذشته نیز شده اند و در این بین بازار سرمایه گذاری هم از قافله جا نمانده است. نرم افزار پیش بینی بورس مجازی یکی از برنامه هایی است که هر فرد فعال در بازار سرمایه و سهام به آن نیاز دارد.

اما ورود به این بازار به عنوان یک شخص تازه کار داستان دیگری است. در سال های اخیر بازار بورس تبدیل به یکی از پرسود ترین بازار های سرمایه گذاری کشور شده است و ارزش سهام آن افراد بسیار زیادی را به سوی این بخش کشانده است. حال برای آن که قبل از ورود به این بازار و همچنین در هنگام سرمایه گذاری شناخت خوبی از آن داشته باشید نیاز به یک مشاور و تحلیل گر فنی بورس دارید تا شما را به طور کامل با بورس و تغییرات آن آشنا سازد. یکی از برنامه های خوش ساخت در این بخش، اپلیکیشن تحلیل گر بورس است که امکانات زیادی را برای فهم بهتر بازار بورس و اوراق بهادار در اختیار شما قرار می دهد.

یکی از قابلیت های کاربردی این برنامه ارسال پیام های آموزشی و پاسخ به سوالات متداول کاربران است که به شما کمک میکند تا دانش نسبی و بنیادی خوبی نسبت به اصطلاحات بورس پیدا کنید. از دیگر قابلیت های پرکاربرد این برنامه میتوان به امکان مشاهده حجم معاملات به صورت روزانه اشاره کرد که در پایان هر روز آپدیت می شود.

شما همچنین می توانید نمودار تغییرات یک سهام خاص را در طول یک بازه زمانی مشاهده کنید تا با توجه به سیر صعودی یا نزولی ارزش آن بهترین سهام ممکن را انتخاب کنید. این نمودار ها که با جزئیات بسیار خوبی نیز نمایش داده شده اند اطلاعات کاربردی دیگری را نیز در اختیار شما قرار می دهند. به طور مثال نزدیک شدن یک سهام به خطوط مقاومت یا حمایت را نیز به گویا ترین شکل ممکن برای شما ترسیم می کند تا علاوه بر آگاهی از ارزش سهام مورد نظر از تاریخچه آن نیز به خوبی آگاه باشید.

البته توجه داشته باشید که همیشه امکان خطا در چنین پیش بینی هایی وجود دارد اما با توجه به رضایت کاربران میتوان گفت که پیش بینی های نرم افزار تحلیل گر بورس از شرایط بازار به خصوص در بخش از بین رفتن صف خرید و فروش با دقت بسیار بالایی همراه است. این قابلیت به شما کمک میکند تا در فروش یا خرید یک سهم خاص عجله نکنید وبه عنوان یک سهامدار بهترین تصمیم را در بهترین زمان بگیرید. نرم افزار تحلیل گر بورس همچنین لیستی از سهام ها و نماد هایی که در محدوده پولبک قرار دارند به شما ارائه می دهد تا از سهامی که خود را برای یک تغییر نجومی (صعودی یا نزولی) آماده می کند، آگاه باشید. نرم افزار تحلیل گر بورس ویژگی های دیگری از قبیل: آماده سازی لیست نمادهای دارای واگرای، جستجو الگوهای مثلث، پرچم، شمعی و غیره را نیز در اختیار شما قرار می هد.

به طور کلی این برنامه یکی از کاربردی ترین برنامه ها برای آشنایی با بازار سرمایه (ارز، طلا، سکه و ..) به خصوص بازار بورس است که علاوه بر آموزش مفاهیم فنی شما را در جریان آخرین تغییرات و ترید های این بازار قرار می دهد.

