سطوح مقاومتی بازارها


کل سرمایه بازار در نمای ساعتی

شکست قیمت چیست و چطور می شود آن را ترید کرد؟

معامله کردن در بازار 24 ساعته و بین المللی فارکس، پر از هیجان و تجربه های جدید است. همانطور که مطلع هستید، فارکس بزرگترین بازار مالی حال حاضر در جهان است. حجم معاملات در این مارکت، روزانه بالای 7 تریلیون دلار است.

این نشان دهنده نقدینگی بسیار بالای این بازار است. شما در این مارکت دارایی های متفاوتی مثل: ارزهای بین المللی، سهام ها، کالاها، ارزهای دیجیتال و اوراق قرضه را می توانید ترید کنید.

بسته به اینکه چه نوع تریدری هستید، استراتژی شما فرق می کند. برخی ها معامله گران روزانه هستند. این یعنی معاملاتشان را امروز باز می کنند و همین امروز هم پوزیشن شان را می بندند. برخی اما، تریدرهای میان مدت و بعضی دیگر بلند مدت هستند.

فرقی نمی کند چه نوع تریدری باشید، موضوعی که در این مقاله قصد داریم برای شما توضیح دهیم، شامل تمام انواع تریدرها می شود. بله درست حدس زدید؛ ترید کردن در شکست قیمت. برخی به این مسئله، استراتژی هم می گویند؛ استراتژی ترید قیمت در شکست ها.

اگر این مقاله را با ما تا انتها دنبال کنید، به شما قول می دهیم تمام فاکتورهایی که می توانند شما را به سودهای معقول برسانند را، یاد خواهید گرفت. نکاتی که قرار است با هم در این مقاله از سری مقالات ارزشمند وبسایت دنیای ترید یاد بگیریم، به شرح زیر است:

شکست قیمت چیست؟ چرا باید شکست های قیمت را ترید کرد؟ شکست ها کجا ظاهر می شوند، نحوه تشخیص شکست ها، مشخص کردن نواحی روانشناسی بازار، تشخیص شکست واقعی از شکست فیک، قوانین طلایی تایید شکست ها، اندیکاتور مناسب شکست قیمت، استراتژی ترید شکست قیمت و نتیجه گیری.

شکست قیمت یا Break out چیست؟

زمانی که قیمت یک دارایی مثل یک جفت ارز، به بالا یا پایین یک سطح مهم روانشناسی یا حمایت-مقاومت نفوذ می کند و آن را می شکند، می گوییم یک شکست قیمتی شکل گرفته است. اگر به رفتار قیمت در چارت ها با دقت نگاه کنید، متوجه می شوید که قیمت ها تمایل دارند وارد سطوح و مناطق خاصی شوند.

زمانی که قیمت یک دارایی به سطحی برخورد کرده و بر می گردد، ما از این سرنخ به این تئوری می رسیم که قیمت به یک سطح مهم برخورد کرده و از لحاظ تکنیکالی، برای این سطح ارزش والایی برخورداریم و آن را گرامی می داریم.

حال نکته مهم این جا است که وقتی قیمت دوباره به این سطح نزدیک می شود، باید به شدت مراقب واکنش و رفتار قیمت پس از برخورد دوباره باشیم. دلیل این مسئله این است که ما منتظر شکست این سطح یا بازگشت مجدد قیمت هستیم. البته در چنین مواقعی، امکان رنج زدن هم می رود.

گاهی اوقات می بینیم که قیمت چندین بار به یک سطح مهم برخورد می کند. این مسئله، نشان از اهمیت و قدرت سطح موجود دارد. به عبارتی دیگر، بازار برای این سطح ارزش بسیار بالایی قائل است.

ولی قیمت بالاخره پس از چندبار برخورد، این سطح مهم را خواهد شکست. این جا، همان جایی است که ما باید سریعا ورود کرده و از استراتژی مخصوص شکست که کمی جلوتر درباره آن بیشتر توضیح خواهیم داد، استفاده کنیم.

چرا باید شکست های قیمت را ترید کرد؟

پاسخ به این سوال بسیار ساده است. اجازه دهید سوال ساده تری از شما بپرسیم؟ شما به چه دلیل در بازارهای مالی سرمایه گذاری می کنید؟ شاید بگویید برای اینکه سود کنم. بله، پاسخ شما درست است.

حال، به همان دلیل که شما برای سود کردن به بازارهای مالی ورود کرده اید، به همین دلیل ساده هم باید شکست های قیمت را ترید کنید. ترید کردن در شکست های قیمتی، فرصت بسیار عالی برای کسب سودهای بی نظیر است. دلیل این مسئله هم ساده است؛ معمولا شکستهای قیمت، منجر به شکل گیری روند ها و حرکات جدید قیمت در مارکت می شوند.

به همین دلیل ساده و منطقی، اکثر تریدرهای حرفه ای شاید مدت ها منتظر می مانند تا یک شکست قیمت، رخ دهد. ضمنا، گاهی این شکست های قیمتی، همراه با مومنتوم بالایی است. در نتیجه تریدرهای پرایس اکشن، تمام تلاششان را می کنند تا از این شکستها، نهایت سود و منفعت را کسب کنند. معامله در شکست یا ترید شکست ها، یک تکنیک ساده و مشهور بین تریدرهای بازارهای مالی، مخصوصا بازار فارکس است.

شکست ها کجا ظاهر می شوند؟

خوب، حال که با مفهوم و تعریف شکست قیمت یا Break out آشنا شدید، نوبت این است که بدانید شکست های قیمتی، در چه مناطقی و کجاها به وجود می آیند. شکست های قیمت در مناطق و سطوح مهم روانشناسی پدید می آیند. برخی از مهمترین این مناطق عبارتند از:

  • سطوح حمایت و مقاومت
  • کف ها و قله های تایم های مختلف
  • خطوط روند
  • کانال های قیمتی
  • میانگین های متحرک
  • سطوح فیبوناچی
  • پیوت پوینت ها
  • اعداد رند
  • سطوح الگوهای درون چارت ها

یکی از دلایلی که شکست های قیمتی می توانند قیمت ها را سریعا تکان دهند این است که این سطوح، توسط بسیاری از تریدرها، در حال رصد شدن است.

نحوه تشخیص شکست ها

برای اینکه بتوانید شکست های قیمت را تشخیص دهید، باید پیش نیازهایی داشته باشید. یکی از مهمترین این پیش نیازها، آگاه بودن به علم تحلیل تکنیکال است. اگر تازه با بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس آشنا شده اید، خواندن مقاله زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

وقتی که شما به دانش تحلیل تکنیکال واقف باشید، به راحتی می توانید الگوهای مهمی مثل: شکست های افقی قیمت یا خطوط روند، فیبوناچی، شکست قیمت از میانگین های متحرک، الگوهای ادامه دهنده و چیزهای بیشتری را تشخیص دهید.

بعد از یادگرفتن تحلیل تکنیکال، شما نیازمند صرف زمان و تمرین مداوم در فضای مجازی پلتفرم های فارکس هستید. منظور ما این است که باید با یک بروکر معتبر، یک حساب مجازی باز کنید و سپس شروع به تمرین این الگوهای Breakout کنید.

