اجزای فیلتر استوکاستیک

آکادمی تخصصی بازار های مالی NORDIRAN

معاملات الگوریتمی چیست؟

پس از پیشرفت‌های بسیار عظیمی که در تکنولوژی اتفاق افتاد، نفوذ تکنولوژی در تمام صنایع و عرصه‌های اقتصادی دیده شد و پس از گذشت سال‌ها، اکنون کوچک‌ترین اجزای زندگی روزمره انسان نیز با تکنولوژی درگیر شده است. بازارهای مالی نیز از این پیشرفت مستثنی نبودند و پس از برنامه نویسی برنامه‌های تحلیلی و سامانه‌های معاملاتی آنلاین، ورود تکنولوژی به بازارهای مالی بیش از پیش مورد استقبال سرمایه گذاران و کارگزاران قرار گرفت. استفاده از ابزارهای گوناگون جهت کسب سود از بازارهای مالی سبب شد تا برنامه نویسان اقدام به طراحی سیستم‌هایی کنند که به صورت اتوماتیک اقدام به انجام معاملات کند. این سیستم‌های خودکار معاملات را معاملات الگوریتمی می‌گویند و در این مطلب قصد داریم معاملات الگوریتمی را بیشتر بشناسیم و با نحوه عمل این سیستم‌های معاملاتی آشنا شویم.

الگوریتم چیست؟

الگوریتم‌ها گروهی از دستورالعمل‌هایی هستند که جهت حل مسئله‌ی مورد نظر تعریف شده‌اند. این دستورالعمل‌ها معمولاً به توالی مشخص و به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند. هر الگوریتم باید از یک سری اجزای مشخص تشکیل شده باشد تا بتواند به درستی اجرا شود. اجزای هر الگوریتم به صورت زیر است:

ورودی و خروجی: باید اطلاعاتی را به عنوان ورودی مشخص کنیم تا برنامه ما آن‌ها را طبق دستورالعمل‌های مشخص، پردازش کند و سپس نتیجه یا نتایج حاصل را به صورت خروجی ارائه دهد.

قطعیت: دستورهای ارائه شده باید با دقت و بدون ابهام در عملیات باشند تا به طور صحیح قابل اجرا باشند.

محدودیت: هر الگوریتم باید شامل یک آغاز و یک خاتمه‌ی مشخص شده باشد. این مجموعه دستورالعمل‌ها باید در زمان مناسبی اتمام یابد و دوره‌ی پردازش اطلاعات معقول باشد.

معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی چیست؟

همان گونه که در تعریف الگوریتم گفته شد، الگوریتم‌ها مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هایی است که بدون دخالت انسان به پردازش و حل مسئله می‌پردازد. معاملات الگوریتمی نیز دستورالعمل‌های مشخص جهت ورود و خروج از معاملات در بازارهای مالی به کمک سیستم‌های رایانه‌ای می‌باشد.

معاملات الگوریتمی یا همان الگو تریدینگ (Algo Trading) به کمک زبان‌های برنامه نویسی نوشته شده و دستورالعمل‌ها و مراحل اجرایی آن توسط متخصصین تعیین می‌شود. می‌توان پارامترهای گوناگونی را جهت بررسی به وسیله الگوریتم مشخص کرد و سپس بر اساس حجم‌ها و زمان‌بندی تعریف شده معاملات را به انجام برسانند. از آنجایی که فرآیند بررسی و یافتن نقاط ورود و خروج بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده توسط سیستم‌های رایانه‌ای انجام می‌پذیرد، احساسات انسان که می‌تواند در نتایج معاملات تأثیر منفی داشته باشد، از معاملات حذف می‌شود.

نحوه عملکرد الگوریتم‌های معاملاتی چیست؟

انجام معاملات توسط الگوریتم‌ها نیازمند فرآیندی است تا بتوانند استراتژی‌های تعریف شده را به درستی اجرا کنند:

• در مرحله‌ی اول نیاز است این الگوریتم به رصد نمودارهای موجود بپردازد تا بتواند فرصت‌های مختلف به وجود آمده در نمودارهای گوناگون را، طبق استراتژی مشخص شده شناسایی کند. به دلیل تعدد فرصت‌های معاملاتی و همچنین اهمیت تعیین مناطق صحیح ورود و خروج این بخش از فرآیند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
• در مرحله‌ی دوم و پس از شناسایی فرصت ورود بر اساس استراتژی، نوبت به باز کردن معامله (پوزیشن گیری) می‌رسد، اما قبل از کلیک بر روی خرید یا فروش لازم است تا مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک معامله بررسی شود. طبق مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک مشخص شده برای رایانه، حجم معاملات تعیین می‌شود.
• در مرحله‌ی سوم معامله انجام می‌شود و منتظر فرصت‌های معاملاتی بعدی می‌ماند.
• مرحله‌ی چهارم بررسی و مدیریت معاملات (پوزیشن) باز می‌باشد که باید در خصوص زمان بسته شدن و نقاط خروج بررسی‌های لازم انجام گیرد.

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

استفاده از معاملات الگوریتمی مزایای بسیار زیادی را به همراه دارد که هر روزه با پیشرفت‌های بیشتر در معاملات الگوریتمی و هوشمند شدن این سیستم‌ها، بر مزیت‌های آن افزوده می‌شود. در ادامه به مهم‌ترین مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی اشاره می‌کنیم.

1. امکان بررسی و تحلیل شرایط نمودارهای متعدد در زمان کوتاه

2. ثبت سفارشات و انجام معاملات با دقت و سرعت بالا

3. حداقل شدن دخالت احساسات انسانی در معامله گری و کاهش تصمیمات هیجانی

4. کاهش خطاهای محاسباتی و مقداری هنگام ثبت سفارشات

5. ثبت سریع سفارش و انجام معامله قبل از تغییرات بالای قیمت

6. امکان بررسی نتایج معاملات بر اساس استراتژی معاملاتی طبق داده‌های آپدیت شده (به روز) در بازار

7. صرفه جویی در زمان معامله گران

انواع الگوریتم‌های معاملاتی بر اساس نحوه عملکرد کدام است؟

الگوریتم‌های معاملاتی می‌توانند در بخش‌های گوناگون معامله گری به کمک سرمایه گذاران بیایند. افراد مختلف بر اساس نیازهای خود اقدام به استفاده از این الگوریتم‌ها در یک بخش از فرآیند معامله خود می‌کنند و یا از ابتدا تا پایان این فرآیند را برعهده‌ی الگوریتم‌های معاملاتی می‌گذارند تا طبق استراتژی تعریف شده معاملات آن‌ها را پیش ببرد.

