ماهیت اندیکاتور RSI


همگرایی rsi

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتور چیست؟ اگر این مقاله را می خوانید ، حتما به تازگی با بازارهای مالی آشنا شدید ، در تحلیل های مختلف ، کلمه اندیکاتور را شنیده اید ، و سوالات متعددی در ذهنتان شکل گرفته است که اندیکاتور به چه معنا است؟ آیا انواع مختلفی دارد؟ چگونه می توانم از اندیکاتور ها در نمودار قیمتی استفاده کنم؟ کاملا طبیعی است که ابتدا کمی از تحلیل تکنیکال ترسیده باشید ، در نگاه اول ، تحلیل تکنیکال شامل اصطلاحات مختلف غیرمعمول و مفاهیم پیشرفته است ، اما این حقیقت وجود دارد که هرکسی می تواند به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شود ، فقط کافی است که مفاهیم اولیه و پایه را به خوبی یادگرفته باشد ، در این صورت درک پیچیده ترین شاخص های تحلیل تکنیکال نیز ، کاملا ساده خواهد شد . پس در ابتدای مقاله این را بدانید که مفهوم اندیکاتور و نحوه استفاده از آنها ، یکی از ساده ترین موضوعات در تحلیل تکنیکال است و به راحتی قابل یادگیری است . در ادامه این مقاله با ما همراه باشید که به طور مفصل به بررسی اندیکاتور بپردازیم .

اندیکاتور چیست ؟

هنگامی که یک معامله گر تصمیم به بررسی یک دارایی می گیرد ، معمولا قادر است از دو طریق این کار را انجام دهد : تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی (فاندامنتال)

• تحلیل بنیادی (Fundamental):

اندیکاتور چیست ؟

در تجزیه و تحلیل فاندامنتال ، تحلیلگر به این موضوع می پردازد که اصلا ماهیت دارایی چیست؟ ارزش ذاتی دارد؟ رقبای آن چه کسانی هستند؟ مثلا در رابطه با ارزهای دیجیتال ، تحلیلگر بررسی می کند که اصلا هدف پروژه چیست؟ آیا هدف آن قابل دسترسی است؟ بنیان گذاران پروژه چه کسانی هستند؟ آیا به اندازه کافی افرادی حرفه ای هستند؟ رقبای پروژه چه کسانی هستند؟ حجم معاملات و ارزش بازار چه مقدار است؟ چه کسانی با پروژه قرارداد همکاری امضا کردند. برای مثال شرکت های بزرگی مثل سامسونگ و آمازون با پروژه IOTA همکاری می کنند، همین موضوع سبب اعتبار بخشی زیادی به پروژه IOTA می شود. یکی از موارد مهم دیگری که در دسته تحلیل فاندامنتال قرار می گیرد، اخبار است، برای مثال عرضه اتریوم 2، باعث افزایش شدید قیمت آن در طول یک ماه شد . بنابراین ماهیت اندیکاتور RSI اخبار تا حد زیادی می توانند روی قیمت یک دارایی موثر باشند.

• تحلیل تکنیکال :

• تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال صرفا مربوط به ارزیابی داده های قیمت و حجم است . یعنی صرفا به این موضوع می پردازد که قیمت یک دارایی در زمان های مختلف چه تغییری داشته و بر اساس داده های قبلی قیمت ، به پیش بینی قیمت در آینده می پردازد .تحلیلگران تکنیکال ، به الگوهایی که قیمت تشکیل می دهد به چشم یک فرصت معاملاتی نگاه می کنند . علاوه بر الگو ها یک سری شاخص ها وجود دارد که با استفاده از آنها می توان قیمت یک دارایی را بررسی کرد . این شاخص ها که همان “اندیکاتور ها “هستند ، سیگنال های خرید و فروش صادر می کنند و به تحلیلگر کمک می کنند که چه زمانی یک دارایی را بخرد و چه زمانی اقدام به فروش آن کند . نحوه محاسبه این شاخص ها معمولا بر اساس داده های قیمت و حجم است . نحوه محاسبه اندیکاتور ها با یکدیگر متفاوت است ، همین موضوع سبب ایجاد اندیکاتور های مختلفی شده است . اندیکاتو RSI و MA و باندبولینگر سه تا از محبوب ترین اندیکاتورها هستند و به طور گسترده در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرند . برای اینکه با مفهوم اندیکاتور ها بهتر آشنا شوید به مثال زیر توجه کنید :

همان طور که در متن بالا اشاره شد ، میانگین متحرک یکی از معروف ترین و محبوب ترین اندیکاتورهایی است که در بازارهای مالی به طور گسترده استفاده می شود . میانگین متحرک ساده یکی از انواع میانگین متحرک ها است . نحوه محاسبه آن به این شکل است که میانگین قیمت را در یک دوره زمانی به دست آورده و یک نقطه ایجاد می کند . با چسباندن این نقطه ها به یکدیگر ، یک خط ایجاد می شود که اندیکاتور میانگین متحرک نام دارد ، کاملا بدیهی است که با کم و زیاد شدن قیمت نیز ، جایگاه این خط تغییر می کند . نخستین کسی که فکر ایجاد این اندیکاتور به ذهنش رسیده ،به این نتیجه رسیده بود که موقعیت این خط نسبت به قیمت دارایی ، می تواند بیانگر سیگنال هایی برای خرید و فروش باشد ، مثلا هنگامی که قیمت ، این خط را به سمت بالا بشکند ، می تواند به نوعی سیگنال خرید باشد یا زمانی که قیمت ، میانگین متحرک را به سمت پایین بشکند ، می تواند به منزله سیگنال فروش باشد .

نحوه ایجاد سایر اندیکاتور ها نیز به همین صورت است ، هر کدام فرمول خاص خود را دارند اما نکته مشترک در همه آنها این است که از داده های قیمت گذشته و حجم استفاده می کنند . ممکن است تا اینجا فکر کنید که هنوز هم فهم اندیکاتور ها مشکل است ! اما باید به شما این نوید را بدهم که تحلیلگر هیچ کاری با نحوه محاسبه این اندیکاتور ها ندارد. فقط کافی است اندیکاتور محبوب خود را بشناسد ، استراتژی خاص خود را بچینید و در نهایت قادر باشد که اندیکاتور را به نمودار اضافه کرده و با نحوه سیگنال دهی آن آشنا باشد .

چگونه از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده کنیم ؟

چگونه از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

اگرچه اندیکاتور ها ، پیش شرط موفقیت در معامله گری نیست ، اما می تواند به عنوان ابزار کمکی ، کمک شایانی به تحلیلگران در بازارهای مالی بکند . از اندیکاتور های می توان برای شناسایی فرصت های تجاری کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد . پلتفرم های مختلفی وجود دارد که به شما اجازه اضافه کردن اندیکاتور ها به نمودار قیمتی را می دهد . گرچه طیف گسترده ای از اندیکاتور ها وجود دارد اما هر معامله گر باید این موضوع را بداند که هیچ راه حل واحدی برای همه وجود ندارد ! انتخاب اندیکاتور تا حد زیادی به استراتژی ها و نحوه تحلیل معامله گر بستگی دارد . فراموش نکنید که معامله گری موفق حتی می تواند بدون وجود اندیکاتور ها باشد .