مشخص کردن نواحی روانشناسی بازار

زمانیکه تشخیص دادید قیمت به دفعات پیاپی در حال تثبیت خود در یک سطح یکسان است، شما به احتمال زیاد با یک سطح مهم روانشناسی، روبرو شده اید. حال اولین کاری که باید بکنید این است که، پایین ترین و بالاترین سطح قیمت اطراف آن منطقه را مشخص کنید.

به عنوان مثال اگر در یک روند نزولی هستید، باید سطوح حمایت، و اگر در یک روند صعودی می باشید، باید سطوح مقاومت را مشخص کنید. (ضمنا اگر برخی از این کندل ها دارای سایه ها یا دم های بلند هستند، می توانید بسته به اینکه Shadow ها را در نظر می گیرید یا خیر، آنها را لحاظ یا از آنها صرف نظر کنید.)

تصویر مربوط به سایه

حال، اجازه دهید تا به شما این مطلب را با ذکر یک مثال نشان دهیم.

تصویر زیر نمودار جفت ارز GBP/CAD را در تایم روزانه نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه قیمت بالا رفته، برای مدتی شروع به رنج زدن کرده است. طبق فرمولی که پیشتر برای شما توضیح دادیم، قیمت به دفعات با سطح حمایتی که با مستطیل تو خالی بنفش مشخص کرده ایم، برخورد کرده و در حال تثبیت خود بوده است. زمان که قصد ترید کردن شکست ها را دارید، باید صبر کنید تا کندل پایین سطح حمایت (در روند نزولی و مقاومت در روند صعودی)، بسته شود. البته ما کمی جلوتر، قوانین طلایی شکست قیمت را کامل برای شما شرح خواهیم داد. در چارت پایین، وقتی کندلی پایین یک سطح حمایتی مهم بسته می شود، ما به آن یک شکست نزولی می گوییم. همینطور که مشاهده می کنید، بعد از شکست این سطح مهم، مارکت شروع به ریزش می کند.

تصویر مربوط به شکست قیمت

تشخیص شکست واقعی از شکست فیک

نکته مهمی که قرار است اینجا برای شما توضیح دهیم، یکی از بحث های بسیار جدی میان تحلیلگران تکنیکال می باشد. بسیاری از تریدرها، نفوذ سایه یا Shadow یک کندل را در یک سطح مهم روانشناسی، شکست نمی دانند. ولی عده کمی از تکنیکالیست ها آن را جزو شکست به حساب می آورند.

من شخصا شکست قیمت را فقط زمانی یک شکست واقعی می دانم که کندل مورد نظر در طرف دیگر سطح مهم روانشناسی، بسته شود و نه فقط با سایه یا دم کندل درون سطح روانشناسی نفوذ کند. لطفا به عکس زیر توجه کنید.

تصویر مربوط به تشخیص شکست واقعی از فیک

تصویر بالا، چارت 4 ساعته GBP/CAD می باشد. همانطور که در قسمت قبل عنوان کردیم، ابتدا باید ناحیه مهم روانشناسی را مشخص کنید. در تصویر بالا، کادر مستطیل شکلی که با رنگ بنفش مشخص شده، سطح مهم روانشناسی یا حمایت پوند-لونی است.

قیمت پس از تقریبا 50 کندل که رنج زده، بالاخره با یک کندل بسیار قوی از این سطح مهم روانشناسی بیرون رفته است. ولی اگر به فلش سیاه رنگ دقت کنید، فقط سایه کندل چند باری از کادر ما بیرون زده که این سایه ها، شکست واقعی نمی باشند و به آنها شکست فیک یا دروغین گفته می شود.

در قسمت بعدی این مقاله، شما را با نکات بسیار ارزشمند و گرانبهایی که نام آنها را قوانین طلایی شکست گذاشته ایم، آشنا خواهیم کرد. لطفا برای خواندن ادامه مقاله، با ما همراه باشید.

قوانین طلایی تایید شکست ها

آیا به محض اینکه یک کندل از یک سطح مهم روانشناسی عبور کرد و آن را شکست، باید یک پوزیشن باز کنیم و شروع به ترید کنیم؟! آیا این کار در علم تکنیکال مورد تایید می باشد؟ پاسخ به این سوال و سوالاتی از این دست، خیر می باشد. اگر تکنیکالیست خوبی باشید، می دانید که تریدرهای حرفه ای فقط با یک ابزار تنها، وارد یک ترید نمی شوند.

آنها باید تاییدیه های مختلفی از ابزارهای متفاوت، دریافت کنند. معامله گران حرفه ای هیچ وقت فقط با دیدن یک سیگنال؛ هرچند قوی، وارد یک پوزیشن نمی شوند. این قانون، درباره قوانین طلایی شکست نیز، صادق است. هیچ وقت فقط با دیدن یک کندل که از یک سطح مهم روانشناسی عبور کرده، وارد یک ترید نشوید.

فراموش نکنید که ما در بازارهای مالی قرار نیست قمار کنیم بلکه هدف، ترید کردن برای کسب سودهای بیشتر است. برای همین منظور، ما به شما 4 گام یا قوانین طلایی شکست را می آموزیم تا با دیدن به محض مشاهده یک شکست قیمتی، وارد پوزیشن نشوید.

قانون اول: شکست واقعی با بدنه کندل صورت می گیرد نه با سایه آن

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، کندل مورد نظر با بدنه خود در یک روند صعودی در حال بالا رفتن است و سپس سطح مهم روانشناسی را می شکند.

قانون دوم: قیمت بعد از شکست و عبور از سطح روانشناسی، یک سقف درست می کند

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، قیمت پس از شکست سطح مهم روانشناسی، تا دو کندل دیگر بالا رفته و سپس پس از ایجاد یک سقف، مجددا به سمت پایین حرکت می کند.

قانون سوم: قیمت مجددا سطح مقاومت شکسته شده را، آزمایش و لمس می کند

همین طور که در تصویر مشاهده می کنید، قیمت پس از ایجاد یک سقف، باز می گردد و مجددا سطح مقاومت شکسته شده را تست می کند. برخی ها به این عمل قیمت، بوسه آخر یا Last Kiss هم می گویند. در حقیقت حال این سطح مقاومت، نقش یک سطح حمایت را بازی می کند.

قانون چهارم: حال، سقف ایجاد شده، با بدنه یک کندل جدید شکسته می شود

حال که قیمت از سطح اول روانشناسی عبور کرد، یک سقف جدید ایجاد کرد و به سمت سطح مقاومت اول بازگشت (بوسه خداحافظی)، باید با یک کندل جدید از سقف ایجاد شده عبور کند. این کندل آخری، تاییدیه ای است برای شکسته شدن سطح مهم و ادامه روند صعودی در تصویر بالا.

فراموش نکنید که هیچ چیز در بازارهای مالی و دنیای تکنیکال و تحلیل ها، همان گونه که ما فکر می کنیم، اتفاق نخواهند افتاد. گاهی هم ممکن است قیمت، تمام مراحل ذکر شده را طی کند و سپس مجددا به هر دلیلی سقوط کند. به همین دلیل است که گفته می شود بازارهای مالی دارای ریسک هستند.

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که آیا راهکاری برای این مشکل، وجود دارد. لطفا تا پایان این مقاله با ما همراه باشید چونکه قصد داریم به شما ابزاری برای تشخیص بهتر این معضل، معرفی کنیم.