این الگوریتم‌ها وابسته به اینکه در کجای فرآیند معامله گری قرار می‌گیرند، به پنج دسته تقسیم می‌شوند.

1. الگوریتم‌های انجام معاملات

وظیفه‌ی اصلی این دسته از الگوریتم‌ها تقسیم کردن سفارشات بزرگ به سفارش‌های کوچک‌تر می‌باشد. این عمل جهت جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات در بازارهای کم حجم و یا سهم‌های کوچک می‌باشد. در الگوریتم‌های انجام معاملات باید نقاط خرید و فروش و نماد مورد نظر از سوی معامله گر به سیستم داده شود و سپس طبق دستورالعمل‌های موجود به انجام معامله بپردازد.

2. الگوریتم‌های سیگنال دهنده

این دسته از الگوریتم‌های معاملاتی با صادر کردن سیگنال‌های خرید و فروش می‌توانند تحلیلگران را در دستیابی به سود بیشتر یاری رسانند. اما تنها با استفاده از سیگنال‌های این الگوریتم‌ها نمی‌توان انتظار سودهای بسیار بالا را داشت، بلکه این الگوریتم‌ها صرفاً سیگنال‌های خرید و فروش اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را برای سرمایه گذاران مخابره می‌کنند. برای مثال می‌توانید لیست تمام سهم‌هایی که اندیکاتور RSI در آن‌ها سیگنال خرید داده را در چند ثانیه مشاهده کنید. برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی از سایر اندیکاتورهای پرکاربرد بورسی مانند اندیکاتور مکدی (MACD) ، استوکاستیک (Stochastic)، CCI، ایچیموکو (Ichimoku) و سایر اندیکاتورها نیز می‌توان از این دسته از الگوریتم‌های معاملاتی استفاده کرد.

3. الگوریتم‌های مانیتورینگ یا فیلتر کننده

الگوریتم‌های مانیتورینگ وظیفه جستجو کردن در میان سهم‌های گوناگون و یافتن سهم‌هایی با پارامترهای موردنظر سرمایه گذاران را برعهده دارند. برای مثال هنگامی که خبر افزایش نرخ دلار در سامانه نیما منتشر می‌شود، سرمایه گذاران بسیاری به دنبال لیست سهم‌هایی هستند که صادرات محور می‌باشند و از طریق افزایش نرخ دلار نیما سودآوری آن‌ها افزایش می‌یابد. با تعریف پارامترهای موردنظر خود می‌توانید سهم‌هایی با ویژگی‌های خاص را به‌سرعت پیدا کنید.

4. الگوریتم‌های کم بسامد (Position Trading)

دستورالعمل‌هایی که در الگوریتم‌های کم بسامد تعریف می‌شود، جهت انجام معاملاتی با دیدگاه بلند مدت است. این الگوریتم جهت استفاده در بازار ایران بسیار کاربردی می‌باشد. اما تعریف سرمایه گذاری بلند مدت در میان تحلیلگران بنیادی، تکنیکال و استفاده کنندگان از الگو تریدینگ‌ها بسیار متفاوت می‌باشد. در معاملات الگوریتمی به معاملاتی با طول بیش از یک ساعت، معاملات بلند مدت اطلاق می‌شود در صورتی که احتمالاً قبل از گفتن این مطلب، احتمالاً در ذهن شما حداقل بازه‌ی زمانی چندین ماهه برای اصطلاح سرمایه گذاری بلند مدت نقش بسته بود.

5. الگوریتم‌های پر بسامد (High Frequence Trading)

این نوع از الگوریتم‌ها در بازار ایران و بسیاری از بازارهای مالی دیگر که از قوانین خاصی پیروی می‌کنند بسیار کم کاربرد است. الگوریتم‌های پر بسامد به انجام معاملات در زمان بسیار کوتاه (میانگین پنج دهم ثانیه) می‌پردازند و هدف از ایجاد آن‌ها کسب سودهای اندک اما پر تعداد می‌باشد. این نوع از کسب بازده از بازارهای مالی که مالیات و کارمزد ثابت دریافت نمی‌کنند کاربردی است و در بازاری مانند بورس تهران، به دلیل دریافت کارمزد و مالیات ثابت این روش سبب زیان معامله گران می‌شود.

بهترین استراتژی‌های معاملاتی با کمک الگوریتم‌ها کدام است؟

استراتژی‌های گوناگونی برای استفاده از معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی وجود دارد اما برخی از این استراتژی‌ها از محبوبیت و کاربرد بیشتری نزد معامله گران برخوردار هستند که در این بخش به معرفی این استراتژی‌های می‌پردازیم.

استراتژی دنبال کننده‌ی روند (Trend Following)

ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین استراتژی که می‌توان با کمک الگوریتم‌های معاملاتی اجرا کرد، استراتژی دنبال کننده‌ی روند می‌باشد. این استراتژی بر اساس بررسی روندهای موجود در اندیکاتورها و تغییرات سطح قیمت هستند و با ساده‌ترین اجزا قابل اجرا است.

موقعیت‌های معامله آربیتراژی

تعریف این استراتژی با دانستن مفهوم آربیتراژ بسیار ساده می‌باشد لذا در ابتدا مفهوم آربیتراژ را بررسی می‌کنیم. آربیتراژ یعنی "کسب سود از طریق اختلاف قیمت یک کالای مشخص در دو بازار مختلف". ساده‌ترین آربیتراژی را که می‌توان در ایران مثال زد، میزان اختلاف قیمت سکه‌های تمام بهار آزادی تحویل یک‌ روزه بورس کالا با قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد می‌باشد.

الگوریتم‌های این دسته با بررسی قیمت‌ها در بازارهای گوناگون می‌توانند این فرصت‌ها را شنایی کرده و با معامله آن کالا به کسب سود از محل این اختلاف قیمت می‌پردازد.