انواع اندیکاتور ها

انواع اندیکاتور

برای یک معامله گر ، اندیکاتور ابزاری است که از آن برای یافتن بهترین زمان ورود به بازار استفاده می کنند . اگر با بازارهای مالی آشنایی داشته باشید حتما اسم اسیلاتور هم به گوشتان خورده است . ممکن است این دو باهم اشتباه گرفته شوند و یا به جای هم استفاده شوند اما یک معامله گر باید این موضوع را بداند که این دو با هم فرق می کنند . در واقع اسیلاتور ها نوعی از اندیکاتور هستند . انواع اندیکاتور ها فقط به اسیلاتور محدود نمی شود بلکه حجم ، روند و بیل ویلیامر انواع دیگری از اندیکاتور ها هستند که در ادامه به شرح آن ها خواهیم پرداخت . پس تا اینجا یاد گرفتیم که اندیکاتور ها به 4 دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت اند از : اسیلاتور ، روند ، حجم ، بیل ویلیامز

• اندیکاتور های حجم

دسته ای از اندیکاتور ها به نام اندیکاتور های حجم شناخته می شوند . همان طور که از اسم آن ها مشخص است ، در این اندیکاتور ها از داده های حجم معاملات و ارزش بازار استفاده می شود . این اندیکاتور ها روی خود نمودار نمایش داده نمی شوند بلکه در پنجره ای جداگانه در پایین نمودار به نمایش در می آیند . اندیکاتور( Volume ، Money Floe Index(MFI دو تا از اندیکاتور های محبوب این دسته هستند .

اندیکاتور های حجم

•اندیکاتور های روند

روند ها یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند ، این گونه ابزار ها همراه با روند قیمت حرکت کرده و تا حد زیادی می تواند نقاط مناسب خرید و فروش را برای معامله گر فراهم سازد .فرق این دسته از اندیکاتور با اندیکاتور های حجم در این است که کاملا بر روی نمودار سوار می شوند و روی چارت قیمتی قابل مشاهده هستند . از مشهور ترین این اندیکاتور ها که طرفداران زیادی دارد می تواند از ایچیموکو ، میانگین متحرک یا MA و باندبولینگر نام برد . اندیکاتور های روند طرفداران زیادی دارد و به شدت کاربردی هستند . در شکل زیر نمونه ای اندیکاتورهای روند را مشاهده می کنید .

اندیکاتور های روند

• اسیلاتور

اسیلاتورر یا نوسانگر نماها دسته ای دیگر از اندیکاتور ها هستند که در تشخیص زمان ورود به شدت کمک کننده هستند . اسیلاتور ها معمولا پایین چارت قیمتی در پنجره جدید نمایش داده می شود . شاخص RSI و CCI دو دسته از اسیلاتور ها هستند که طرفداران زیادی دارد .

اندیکتور های اسیلاتور

• بیل ویلیامز

بیل ویلیامز نام شخصی بود که تعداد زیادی از اندیکاتور ها را ایجاد کرد و به همین علت و تلاش بی وقفه ایشان ، دسته ای از اندیکاتور ها را بیل ویلیامز نامیدند .یکی از محبوب ترین اندیکاتور ها که در این دسته قرار دارد ، اندیکاتور alligator است .

نحوه اضافه کردن اندیکاتور ها به چارت قیمت در TradingView:

ابتدا در مرورگر خود اسم سایت tradingview را جست و جو کنید ، بعد از اینکه به سایت وارد شدید مطابق دستور العمل زیر عمل کنید .

نحوه اضافه کردن اندیکاتور ها به چارت قیمت در TradingView:

برای دسترسی به نمودار دارایی مورد نظر ، روی گزینه chart کلیک کنید .

نحوه اضافه کردن اندیکاتور ها به چارت قیمت در TradingView-1

در مستطیل های مربوطه ، اسم اندیکاتور و یا ارز دیجیتال مربوطه را جست و جو کنید .

نحوه اضافه کردن اندیکاتور ها به چارت قیمت در TradingView-2

با انتخاب گزینه Fx پنجره ای به شکل بالا برای شما باز خواهد شد و به راحتی می توانید نام اندیکاتور مربوطه را جست و جو کرده و بعد از کلیک روی آن ، می بینید که اندیکاتور روی نمودار شما نمایش داده می شود .

کلام آخر درباره اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور ها ، ابزارهای به شدت خوبی برای تحلیل تکنیکال هستند ، اما دقت کنید که تنها استفاده از یک اندیکاتور ، نمی تواند استراتژی خوبی برای خرید و فروش باشد ، بنابراین ، حتما برای داشتن یک استراتژی مناسب ، بهتر است از اندیکاتور ها در کنار دیگر فاکتورها استفاده شود .

ممنون از اینکه تا پایان ” اندیکاتور چیست ”همراه مابودید.

اندیکاتور atr – اندیکاتور برتر بورس و بازارهای مالی

اندیکاتور atr

یکی از بهترین اندیکاتور بورس برای نوسان گیری ، اندیکاتور atr به حساب می آید. این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتور بورسی است و کاربردهای بسیاری دارد که در این مطلب قصد داریم به این که اندیکاتور atr چیست ، اینکه چه کاربردهایی دارد، واگرایی در آن به چه صورت است، نحوه استفاده از اندیکاتور atr در بورس از چه قرار است و … صحبت کنیم. در واقع وقتی که نوسانات بازار افزایش می یابد، رنج موجود در ATR هم افزایش خواهد یافت و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کم شود، ATR هم روند نزولی به خود خواهد گرفت، پس یکی از کاربردهای حائز اهمیت اندیکاتور atr این است که نوسانات موجود در سهم ماهیت اندیکاتور RSI را طبق شرایط موجود در بازار بررسی می کند. در ادامه بیشتر در خصوص با آموزش اندیکاتور atr و نحوه استفاده آن در بازار سهام صحبت خواهیم کرد.

اندیکاتور atr

اندیکاتور atr یا همان برد واقعی میانگین که به آن Average True Range نیز گفته می شود، به وسیله ویلیس ویلدر به عنوان ابزاری به منظور ارزیابی فراریت بازار طراحی و روانه بازار شد. برد واقعی میانگین بر خلاف اندیکاتور برد واقعی که به آن True Range گفته می شود، فراریت فواصل و حرکات محدود را هم شامل می شود. اندیکاتور atr ابزار بسیار مناسبی برای تخمین تمایل بازار برای حرکات قوی قیمت و جهش های ناگهانی به حساب می آید که اغلب بردهای گسترده ای دارند. ما در این مطلب، آموزش اندیکاتور ATR به زبانی ساده را برای شما عزیزان تهیه کرده ایم. این ابزاری است که به معامله گران تعداد معاملاتی که در لحظه انجام می شود را به شکل نمودار نمایان می کند. به شما عزیزان توصیه می کنیم که حتما تا انتهای این مقاله کوتاه را بخوانید تا چنانچه تمایل داشتید، از آن در استراتژی های خود استفاده کنید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که وقتی یک روندی را در نمودار معیین کردیم، چگونه تارگت آن روند را حدس بزنیم و کجا از معامله ای که به آن ورود کردیم، خروج کنیم؟ اندیکاتور atr به ما در این ارتباط کمک می کند و با‌توجه به میانگین روندهای گذشته، این موضوع را به ما می گوید که حدودا تا چه حدی می ‌توان انتظار داشت که قیمت در جهت روند، مسیر خود را طی کند. بر این اساس اندیکاتور atr میانگین مقدار حرکت قیمت را در دوره ‌ای خاص ارزیابی و به ما اعلام خواهد کرد. این اندیکاتور هم مانند بسیاری از اندیکاتور های دیگر، ۱۴ دوره را به ‌صورت استاندارد مورد استفاده قرار می دهد. شما از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهایی مانند؛ اندیکاتور macd ، اندیکاتور ایچیموکو ، اندیکاتور stochastic و اندیکاتور rsi می توانید بهره بگیرید.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR

در این خصوص باید در نظر داشت که میانگین ​​True Range یک خط پیوسته می باشد که اغلب در زیر پنجره نمودار اصلی قیمت نمایان می شود. روش تفسیر میانگین True Range بدین شکل است که هر جقدر مقدار ATR بالاتر باشد، میزان نوسانات نیز به مراتب بیشتر خواهد شد. دوره برگشت به ATR در اختیار معامله گر است و دوره ۱۴ روزه مرسوم ترین دوره زمانی برای این اندیکاتور و بسیاری دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد بورس است. ATR را می توان برای دوره های گوناگون (روزانه، هفتگی و …) مورد استفاده قرار داد، ولی اگر دوره زمانی در این اندیکاتور روزانه در نظر گرفته شود بهتر خواهد بود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

اندیکاتور atr فقط یک خط و یک عدد را برای ما به نمایش خواهد گذاشت. معمولا در مقالات گوناگون به‌ دلیل این‌ که با ماهیت ATR به صورت اصولی آشنا نیستند، روش‌ های نادرستی را به منظور استفاده و تفسیر این اندیکاتور ارائه داده اند که ما تلاش داشته ایم تمامی موارد ابهام برانگیز و اشتباه را در این مقاله برای شما اصلاح کنیم و در اختیار شما قرار دهیم. واحد عددی ATR در حقیقت همان میانگین مقدار جابجایی قیمت در تایم ‌فریم نمودار می باشد. از این آمار های اندیکاتور atr چگونه استفاده کنیم؟ معامله ‌گران اغلب برای استفاده از این اندیکاتور از ترکیب چند ATR در تایم‌ های گوناگون استفاده می ‌کنند.

نکات مهم در آموزش اندیکاتور atr

  • AVG ATR : بیانگر میانگین متحرک رنج قیمتی در بازه ۱۴ روزه می باشد.
  • Custom ATR : بیانگر میانگین متحرک چند ATR در دوره‌ های گوناگون و تایم‌ فریم ۴ ساعته می باشد.
  • Current ATR : بیانگر میزان رنج حرکتی قیمت در تایم ‌فریم حاضر می باشد.
  • Daily ATR : بیانگر رنج قیمت در تایم روزانه می باشد.
  • همیشه ATR روزانه میل دارد با مقدار AVG ATR به تعادل دست پیدا کند، بنابراین هر موقع مثلا در نمودار دیدیم که این دو اختلاف دارند، بدین شکل برداشت خوایم کرد که قیمت حداکثر به اندازه اختلاف این دو عدد می ‌تواند در بازه روزانه جابجا گردد.
  • در نظر داشته باشید که چنانچه در تایم‌ فریم ساعتی کار می کنید، مقدار جابجایی کندل بعدی را قادریم از اختلاف بین ATR لحظه‌ ای و Custom ATR محاسبه کنیم.

اندیکاتور atr

قوانین معاملات با استفاده از atr

قوانین خرید

  • میانگین محدوده واقعی می بایست کم تر از ۰٫۰۱۰۰ باشد که یعنی باید نوسان کمی داشته باشیم.
  • ابر ترند از رنگ قرمز به سبز تبدیل خواهد شد که نشان دهنده روند صعودی و سیگنال خرید باشد.
  • نکته مهم این است که باید خرید کنید و حد ضرر یا همان SL را ۷۵ درصد از ارزش فعلی ATR مد نظر بگیرید.

روش‌ های قیمت هدف

  • استفاده از نسبت ریسک به سود ۲ به ۱ است (یعنی میران ریسک از ۷۵ تا ۱۵۰ وجود دارد).
  • زیر سوپر ترند افزایشی خطی بکشید و حد ضرر را بالای آن قرار دهید.

قوانین فروش

  • میانگین محدوده واقعی می بایست کم تر از ۰٫۰۱۰۰ باشد که یعنی باید نوسان کمی داشته باشیم.
  • ابر ترند از رنگ سبز به قرمز تبدیل شود که نشان دهنده روند نزولی آتی و سیگنال فروش است.
  • نکته مهم این است که باید اقدام به فروش کنید و حد ضرر یا همان SL را ۷۵ درصد از ارزش فعلی ماهیت اندیکاتور RSI ATR مد نظر بگیرید.

روش‌ های قیمت هدف

  • استفاده از نسبت ریسک به سود ۲ به ۱ است، این بدین معنی است که میزان ریسک از ۵۰ الی ۱۰۰ وجود دارد.
  • روند را ترسیم نمایید و بالای ابر ترند کاهشی خط بکشید و حد ضرر را پایین آن جای گذاری کنید.

کاربردهای اندیکاتور

همان طور که پیش تر هم خدمت شما عزیزان گفته شد، حائز اهمیت ترین کاربرد اندیکاتور ATR اندازه گیری نوسانات قیمت در بازارهای مالی است. معامله گران با استفاده از اندیکاتور atr مشخص می کنند که در روز آیا می توان انتظار حرکت قیمت را داشت و یا خیر. اندیکاتور atr به معامله گران کمک خواهد کرد تا رنج حرکتی قیمت در بازار را روزانه محاسبه نمایید. یک معامله گر با استفاده از اندیکاتور Average True Range قادر خواهد بود در دوره زمانی خاصی، میزان واحد حرکت قیمت در دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه را مشاهده و محاسبه نماید.

محدوده واقعی ATR با کم کردن قیمت ها مورد محاسبه قرار می گیرد. زمانی که قیمت های هر زمان مشخصی با اضافه یا کم کردن مقدار ثابتی ماهیت اندیکاتور RSI برای هر قیمتی تعدیل گردد، نوسانات قیمت محاسبه شده تغییر نمی کند. البته این نکته را باید در نظر داشته که روش های استانداردی جهت محاسبه نوسانات قیمت در بازار مثل انحراف معیار نسبت های قیمت لگاریتمی نیز وجود دارد، ولی حداقل می توان گفت که بیشتر معامله گران فارکس استفاده از روش ATR را به موارد دیگر ترجیح می دهند.

کلام آخر

همانطور که گفتیم، اندیکاتور atr یک ابزار تجزیه و تحلیل نمودار عالی برای بررسی نوسانات به حساب می آید که در واقع متغیری است که همواره در نمودارها یا سرمایه گذاری ها اهمیت بسیار زیادی دارد.

اندیکاتور atr بهترین گزینه برای سنجش قدرت کلی یک حرکت یا برای دستیابی به دامنه معاملات محسوب می شود.

این اندیکاتور در حقیقت یک شاخص است که جهت نمایش گرایش قیمت ها مورد استفاده قرار می گیرد. شایان ذکر است که بعد از شروع حرکت، ATR قادر است سطح اطمینان را در آن حرکتی اضافه کند که می تواند برای شما بسیار سودمند به حساب آید.

در انتها باید گفت معامله گران اغلب به منظور حفاظت از سود خود از اندیکاتور atr را مورد استفاده خود قرار می دهند.

برای این که اندیکاتور atr مفید واقع شود، بهتر است در بازه زمانی بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد ولی همانطور که گفتیم بازه زمانی کوتاه مدت (روزانه) هم برای این اندیکاتور بسیار کاربردی خواهد بود.

همانطور که گفته شد ATR میزان نوسان در بازار را برای شما به نمایش خواهد گذاشت و اگر استراتژی شما بر پایه حجم نهاده شده است، میتواند ابزار مناسبی برای شما به حساب آید.

این را در نظر داشته باشید که به هیچ وجه این اندیکاتور را به تنهایی مورد استفاده قرار ندهید.