اندیکاتور مناسب شکست قیمت

تحلیل تکنیکال و در کل بازارهای مالی پر است از ابزارهای قوی و ارزشمند. قبل از اینکه وارد یک پوزیشن شوید، شما باید تمام نکات مرتبط با تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار را در نظر بگیرید.

اگر برای تشخیص یک شکست واقعی از فیک مشکل دارید، ما به شما اندیکاتورهایی را معرفی می کنیم که می توانند کمک شایانی بکنند. دو تا از این اندیکاتورهای بسیار با ارزش، اندیکاتور مومنتوم و اندیکاتور RSI است. همان طور که می دانید اندیکاتور مومنتوم شامل یک محیط عددی بعلاوه یک خط منحنی، که در این محیط نوسان می کند، می باشد.

وقتی نوک این منحنی به سمت بالا می رود، یعنی قیمت و مومنتوم در حال افزایش هستند و بالعکس. همچنین زمانیکه نوک مومنتوم خیلی بالا یا خیلی پایین است (اشباع خرید یا اشباع فروش)، بدین معنی است که امکان دارد روند به پایان خودش رسیده باشد. البته گاهی هم در چنین شرایطی روند باز هم به مسیر اصلی خود ادامه می دهد.

ولی در کل، بسیاری از تریدرها از مومنتوم به منظور پیدا کردن واگرایی در چنین شرایطی، استفاده می کنند. واگرایی دو نوع می باشد؛ مثبت و منفی. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال افزایش و مومنتوم در حال کاهش باشد. واگرایی منفی هم زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال کاهش است ولی اندیکاتور مومنتوم در حال افزایش. به زبان ساده تر مسیر و جهت قیمت و اندیکاتور مومنتوم متضاد یکدیگر باشد.

پس در ادامه مطلب بالا، اگر در تشخیص شکست قیمت و قوانین طلایی شکست دچار شک و تردید شدید، می توانید از یک ابزار کمکی مثل اندیکاتور مومنتوم جهت پیدا کردن واگرایی، استفاده کنید. لطفا به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

تصویر مربوط به واگرایی

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، جفت ارز GBP/CAD در تایم روزانه پس از برخورد به یک سطح مهم مقاومت، چند روزی بدون روند بوده است. سپس با بدنه یک کندل، از مستطیل بنفش رنگ، خارج سطوح مقاومتی بازارها شده است (البته اگر قوانین طلایی شکست را برای این تصویر در نظر بگیرید، مشاهده خواهید کرد که این ترید، شامل تمامی قوانین شکست می باشد.)

حال چنانچه هنوز هم شک دارید که آیا این شکست یک شکست واقعی است یا یک شکست فیک، می توانید از اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص واگرایی کمک بگیرید. همین طور که مشاهده می کنید، قیمت در حال بالا رفتن و مومنتوم در حال پایین آمدن است. در نتیجه، سطوح مقاومتی بازارها می توانید با اطمینان بیشتر و با در نظر گرفتن نکات مهم دیگر، وارد این معامله شوید.

استراتژی ترید شکست قیمت

حال که با مفهوم شکست قیمت، قوانین طلایی شکست و یک اندیکاتور مناسب کمکی برای تشخیص شکست آشنا شدید، نوبت این است که از تمام ابزارهایتان برای ورود به یک ترید پرسود، استفاده کنید. ما استراتژی شکست را به شما در چند گام ساده یاد خواهیم داد.

  • مارکتی را پیدا کنید که بین مناطقی از مقاومت و حمایت، گیر کرده باشد.
  • آن مناطق یا الگوها را مشخص کنید.
  • منتظر بمانید که مارکت از این مناطق مهم روانشناسی عبور کند و آنها را بشکند.
  • قوانین طلایی شکست را درباره آنها، چک کنید و در صورت شک داشتن، از یک اندیکاتور کمکی، استفاده کنید.
  • حد ضرر خود و دیگر قوانین مدیریت ریسک را لحاظ کنید.
  • به محض مشاهده تمام قواعد ذکرشده، وارد پوزیشن شوید و منتظر بمانید تا حد سودتان فعال شود.

نتیجه گیری

حال که شکست قیمت را یاد گرفتید، می توانید از این تکنیک برای ورود به موقع به مارکت، استفاده کنید. بسیاری از تریدرها از این استراتژی برای کسب سودهای بسیار عالی در مارکت، استفاده می کنند. لطفا چنانچه این مقاله برای شما مفید بود، آن را با عزیزانتان نیز به اشتراک بگذارید تا آنها هم از این روش برای کسب سود در بازارهای مالی بهره مند شوند.

صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج

moving average

در مفهوم تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، اندیکاتورها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند و در این میان اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک را می‌توان پایه‌ای‌ترین اندیکاتورها به‌حساب آورد. اساساً اندیکاتورها در ۳ دسته‌بندی اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده قیمت)، Oscillator (نوسان‌نماها) و اندیکاتورهای Volumes (حجمی) قرار می‌گیرند و دراین‌بین مووینگ اوریج در حقیقت میانگینی از قیمت‌ها یا داده‌ها در یک بازه زمانی بخصوص است که به‌عنوان یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده‌شده و از آن در تشخیص روندهای قیمتی به‌کار گرفته می‌شوند.

از طرفی مووینگ اوریج به عنوان مادر اندیکاتورها شناخته می‌شود و به‌نوعی بسیاری از اندیکاتورها، نشئت گرفته از این اندیکاتور هستند و درنتیجه می‌توان بیان داشت که این اندیکاتور از اهمیت فوق‌العاده زیادی در تحلیل تکنیکال برخوردار است. ازاین‌رو در این مطلب قصد داریم تا مفصلاً به مفهوم کلی این اندیکاتور، انواع آن و کاربردهایی که در تحلیل تکنیکال دارد بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

مووینگ اوریج (Moving Average) چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که نوسانات قیمتی را فیلتر کرده و به‌صورت هموار در جهت روند بازار حرکت می‌کند. این اندیکاتور جهت آینده قیمت را پیش‌بینی نکرده و جهت فعلی آن را تعیین می‌کنند. ازاین‌رو به علت اتکای این اندیکاتور به گذشته قیمت، به‌نوعی کند و تأخیری به‌حساب می‌آید. از طرفی مووینگ اوریج در فیلتر کردن نوسانات شدید قیمتی و هموار کردن روندها، کاربرد زیادی دارد. علاوه بر این، این اندیکاتور اساس ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مثل باندهای بولینگر، اندیکاتور مکدی (MACD) و اسیلاتور مک کلان (McClellan) به‌حساب می‌آید.

مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نمایش داده می‌شود، در دسته اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قرار دارد و نوسانات بازار را به خطی صاف و ملایم بدل می‌کند و به‌نوعی یک اندیکاتور پیرو روندها به‌حساب می‌آید. دقت کنید که این اندیکاتور تأخیر دارد و این بدین معنی است که در توصیف وضعیت فعلی بازار نیز باکمی تأخیر عمل می‌کند و در حقیقت علت این تأخیر نیز به‌دست آمدن آن از محاسبه قیمت‌های پیشین است.

اساساً از مووینگ اوریج‌ها در راستای شناسایی جهت روند یا تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید نمودار قیمتی با ۲ اندیکاتور SMA و EMA را مشاهده کنید.