نزدیک شدن قیمت به میانگین قیمت

یکی از فرض‌های ابتدایی تحلیل که میان سرمایه گذاران دیده می‌شود این است که قیمت همواره تمایل دارد تا در نزدیکی میانگین قیمت حرکت کند و زمانی که فاصله‌ی میانگین قیمت و نمودار قیمت زیاد می‌شود، قیمت مجدداً به سمت میانگین باز می‌گردد. این استراتژی با درنظرگرفتن این موضوع، اقدام به معاملاتی می‌کند که قیمت در کف و سقف از میانگین فاصله گرفته است. چندین استراتژی گوناگون بر اساس این مفهوم طراحی شده‌اند که همگی آن‌ها از میانگین‌های گوناگون مانند میانگین ساده، میانگین موزون و میانگین نمایی در دوره‌های زمانی مختلف استفاده می‌کنند.

برای معاملات الگوریتمی چه پیش نیازهای فنی لازم است؟

پس از آشنایی با نحوه عملکرد معاملات الگوریتمی، لازم است تا با استفاده از برنامه نویسی بتوانیم الگوریتم مورد نظر خود را طراحی کنیم. در صورت نداشتن تخصص در این زمینه، می‌توانیم از متخصصان برنامه نویسی جهت نهایی سازی الگوریتم‌های معاملاتی مورد نظر کمک بگیریم. در ادامه به پیش نیازهایی که برای طراحی الگوریتم‌ها نیاز است اشاره می‌کنیم:

1. تخصص در زمینه‌ی برنامه نویسی جهت پیاده سازی استراتژی معاملاتی در الگوریتم
2. دسترسی به اینترنت و سامانه معاملات آنلاین جهت دریافت، رصد و تحلیل اطلاعات
3. ارتباط با سامانه معاملات جهت انجام معاملات و پوزیشن گیری
4. قابلیت امتحان کردن برنامه نوشته شده بر اساس گذشته بازار جهت بررسی نتایج عملکرد استراتژی (Back Test)

با الگو تریدینگ یا معاملات الگوریتمی چقدر می‌توانیم سود کسب کنیم؟

میزان سودهای کسب شده با کمک الگو تریدینگ اجزای فیلتر استوکاستیک می‌تواند وابسته به استراتژی‌های معاملاتی که در برنامه نویسی الگوریتم‌ها اعمال می‌شود و نوع الگوریتم معاملاتی استفاده شده، متفاوت است. همچنین استفاده از معاملات الگوریتمی می‌تواند در بازارهای گوناگون نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد. برای مشاهده میزان سودی که از طریق الگوریتم نوشته شده به دست می‌آید، باید با بک تست گرفتن از استراتژی طراحی شده در بازار مالی موردنظر، به جواب برسیم.

آیا تمام استراتژی های تحلیل تکنیکال را می‌توانیم با الگو تریدینگ یا معاملات الگوریتمی اجرا کنیم؟

در صورت داشتن تخصص کافی و صرف وقت و تلاش می‌توانید از تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال در معاملات الگوریتمی استفاده کنید. اما نحوه بررسی و تحلیل نمودارهای قیمت در بازارهای مالی توسط افراد گوناگون متفاوت است. همان‌طور که در فرض‌های اولیه تحلیل تکنیکال بیان می‌شود، ممکن است در شرایط یکسان معاملاتی، نظر یک نفر رشد بیشتر سهم باشد و اقدام به خرید سهم کند و بلعکس در همان لحظه سرمایه گذار دیگری تحلیلش از شرایط سهم، ریزش قیمت باشد و اقدام به فروش کند.

از این رو استفاده از تحلیل‌هایی مانند خط روند، امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و سایر ابزارها می‌تواند در نظر افراد گوناگون متفاوت باشد. به همین دلیل است که در معاملات الگوریتمی بیشتر از اندیکاتورها جهت یافتن نقاط ورود و خروج معاملات استفاده می‌شود.

آیا می‌توان از معاملات الگوریتمی در بازار ایران استفاده کرد؟

معاملات الگوریتمی را در تمام بازارهای مالی می‌توان استفاده کرد و با کمک آن کسب سود کرد. نکته‌ای که توجه به آن ضروری است، طراحی استراتژی معاملاتی و پیاده سازی الگوریتم‌ها در برنامه نویسی، متناسب با بازار مورد نظر است. برای مثال اگر از یک الگوریتم معاملاتی برای بازار بورس ایران استفاده می‌کنید، ممکن است این الگوریتم در بازار رمز ارزها نتواند نتایج مطلوبی را داشته باشد.

سخن نهایی

ما در عصری پر شتاب زندگی می‌کنیم که باید همواره خود را با تغییر و تحولات جهان سازگار کنیم و از این تغییرات در جهت پیشرفت بهره بگیریم. بیش از 85% معاملات در بازارهای مالی آمریکا با استفاده از معاملات الگوریتمی یا همان الگو تریدینگ انجام می‌شود که نشان از جایگاه ویژه این ابزار و دانش نزد معامله گران حرفه‌ای دنیا دارد. در این مطلب هرآنچه را جهت آشنایی اولیه با فرآیند معاملات الگوریتمی و نحوه اجرای آن نیاز بود را توضیح دادیم تا علاقه‌مندان به این موضوع بتوانند در ادامه بیشتر به فعالیت در این حوزه بپردازند.

آسیا ماسه ساز بهنام کارخانه پخت اسفالت

کارخانجات آسفالت گروه صنعتی آسیا ماسه ساز در دو طرح ثابت
120 و 160 تنی ساخته و ،80 تنی و متحرک، و با ظرفیتهای 60
تولید می گردند و تمامی کارخانجات تولیدی دارای استانداردهای
می باشند. ISO9001(2008) ISO بین المللی 14001
سازوکارکارخانجات تولیدی این شرکت با دمای 160 درجه
سانتی گراد، بر مبنای مصالح استاندارد و 3 درصد رطوبت اولیه
می باشد. سیستم کنترل آن به صورت تمام اتوماتیک و یا نیمه
اتوماتیک می باشد.
اجزای کارخانه آسفالت:
1. برج کارخانه
2. سیلوی مصالح سرد
3. نوار نقاله مصالح سرد (سیستم تغذیه)
4. درایر (خشک کن)
5. مشعل (توربوجت)
6. غبارگیر مولتی سایکلون
7. اگزوز فن
8. فیلتر آبی/ کیسه ای
9. فلاسک قیر
10 . هیتر روغن
11 . تابلوی کنترل
12 . اتاق کنترل
برای اطلاعات بیشتر به سایت ما مراجعه بفرمایید.
http://www.amscrusher.com

خوب است بدانید:

شرکت آسیا ماسه ساز، از ۶ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۲ روز پیش به روز شده.