اندیکاتور atr صرفا به مشخص کردن میزان نوسانات در بازار می پردازد و به تنهایی قادر نیست عامل مهمی برای تشخیص موقعیت معاملاتی باشد، بلکه توصیه اکید داریم از این اندیکاتور در کنار استراتژی خودتان بهره بگیرید تا تصمیمات دقیق تر و به مراتب مطمئن تری در خصوص با وارد شدن به معامله اتخاذ نمایید.

امیدوارم که از این ماله نهایت استفاده رو برده باشید. هر گونه سوال و یا ابهامی در خصوص با آموزش اندیکاتور atr داشتید، از طریق بخش ارسال نظرات با کارشناسان کد بورسی در میان بگزارید.

اندیکاتورها چه کمکی میکنند و تا چه اندازه قابل اطمینان هستند؟

اندیکاتورها چه کمکی میکنند و تا چه اندازه قابل اطمینان هستند؟

همانطور که در دنیای ریاضیات برای انجام محاسبات به خط کش و ماشین حساب نیاز بود، در دنیای سرمایه‌گذاری نیز به ابزارهایی نیاز است تا به فهم دقیق چارت‌ها کمک کرده و با صدور سیگنال‌هایی مبنی بر خرید، توفق و فروش به تریدر کمک نمایند. اساس کار اندیکاتورها، بررسی داده‌های جدید چارت قیمتی هر دارایی بوده تا با تکیه بر فرمول‌های ریاضی خود، عدد یا نموداری را نشان داده و تریدر با یک نگاه ماهیت اندیکاتور RSI به آن‌ها، بهتر بتواند تصمیم‌گیری نماید.

اندیکاتور چیست

همانطور که در دنیای ریاضیات برای انجام محاسبات به خطکش و ماشین حساب نیاز بود، در دنیای سرمایه‌گذاری نیز به ابزارهایی نیاز است تا به فهم دقیق چارت‌ها کمک کرده و با صدور سیگنال‌هایی مبنی بر خرید، توفق و فروش به تریدر کمک نمایند. اساس کار اندیکاتورها، بررسی داده‌های جدید چارت قیمتی هر دارایی بوده تا با تکیه بر فرمول‌های ریاضی خود، عدد یا نموداری را نشان داده و تریدر با یک نگاه به آن‌ها، بهتر بتواند تصمیم‌گیری نماید. اندیکاتور همان Indicator انگلیسی بوده که به معنای شاخص یا نشانگر است، اما با این حال، در زبان فارسی از همان کلمه اندیکاتور استفاده شده و کلماتی همانند شاخص یا نشانگر به نظر بیننده و شنونده، کمی ناملموس خواهد بود. بنابراین، در این مقاله که هدف آن جواب به سوال اندیکاتور چیست خواهد بود، از همان لفظ اندیکاتور استفاده خواهد شد.

کاربرد اندیکاتور

تمامی اندیکاتورهای موجود از یک سری فرمول ریاضی تشکیل شده‌اند که به کمک برنامه نویسان تبدیل به یک سری کدهای کامپیوتری شده تا از آن‌ها بتوان به سادگی برروی چارت‌های قیمتی هر نوع دارایی استفاده کرد. برای مثال، ساده‌ترین اندیکاتور، اندیکاتور تایم کندل بوده که صرفا وظیفه‌ی آن، نشان دادن مدت زمان باقیمانده از هر کندل است. چه در تایم فریم 30 ثانیه‌ای باشید، چه در تایم فریم هفتگی، اندیکاتور کندل تایم، یک زمان را به چارت اضافه کرده که در حال شمارش معکوس (مدت زمان باقی مانده از کندل فعلی) خواهد بود. اگرچه این ابزار بسیار ساده است، اما به حدی کاربردی است که تقریبا تمامی تریدرهایی که به دنبال فرصت مناسب برای ورود به بازار هستند، از آن استفاده خواهند کرد. اندیکاتورها اگرچه مفید و دقیق هستند، اما استفاده از یک اندیکاتور نمی‌تواند راهنمای دقیقی برای تصمیم گیری باشد. تریدرهای با تجربه از ترکیب چندین اندیکاتور و دانش خود استفاده می‌کنند تا بلکه برای ورود به معاملات تصمیم‌گیری نمایند. حتی اندیکاتورهای بسیار پیشرفته همانند اندیکاتور ایچیموکو نیز نمی‌تواند به تنهایی ملاکی برای تصمیم گیری تریدر باشد.

انواع اندیکاتورها

دسته بندی‌های متعددی برای تقیسم‌بندی اندیکاتورها ارائه شده است. بعضی از اندیکاتورها دنباله رو و بعضی اندیکاتورها پیشرو هستند. اندیکاتورهای دنباله رو آن‌هایی هستند که نسبت به تغییرات آنی بازار با تاخیر پاسخ داده و مجموعه‌ای داده‌ها (مربوط به گذشته) را برای ارسال خروجی استفاده می‌کنند. در دسته بندی دیگر، بعضی از اندیکاتورها برای شناسایی نقطه شکست طراحی شدند، بعضی برای شناسایی نقاط مناسب ورود و خروج معاملات. اما به طور کلی، رایج‌ترین نوع دسته‌بندی اندیکاتورها بر اساس ماهیت طراحی آن‌ها است. این دسته بندی شامل چهار گروه است که به شرح زیر هستند:

دقت داشته باشید که یک اندیکاتور مشخص، ممکن است در یک یا چند گروه فوق قرار بگیرد. در ادامه، انواع این اندیکاتورها را بررسی کرده و کاربرد هر یک را بیان خواهیم کرد.

اندیکاتورهای روندی

یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل چارت، شناسایی روندها بوده که می‌توانند صعودی، نزولی و یا حتی خنثی باشند. اندیکاتورهایی که برای شناسایی این روند طراحی شدند طبیعتا در دسته‌ی اندیکاتورهای روندی قرار خواهند گرفت که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به انواع میانگین متحرک که با MA نشان داده می‌شوند، شامل میانگین متحرک جهتدار ADI و پارابولیک سار یا همان Parabolic SAR اشاره کرد. کاربردی اصلی این خانواده، نشان دادن روند صحیح بازار بوده که به تریدر کمک می‌کند تا مطمئن باشد بر خلاف روند، اقدام به باز کردن معامله نکرده است.

اندیکاتورهای مومنتوم

در زمان‌هایی ممکن است که روند بازار مشخص باشد، اما معامله‌گران اندکی باقی مانده باشند که مایل به ادامه‌ی این جهت باشند. برای مثال، فرض کنید که برای مدتی قیمت‌ها صعودی بوده است و خریداران تا جاییکه توانسته بودند، خرید خود را انجام داده‌اند. حال دیگر خریداری در بازار نمانده و تعداد معاملات کم شده است. در این حالت، اگرچه روند بازار صعودی است، اما دیگر مومنتوم و یا همان انرژی‌ای برای حفظ روند فعلی بازار وجود ندارد. بدترین زمان برای وارد شدن به معاملات، زمانی است که مومنتوم بازار از دست رفته باشد و روند بازار در حال تغییر باشد. این اندیکاتورها کمک می‌کنند تا تریدر اشتباها در زمان نا مناسب و با تکیه بر روند فعلی، وارد بازار و معامله نشود.

از جمله مهمترین اندیکاتورهای مومنتومی می‌توان به شاخص قدرت نسبی که با RSI نشان داده می‌شود و همچنین مکدی MACD اشاره کرد. هر دو اندیکاتور بطور کامل در وبسایت آی آر بروکرز Irbrokers.com توضیح داده شده و روش استفاده از آن‌ها نیز به صورت تصویری آموزش داده شده است. همچنین اندیکاتور بسیار مهم ایچیموکو که یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است نیز در این گروه قرار می‌گیرد.