حال احتمالاً برای شما سؤال پیش‌آمده که SMA و EMA به چه معنا هستند. جهت دریافت پاسخ خود، در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی انواع اندیکاتور مووینگ اوریج بپردازیم.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

به‌طور کلی مووینگ اوریج دارای انواع مختلفی است که ۲ نوع از آن به نسبت دیگر انواع آن دارای کاربرد بیش‌تری در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و این دو عبارت‌اند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) که در ادامه به معرفی و بررسی هرکدام از آنها خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج ساده (SMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با نماد SMA نمایش داده می‌شود، ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است و در آن قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخصی باهم جمع شده و حاصل آنها، بر تعداد این بازه‌های زمانی تقسیم می‌شود. در این اندیکاتور، شما قادر هستید تا نوع قیمت را انتخاب کرده و بر اساس راهبُرد معاملاتی خود، از انواع قیمت‌ها مثل قیمت‌های باز (Open)، قیمت‌های بسته (Close) قیمت‌های پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت و … نیز استفاده کنید.

از طرفی اندیکاتور SMA، پرکاربردترین و درعین‌حال موردانتقادترین روش محاسبه میانگین به‌حساب می‌آید. مثلاً ازجمله معایبی که به مووینگ اوریج ساده وارد است می‌توان به این اشاره کرد که این اندیکاتور میان قیمت‌های گذشته و اخیر تمایز قائل نشده و خروجی سیگنال کندی نیز دارد. به‌طور مثال اگر میانگین ساده پنجاه روز اخیر را برای یک سهم یا دارایی حساب کنیم، میان قیمت روز نخست و پنجاهم، هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر فرض کنید که قیمت در روز اول دو هزار دلار است و در روز پنجاهم چهار هزار دلار و در طی این مدت، دو هزار دلار افزایش قیمت داشته‌ایم. حال تصور کنید که قیمت در روز نخست چهار هزار دلار و در روز پنجاهم دو هزار دلار است و در طی این مدت دو هزار دلار کاهش داشته‌ایم. بااینکه این ۲ شرایط کاملاً عکس یکدیگر هستند، ولی نتیجه حاصله از SMA در هر ۲ حالت یکسان است.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

SMA=P1+P2+..+Pn/n

درواقع این ایراد باعث شده تا تحلیلگران از نوع دیگری از مووینگ اوریج بنام مووینگ اوریج نمایی جهت محاسبه میانگین قیمت استفاده کنند که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

نمونه SMA مووینگ اوریج

مووینگ اوریج نمایی (EMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با EMA نمایش داده می‌شود جهت برطرف کردن مشکل SMA طراحی‌شده و در حقیقت بیشتر تمرکز آن بر روی قیمت‌های اخیر است و نسبت به تغییرات قیمتی اخیر واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهد. به بیانی دیگر، این اندیکاتور، به دلیل افزایش تأثیر قیمت‌های اخیر در محاسبات آن، از محبوبیت بسیار بالاتری در میان تحلیلگران برخوردار است و علت این محبوبیت نیز خروجی سیگنال سریع‌تری است که دارد.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

EMA(t)=(Price(t)*k)+[EMA(y)*(1-k)]

MOVING AVERAGE (EMA)

فرمول محاسبه ضریب وزنی

K=2/(n+1)

پیشنهاد می‌کنیم مقاله نکات مهم درباره خط روند در بورس را مطالعه کنید.

کاربرد مووینگ اوریج

میانگین متحرک یا ma به طور گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در واقع یک ابزار تحلیل در بازار بورس است. از مووینگ اوریج برای سرمایه گذاری و سود بردن از الگوهای تغییر قیمت اوراق بهادار استفاده می‌شود‌. به طور کلی، تحلیلگران بازار بورس از میانگین متحرک برای تشخیص اینکه آیا در حرکت یک اوراق بهادار تغییر رخ می‌دهد یا خیر، مانند تشخیص یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت اوراق بهادار استفاده می‌کنند.

در مواقع دیگر، تحلیلگران از میانگین متحرک برای تأیید سوء ظن خود مبنی بر اینکه ممکن است تغییری در حال رخ دادن باشد، استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود باشد، ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

انواع مووینگ اوریج

Moving average را می‌توان به روش‌های مختلفی محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه یا SMA پنج قیمت اخیر بسته شدن روزانه را با هم جمع می‌کند و این رقم را بر پنج تقسیم می‌نماید تا میانگین جدیدی روزانه به دست بیاید. هر میانگین به بعدی متصل می‌شود و خط جریان منفرد را ایجاد می‌نماید.

یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا EMA است. محاسبه آن پیچیده‌تر است، زیرا وزن بیشتری را برای قیمت‌های اخیر اعمال می‌کند. اگر یک SMA ۵۰ روزه و یک EMA ۵۰ روزه را روی یک نمودار ترسیم کنید، متوجه خواهید شد که EMA سریع‌تر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و علت آن وزن اضافی در داده‌های قیمت اخیر است.

نرم افزار رسم نمودار و پلتفرم‌های معاملاتی محاسبات را انجام می‌دهند و برای استفاده از مووینگ اوریج نیازی به محاسبه دستی نیست. MA ها نسبت به یکدیگر برتری ندارند و هر کدام در جایگاه خود کاربرد دارند.

یک EMA ممکن است برای مدتی در یک بازار سهام یا مالی به کار برود، و در زمان‌های دیگر یک SMA ممکن است بهتر عمل کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش مهمی در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع اندیکاتور) دارد. Moving average به سه دسته ساده، نمایی و وزن دار تقسیم می‌شود.

نحوه محاسبه انواع مووینگ اوریج

برای محاسبه میانگین متحرک ۵ روزه ساده، در واقع میانگین قیمت سهام در ۵ روز گذشته محاسبه می‌گردد. فرمول میانگین متحرک بسیار ساده است و در هر نقطه از زمان می‌توان آن را محاسبه کرد. در فرمول، می‌توان با محاسبه میانگین تعداد معینی از دوره‌های مربوط به آن زمان را به دست آورد. فرمول میانگین متحرک ساده، یک فرمول میانگین معمولی در دوره زمانی مشخصی است.

برای محاسبه میانگین متحرک وزنی، از فرمول میانگین وزنی استفاده می‌کنیم. یعنی قیمت در روز‌های گدشته ضرب در وزن آن می‌شود و این اعداد با هم جمع می‌شوند و میانگین گرفته می‌شود. داده‌های اخیر در این محاسبه، وزن بیشتری دارند. قیمت‌های دور‌ه‌های مختلف در وزن خود ضرب شده و با هم جمع می‌شوند.

وزن در نقاطی که مربوط به قیمت‌های گذشته هستند کمتر است و در نتیجه این قیمت‌ها تأثیر کمتری در مقدار نهایی میانگین وزن‌دار دارند. قیمت‌های اخیر در محاسبه میانگین وزن دار اثر بیشتری دارند. محاسبه مووینگ اوریج بستگی به این دارد که چه نوعی از این اندیکاتور را می‌خواهید محاسبه کنید.

در میانگین متحرک نمایی یک عامل ضرب داریم که وزن بیشتری را به قیمت‌های اخیر اختصاص می‌دهد. این عامل ضرب حاصل تفریق مقدار نقطه داده فعلی و میانگین متحرک نمایی در دوره قبل است. به یاد داشته باشید که نیازی به محاسبه دستی این مقادیر نیست و همه آن‌ها توسط برنامه‌ها محاسبه می‌شوند.