معاملات الگوریتمی چیست؟

پس از پیشرفت‌های بسیار عظیمی که در تکنولوژی اتفاق افتاد، نفوذ تکنولوژی در تمام صنایع و عرصه‌های اقتصادی دیده شد و پس از گذشت سال‌ها، اکنون کوچک‌ترین اجزای زندگی روزمره انسان نیز با تکنولوژی درگیر شده است. بازارهای مالی نیز از این پیشرفت مستثنی نبودند و پس از برنامه نویسی برنامه‌های تحلیلی و سامانه‌های معاملاتی آنلاین، ورود تکنولوژی به بازارهای مالی بیش از پیش مورد استقبال سرمایه گذاران و کارگزاران قرار گرفت. استفاده از ابزارهای گوناگون جهت کسب سود از بازارهای مالی سبب شد تا برنامه نویسان اقدام به طراحی سیستم‌هایی کنند که به صورت اتوماتیک اقدام به انجام معاملات کند. این سیستم‌های خودکار معاملات را معاملات الگوریتمی می‌گویند اجزای فیلتر استوکاستیک و در این مطلب قصد داریم معاملات الگوریتمی را بیشتر بشناسیم و با نحوه عمل این سیستم‌های معاملاتی آشنا شویم.

الگوریتم چیست؟

الگوریتم‌ها گروهی از دستورالعمل‌هایی هستند که جهت حل مسئله‌ی مورد نظر تعریف شده‌اند. این دستورالعمل‌ها معمولاً به توالی مشخص و به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند. هر الگوریتم باید از یک سری اجزای مشخص تشکیل شده باشد تا بتواند به درستی اجرا شود. اجزای هر الگوریتم به صورت زیر است:

ورودی و خروجی: باید اطلاعاتی را به عنوان ورودی مشخص کنیم تا برنامه ما آن‌ها را طبق دستورالعمل‌های مشخص، پردازش کند و سپس نتیجه یا نتایج حاصل را به صورت خروجی ارائه دهد.

قطعیت: دستورهای ارائه شده باید با دقت و بدون ابهام در عملیات باشند تا به طور صحیح قابل اجرا باشند.

محدودیت: هر الگوریتم باید شامل یک آغاز و یک خاتمه‌ی مشخص شده باشد. این مجموعه دستورالعمل‌ها باید در زمان مناسبی اتمام یابد و دوره‌ی پردازش اطلاعات معقول باشد.

معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی چیست؟

همان گونه که در تعریف الگوریتم گفته شد، الگوریتم‌ها مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هایی است که بدون دخالت انسان به پردازش و حل مسئله می‌پردازد. معاملات الگوریتمی نیز دستورالعمل‌های مشخص جهت ورود و خروج از معاملات در بازارهای مالی به کمک سیستم‌های رایانه‌ای می‌باشد.

معاملات الگوریتمی یا همان الگو تریدینگ (Algo Trading) به کمک زبان‌های برنامه نویسی نوشته شده و دستورالعمل‌ها و مراحل اجرایی آن توسط متخصصین تعیین می‌شود. می‌توان پارامترهای گوناگونی را جهت بررسی به وسیله الگوریتم مشخص کرد و سپس بر اساس حجم‌ها و زمان‌بندی تعریف شده معاملات را به انجام برسانند. از آنجایی که فرآیند بررسی و یافتن نقاط ورود و خروج بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده توسط سیستم‌های رایانه‌ای انجام می‌پذیرد، احساسات انسان که می‌تواند در نتایج معاملات تأثیر منفی داشته باشد، از معاملات حذف می‌شود.

نحوه عملکرد الگوریتم‌های معاملاتی چیست؟

انجام معاملات توسط الگوریتم‌ها نیازمند فرآیندی است تا بتوانند اجزای فیلتر استوکاستیک استراتژی‌های تعریف شده را به درستی اجرا کنند:

• در مرحله‌ی اول نیاز است این الگوریتم به رصد نمودارهای موجود بپردازد تا بتواند فرصت‌های مختلف به وجود آمده در نمودارهای گوناگون را، طبق استراتژی مشخص شده شناسایی کند. به دلیل تعدد فرصت‌های معاملاتی و همچنین اهمیت تعیین مناطق صحیح ورود و خروج این بخش از فرآیند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
• در مرحله‌ی دوم و پس از شناسایی فرصت ورود بر اساس استراتژی، نوبت به باز کردن معامله (پوزیشن گیری) می‌رسد، اما قبل از کلیک بر روی خرید یا فروش لازم است تا مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک معامله بررسی شود. طبق مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک مشخص شده برای رایانه، حجم معاملات تعیین می‌شود.
• در مرحله‌ی سوم معامله انجام می‌شود و منتظر فرصت‌های معاملاتی بعدی می‌ماند.
• مرحله‌ی چهارم بررسی و مدیریت معاملات (پوزیشن) باز می‌باشد که باید در خصوص زمان بسته شدن و نقاط خروج بررسی‌های لازم انجام گیرد.

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

استفاده از معاملات الگوریتمی مزایای بسیار زیادی را به همراه دارد که هر روزه با پیشرفت‌های بیشتر در معاملات الگوریتمی و هوشمند شدن این سیستم‌ها، بر مزیت‌های آن افزوده می‌شود. در ادامه به مهم‌ترین مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی اشاره می‌کنیم.