اندیکاتورهای نوسانی

زمان‌هایی در بازار وجود دارد که قیمت دائما در حال نوسان است. این نوسان می‌تواند در تایم‌فریم‌های کوچک (مثلا 4 ساعته) یا حتی تایم‌فریم‌های بزرگ هفتگی رخ دهد. در این زمان‌ها، اندیکاتور روند پاسخ صحیحی نداده و مومنتوم نیز دائما در حال تغییر است. در این زمان، اندیکاتورهای خانواده نوسانی به کمک تریدرها خواهند آمد. این اندیکاتورها، سقف و کف‌ها را شناسایی کرده و محدوده مناسب برای انجام معاملات را به تریدر نشان خواهند داد. از جمله مهمترین اندیکاتورهای این خانواده که شناخت آن برای تمامی تریدرها ضروری است، می‌توان به باندهای بولینگر یا همان بولینگر بند، میانگین محدوده واقعی یا همان ATR و . اشاره کرد.

اندیکاتورهای حجمی

آخرین دسته از انواع اندیکاتورها، شامل اندیکاتورهای حجمی است. این خانواده به خانواده‌ی مومنتوم شباهت داشته اما ماهیت مجزایی دارند. این اندیکاتورها بر اساس حجم معاملات، سیگنال‌هایی را به تریدر ارسال خواهند کرد. از جمله اندیکاتورهای مهم حجمی می‌توان به جریان پول چایکین و خط توزیع انباشت یا همان ADL اشاره کرد.

جایگاه اندیکاتورها در استراتژی معاملاتی

تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد بوده و شاید انتخاب چند مورد از آن‌ها برای رسیدن به بهترین استراتژی معاملاتی فردی بسیار دشوار باشد. به همین جهت نیز تریدرهای حرفه‌ای ممکن است بیش از یکسال زمان خود را وقف انتخاب اندیکاتورها و تکمیل استراتژی نمایند. این تریدرها برای اطمینان از صحت استراتژی معاملاتی خود، از روش بکتست گیری استفاده می‌نمایند.

بکتسک اندیکاتورها

بکتست گیری روشی است که فرد، به گذشته رجوع کرده و چارت را از یک زمان مشخص در گذشته (مثلا یکسال قبل) دنبال می‌کند. سپس وی با ماهیت اندیکاتور RSI استفاده از استراتژی شخصی خود که متشکل از اندیکاتورها و الگوها است، شروع به تحلیل نمودار کرده و معاملاتی را باز می‌کند. تکرار این کار با استراتژی‌های مختلف و همچنین ابزارهای مختلف، به تریدر کمک خواهد کرد که به بهترین مجموعه‌ی ابزاری برای انجام معاملات دست پیدا کند. روش بکتست گیری حتی برای تدوین اندیکاتورهای جدید به کار گرفته می‌شود. اگر شما معتقدید که می‌توانید یک اندیکاتور، اکسپرت یا الگوی جدیدی را برای تحلیل چارت ارائه دهید، می‌توانید با سفارش اکسپرت و اندیکاتور، یک ابزار اختصاصی برای خود تولید نمایید.

الگوی سر و شانه

آی آر بروکرز

وبسایت آی آر بروکرز به نشانی Irbrokers.com مرجعی برای آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بوده که مقالات خود را با تکیه بر بهترین وبسایت‌های خارجی شامل بیبی پیپس، اینوستوپیدیا و . تدوین کرده است. تمامی مقالات به زبان فارسی و کاملا رایگان در اختیار مخاطبان قرار داده شده است. همچنین آموزش‌های کوتاه و کاربردی، در پیج اینستاگرام آی آر بروکرز ارائه شده و همه روزه، موقعیت‌های کسب سود از تغییرات قیمتی به صورت یک ویدئوی کوتاه در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

همگرایی rsi

همگرایی rsi

همگرایی rsi

همگرایی rsi

وبلاگ

در اين مقاله به آموزش انديكاتور Rsi مى‌پردازيم. وظيفه اصلى RSI اين است كه به شما درباره بيش از حد فروخته شدن يا بيش از حد خريده شدن يك دارايى ارزشمند اطلاع رسانى كند.

دلايل متعددى وجود دارد كه انديكاتور RSI را به يك تكيه‌گاه مطمئن براى معامله ‌كنندگان تبديل كرده است. زمانى كه RSI در حدود 70% ماكزيموم مقدار خود قرار بگيرد.

معناى اين را مى ‌دهد كه دارايى بيش از حد خريدارى شده و احتمال كاهش قيمت آن وجود دارد. زمانيكه RSI در مقادر كمتر از 30 قرار بگيرد، منطقه اشباع فروش را نشان خواهد داد. يعنى اينكه دارايى بيش از حدش فروخته شده است و حالا بهترین زمان خرید سهم است.

در واقع شاخص RSI به شما نشان مى ‌دهد كه بهترين تايم خريد و فروش چه زمانى است. اما اين شاخص همه چيز را به شما نمى‌گويد. اينكه شاخص RSI در ناحيه اشباع خريد باشد يا فروش، لزوما به معناى اين نيست كه حتما سهام دچار سقوط يا صعود خواهد شد. در واقع هيچ تضمينى در اين باره وجود ندارد.همگرایی rsi

در آموزش انديكاتور Rsi از قوانين روند نيز مى‌توان استفاده كرد كه براى نوسانات اين انديكاتور خط روند را رسم مى ‌كند و در زمان شكست روند به بررسى آن پرداخته مى ‌شود. در اين صورت مى‌ توان موقعيت ‌هاى كاربردى براى خريد و فروش را دريافت و تصميم نهايى را گرفت.

واگرایی rsi از اهميت بالايى برخوردار است چراكه نشان از بازگشت نمودار قيمت دارد. زمانيكه روند صعودى شاهد واگرايى بين انديكاتور و نمودار قيمت در تراز 70 و بالاتر باشيم به احتمال قوى بايد شاهد برگشت روند و نزول قيمت باشيم و در شرايطى كه در انتهاى يك روند نزولى شاهد واگرايى بين قيمت قيمت و انديكاتور RSI در ترازهاى 30 يا كمتر باشيم، احتمال عوض شدن روند و افزايش قيمت سهم بسيار بالا خواهد بود.

البته ممكن است در ترازهاى كمتر از 70 و بالاتر از 30 هم اين واگرايى رخ بدهد، ولى اين واگرايى از درجه اعتبار كمترى برخوردار است.

در واقع واگرايى نوعى ناهمگونى ميان قيمت و انديكاتور است كه در حالت عادى زمانيكه نمودار سقف يا كف جديدى مى‌زند، انديكاتور نيز به همين منوال عمل مى ‌كند؛ يعنى كف و سقف جديد تشكيل مى‌دهد.

حال در حاليكه نمودار كف و سقف جديد زده است اما هنوز انديكاتور نتوانسته سقف جديدى بزند يا بلعكس، در اينجا گفته مى‌شود كه واگرايى بين قيمت و انديكاتور شكل گرفته است.از انديكاتور MACD و RSI براى شناسايى واگرايى ‌ها استفاده مى ‌شود.

واگرایی در rsi تنها نوع واگرايى نيست. واگرايى ‌ها براساس حالت ‌هاى مختلفى كه بين انديكاتور و قيمت اتفاق مى ‌افتد، انواع مختلفى داشته و به دو دسته واگرايى معمولى و واگرايى مخفى تقسيم مى‌شوند. در ادامه به اختصار آنها را شرح مى ‌دهيم:

واگرايى ‌هاى معمولى به دو نوع مثبت و منفى تقسيم بندى مى‌شود. در حالت عادى زمانيكه قيمت كفى پايين‌ تر از كف سابق خود يا سقفى بالاتر از سقف قبلى مى ‌سازد، انديكاتور هم به طبع آن بايد از همين الگو پيروى كند.