بهترین اعداد (اعداد طلایی مووینگ اوریج)

معروف‌ترین و کاربردی‌ترین اعداد به کار رفته در میانگین متحرک، اعداد ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و ۱۰ هستند. این اعداد را می‌توان به شکل ترکیبی یا تکی استفاده کرد. به این مجموعه اعداد، اعداد طلایی Moving average می‌گویند. علاوه بر اعداد ذکر شده، می‌توان از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کرد زیرا در MA کاربرد زیادی دارند.

روش ترسیم میانگین متحرک

از MA در بازار‌های روند دار استفاده می‌شود زیرا این اندیکاتور در بازار‌های رنج خطای زیادی را نشان می‌دهد. در شکل زیر، خط قرمز در واقع MA است که برای یک روند نزولی رسم شده‌است. در این روند نزولی، اندیکاتور بالای روند قرار گرفته‌است و دقیقا مثل یک خط روند متحرک عمل نموده ‌است.

روش ترسیم میانگین متحرک

وقتی ما یک خط روند داریم و میانگین متحرک زیر قیمت است، زمان‌هایی که قیمت شروع به فاصله گرفتن از مووینگ اوریج می‌کند، یعنی شاهد یک حرکت جنبشی هستیم. این یک نشانه خوب است و به ما نشان می‌دهد که روند خوبی در حال سپری شدن است. برعکس، هنگامی که نمودار قیمت و میانگین متحرک به هم نزدیک می‌شوند، نشان می‌دهد که باید حرکات بعدی خود را حساب شده انجام دهیم زیرا روند در حال تغییر است.

میانگین متحرک در کنار نمودار قیمت

بهترین تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

بعد از انتخاب مووینگ اوریج مورد نظرتان، باید تعیین کنید که در معاملات روزانه شرکت می ‌کنید یا معاملات معمولی و به دنبال آن نیز باید هدف و دلیل استفاده از مووینگ اوریج را مشخص نمایید. به دلیل اینکه بسیاری از معامله‌گران از مووینگ اوریج استفاده می‌‌کنند، بنابراین قابل مشاهده است که قیمت گذاری‌ها نیز براساس آنها صورت می پذیرد.

این موضوع یک نکته بسیار مهم را هنگام معامله با اندیکاتورها مطرح می‌کند و آن این است که برای رسیدن به بهترین نتایج باید متداول ترین مووینگ اوریج ها را در نظر داشته باشید.

بهترین دوره‌های مووینگ اوریج مناسب برای معاملات روزانه آن دسته هستند که علاوه بر سریع بودن، با تغییرات قیمت نیز واکنش‌ نشان ندهد. به همین دلیل معمولا برای معامله‌گران روزانه بهتر است در وهله اول از EMA استفاده کنند.

در بهترین دوره‌‌ها برای معاملات نوسانی هر یک از معامله‌گران سوئینگ رویکرد بسیار متفاوتی دارند. به همین دلیل در بازه های زمانی بالاتر که ۴ ساعت در روز است، معامله می‌کنند و با اینکار معاملات را برای مدت زمان طولانی‌تری نگه می‌دارند.

بنابراین، معامله‌گران نوسان ابتدا باید یک SMA را انتخاب کرده و از مووینگ اوریج‌های دوره بالاتر برای جلوگیری از نویز و سیگنال‌ های سریع استفاده کنند.

به گفته مارتی شوارتز مووینگ اوریج ۱۰ روزه (EMA) شاخصی عالی برای تعیین روند اصلی است. وجود این شاخص در معاملات ضروری است و معامله‌گران اگر در سمت صحیح میانگین متحرک باقی بمانند، بهترین احتمال موفقیت را به دست می‌آورند.

زمانی که معامله‌گران بالای ۱۰ روز معامله می‌کنند بازار در حالت مثبت است و باید به فکر خرید باشند. برعکس آن، معاملات زیر میانگین قرار دارند که بازار را در حالت منفی قرار می‌دهند و معامله‌گران در این زمان‌ها باید به فروش فکر کنند.

همچنین به عنوان معامله‌گران نوسانی می‌توانید از مووینگ اوریج ها به عنوان فیلترهای جهت‌دار استفاده کنید. صلیب طلایی و صلیب مرگ سیگنالی است که زمانی اتفاق می‌افتد که مووینگ اوریج دوره های ۲۰۰ و ۵۰ روزه به طور عمده در نمودارهای روزانه استفاده ‌شود. با این روش شما می‌توانید ببینید که مووینگ اوریج های متقاطع می‌توانند در تحلیل و انتخاب یک بازار مناسب به شما کمک کنند.

سومین چیزی که مووینگ اوریج‌ها می‌توانند در آن به شما کمک کنند، معاملات حمایتی و مقاومتی و همچنین توقف جایگاه سازی است. به دلیل پیشگویی خودشکوفایی اغلب مووینگ اوریج محبوب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی کار می‌کنند. در کنار آن‌ها روند کار در مقابل دامنه‌ها قرار می‌گیرد که نشان می‌دهند مووینگ اوریج در بازارهای متغیر کار نمی‌کند.

وقتی قیمت بین حمایت و مقاومت در نوسان است، معمولاً مووینگ اوریج جایی در وسط آن محدوده می شود و قیمت توجه چندانی به آن ندارد. این بدان معناست که در طول محدوده، میانگین‌های متحرک کاملا اعتبار خود را از دست می‌دهند، اما به محض اینکه قیمت شروع به رشد و نوسان کرد، مجددا با عنوان حمایت و مقاومت، دوباره عمل می کنند.

باندهای بولینگر راهی دیگر برای تنظیم و استفاده از مووینگ اوریج ها هستند که یک شاخص فنی بر اساس آنها به شمار می روند. مووینگ اوریج ۲۰ دوره و باندهای بیرونی نوسان قیمت در وسط باندهای بولینگر اندازه گیری می شوند. معمولا در طول بازه ‌ها، قیمت در اطراف مووینگ اوریج نوسان می‌ کند، اما باندهای بیرونی همچنان بسیار مهم هستند زیرا شرایط پیش بینی را با مشاهده قیمت باند های بیرونی را در طول یک محدوده نشان می‌دهد.

بنابراین، حتی اگر مووینگ اوریج‌ها اعتبار خود را در طول بازه‌ها از دست بدهید، باندهای بولینگر ابزاری فوق العاده هستند که همچنان به شما این امکان را می ‌دهند تا بتوانید قیمت را به طور موثر تجزیه و تحلیل کنید. باندهای بولینگر به شما کمک می‌کنند تا در معاملات باقی بمانید. در طول یک دوره قوی، قیمت معمولاً از مووینگ اوریج خود فاصله می‌گیرد اما همچنان نزدیک به باند بیرونی حرکت می‌کند.

زمانی که قیمت مووینگ اوریج را از دوره خارج کند این کار می‌تواند نشان دهنده تغییر جهت روند آن باشد. به علاوه هر زمان که در طول یک روند نقض باند بیرونی مشاهده شود اغلب پیش‌بینی‌کننده مورد نظر از نوع بازگشتی است با این حال، تا زمانی که مووینگ اوریج شکسته نشود، معنای بازگشتی ندارد.

افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نرم‌افزار متاتریدر

جهت افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نمودارهای متاتریدر خود می‌توانید از مسیر تعیین‌شده در زیر اقدام کنید:

وضعیت بازار: بررسی سطوح حمایت و مقاومت پیش‌ روی ارزهای دیجیتال

وضعیت بازار: بررسی سطوح حمایت و مقاومت پیش‌ روی ارزهای دیجیتال

قیمت بیت کوین بعد از رسیدن به ناحیه ۳۸,۰۰۰ دلار، اصلاحی صعودی را آغاز کرد و توانست از سطح مقاومت ۳۹,۲۰۰ دلاری نیز عبور کند. بیت کوین در حال حاضر در تلاش است که به سطح ۳۹,۵۰۰ دلار برسد. سرعت افزایش قیمت بیت کوین در حال حاضر حدود ۳ درصد در روز است و این ارز دیجیتال نسبت به هفته گذشته ۵ درصد کاهش قیمت داشته است.

اطلاعیه و اتفاقات مهم صرافی‌های ارز دیجیتال؛ ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

تحلیل قیمت بیت کوین؛ ۱۸ دی ۱۴۰۰

به گزارش کریپتونیوز، اکثر آلت کوین‌های اصلی بازار نیز با سد مقاومت‌هایی کلیدی مواجه شده‌اند. اتریوم از ۲,۸۸۰ دلار عبور کرد؛ اما در محدوده ۲,۹۲۰ دلار متوقف شد. ایکس‌آرپی (XRP) نیز پس از کاهش قیمت در حال تثبیت‌شدن در محدوده ۰.۶۵ دلار است. کاردانو در تلاش است تا بتواند بالاتر از مقاومت ۰.۸۶۵ دلاری به رشد خود ادامه دهد.

وضعیت بازار: بررسی سطوح حمایت و مقاومت پیش‌ روی ارزهای دیجیتال

کل سرمایه بازار در نمای ساعتی

آنچه در این مطلب میخوانید

قیمت بیت کوین

پس از اینکه قیمت بیت کوین بالای ۳۸,۰۰۰ دلار تثبیت شد، رشد قیمت این ارز دیجیتال آغاز شده و به بالای ۳۹,۰۰۰ دلار رسید. اگر سطوح مقاومت ۳۹,۵۰۰ دلار و ۳۹,۶۵۰ دلار شکسته شوند، مقاومت کلیدی بعدی احتمالاً در سطح ۴۰,۰۰۰ دلار قرار دارد. در صورتی که این مقاومت هم از پیش رو برداشته شود، طرفداران افزایش قیمت بیت کوین یا به اصطلاح گاوهای بازار، قدرت می‌گیرند.

در صورتی که بیت کوین روندی نزولی در پیش بگیرد، حمایت اولیه در نزدیک به سطح ۳۸,۸۰۰ دلار قرار دارد. حمایت کلیدی بعدی نزدیک به سطح ۳۸,۲۰۰ دلار بوده و در صورتی که این حمایت نیز شکسته شود،‌ روند کاهش قیمت بیت کوین سرعت خواهد گرفت.

قیمت اتریوم

قیمت اتریوم توانست با عبور از مقاومت ۲,۸۵۰ دلاری، شتابی صعودی گرفته و حتی به بالای ۲,۹۰۰ دلار نیز صعود کند؛ اما پس از این‌که قیمت به ۲,۹۲۰ دلار رسید، بار دیگر کاهش یافت. سرعت رشد قیمت اتریوم در حال حاضر ۲ درصد در روز است و قیمت این ارز دیجیتال نسبت به هفته قبل کاهشی ۶ درصدی به ثبت رسانده است. مقاومت اصلی بعدی اتریوم نزدیک به سطح ۲,۹۵۹ دلار قرار دارد که در صورت شکسته‌شدن این مقاومت، قیمت اتریوم قادر خواهد بود بار دیگر تا ۳,۰۰۰ دلار افزایش یابد.

در صورتی که اتریوم روندی نزولی در پیش بگیرد، در سطح ۲,۸۵۰ دلار با اولین حمایت مواجه می‌شود. حمایت کلیدی بعدی نزدیک به سطح ۲,۸۰۰ دلار قرار دارد که در صورت شکسته‌شدن این مقاومت، سرعت سقوط قیمت اتریوم افزایش خواهد یافت.

قیمت آلت کوین‌ها

کاردانو زیر سطح قیمتی ۰.۸۵ دلار قرار گرفته و تثبیت شد. اولین مقاومت کلیدی پیش‌روی این ارز دیجیتال در ناحیه ۰.۸۶۵ دلار قرار دارد. در صورتی که کاردانو بتواند این مقاومت را پشت‌سر بگذارد، موج صعودی جدیدی در قیمت آن رخ خواهد داد.

بی‌ان‌بی (BNB) در حال حاضر بسیار پایین‌تر از ۴۰۰ دلار معامله می‌شود. اگر روند قیمت آن نزولی باشد، در ۳۸۵ دلار یک حمایت فوری وجود دارد. حمایت کلیدی بعدی نیز در محدوده ۳۸۰ دلار قرار دارد که در صورت شکسته‌شدن آن، قیمت ممکن است تا ۳۶۵ دلار کاهش یابد.

قیمت سولانا در حال تثبیت در ناحیه ۱۰۰ دلاری است. مقاومت‌های کلیدی پیش روی آن در محدود‌ه‌های ۱۰۲ و ۱۰۵ دلاری قرار دارند. در صورتی که قیمت این ارز دیجیتال با شکستن مقاومت ۱۰۵ دلاری بسته شود، قیمت در کوتاه‌مدت افزایشی ثابت خواهد داشت.

قیمت دوج کوین در حوالی حمایت ۰.۱۴۰ دلاری‌اش به‌سر می‌برد و پس از افت شدید دیروز، تاکنون تغییری نکرده است. اگر احساسات نزولی تقویت شود، حرکت به‌سمت ۰.۱۳۵ دلار نیز محتمل خواهد بود. در صورتی که دوج کوین روندی صعودی در پیش گیرد، قیمت ممکن است با مقاومتی در محدوده ۰.۱۴۲ دلار مواجه شود.

ایکس‌آرپی (XRP) نیز هم‌چنان در محدوده ۰.۶۵ دلار معامله می‌شود. حمایت کلیدی بعدی آن نیز در محدوده ۰.۶۳۲ دلار قرار دارد که در صورت شکسته‌شدن این حمایت، کاهش قیمت تا محدوده ۰.۶۲ دلار بعید نخواهد بود.

چندین آلت کوین‌ دیگر بازار نیز امروز صعودی بودند. از این میان، قیمت ایپ‌ کوین (ApeCoin) و گراف (Graph) بیش از ۹ درصد جهش قیمتی را تجربه کرده و به ترتیب از ۱۹ دلار و ۰.۳۷۷ دلار فراتر رفتند.

همچنین بخوانید: بازگشت بیت کوین از کف قیمتی ۶ هفته‌ای؛ حرکت بعدی چیست؟

به‌طور کلی، بیت کوین در پی آن است که ضررهای بالای ناحیه ۳۹,۲۰۰ دلار را جبران کند. با این حال در صورتی که قیمت این ارز دیجیتال بیشتر از ۳۹,۵۰۰ دلار و ۳۹,۶۵۰ دلار برود، می‌توان به افزایش ثابت آن در کوتاه‌مدت امیدوار بود.