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

به ‌طور معمول راه‌های متفاوتی به‌ منظور سرمایه‌گذاری وجود دارد که در اصطلاح شامل بازارهای متفاوتی هستند که به آن‌ها بازارهای سرمایه‌گذاری موازی نیز گفته می‌شود. در همین راستا بازار سرمایه به ‌عنوان یکی از پرسودترین بازارهای سرمایه‌گذاری شناخته‌ شده است و در دهه‌های اخیر افراد زیادی سرمایه خود را به‌ منظور کسب سود در این بازار تزریق کرده‌اند. یکی از شروط مهم و پایه‌ای در بازار بورس داشتن مهارت کافی و لازم در این حوزه است که افراد با کسب این مهارت‌ها قادرند به بهترین شکل ممکن سرمایه خود را چند برابر کنند. البته در کنار مهارت‌های موردنیاز آشنایی با بازار و اخبار مهم و در ارتباط بودن با اشخاص حرفه‌ای و فعالین بازار نیز جزو ارکان این نوع از سرمایه‌گذاری نیز محسوب می‌شود. از قدیم از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال به‌عنوان دو بازوی قدرتمند تحلیل سهام و بارز بورس یاد می‌شده که در زمان حال نیز همین تعریف صادق است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

همان‌طور که از اسم تکنیکال مشخص است، تحلیل تکنیکال با استفاده از داده‌های نظیر نمودار، قیمت و حجم معاملات و ابزارهای مختلف به ارزیابی و تحلیل سهام و روند آن در روزهای آینده می‌پردازد. در اصل از تحلیل تکنیکال به‌ عنوان یک نوع استراتژی معاملاتی به ‌منظور ارزیابی سهم موردنظر و شناسایی فرصت‌های خوب برای ورود و خروج به سهم یاد می‌شود. شما از تحلیل تکنیکال می‌توانید بر روی تمام اوراق بهادری که دارای تاریخچه هستند و سوابق نوسانات و امور سرمایه‌گذاری آن قابل‌دسترس باشد استفاده نمایید. از تحلیل تکنیکال در اوراق سهم، بازار آتی و سایر اوراق استفاده می‌شود اما در نظر داشته باشید که عمده استفاده از این روش بیشتر در تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس کاربرد دارد.

می‌توان حدس زد که از زمان گذشته فرآیند تحلیل تکنیکال دستخوش تغییرات فراوانی بوده و اظهار نظرات بسیاری در این تکنیک پیاده‌سازی شده و در نهایت قالب اصلی آن در اختیار عموم گذاشته شد. تحلیل‌گران معمولاً از الگوهای متفاوتی در این پروسه از تحلیل سهام استفاده می‌کنند و به نتیجه دلخواه خود دست می‌یابند. در ادامه قصد داریم شما را با این الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا کنیم.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تاریخچه تحلیل تکنیکال برمیگردد به شخصی به نام چارلز داو که او به ‌عنوان متخصص امور مالی در گذشته از جایگاه بالایی بهره‌مند بود و جالب این است که از او به‌عنوان روزنامه‌نگار و کارآفرین یاد می‌شده. آقای داو بنیان‌گذار نشریه معروف وال‌استریت ژورنال نیز بوده و همچنین درگذر زمان شاخص صنعتی داو جونز نیز توسط وی تأسیس شد. چارلز داو به دنبال موفقیت‌های پی‌درپی در صنعت سرمایه‌گذاری، جزو اولین اشخاصی بود که قدم به عرصه تحلیل تکنیکال نهاد او با تشخیص و تعیین قیمت متوسط روزانه و هفتگی و ماهانه و نظم و ترتیب دادن به برخی الگوها به جریانات بازار پرداخت. بعدها با حضور اشخاص برجسته در بازار سرمایه و ارائه نظرات علمی و دقیق، تحلیل تکنیکال به ‌عنوان پایه و اساس شناخت سهم و روند آن در آینده مشخص شد.