اين نوع از واگرايى به معناى ضعيف شدن روند و اخطار بازگشت است و در نوع سيگنال‌هاى بازگشتى طبقه‌ بندى مى ‌شود.

واگرايى ‌هاى منفى نشان دهنه تقويت روند و ادامه روند موجود هستند و در دسته سيگنال‌ هاى ادامه دهنده عمل مى‌كنند.

اشتباه‌ هاى تفسيرى متداول در مورد نواحى اشباع خريد و فروش در مورد انديكاتور استوكاستيك نيز صادق هستند. به طور كلى استوكاستيك بالاى 80 درصد به عوان اشباع خريد و استوكاستيك كمتر از 20 اشباع فروش محسوب مى ‌شود. اما نبايد احتمال بازگشت قيمت را در اين نواحى بيشتر فرض كنيم.

كمى قبل‌ تر گفته شد كه استوكاستيك در احيه پايين فقط به عنوان حركات نزولى قوى ‌تر مطرح مى ‌شود. به صورت مشابه، ناحيه اشباع خريد نيز فقط به معنى بازگشت قيمت نيست و تنها روند صعودى قوى را نمايان مى ‌كند.

بر اساس تصوير زير، اغلب حركات قوى روند، زمانى انجام مى‌شود كه استوكاستيك در ناحيه اشباع خريد و يا فروش قرار مى‌گيرد. بنابراين معامله‌گرانى كه فقط به دليل ورود استوكاستک به ناحيه اشباع خريد در تقلا براى اتخاذ يك موقعيت معاملاتى فروش در جريان روند صعودى هستند، احتمال دارد به زودى سرمايه خود را به خاطر تصميم ‌هاى معاملاتى اشتباهشان از دست بدهند.

چراكه فهم بشدت اشتباهى از ابزار معاملاتى تحت اختيار خود دارند. اما هميشه در خاطر داشته باشيد كه، ايجاد نواحى اشباع خريد و فروش دراز مدت هيچ وقت دور ماهیت اندیکاتور RSI از ذهن نخواهد بود.

در نواحى كه اشباع خريد و فروش مشاهده مى ‌شود، سيگنال ‌هاى بازگشت روند قيمت نيستند. شايد صعود و سقوط قيمت براى دراز مدت ادامه داشته باشد. زيرا استوكاستيک در ناحيه بالا و پايين فقط روند قوى شديد را نشان مى‌دهد.

همانند ساير انديكاتورهاى مومنتو، واگرايى اندیکاتور stochastic rsi نشانه مهمى براى تشخيص سناريو احتمالى بازگشت روند است. اگر قيمت و انديكاتور، سيگنال ‌هاى متضادى نشان دهند، اين شرايط نشانگر واگرايى است. تصوير ياد شده چنين سناريويى را هم نشان مى ‌دهد.

گئورك لين: اندیکاتور stochastic، مونتوم حركت قيمت را بررسي مى‌ كند. تصور كنيد يك موشك به هوا پرتاب شده است. اگر اين موشك بخواهد فرود بيايد، بايد خواموش شد و اگر خواموش شود بايد ابتدا سرعت خود را كم كند. به همين ترتيب، وضعيت مومنتوم هميشه قبل از خود قيمت تغيير خواهد كرد.))

اندیکاتور stochastic بر اساس تنظيمات دوره ‌اى پيش فرض 5 يا 14 تدوين شده است. در اكثر مواقع در زمان تحليل نمودار قيمت، خودمان را به تنظيمات دوره‌اى 5 محدود مى ‌كنيم.

اما كاربر آن تفاوت چندى هم با دوره 14 ماهیت اندیکاتور RSI ندارد. اندیکاتور stochastic كف و سقف‌ هاى مطلق (بالاترين و پايين ‌ترين نقاط) نمودار را بررسى كرده و آن‌ها را نسبت به بسته شدن دوره انتخابى مقايسه مى‌ كند.

در مبحثهای گذشته اشاره کردیم که سیگنال شکست یکی از معتبرترین سیگنال های قابل استفاده در تحلیل تکنیکال همگرایی و واگرایی در بورس می باشد. بدین شرح که گفتیم در گام های ماژور یا مینور در روند صعودی سهم میتواند به اندازه جمع موج انگیزشی و موج اصلاحی در گام بعدی خود صعود داشته و در روند نزولی به اندازه جمع موج انگیزشی و موج اصلاحی خود در گام بعدی نزول کند. جهت آشنایی بیشتر با مبحث تحلیل تکنیکال می توانید مقاله ” آموزش تحلیل تکنیکال بورس ” را مطالعه نمایید.

توضیح دادیم که اندیکاتور RSI شاخص سنجش قدرت نسبی سهم در بازار و در زمره ابزار های با اعتبار بالا می باشد. اندیکاتور RSI بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ در نوسان است، در این بین دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب اشباع فروش و اشباع خرید می نامند.

به این معنی که هرگاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمترشود شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد و هر گاه از عدد ۷۰ بیشتر شود شاهد خرید های افراطی در بازار هستیم و در این صورت امکان نزولی شدن قیمت میسر می شود.

در نهایت وظیفه اصلی RSI این است که به شما در مورد بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک سهم ارزشمند اطلاع دهد.

در آموزش همگرایی و واگرایی مفهوم همگرایی در بورس در این است که روند نمودار و روند RSI ماهیت اندیکاتور RSI به یک شکل باشد یعنی اگر نمودار صعودی است RSI هم صعودی و اگر نمودار نزولی باشد RSI هم نزولی می باشد.در همگرایی در بورس سیگنال خاصی وجود ندارد.

مفهوم واگرایی در این است که روند نمودار مخالف روند RSI باشد در روند نزولی نمودار، RSI صعودی و در روند صعودی نمودار RSI نزولی می باشد. در این حالت سیگنال واگرایی به ما کمک میکند تغییرات سهم در آینده را به راحتی پیش بینی کنیم.

دقت کنید واگرایی بین ۲ سقف و یا ۲ کف اتفاق می افتد.

واگرایی معمولی زمانی رخ میدهد که بین قیمت و اندیکاتور RSI یک تناقض رفتاری وجود داشته باشد. در این حالت اندیکاتور با حرکت قیمتی مخالفت کرده و نسبت به آن رفتار متضادی را از خود نشان میدهد.

در واقع در هنگام وقوع این نوع واگرایی ، قیمت از ادامه حرکت باز می ایستد و تغییر جهت میدهد. این نوع واگرایی را با نماد ( RD ) نشان میدهند و به دو دسته واگرایی معمولی مثبت و منفی تقسیم می شود.

به‌طور کلی برای آنکه به سوال “همگرایی و واگرایی چیست؟” پاسخ داده شود، باید گفت که اگر به دنبال سیگنال خرید یا فروش از سهام هستید، تنها واگرایی بین اندیکاتور و قیمت را دنبال کنید. واگرایی به معنای این است که اندیکاتور و قیمت سهام در خلاف یکدیگر حرکت کنند.

همانطور که می‌دانید، انواع واگرایی rsi به‌صورت کامل توضیح داده شد. در بیشتر مواقع، معامله‌گران این واگرایی‌ها را به خوبی درک می‌کنند، اما سیگنال مناسب خرید یا فروش را نمی‌توانند از آن دریافت کنند. به‌صورت کلی، اگر تسلط کافی به انواع واگرایی rsi پیدا کنید، معجزه آن را درک خواهید کرد و آن را به یکی از استراتژی‌های معاملاتی خود اضافه خواهید کرد.