روش‌های تعیین حد سود و زیان

روش‌های مختلفی برای تعیین حد سود و زیان در بازار سهام وجود دارند و همان‌گونه که در مقاله قبلی توضیح داده شد؛ اکثر معامله‌گران به منظور پیش‌بینی نقاط خروج احتمالی از بازار، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در این مطلب به بیان مهم‌ترین روش‌های تعیین حد سود و ضرر بر مبنای قیمت، با ذکر مثال‌هایی از بازار سهام خواهیم پرداخت.

فواصل قیمتی مشخص نسبت به ناحیه ورود

برخی سرمایه‌گذاران رویکرد تحلیلی خاصی نداشته و بیشتر روی اعداد ثابت تمرکز دارند. معیار اصلی در این روش، میزان فاصله نقاط خروج نسبت به ناحیه ورود است که معمولاً این فواصل بر اساس واحد درصد بیان می‌شوند. این مقادیر بر مبنای شرایط کلی بازار (نظیر محدودیت نوسان مجاز روزانه)، نوسانات ذاتی سهم و سایر موارد تعیین خواهند شد. در نمودار زیر که مربوط به سهام شرکت ایران خودرو است؛ معامله‌گر پس از شکست سطح مقاومتی تصمیم به ورود می‌گیرد و بر اساس یک استراتژی شخصی، مقدار ثابت %۱۰ حد ضرر نسبت به نقطه ورود در نظر گرفته است. با توجه به اینکه نسبت پاداش به ریسک معاملاتش روی عدد ۲ تنظیم شده است؛ حد سود از ناحیه ورود به بازار، %۲۰ فاصله خواهد داشت.

فواصل قیمتی نسبت به ناحیه ورود

اعداد رند

استفاده از اعداد رند در تحلیل تکنیکال کلاسیک و به طور کلی تعیین نقاط بازگشت بازار سهام، بسیار مرسوم است. معامله‌گران کهنه‌کار بازار مالی نیز به این سطوح توجه ویژه‌ای داشته و هنوز هم نسبت به کارایی آن‌ها دیدگاه مثبتی دارند. عموماً رسیدن قیمت به محدوده اعداد رند در نمودار، موجب ایجاد تحرکات خاصی در عرضه و تقاضای بازار می‌شود. برخی معامله‌گران با قرار دادن نقاط خروج خود در این سطوح سعی دارند؛ حد سود و زیان مطمئنی داشته باشند. به منظور درک بهتر مطلب، موقعیت معاملاتی فرضی زیر را در سهم وبصادر در نظر بگیرید. پس از شکست نقطه تلاقی خط روند و سطح مقاومتی، فرد اقدام به ورود نموده است که با نسبت بازده به ریسک برابر ۱، مقادیر ۸۰۰ و ۵۰۰ ریال را به ترتیب به عنوان حد سود و زیان احتمالی این معامله در نظر گرفته است.

اعداد رند

اندیکاتورها

بدون شک یکی از پرطرفدارترین ابزار نموداری در میان معامله‌گران بازار مالی اندیکاتورها هستند که خود به چندین نوع تقسیم می‌شوند. این ابزارها به حدی مورد علاقه سرمایه‌گذاران است که به عناوین مختلفی نظیر تحلیل بازار، نقطه ورود و نواحی خروج از آن‌ها استفاده می‌کنند. مهم ترین دلیل محبوبیت اندیکاتورها در میان معامله‌گران مبتدی، سهولت کاربری آن‌ها است. اندیکاتورها بر اساس ماهیت و دسته بندی موجود در پلتفرم‌های تحلیلی، به چهار نوع کلی روند یاب، مبتنی بر حجم، اسیلاتورها و اندیکاتورهای تدوین شده توسط آقای بیل ویلیامز تقسیم بندی می‌شوند.

میانگین متحرک یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که یکی از موارد استفاده آن تعیین نقاط خروج می‌باشد. میانگین‌ها معمولاً به صورت منفرد یا چندگانه استفاده می‌شوند. در تصویر زیر یک موقعیت معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط ورود و خروج کاملاً بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک شکل گرفته اند.

اگر قیمت بالاتر از میانگین‌ها قرار داشته و یک تقاطع مثبت نیز اتفاق بیفتد(یعنی خط قرمز رنگ که متعلق به میانگین ۴۰ روزه است، میانگین متحرک۶۰ روزه را به سمت بالا بشکند) اقدام به خرید نموده و زمانی که میان قیمت و میانگین متحرک ۴۰ روزه، یک شکست قیمتی نزولی رخ دهد؛ باید از معامله خارج شویم. در واقع یک نقطه خروج غیرثابت انتخاب شده است که به صورت هم‌زمان حد سود و زیان را پوشش می‌دهد.

اندیکاتورها

فیبوناچی

افرادی که سواد ریاضی داشته باشند؛ مطمئناً سری اعداد فیبوناچی را می‌شناسند و داستان معروف آن را نیز شنیده‌اند. مجموعه ابزار فیبوناچی در پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی، یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیلی به شمار می‌آیند که حتی می‌توان صرفاً بر مبنای آن‌ها یک استراتژی معاملاتی کامل تدوین نمود! فیبوناچی بازگشتی یکی از محبوب ترین ابزار تحلیل نموداری فیبوناچی است که معامله‌گران بسیاری از سطوح آن به عنوان نقاط کلیدی ورود و خروج از معامله استفاده می‌کنند. با مشاهده نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران متوجه می‌شویم که معامله‌گر «الف» بر اساس تلاقی خط روند صعودی، سطح حمایتی کلاسیک و ناحیه %۳۸ فیبوناچی بازگشتی در یک نقطه، اقدام به خرید نموده است. حد سود این معامله در سطح صفر درصد فیبوناچی یا همان قله قبلی و حد ضرر آن نیز در ناحیه %۶۱.۸ که درصد طلایی فیبوناچی می‌باشد؛ قرار داده شده است.

فیبوناچی

سطوح حمایت و مقاومت

تعداد کثیری از معامله‌گران قدیمی بازار، به این سطوح ساده اما مهم در نمودار قیمت، توجه خاصی داشته و بخش مهمی از استراتژی معاملاتی آن‌ها را شامل می‌شود. تئوری اصلی در استفاده از حمایت و مقاومت کلاسیک این است که بر اساس روانشناسی جمعی اگر قیمت از یک ناحیه بازگشت داشته باشد؛ ممکن است دفعات بعدی نیز با رسیدن به این نقطه، سرمایه‌گذاران واکنش مشابهی داشته باشند. به همین دلیل استفاده از این سطوح به عنوان نقاط خروج از بازار، کار بسیار عاقلانه‌ای به نظر می‌رسد. زیرا، در صورت شکست این نواحی، هشدار جدی مبنی بر تغییر روند صادر شده و منطقی است که از معامله خارج شویم. در مثال زیر بر اساس نماد تاپیکو، نمونه‌ای از موقعیت‌های معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط حد سود و زیان بر اساس سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند.