چگونه تحلیل تکنیکال کنیم

معمولاً در این حوزه تحلیلگر تکنیکال با تمام حواس و دانسته‌های خود در تلاش است که روند حرکت سهم در آینده و تغییرات قیمتی سهم را پیش‌بینی کند. در کنار داده‌های مختلف به‌ منظور تحلیل، تحلیل‌گر می‌تواند از دو عامل قیمت و حجم معاملات سهم موردنظر ارزیابی خود را پیش ببرد. معمولاً برای انجام فرآیند تحلیل تکنیکال می‌توان از نظریه‌ها و الگوهای بی‌شماری استفاده کرد تا به نتیجه دلخواه رسید اما هر تحلیلگری با توجه به پشتوانه علمی و تجربیات خود در حوزه بازار بورس از این علم مهم در ارزیابی‌های خود استفاده می‌کند. جالب است بدانید که از بین تمامی ابزارهای موجود و معرفی‌شده در حوزه تحلیل تکنیکال، برخی از آن‌ها بر روند کنونی و در حال حاضر سهم تمرکز دارند و برخی از آن‌ها مختص پیش‌بینی روند آینده سهم هستند.

بررسی فرضیات مهم در تحلیل تکنیکال

در قسمت‌های قبلی مقاله با چارلز داو آشنا شدید در این قسمت یک نقل ‌قولی از داو وجود دارد که بیان داشت، مهم‌ترین فرض در تحلیل تکنیکال این است که قیمت، همه اطلاعات را مشخص می‌کند. در صورت آشنایی با بازار بورس و شناخت فن‌های تحلیل تکنیکال متوجه خواهید شد که این نوع از تحلیل بیشتر بر تحلیل آماری نوسانات قیمت سهم تکیه دارد و در تلاش است که با بررسی الگوهای گذشته و روندهایی که طی کرده و وضعیت کنونی سهم، به پیش‌بینی قیمتی سهم بپردازد. شما به ‌عنوان یک معامله‌گر باید این نکته را همیشه در نظر داشته باشید که امکان دارد معادلات در نظر گرفته‌ شده شما با انتشار یک خبر یا تزریق هیجانات در بازار جور درنیاید و روند سهم برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند.

نظریه بعدی در مورد تحلیل تکنیکال که توسط داو مطرح شد به این شکل است که نوسانات قیمتی بازار به‌ صورت تصادفی نبوده و الگوها و روند آن در طی زمان تکرار خواهد شد. بر اساس این نظریه متوجه می‌شوید که این روندها ممکن است در بازه زمانی کوتاه‌مدت و یا بلندمدت خود را نشان دهند و در همین راستا شما با مجهز بودن به دانش تحلیل تکنیکال قادر هستید که در این بازه‌های زمانی از سرمایه خود در بازار بورس سود کسب کنید. در حال حاضر تحلیل تکنیکال مهم شناخته می‌شود که در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازیم.

1. قیمت همه‌چیز را مشخص می‌کند: در دنیای تحلیل تکنیکال طبیعتاً عده‌ای هم منتقد وجود خواهند داشت که بر اساس اظهارنظر آن‌ها این موضوع که تنها در نظر گرفتن نوسانات قیمتی یک سهم برای پیش‌بینی روند آن سهم کافی است را قبول ندارند. اصل تحلیل تکنیکال بر این معتقد است که همه موارد از جمله فرآیند اصول بنیادی نیز در قیمت یک سهم مشخص بوده، در ادامه تنها چیزی که بسیار مهم واقع می‌شود تحرکات قیمتی سهم است که با استفاده از آن می‌توان میزان عرضه و تقاضای بازار را سنجید.
2. قیمت در روند نمودار حرکت می‌کند: تحلیلگران تکنیکالی بر این اصل معتقد هستند که قیمت‌ها در روندهای زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حال حرکت‌اند و روال گذشته را تکرار می‌کنند.
3. گذشته تمایل به تکرار دارد: معمولاً با فعالیت در بازار بورس و بررسی اجمالی نمودارهای سهم‌های متفاوت متوجه خواهید شد که روند قیمت از گذشته تاکنون تکرار می‌شود. در اصل مواردی نظیر برخورد احساسی و تزریق هیجانات منفی و مثبت در بازار بورس منجر به ایجاد این تکرار می‌شوند.