1. امکان بررسی و تحلیل شرایط نمودارهای متعدد در زمان کوتاه

2. ثبت سفارشات و انجام معاملات با دقت و سرعت بالا

3. حداقل شدن دخالت احساسات انسانی در معامله گری و کاهش تصمیمات هیجانی

4. کاهش خطاهای محاسباتی و مقداری هنگام ثبت سفارشات

5. ثبت سریع سفارش و انجام معامله قبل از تغییرات بالای قیمت

6. امکان بررسی نتایج معاملات بر اساس استراتژی معاملاتی طبق داده‌های آپدیت شده (به روز) در بازار

7. صرفه جویی در زمان معامله گران

انواع الگوریتم‌های معاملاتی بر اساس نحوه عملکرد کدام است؟

الگوریتم‌های معاملاتی می‌توانند در بخش‌های گوناگون معامله گری به کمک سرمایه گذاران بیایند. افراد مختلف بر اساس نیازهای خود اقدام به استفاده از این الگوریتم‌ها در یک بخش از فرآیند معامله خود می‌کنند و یا از ابتدا تا پایان این فرآیند را برعهده‌ی الگوریتم‌های معاملاتی می‌گذارند تا طبق استراتژی تعریف شده معاملات آن‌ها را پیش ببرد.

این الگوریتم‌ها وابسته به اینکه در کجای فرآیند معامله گری قرار می‌گیرند، به پنج دسته تقسیم می‌شوند.

1. الگوریتم‌های انجام معاملات

وظیفه‌ی اصلی این دسته از الگوریتم‌ها تقسیم کردن سفارشات بزرگ به سفارش‌های کوچک‌تر می‌باشد. این عمل جهت جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات در بازارهای کم حجم و یا سهم‌های کوچک می‌باشد. در الگوریتم‌های انجام معاملات باید نقاط خرید و فروش و نماد مورد نظر از سوی معامله گر به سیستم داده شود و سپس طبق دستورالعمل‌های موجود به انجام معامله بپردازد.

2. الگوریتم‌های سیگنال دهنده

این دسته از الگوریتم‌های معاملاتی با صادر کردن سیگنال‌های خرید و فروش می‌توانند تحلیلگران را در دستیابی به سود بیشتر یاری رسانند. اما تنها با استفاده از سیگنال‌های این الگوریتم‌ها نمی‌توان انتظار سودهای بسیار بالا را داشت، بلکه این الگوریتم‌ها صرفاً سیگنال‌های خرید و فروش اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را برای سرمایه گذاران مخابره می‌کنند. برای مثال می‌توانید لیست تمام سهم‌هایی که اندیکاتور RSI در آن‌ها سیگنال خرید داده را در چند ثانیه مشاهده کنید. برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی از سایر اندیکاتورهای پرکاربرد بورسی مانند اندیکاتور مکدی (MACD) ، استوکاستیک (Stochastic)، CCI، ایچیموکو (Ichimoku) و سایر اندیکاتورها نیز می‌توان از این دسته از الگوریتم‌های معاملاتی استفاده کرد.

3. الگوریتم‌های مانیتورینگ یا فیلتر کننده

الگوریتم‌های مانیتورینگ وظیفه جستجو کردن در میان سهم‌های گوناگون و یافتن سهم‌هایی با پارامترهای موردنظر سرمایه گذاران را برعهده دارند. برای مثال هنگامی که خبر افزایش نرخ دلار در سامانه نیما منتشر می‌شود، سرمایه گذاران بسیاری به دنبال لیست سهم‌هایی هستند که صادرات محور می‌باشند و از طریق افزایش نرخ دلار نیما سودآوری آن‌ها افزایش می‌یابد. با تعریف پارامترهای موردنظر خود می‌توانید سهم‌هایی با ویژگی‌های خاص را به‌سرعت پیدا کنید.

4. الگوریتم‌های کم بسامد (Position Trading)

دستورالعمل‌هایی که در الگوریتم‌های کم بسامد تعریف می‌شود، جهت انجام معاملاتی با دیدگاه بلند مدت است. این الگوریتم جهت استفاده در بازار ایران بسیار کاربردی می‌باشد. اما تعریف سرمایه گذاری بلند مدت در میان تحلیلگران بنیادی، تکنیکال و استفاده کنندگان از الگو تریدینگ‌ها بسیار متفاوت می‌باشد. در معاملات الگوریتمی به معاملاتی با طول بیش از یک ساعت، معاملات بلند مدت اطلاق می‌شود در صورتی که احتمالاً قبل از گفتن این مطلب، احتمالاً در ذهن شما حداقل بازه‌ی زمانی چندین ماهه برای اصطلاح سرمایه گذاری بلند مدت نقش بسته بود.

5. الگوریتم‌های پر بسامد (High Frequence Trading)

این نوع از الگوریتم‌ها در بازار ایران و بسیاری از بازارهای مالی دیگر که از قوانین خاصی پیروی می‌کنند بسیار کم کاربرد است. الگوریتم‌های پر بسامد به انجام معاملات در زمان بسیار کوتاه (میانگین پنج دهم ثانیه) می‌پردازند و هدف از ایجاد آن‌ها کسب سودهای اندک اما پر تعداد می‌باشد. این نوع از کسب بازده از بازارهای مالی که مالیات و کارمزد ثابت دریافت نمی‌کنند کاربردی است و در بازاری مانند بورس تهران، به دلیل دریافت کارمزد و مالیات ثابت این روش سبب زیان معامله گران می‌شود.

بهترین استراتژی‌های معاملاتی با کمک الگوریتم‌ها کدام است؟

استراتژی‌های گوناگونی برای استفاده از معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی وجود دارد اما برخی از این استراتژی‌ها از محبوبیت و کاربرد بیشتری نزد معامله گران برخوردار هستند که در این بخش به معرفی این استراتژی‌های می‌پردازیم.

استراتژی دنبال کننده‌ی روند (Trend Following)

ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین استراتژی که می‌توان با کمک الگوریتم‌های معاملاتی اجرا کرد، استراتژی دنبال کننده‌ی روند می‌باشد. این استراتژی بر اساس بررسی روندهای موجود در اندیکاتورها و تغییرات سطح قیمت هستند و با ساده‌ترین اجزا قابل اجرا است.

موقعیت‌های معامله آربیتراژی

تعریف این استراتژی با دانستن مفهوم آربیتراژ بسیار ساده می‌باشد لذا در ابتدا مفهوم آربیتراژ را بررسی می‌کنیم. آربیتراژ یعنی "کسب سود از طریق اختلاف قیمت یک کالای مشخص در دو بازار مختلف". ساده‌ترین آربیتراژی را که می‌توان در ایران مثال زد، میزان اختلاف قیمت سکه‌های تمام بهار آزادی تحویل یک‌ روزه بورس کالا با قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد می‌باشد.