با توجه به توضیحات داده شده در ارتباط با آموزش واگرایی rsi، می‌دانید که باید این اندیکاتور و واگرایی را در زمان اصلاح بازار پیدا کنید. پس به‌صورت کلی استراتژی فروش باید خیلی قبل از شکل‌گیری آن انجام شده باشد و حالا باید مانند یک شکارچی منتظر تشکیل آن و خرید سهام باشید.

هر زمانی که احساس کردید واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور rsi در حال شکل‌گیری است، سریعا وارد معامله نشوید، زیرا باید منتظر تحرکاتی در نمودار قیمتی باشید و ماهیت اندیکاتور RSI سپس اقدام به انجام این کار کنید. اولین گام این است که عدد اندیکاتور rsi به زیر 30 آمده باشد و هرچه این عدد به 14 نزدیکتر باشد، احتمال تغییر روند نیز بیشتر خواهد شد.

در گام بعدی که یکی از مهم‌ترین مراحل است، حتما باید منتظر یک کندل قوی یا مارابوزو در قیمت سهم باشید و اگر خط روند نزولی شکسته شد، سپس وارد معامله شوید. نکته حائز اهمیت در این واگرایی، این است که اگر دید شما کوتاه مدت است، از تایم فریم روزانه و اگر نوسان‌گیر هستید از تایم فریم چند دقیقه استفاده کنید، اما به‌صورت کلی، این اندیکاتور برای تایم فریم‌های روزانه بیشترین کاربرد را دارد. توجه شود که کندل مارابوزوی سبز رنگ، تایید نهایی برای افزایش قدرت خریداران به نسبت فروشندگان است.

پس از آنکه سهام را خریداری کردید، اگر روند قیمتی عوض شد، باید حتما حد ضرری را برای خود در نظر بگیرید و روند حمایتی دینامیک را در رسم کنید. همچنین هر زمان که احساس کردید روند صعودی در حال تغییر است، با توجه به ریسک‌پذیری خود اقدام به سیو سود یا فروش سهام خود کنید. علاوه بر این، اگر قصد پاسخ‌گویی به سوال” واگرایی rsi چیست؟” را داشتید، می‌توانید این نوع واگرایی را به عنوان ملاک خرید در نظر بگیرید.

به‌صورت کلی، واگرایی مثبت Rsi، می‌تواند معمولی یا مخفی باشد، در نوع معمولی و مخفی، در انتهای یک روند اصلاحی قرار دارید که باید با تشخیص این روند، استراتژی خرید را در نظر بگیرید. معمولا واگرایی مخفی مثبت این نوع اندیکاتور، به شما می‌گوید که در ابتدا یا اواسط یک کانال صعودی قرار دارید و احتمال رشد قیمتی سهام بیشتر خواهد بود.

در گام اول سعی کنید تا حمایت دینامیکی را برای سهام در نظر بگیرید. دقیقا حد ضرر در حدود 3-5 درصد در زیر این ناحیه قرار خواهد گرفت. گام دوم و نهایی این است که، اندیکاتور rsi، کف جدیدی را پایین‌تر از کف قبلی خود بزند. در این حالت شما می‌توانید پس از یک یا نهایتا دو کندل سبز قیمتی، وارد سهام شوید.

نکته مهمی که معمولا در استراتژی خرید نادیده گرفته می‌شود، حد ضرر است. توجه کنید اگر این تحلیل درست از آب در نیاید و شما حد ضرر را در نظر نگیرید، با یک شکست تلخ مواجه خواهید شد. همچنین اگر فرد ریسک‌گریزی هستید، می‌توانید منتظر باشید تا قیمت سهام، قله قبلی را بشکند و سپس وارد سهام شوید. در این حالت ممکن است سود کمتری را کسب کنید اما به همان اندازه نیز از ریسک شما کاسته خواهد شد.

در این‌ قسمت، لازم به ذکر است که گفته شود، معمولاً استراتژی خرید یا فروش با استفاده از واگرایی منفی در rsi، بسیار پر ریسک است و تنها می‌توان دید از بالا به تغییر روند یا ادامه روند را برای سهام در نظر گرفت. برای تشخیص آن، در ابتدا سعی کنید تا دو قله آخر در قیمت سهام و اندیکاتور rsi را پیدا کنید.

حالا سعی کنید تا دو قله در نمودار سهام و در اندیکاتور را به‌ یکدیگر وصل کنید. اگر قله جدیدی در نمودار قیمتی ظاهر شد اما خبری از قله بالاتر در اندیکاتور rsi نبود، به احتمال زیاد باید منتظر تغییر روند بازار باشید. معمولاً در روند‌های پرقدرت که سقف‌ها یکی پس از دیگری شکسته می‌شوند و نمی‌توان زمان دقیقی برای اصلاح بازار در نظر گرفت، این واگرایی می‌تواند به کمک شما بیاید تا اصلاح بازار را تا حدودی پیش‌بینی کنید.

زمانی که قیمت سهام در حال اصلاح است و شما نمی‌دانید که با ظاهر شدن واگرایی منفی مخفی چه‌کاری را انجام دهید، به این نکته توجه کنید. معمولاً زمانی که بازار در حال اصلاح قیمتی است ولی در اندیکاتور rsi خبری از اصلاح نیست و قله جدیدی شکل می‌گیرد، این نکته را بیان می‌کند که باید انتظار اصلاح بیشتری را از بازار داشته باشید، زیرا به‌صورت کلی هرچه این اندیکاتور اعداد بالاتری را نشان دهد، یعنی به منطقه اشباع فروش نرسیده‌اید و بهترین استراتژی صبوری است.

پس از آنکه با استراتژی معاملاتی در انواع واگرایی rsi آشنا شدید، حالا می‌توانید با تمرین زیاد روی نمودار، شروع به انجام معاملات کنید.

و در آخر…

از اين انديكاتورها براى اينكه نقاط حمايتى و مقاومتى در روند سهم را شناسايى كنيم مورد استفاده قرار مى ‌گيرد. در همين نواحى است كه نقاط اشباع خريد و فروش مشخص مى ‌شود و شما مى‌توانيد با در دست داشتن اين اطلاعات اقدام به كسب سود كنيد.

جدول زير خلاصه ‌اى از نكات كاربردى مهم و اندیکاتور rsi محسوب مى ‌شود كه براى سرعت گرفتن در انتخاب سهم وتشخيص بازه‌ هاى زمانى برايتان آورده شده است.

صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج

moving average

در مفهوم تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، اندیکاتورها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند و در این میان اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک را می‌توان پایه‌ای‌ترین اندیکاتورها به‌حساب آورد. اساساً اندیکاتورها در ۳ دسته‌بندی اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده قیمت)، Oscillator (نوسان‌نماها) و اندیکاتورهای Volumes (حجمی) قرار می‌گیرند و دراین‌بین مووینگ اوریج در حقیقت میانگینی از قیمت‌ها یا داده‌ها در یک بازه زمانی بخصوص است که به‌عنوان یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده‌شده و از آن در تشخیص روندهای قیمتی به‌کار گرفته می‌شوند.