معرفی سطوح مختلف تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سطوح مختلفی دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

سطح اول: بررسی انواع نمودارها

نمودار یک جدول است که بر روی آن خطوط گرافیکی‌ای درج می‌شوند تا بتوان تاریخچه‌ی قیمت‌ها را مشاهده کرد، نمودارها پایه و اساس تحلیل را شکل می‌دهند که قبل از هرچیزی لازم است ابتدا به آن‌ها توجه شود.
در تحلیل تکنیکال 3 نوع نمودار معروف وجود دارند که در ادامه برای هرکدام مثال‌هایی خواهیم آورد:

1. خطی

نمودار خطی، یک خط زیگزاگی است که نقاط بسته شدن معاملات سهام شرکت را در بازه‌ی زمانی نشان می‌دهد.
وقتی این نقاط به هم متصل شوند، چنین تصویری ایجاد می‌شود که وضعیت کلی را به ما نشان می‌دهد.

2. میله‌‎ای
هر میله در این نمودار به معنای یک بازه‌ی زمانی است، مثلا نیم ساعت، یک ساعت یا یک روز، میله‌ها قیمت معاملات در آن بازه‌ی زمانی را نشان می‌دهند که تا سقف و کف آن چه بوده.

3. شمعی
نمودار شمعی تقریباً مانند میله‌ای است اما زیباتر بوده و اطلاعات بیشتری برای درک قیمت به ما می‌دهد.
هر شمع به معنای یک بازه‌ی زمانی است و رنگ هر شمع که معمولاً در دو نوع قرمز و سبز رسم می‌شوند، بیانگر صعود یا نزول قیمت‌ها است. اندازه‌ی شمع نیز تعداد معاملات در آن زمان را نشان می‌دهد که هر شکلی یک معنی به‌خصوص دارد.
جالب است بدانید پر استفاده‌ترین نوع نمودار شمعی است که میان معامله‌گران و تحلیل‌گران بورس، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، چون؛ در یک نگاه، تقریباً تحلیل حرکات قیمت سهام تمام اطلاعات به چشم آمده و درک وضعیت را آسان می‌کند.

سطح دوم: حمایت و مقاومت

این سطح یکی از با ارزش‌ترین سطوحی است که بعد از شناخت نمودارها، لازم است آن را فرا بگیرید، حمایت به معنای نزول قیمت بوده و مقاومت به معنای صعود قیمت است که حال جمع بندی‌شان نیز یک روند حمایتی یا مقاومتی را بیان می‌کند.
در تصویر فوق، کلیت نمودار مقاومتی است اما سطوح حمایتی نیز در آن دیده می‌شوند که پیش‌بینی این سطوح اجمالاً به همین درس مربوط است و اساس کلی آن در این سطح بررسی می‌شوند تا شخص بتواند اصول اولیه پیش‌بینی را بیاموزد.

سطح سوم: خطوط روند و رسم کانال

رسم خطوط روند باعث ایجاد کانال‌هایی می‌شوند که می‌توان با استفاده از آن‌ها بازار را بهتر روانشناسی کرد.
هر نمودار می‌تواند در برگیرنده‌ی سه نوع کانال باشد:
یک نوع؛ صعودیِ آبی «رو به بالا» است.
نوع دیگر؛ نزولیِ قرمز «رو به پایین» است.
و نوع آخر: مستطیل مشکیِ ثابت است.
این کانال‌ها با توجه به سطوح مقاومتی و حمایتی روند رسم می‌شوند و تا زمانی که روند تغییر جهت نداده ادامه داده می‌شوند.
به طور کلی کف کانال به معنای محدوده خرید بوده و سقف کانال محدوده فروش.
در حقیقت چیزی که این کانال‌ها به معامله‌گران می‌گویند: بیان الگوهای تکرار شونده مثل «امواج الیوت» هستند که درک‌شان را تسهیل بخشیده و پیش‌بینی روند یک نمودار را ساده می‌کنند.