الگوریتم‌های این دسته با بررسی قیمت‌ها در بازارهای گوناگون می‌توانند این فرصت‌ها را شنایی کرده و با معامله آن کالا به کسب سود از محل این اختلاف قیمت می‌پردازد.

نزدیک شدن قیمت به میانگین قیمت

یکی از فرض‌های ابتدایی تحلیل که میان سرمایه گذاران دیده می‌شود این است که قیمت همواره تمایل دارد تا در نزدیکی میانگین قیمت حرکت کند و زمانی که فاصله‌ی میانگین قیمت و نمودار قیمت زیاد می‌شود، قیمت مجدداً به سمت میانگین باز می‌گردد. این استراتژی با درنظرگرفتن این موضوع، اقدام به معاملاتی می‌کند که قیمت در کف و سقف از میانگین فاصله گرفته است. چندین استراتژی گوناگون بر اساس این مفهوم طراحی شده‌اند که همگی آن‌ها از میانگین‌های گوناگون مانند میانگین ساده، میانگین موزون و میانگین نمایی در دوره‌های زمانی مختلف استفاده می‌کنند.

برای معاملات الگوریتمی چه پیش نیازهای فنی لازم است؟

پس از آشنایی با نحوه عملکرد معاملات الگوریتمی، لازم است تا با استفاده از برنامه نویسی بتوانیم الگوریتم مورد نظر خود را طراحی کنیم. در صورت نداشتن تخصص در این زمینه، می‌توانیم از متخصصان برنامه نویسی جهت نهایی سازی الگوریتم‌های معاملاتی مورد نظر کمک بگیریم. در ادامه به پیش نیازهایی که برای طراحی الگوریتم‌ها نیاز است اشاره می‌کنیم:

1. تخصص در زمینه‌ی برنامه نویسی جهت پیاده سازی استراتژی معاملاتی در الگوریتم
2. دسترسی به اینترنت و سامانه معاملات آنلاین جهت دریافت، رصد و تحلیل اطلاعات
3. ارتباط با سامانه معاملات جهت انجام معاملات و پوزیشن گیری
4. قابلیت امتحان کردن برنامه نوشته شده بر اساس گذشته بازار جهت بررسی نتایج عملکرد استراتژی (Back Test)

با الگو تریدینگ یا معاملات الگوریتمی چقدر می‌توانیم سود کسب کنیم؟

میزان سودهای کسب شده با کمک الگو تریدینگ می‌تواند وابسته به استراتژی‌های معاملاتی که در برنامه نویسی الگوریتم‌ها اعمال می‌شود و نوع الگوریتم معاملاتی استفاده شده، متفاوت است. همچنین استفاده از معاملات الگوریتمی می‌تواند در بازارهای گوناگون نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد. برای مشاهده میزان سودی که از طریق الگوریتم نوشته شده به دست می‌آید، باید با بک تست گرفتن از استراتژی طراحی شده در بازار مالی موردنظر، به جواب برسیم.

آیا تمام استراتژی های تحلیل تکنیکال را می‌توانیم با الگو تریدینگ یا معاملات الگوریتمی اجرا کنیم؟

در صورت داشتن تخصص کافی و صرف وقت و تلاش می‌توانید از تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال در معاملات الگوریتمی استفاده کنید. اما نحوه بررسی و تحلیل نمودارهای قیمت در بازارهای مالی توسط افراد گوناگون متفاوت است. همان‌طور که در فرض‌های اولیه تحلیل تکنیکال بیان می‌شود، ممکن است در شرایط یکسان معاملاتی، نظر یک نفر رشد بیشتر سهم باشد و اقدام به خرید سهم کند و بلعکس در همان لحظه سرمایه گذار دیگری تحلیلش از شرایط سهم، ریزش قیمت باشد و اقدام به فروش کند.

از این رو استفاده از تحلیل‌هایی مانند خط روند، امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و سایر ابزارها می‌تواند در نظر افراد گوناگون متفاوت باشد. به همین دلیل است که در معاملات الگوریتمی بیشتر از اندیکاتورها جهت یافتن نقاط ورود و خروج معاملات استفاده می‌شود.

آیا می‌توان از معاملات الگوریتمی در بازار ایران استفاده کرد؟

معاملات الگوریتمی را در تمام بازارهای مالی می‌توان استفاده کرد و با کمک آن کسب سود کرد. نکته‌ای که توجه به آن ضروری است، طراحی اجزای فیلتر استوکاستیک استراتژی معاملاتی و پیاده سازی الگوریتم‌ها در برنامه نویسی، متناسب با بازار مورد نظر است. برای مثال اگر از یک الگوریتم معاملاتی برای بازار بورس ایران استفاده می‌کنید، ممکن است این الگوریتم در بازار رمز ارزها نتواند نتایج مطلوبی را داشته باشد.

سخن نهایی

ما در عصری پر شتاب زندگی می‌کنیم که باید همواره خود را با تغییر و تحولات جهان سازگار کنیم و از این تغییرات در جهت پیشرفت بهره بگیریم. بیش از 85% معاملات در بازارهای مالی آمریکا با استفاده از معاملات الگوریتمی یا همان الگو تریدینگ انجام می‌شود که نشان از جایگاه ویژه این ابزار و دانش نزد معامله گران حرفه‌ای دنیا دارد. در این مطلب هرآنچه را جهت آشنایی اولیه با فرآیند معاملات الگوریتمی و نحوه اجرای آن نیاز بود را توضیح دادیم تا علاقه‌مندان به این موضوع بتوانند در ادامه بیشتر به فعالیت در این حوزه بپردازند.

درس سوم

ساختار (به انگلیسی: Structure ) به‌صورت کلی به الگو یا آرایش یا سازماندهی اجزای مرتبط در یک شیء مادی یا یک سیستم گفته می‌شود که بر اثر مشاهده یا بازشناخت الگو قابل تشخیص و کشف است. در بازار های مالی ساختار های مختلفی داریم ، یکی از ساختار های اصلی بازار مربوط است به تحلیل تکنیکال می باشد . سه نوع ساختار مهم تحلیلی عبارتند از : تعادل قیمتی ، روند ، تعامل

تعادل قیمتی

معمولا قیمت ها تمایل دارند، به ناحیه ای که قبلا بودند باز گردند . قیمت ها معمولا حرکات کندی دارند و اگر قیمت در یک سطح شروع به حرکات پر شتاپ نماید معمولا در آینده به آن ناحیه باز می گردد . به بازگشت قیمت به سطح حرکتی اولیه، تعادل قیمتی گفته می شود . این موضوع در تایم فریم های مختلف و چارت های مختلف قابل اثبات می باشد.