سطوح حمایت و مقاومت

خطوط روند

همانند سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک، خط روند نیز یکی از مفاهیم ابتدایی و مهمی است که به تحلیلگران فنی آموزش داده می‌شود. این خطوط که طبق قواعد مشخصی، از اتصال نقاط بازگشت قیمت در نمودار تشکیل می‌شوند، یکی از قدرتمند ترین ابزارهای تحلیلی در بازار مالی به شمار می‌روند. خط روند به صورت انفرادی یا در نقاط تلاقی با سایر ابزار تحلیل، قابلیت استفاده دارد. این خطوط به دلیل اینکه یکی از مبانی اصلی تحلیل تکنیکال تلقی می‌شوند؛ ابزار دیگری نیز بر اساس آن‌ها تدوین یافته‌اند. به عنوان نمونه کانال‌های قیمتی از نمونه ابزار مرسوم در تحلیل نموداری می‌باشند که بر مبنای خطوط روند ترسیم می‌شوند.

در موقعیت معاملاتی فرضی ذیل مشاهده می‌کنید که پس از ترسیم یک کانال قیمتی صعودی در نمودار روزانه سهم ملی صنایع مس ایران، معامله‌گر «ب» پس از شکست ناحیه مقاومتی کوتاه مدت، اقدام به خرید سهم می‌نمایند. در چنین موقعیت‌هایی معامله‌گران بلندمدتی می‌توانند، از خطوط کف و سقف کانال سطوح مقاومتی بازارها به ترتیب به عنوان حد زیان و سود بهره ببرند و در صورتی که سرمایه‌گذار افق کوتاه ‌مدتی را مد نظر داشته باشد؛ با رسیدن به خط روند کوتاه مدت(خط قرمز رنگ) جهت جلوگیری از تقبل ریسک تغییر روند، می‌توان از معامله خارج شد.

خطوط روند

الگوهای قیمتی

امروزه تشخیص روند آتی بازار سهام بر اساس الگوهای قیمتی، بسیار رایج است. این الگوها بر اساس حرکات قیمتی پرتکرار و مشابه که پس از وقوع آن‌ها بازار روند مشخصی پیدا کرده است؛ از اطلاعات قیمتی بلند مدت بازارهای مالی، استخراج شده‌اند. الگوهای نموداری انواع و اقسام مختلفی دارند که مهم ترین آن‌ها عبارتند از: سر و شانه، پرچم، مستطیل، سقف و کف‌های چند قلو، کنج.

این الگوها بر اساس شرایط وقوع می‌توانند خاصیت نزولی یا صعودی داشته و یکی از نقاط قوت الگوهای قیمتی این است که یک الگو به تنهایی می‌تواند نواحی حد سود و زیان معاملات را به طور دقیق مشخص کند. به طور مثال به الگوی پرچم و نقاط خروج از معامله در نمودار سهام بانک ملت توجه فرمایید.

خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال

حمایت و مقاومت یکی از پرکاربرد ترین مفاهیمی است در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. جالب است که بدانید هر فرد دیدگاه مخصوص خودر را درباره نحوه رسم خطوط مقاومت و حمایت دارد.

ابتدا اصول اولیه را ببینیم.

به شکل بالا نگاه کنید. این الگوی زیگزاگ در نهایت در یک روند صعودی قرار دارد.

محدوده مقاومت

زمانی که قیمت شروع به رشد کند و پس از یک دوره رشد کاهش یابد، بالاترین نقطه‌ای که قیمت به آن رسیده بود را مقاومت می‌نامند.

سطح مقاومت نشان‌دهنده نقطه‌ایست که در آن فروشنده‌ها بر خریداران غلبه کرده‌اند.

محدوده حمایت

زمانی که قیمت دوباره شروع به رشد می‌کند، پایین‌ترین نقطه‌ای که در آن قرار داشت را حمایت می‌نامند.

سطح حمایت نشان‌دهنده نقطه‎ایست که در آن خریداران بر فروشنده‌ها غلبه کرده‌اند.

بدین شکل این نقاط دائماً با توجه به بالا و پایین رفتن قیمت در حال شکل‌گیری هستند.

در ابتدایی ترین حالت به صورت‌های زیر حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرند:

معامله هنگام بازگشت:

  • خرید زمانی که قیمت با حمایت برخورد کرد و بازگشت.
  • فرو هنگامی که قیمت با مقاومت برخورد کرد و بازگشت.

معامله هنگام شکست:

  • خرید زمانی که قیمت از مقاومت عبور کرد.
  • فروش زمانی که قیمت از یک حمایت عبور کرد.

اگر گیج شده‌اید نگران نباشید، در ادامه این مفاهیم را بیشتر توضیح می‌دهیم!

رسم خطوط حمایت و مقاومت در نمودار

اول از همه بدانید که این خطوط نقاط دقیقی نیستند. بسیاری از اوقات ممکن است قیمت از حمایت یا مقاومت عبور کند ولی خیلی زود بازگردد. در این حالت اصطلاحاً بازار این سطوح را آزمایش کرده است.

در نمودارهای شمعی این آزمایش سطوح مقاومت و حمایت بیشتر در سایه شمع ها دیده می‌شود.

همانطور که در شکل بالا که مربوط به سهام کدما (معدنی دماوند) می‌باشد ملاحظه می‌کنید سایه شمع‌ها با خط حمایت برخورد داشته است. در آن زمان ممکن بود که برخی از افراد فکر کنند که این حمایت شکسته خواهد شد. امّا بازار صرفاً این نقاط را آزمایش کرده است.

حالا ما چگونه بفهمیم که خطوط حمایت و مقاومت شکسته شده‌اند؟

پاسخ قطعی به این سوال وجود ندارد. برخی از افراد معتقدند که اگر قیمت بسته شدن از این ناحیه ها گذشته باشد یعنی شکست صورت گرفته است. با وجود این شما متوجه می‌شوید که این اتفاق همیشه صدق نمی‌کند.

به شکل زیر توجه کنید:

در این چارت قیمت پایین‌تر از خط حمایت شکسته شده است. در صورتی که با بسته شدن قیمت پایین تر از خط حمایت شما اقدام به فروش می‌کردید بعداً به شدت پشیمان می‌شدید.

پس از اینکه حمایت شکسته شد در مدت کوتاهی سهم بازگشته و با قدرت بیشتری در روند صعودی قرار گرفته است.

برای اینکه در زمان شکست‌ها دچار مشکل نشوید همانطور که در شکل پایین نشان داده شده است بهتر است که بجای اعداد بخصوص یک ناحیه را در نظر بگیرید.

یکی از راه‌هایی که یافتن نقاط حمایت و مقاومت را آسان می‌کند، بجای استفاده از نمودار شمعی، رسم چارت بصورت خطی است.

دلیل اصلی این کار اینست که نمودار خطی تنها نقاط بسته شدن را نمایش می‌دهد در حالیکه نمودار شمعی بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نیز نمایش می‌دهد.

این بالاترین و پایین‌ترین قیمت که بر روی نمودار نمایش داده می‌شود ممکن است تحلیلگر را به خطا بیاندازد. در حالیکه بسیاری از اوقات این سایه‌ها نویز هستند.

در چارت زیر ما محدوده حمایت و مقاومت را رسم کرده‌ایم و می‌توان مشاهده کرد که مشخص کردن این ناحیه‌ها در نمودار خطی نسبت به نمودار شمعی بسیار آسان‌تر است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.