سطح چهارم: علوم فیبوناچی

بحثی که برای استفاده‌ی حرفه‌ای از دانسته‌های مربوط به نمودارها لازم است، آموزش اندیکاتور فیبوناچی می‌باشد.
شما بعد از شناخت کلی نمودارها، سطوح نموداری و کانال‌ها، لازم است اصول و نسبت‌هایی که برای تحلیل لازم هستند را بیاموزید که متعارفاً سرفصل‌های آن به فیبوناچی تحلیل حرکات قیمت سهام باز می‌گردد.
فیبوناچی، سطوحی هستند که برای شناخت فرصت‌های ورود و خروج از سهام را نشان می‌دهند که به نسبت‌های ریاضی مربوط می‌شود.

سطح پنجم: خواندن شاخص‌ها

«شاخص» در حقیقت به معنای رقمی است که در یک بازه‌ی زمانی به ‌عنوان سود یا ضرر میانگین چند مشترک تعیین می‌شود. این مساله در بورس نیز همین معنی را می‌دهد.
به‌طور‌ کلی در بازار بورس ایران تعدادی زیادی شاخص اصلی و‌ فرعی مختلف داریم که هر کدام طبق دسته‌بندی خود وضعیت مجموعه‌ای از شرکت‌ها را نشان می‌دهند. این سطح به بررسی این شاخص‌ها و شناخت‌شان می‌پردازد.

سطح ششم: مرور تخصصی یا استفاده پیشرفته

همانطور که می‌دانید، هر علمی یا دانشی در سطوح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تدریس می‌شود و یادگیری هر علم به همین شکل صورت می‌پذیرد. یعنی؛ نکات پیشرفته را لازم است بعد از طی کرن سطوح نامبرده انجام داد، اما چرا؟
اگر به کارکرد یادگیری انسان نگاهی بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که مغز، ابتدا موارد ساده را از میان اطلاعات بررسی کرده، ذخیره می‌کند و سپس به سراغ موارد پیشرفته می‌رود. اگر در سطوح آموزشیِ تحلیلِ تکنیکال، در هر سطح به موضوعات پیشرفته یا پیچیده نیز پرداخته شود، مغز در یادگیری آن اطلاعات و طبقه‌بندی آن‌ها دچار اشکال شده و همان موضوعات پایه را نیز فراموش می‌کند.
به همین سبب سطوح پیشرفته اغلب برای انتهای هر آموزش استفاده می‌شوند تا شخص بتواند ساختار یافته‌تر آن علم را آموخته و استفاده موثرتری از آن داشته باشد.

تفاوت تحلیل بنیادی و تکنیکال در چیست؟

همان‌طور که در قسمت‌های ابتدایی به این اصل اشاره کردیم، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال از بهترین و پرکاربردترین روش‌های معاملاتی در بازار بورس هستند. از هر کدام از این روش‌ها به‌ منظور تحلیل، تحلیل حرکات قیمت سهام بررسی داده‌ها، ارزیابی موقعیت فعلی و پیش‌بینی قیمتی آینده سهم استفاده می‌شود که همانند عرصه‌های مختلف در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری دارای حامیان و منتقدان خاص خود است.

در تحلیل بنیادی به‌ طور معمول به ارزش ذاتی سهم پرداخته ‌شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این ارزیابی از داده‌های اقتصادی، صنایع و شرایط مالی شرکت‌ها و … استفاده می‌کند تا به تحلیل بنیادی سهم بپردازد. تحلیل تکنیکال از این‌ جهت با تحلیل بنیادی متفاوت است که عامل قیمت و حجم سهم موردنظر، به‌عنوان تنها ورودی‌های ارزیابی یا تحلیل به شمار می‌آیند. در تحلیل تکنیکال به ارزش ذاتی سهم پرداخته نمی‌شود اما در عوض از نمودار سهام استفاده می‌شود که با تعیین الگوهای آن، رفتار سهم را در آینده نمایش داده شود.