روند ها

در بازار دو نوع روند اصلی داریم ، روند صعودی( ⇧ ) و روند نزولی( ⇩ )

تغییر روند : بهم خوردن نظم روند و سپس ایجاد نظم جدید در بازار را تغییر روند می گویند . مهمترین ناحیه در روند ها ناحیه قیمتی هست که در آن تغییر روند دیده می شود . این نواحی در آینده به عنوان نواحی ورود و خروج (معاملات ) معرفی خواهند شد . این مبحث در تایم فریم های مختلف معاملاتی دارای ارزش می باشد .

آکادمی تخصصی بازار های مالی NORDIRAN

تعامل تایم فریم ها

مبحث تایم فریم ها در تحلیل بازار بسیار مهم و ضروری می باشد . بدون در نظر داشتن تعامل بین تایم فریم ها ، تحلیل درست بازار بسیار سخت خواهد بود و در نتیجه پیدا کردن نواحی مناسب برای ورود ها و خروج ها با اشتباهات زیادی همراه خواهد بود .

آکادمی تخصصی بازار های مالی NORDIRAN

قیمت حال بازار

قیمت جاری بازار، با روند تایم فریم بالا همیشه رابطه مهمی دارند . بدون توجه به روند تایم فریم بالا ( روند اصلی ) در تحلیل ها و ترید ها دچار اشتباه خواهیم شد . در هر تحلیل باید مد نظر بگیرم که موقعیت کنونی قیمت چه نسبتی با ساختار تایم فریم بالا دارد.

خلاصه درس سوم

درک ساختار بازار یکی از مهمترین عوامل در تحلیل بازار ها می باشد . ساختار بازار ها تشکیل شده از روند های بازار و نسبت روند کنونی بازار با روند تایم فریم های بالاتر ، چگونگی حرکات بازار و پیدا کردن نظم های حرکتی بازار ، ساختار ایجاد کننده تغییر روند ها

هر تغییر روندی در بازار پروسه ای دارد که باید طی شود . یک تغییر روند بلند مدت از پایین تایم فریم شروع می شود ، و اینکه قیمت در کدام ناحیه قیمتی تصمیم به تغییر روند می دهد و دلایل آن چیست جزو مهمترین سوالاتی هستند که یک معامله گر با تمرین و پشتکار باید بتواند پاسخ آنها را در چارت لایو بیابد .

کلام آخرپول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبرگان بازار و … جهت ایجاد روندهای بزرگ قیمتی وارد بازار می‌شود. سرمایه‌گذاران عمده بازار با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعات نهانی و بیشتری نسبت به سایر افراد، باقدرت خود جهت حرکت سهم را مشخص می‌کنند. پول هوشمند به‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند به‌صورت مصنوعی روند قیمت یک سهم را تغییر دهد و تأثیرات عمده‌ای بر بازار ایجاد کند. با ورود پول هوشمند به بازار، سایر بخش‌های آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود

03. روندها و ترندها

مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکال می باشد. تمام ابزارهای تکنیکی از قبیل الگوها، میانگین های متحرک، حمایت و مقاومت ها…تنها با هدف کمک به اندازه گیری روند قیمت به وجود آمده اجزای فیلتر استوکاستیک اند. اغلب اصطلاحات رایجی از قبیل همیشه در جهت روند معامله کنید، هرگز با روند نجنگید یا روند دوست توست…را زیاد شنیده ایم. بنابراین بسیار واضح است که این مبحث از اهمیت زیادی برخوردار است.

از بعد کلی به طور ساده، روند جهت قیمت را در بازار نشان می دهد. البته این روند هرگز در یک خط راست و در یک جهت خاص حرکت نمی کند. تغییرات بازار به صورت یکسری از حرکات زیگزاگ مشخص می شود. این زیگزاگ ها همانند یکسری موج های پی در پی می باشند که شامل موج های صعودی و موج های نزولی می باشند. برایند حرکات این موج های صعودی و نزولی روند بازار را تشکیل می دهد که شامل روندهای صعودی، نزولی و خنثی می باشد. روند صعودی از یک سری موج های بالارونده تعریف می شود و روند نزولی از یک سری موج های پائین رونده تشکیل شده و روند خنثی شامل موج هائیست که جهت خاصی ندارد و به صورت مستقیم حرکت می کنند. به اشکال زیر توجه کنید:

بنابراین متوجه شدیم که علاوه بر دو روند صعودی و نزولی، روند سومی به اجزای فیلتر استوکاستیک نام روند خنثی وجود دارد که نماینگر مساوی بودن عرضه و تقاضا در یک دوره زمانی می باشد بدین معنی که نیروی عرضه و تقاضا به یک تعادل نسبی رسیده اند. بعضی کارشناسان به این نوع روند می با نام بازار بدون روند می شناسند.

معامله گران بر اساس سه روند فوق، دارای سه انتخاب هستند: خرید – فروش یا اینکه خارج از بازار نظاره گر باشد. در بازار صعودی خرید، در بازار نزولی فروش و در بازار خنثی بهت است که معامله گران بدون معامله خارج از بازار باشند.

در حقیقت تعداد نامحدودی روند وجود دارد که در فعل و انفعال با یکدیگر هستند. از روندهای کوتاهی که فقط چند دقیقه تا چند ساعت را در بر می گیرند گرفته تا روندهای بلند مدت ۵۰ تا ۱۰۰ ساله. در واقع هر روند (از کوتاه تا بلندمدت) قسمتی از روند بزرگتر را تشکیل می دهد. هر روند می تواند جزئی از روند بزرگ بعدی محسوب شود. برای مثال روند متوسط می تواند یک تصحیح در روند بزرگ پس از خودش شناخته شود. در روندهای بزرگ، به طور معمول روند قبل از ادامه مسیر خود، در حدود یک یا دو ماه خود را تصحیح می کند.