سخن آخر

با توجه به مطالب ارائه ‌شده در مقاله تحلیل تکنیکال چیست؟ متوجه شدیم که تحلیل تکنیکال به تنهایی پتانسیل بسیار بالایی برای ارزیابی بازار و روند قیمتی سهم داشته و می‌توان با تکیه ‌بر آن تصمیم‌گیری‌های معقول‌تری به‌منظور سرمایه‌گذاری در این بازار اتخاذ کرد. یکی از مزیت‌های تحلیل تکنیکال وجود الگوها و ابزارهای متنوع در آن است که هر فردی با تکیه ‌بر دانش و تخصص خود در آن حوزه یا الگوی به‌ خصوص قادر به انجام ارزیابی یا تحلیل سهم‌ها خواهد بود. پیشنهاد می‌کنیم به‌ منظور شروع سرمایه‌گذاری موفق در بازار بورس و کسب سود عالی از فن‌های تحلیل تکنیکال بهره‌مند شوید.

Price Action چیست؟ – معرفی معامله بر اساس حرکات قیمت

Price Action چیست؟ – معرفی معامله بر اساس حرکات قیمت Price Action چیست؟ یک روش برای حدس و گمان بازار مالی است که شامل تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در طول زمان است. این مورد توسط بسیاری از معامله گران خرد و اغلب توسط بازرگانان موسسه ای و مدیران صندوق های پرچین برای پیش بینی مسیر […]

Price Action چیست؟ – معرفی معامله بر اساس حرکات قیمت

Price Action چیست؟

یک روش برای حدس و گمان بازار مالی است که شامل تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در طول زمان است. این مورد توسط بسیاری از معامله گران خرد و اغلب توسط بازرگانان موسسه ای و مدیران صندوق های پرچین برای پیش بینی مسیر آینده قیمت یک اوراق بهادار یا بازار مالی استفاده می شود.

به بیان ساده ، Price action چگونگی تغییر قیمت است ، یعنی “عمل” قیمت. این به راحتی در بازارهایی با نقدینگی و نوسان بالا مشاهده می شود ، اما در واقع هر چیزی که در بازار آزاد خریداری یا فروخته شود ، Price Action را ایجاد می کند.

Price Actionعوامل اساسی را که بر حرکت بازار تأثیر می گذارد نادیده می گیرد و در عوض در درجه اول به تاریخ قیمت بازار نگاه می کند ، یعنی حرکت قیمت آن در یک بازه زمانی. بنابراین ، Price Action نوعی تحلیل تکنیکالی است ، اما آنچه آن را از اکثر اشکال تحلیل فنی متمایز می کند این است که تمرکز اصلی آن در رابطه با قیمت فعلی بازار با قیمت های گذشته آن است ، در مقابل “دست دوم” مقادیری که از تاریخچه قیمت حاصل شده اند.

به عبارت دیگر ، معاملات Price Action یک شکل “خالص” از تحلیل فنی است زیرا شامل هیچ شاخص مشتق از قیمت نمی شود. معامله گران حرکات قیمتی صرفاً به داده های دست اولی که یک بازار درباره خودش تولید می کند ، توجه دارند. این حرکت به مرور زمان است.

Price Action به یک معامله گر اجازه می دهد تا حرکت قیمت بازار را درک کند و توضیحاتی را در اختیار وی قرار می دهد که به عنوان راهی برای معامله گر برای ایجاد یک سناریوی ذهنی برای توصیف ساختار فعلی بازار است. معامله گران با تجربه Price Action اغلب دلیل ذهنی معاملات سودآور خود را درک ذهنی منحصر به فرد واین متد از بازار می دانند.

معامله گران Price Action با استفاده از تاریخچه گذشته حرکت قیمت بازار ، معمولاً بر روی ۳ تا ۶ ماه گذشته تمرکز می کنند ، و تمرکز کمتری روی تاریخ قیمت دورتر دارند. این تاریخچه قیمت شامل بالاترین میزان نوسانات و پایین ترین سطح نوسان در بازار و همچنین سطح حمایت و مقاومت است.

یک معامله گر می تواند از حرکت قیمت بازار برای توصیف روند تفکر انسان در پس حرکت بازار استفاده کند. هر یک از شرکت کنندگان در بازار هنگام فروش بازارهای خود “سرنخ” های مربوط به Price Action را در نمودار قیمت بازار باقی می گذارد ، سپس می توان این سرنخ ها را تفسیر و استفاده کرد تا حرکت بعدی در بازار را پیش بینی کند.