این روند تصحیح خود می تواند شامل روندهای کوتاه مدت تر که همان موج های صعودی و نزولی کوتاه مدت هستند باشد. در واقع “هر روند جزئی از روند پس از خودش می باشد و در همان حال خودش می تواند شامل روندهای کوچک دیگری نیز باشد.

خط روند یکی از ساده ترین و در عین حال مفیدترین ابزارهای تکنیکی است که تحلیل گران تکنیکی از آن استفاده می کنند. خط روند صعودی خط صافی است که انتهای موج های نزولی (تصحیح گر) را به یکدیگر متصل می کند و شیب مثبت دارد. خط روند نزولی نیز خط صافی است که انتهای موج های صعودی (تصحیح گر) را به یکدیگر متصل می کند و شیب منفی دارد. به شکل های زیر توجه کنید.

باید توجه داشته باشید که برای ترسیم درست یک خط روند حداقل سه نقطه تصحیحی داشته باشیم تا خط به آنها برخورد کند. در واقع نقطه سوم اعتبار خط روند را تایید کرده و روند مسیر اصلی خود را طی می کند. یکی از مفاهیم اولیه روند این است که روند دوست دارد جهت خود را حفظ کند. در نتیجه هنگامیکه روند شیب مطمئنی به خود می گیرد که این شیب به وسیله خط روند قابل تشخیص است به طور معمول روند در همان شیب باقی می ماند.

خط روند نه تنها حد نهائی مراحل تصحیح روند را مشخص می کند بلکه شاید به عنوان یک کاربرد مهمتر بتوان زمان تغییر جهت روند را نیز از روی آن پیش بینی کرد. تا زمانیکه خط روند شکسته نشده باشد از آن می توان به عنوان محدوده خرید یا فروش استفاده کرد.

روندها تا زمانیکه اخطارهای قطعی بازگشت را دریافت نکنند به حرکت خود ادامه می دهند. ماهیت این اصل بیان می کند که هر چیز متحرکی تمایل به حفظ جهت حرکت خود دارد مگر اینکه یک نیروی خارجی سبب تغییر جهت و شکسته شدن آن بشود. اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که پایان یک روند و آغاز یک روند جدید را به ما نشان می دهند. به عنوان یک قانون عمومی، شکل گرفتن قیمت پایانی زیر خط روند در صعودی و بالای خط روند در روند نزولی بسیار مهمتر از نفوذهایی است که ناشی از نواسانات قیمت در طول روز می باشد. زمانی که قیمت پایانی به قدر کافی در خط روند نفوذ نکرده است اکثر تحلیل گران تکنیکی از دو فیلتر قیمت و زمان برای مشخص کردن اعتبار خط روند و حذف کردن اخطارهای مشکوک استفاده می کنند.

به عنوان مثال فیلتر قیمت، نفوذ ۳% قیمت پایانی می باشد و بیشتر برای شکسته شدن خطوط روند بلند مدت به کار می رود. به این معنی که برای قطعیت شکسته شدن خط روند، نفوذ قیمت پایانی به اندازه ۳% در داخل خط روند لازم است. به عنوان مثال وقتی قیمت طلا خط روند صعودی خود را در ۱۲۰۰ دلار شکسته باشد، قیمت پایان باید ۳% پائینتر از این قیمت قرار بگیرد تا شکست خط روند تایید گردد یعنی به محدوده قیمت ۱۱۶۰ دلار برسد.

فیلتر رایج دیگر فیلتر زمان می باشد که معروفترین آن قانون دو روزه می باشد. به این معنی که برای اطمینان از شکست خط روند، قیمت های پایانی باید به مدت دو روز متوالی در سوی دیگر خط روند تشکیل شوند.

خط کانال، حالت مفید دیگری از تکنیک خط روند است. بعضی اوقات روند قیمت بین دو خط موازی (خط روند و خط کانال) شکل می گیرد. همواره وقتی چنین کانالی به وجود بیاید و تحلیل گر از وجود آن آگاه شود می تواند نتایج مفیدی از این مطلب به دست آورد.

رسم کردن خط کانال نسبتا ساده است. در روند صعودی ابتدا خط روند اصلی را در امتداد نقاط پایینی روند رسم می کنیم، سپس یک خط از نقطه اول بالایی موازی با خط روند رسم می کنیم. این دو خط در ادامه مسیر قیمت ها یک کانال صعودی تشکیل می دهند. به شکل زیر توجه کنید:

به صورت کلی سه نوع نمودار اصلی داریم که بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار میگیرند. البته انواع دیگری نیز داریم که تنها توسط عده ای از تحلیلگران مورد استفاده قرار میگیرند که جزو بحث ما نیستند. این سه نمودار اصلی شامل موارد زیر میشوند:

ساده ترین شکل از نمودارهاست که فقط از یک خط تشکیل شده است. این نمودار تنها قیمت های بسته شدن هر دوره را به یکدیگر متصل میکند و از متصل کردن این نقاط یک خط بدست می آید که همان خط اصلی نمودار ما میباشد. مثلا اگر نمودار شما در تایم فریم روزانه باشد، قیمت بسته شدن هر روز قیمت (Close Price) به یکدیگر متصل شده و نمودار خطی تشکیل میشود. این مورد برای تایم فریم های بالاتر و پایین تر نیز صادق است.

نمودار میله ای جزئیات بیشتری را در اختیار شما قرار میدهد. نام دیگر این نمودار OHLC می باشد. چون قیمت های باز شدن (Open)، بالا (High)، پایین (Low) و همچنین قیمت بسته شدن (Close) را به شما نشان میدهد. از این رو به شکل واضح تری شما را از تحولات قیمت باخبر میکند.

نمودار شمعی ژاپنی بهترین و کاملترین نوع نمودار است. این نمودار به شکل برجسته ای اطلاعات را به نمایش میگذارد. نه مثل نمودار خطی گنگ است و نه مثل نمودار میله نیاز به دقت بسیار زیاد برای دیدن قیمت های باز و بسته شدن دارد. در این نمودار سایه ها نقش High و Low را بازی میکنند. کندل های صعودی و نزولی با رنگ های متفاوت نمایش داده میشوند. بنابراین راندمان کار شما بسیار بالاتر خواهد رفت.