Price Action – ساده نگه داشتن نمودار قیمت

معامله Price Action اغلب از عبارت “ساده نگه دار” استفاده می کند با توجه به این واقعیت که معاملات چیزی است که بسیاری از مردم با سیاه کردن نمودارهای خود با شاخص های فنی متعدد و به طور کلی تجزیه و تحلیل بیش از حد در بازار ، بیش از حد پیچیده می کنند.

• به معاملات از طریق Price Action، گاهی اوقات به معاملات به عنوان “معاملات با نمودار پاک” و “معاملات خام یا طبیعی” اشاره می شود.

رویکرد ساده معاملات در Price Action به این معنی است که هیچ اندیکاتوری در نمودار معامله گر وجود ندارد و هیچ رویداد اقتصادی یا اخباری در تصمیم گیری معاملات شخص استفاده نمی شود. تنها تمرکز بر روی حرکات قیمت بازار است و اعتقاد معامله گران حرکت قیمتی این است که این حرکات منعکس کننده کلیه متغیرها (رویدادهای خبری ، اطلاعات اقتصادی و غیره) است تحلیل حرکات قیمت سهام که بر بازار تأثیر می گذارد و باعث حرکت آن می شود. بنابراین ، این مفهوم این است که فقط تجزیه و تحلیل یک بازار و معامله از عملکرد قیمت آن بسیار ساده تر است .

استراتژی های معامله Price Action (الگوها)

الگوی های حرکات قیمت ، که به آن عملگر “قیمت” ، “تنظیم” یا “سیگنال” نیز گفته می شود ، در واقع مهمترین جنبه معامله Price Action است ، زیرا این الگوها هستند که به یک معامله گر سرنخ قوی درباره قیمت بعدی می دهند.

نمودارهای زیر نمونه هایی از چند استراتژی ساده معامله گرانه قیمت را نشان می دهد که می توانید برای تجارت بازار استفاده کنید.

الگوی کندل داخلی یک الگوی دو کندل ای است که متشکل از کندل داخلی و کندل قبلی است که معمولاً به عنوان “کندل مادر” شناخته می شود. کندل داخلی کاملاً در محدوده بالا و پایین کندل مادر قرار دارد. این استراتژی حرکات قیمت معمولاً به عنوان الگوی شکست در بازارهای پرطرفدار مورد استفاده قرار می گیرد ، اما اگر در سطوح کلیدی تشکیل شود ، می تواند به عنوان یک سیگنال معکوس نیز معامله شود .

الگوی Pin Bar

یک الگوی کندل پین از یک کندل منفرد تشکیل شده است و نشان دهنده رد قیمت و تغییر قیمت در بازار است. سیگنال پین بار ​​در یک بازار پرطرفدار ، محدوده بازار بسیار عالی عمل می کند و همچنین می تواند از یک سطح حمایت کلیدی یا مقاومت ، معکوس معامله شود. بدنه کندل پین نشان می دهد که قیمت ممکن است بر خلاف جهتی باشد که سایه نشان می دهد. همانطور که سایه پین است که رد قیمت و برگشت را نشان می دهد.

الگوی شکست جعلی

شکست جعلی شامل یک برک آوت نادرست از یک الگوی Inside Bar است بهعبارت دیگر ، اگر الگوی Inside Bar شکسته شود اما در محدوده بدنه مادر یا بدنه داخل معکوس شود و بسته شود ، شما شکست جعلی خواهید داشت. این یک “شکست جعلی” نامیده می شود زیرا شما را گمراه می کند ، به نظر می رسد که بازار از یک طرف در حال شکستن است اما در جهت مخالف بازگشت و حرکت قیمت را در آن جهت آغاز می کند.

معامله با الگوهای Price Action

نتیجه

امیدوارم از این آموزش Price Action لذت برده باشید . شما اکنون درک اساسی از اینکه حرکات قیمت چیست و چگونه آن را معامله کنید ، دارید.