از طرفی مووینگ اوریج به عنوان مادر اندیکاتورها شناخته می‌شود و به‌نوعی بسیاری از اندیکاتورها، نشئت گرفته از این اندیکاتور هستند و درنتیجه می‌توان بیان داشت که این اندیکاتور از اهمیت فوق‌العاده زیادی در تحلیل تکنیکال برخوردار است. ازاین‌رو در این مطلب قصد داریم تا مفصلاً به مفهوم کلی این اندیکاتور، انواع آن و کاربردهایی که در تحلیل تکنیکال دارد بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

مووینگ اوریج (Moving Average) چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که نوسانات قیمتی را فیلتر کرده و به‌صورت هموار در جهت روند بازار حرکت می‌کند. این اندیکاتور جهت آینده قیمت را پیش‌بینی نکرده و جهت فعلی آن را تعیین می‌کنند. ازاین‌رو به علت اتکای این اندیکاتور به گذشته قیمت، به‌نوعی کند و تأخیری به‌حساب می‌آید. از طرفی مووینگ اوریج در فیلتر کردن نوسانات شدید قیمتی و هموار کردن روندها، کاربرد زیادی دارد. علاوه بر این، این اندیکاتور اساس ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مثل ماهیت اندیکاتور RSI باندهای بولینگر، اندیکاتور مکدی (MACD) و اسیلاتور مک کلان (McClellan) به‌حساب می‌آید.

مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نمایش داده می‌شود، در دسته اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قرار دارد و نوسانات بازار را به خطی صاف و ملایم بدل می‌کند و به‌نوعی یک اندیکاتور پیرو روندها به‌حساب می‌آید. دقت کنید که این اندیکاتور تأخیر دارد و این بدین معنی است که در توصیف وضعیت فعلی بازار نیز باکمی تأخیر عمل می‌کند و در حقیقت علت این تأخیر نیز به‌دست آمدن آن از محاسبه قیمت‌های پیشین است.

اساساً از مووینگ اوریج‌ها در راستای شناسایی جهت روند یا تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید نمودار قیمتی با ۲ اندیکاتور SMA و EMA را مشاهده کنید.

حال احتمالاً برای شما سؤال پیش‌آمده که SMA و EMA به چه معنا هستند. جهت دریافت پاسخ خود، در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی انواع اندیکاتور مووینگ اوریج بپردازیم.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

به‌طور کلی مووینگ اوریج دارای انواع مختلفی است که ۲ نوع از آن به نسبت دیگر انواع آن دارای کاربرد بیش‌تری در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و این دو عبارت‌اند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) که در ادامه به معرفی و بررسی هرکدام از آنها خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج ساده (SMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با نماد SMA نمایش داده می‌شود، ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است و در آن قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخصی باهم جمع شده و حاصل آنها، بر تعداد این بازه‌های زمانی تقسیم می‌شود. در این اندیکاتور، شما قادر هستید تا نوع قیمت را انتخاب کرده و بر اساس راهبُرد معاملاتی خود، از انواع قیمت‌ها مثل قیمت‌های باز (Open)، قیمت‌های بسته (Close) قیمت‌های پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت و … نیز استفاده کنید.

از طرفی اندیکاتور SMA، پرکاربردترین و درعین‌حال موردانتقادترین روش محاسبه میانگین به‌حساب می‌آید. مثلاً ازجمله معایبی که به مووینگ اوریج ساده وارد است می‌توان به این اشاره کرد که این اندیکاتور میان قیمت‌های گذشته و اخیر تمایز قائل نشده و خروجی سیگنال کندی نیز دارد. به‌طور مثال اگر میانگین ساده پنجاه روز اخیر را برای یک سهم یا دارایی حساب کنیم، میان قیمت روز نخست و پنجاهم، هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر فرض کنید که قیمت در روز اول دو هزار دلار است و در روز پنجاهم چهار هزار دلار و در طی این مدت، دو هزار دلار افزایش قیمت داشته‌ایم. حال تصور کنید که قیمت در روز نخست چهار هزار دلار و در روز پنجاهم دو هزار دلار است و در طی این مدت دو هزار دلار کاهش داشته‌ایم. بااینکه این ۲ شرایط کاملاً عکس یکدیگر هستند، ولی نتیجه حاصله از SMA در هر ۲ حالت یکسان است.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

SMA=P1+P2+..+Pn/n

درواقع این ایراد باعث شده تا تحلیلگران از نوع دیگری از مووینگ اوریج بنام مووینگ اوریج نمایی جهت محاسبه میانگین قیمت استفاده کنند که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

نمونه SMA مووینگ اوریج

مووینگ اوریج نمایی (EMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با EMA نمایش داده می‌شود جهت برطرف کردن مشکل SMA طراحی‌شده و در حقیقت بیشتر تمرکز آن بر روی قیمت‌های اخیر است و نسبت به تغییرات قیمتی اخیر واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهد. به بیانی دیگر، این اندیکاتور، به دلیل افزایش تأثیر قیمت‌های اخیر در محاسبات آن، از محبوبیت بسیار بالاتری در میان تحلیلگران برخوردار است و علت این محبوبیت نیز خروجی سیگنال سریع‌تری است که دارد.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

EMA(t)=(Price(t)*k)+[EMA(y)*(1-k)]

MOVING AVERAGE (EMA)

فرمول محاسبه ضریب وزنی

K=2/(n+1)

پیشنهاد می‌کنیم مقاله نکات مهم درباره خط روند در بورس را مطالعه کنید.

کاربرد مووینگ اوریج

میانگین متحرک یا ma به طور گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در واقع یک ابزار تحلیل در بازار بورس است. از مووینگ اوریج برای سرمایه گذاری و سود بردن از الگوهای تغییر قیمت اوراق بهادار استفاده می‌شود‌. به طور کلی، تحلیلگران بازار بورس از میانگین متحرک برای تشخیص اینکه آیا در حرکت یک اوراق بهادار تغییر رخ می‌دهد یا خیر، مانند تشخیص یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت اوراق بهادار استفاده می‌کنند.

در مواقع دیگر، تحلیلگران از میانگین متحرک برای تأیید سوء ظن خود مبنی بر اینکه ممکن است تغییری در حال رخ دادن باشد، استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود باشد، ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

انواع مووینگ اوریج

Moving average را می‌توان به روش‌های مختلفی محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه یا SMA پنج قیمت اخیر بسته شدن روزانه را با هم جمع می‌کند و این رقم را بر پنج تقسیم می‌نماید تا میانگین جدیدی روزانه به دست بیاید. هر میانگین به بعدی متصل می‌شود و خط جریان منفرد را ایجاد می‌نماید.

یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا EMA است. محاسبه آن پیچیده‌تر است، زیرا وزن بیشتری را برای قیمت‌های اخیر اعمال می‌کند. اگر یک SMA ۵۰ روزه و یک EMA ۵۰ روزه را روی یک نمودار ترسیم کنید، متوجه خواهید شد که EMA سریع‌تر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و علت آن وزن اضافی در داده‌های قیمت اخیر است.

نرم افزار رسم نمودار و پلتفرم‌های معاملاتی محاسبات را انجام می‌دهند و برای استفاده از مووینگ اوریج نیازی به محاسبه دستی نیست. MA ها نسبت به یکدیگر برتری ندارند و هر کدام در جایگاه خود کاربرد دارند.

یک EMA ممکن است برای مدتی در یک بازار سهام یا مالی به کار برود، و در زمان‌های دیگر یک SMA ممکن است بهتر عمل کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش مهمی در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع اندیکاتور) دارد. Moving average به سه دسته ساده، نمایی و وزن دار تقسیم می‌شود.

نحوه محاسبه انواع مووینگ اوریج

برای محاسبه میانگین متحرک ۵ روزه ساده، در واقع میانگین قیمت سهام در ۵ روز گذشته محاسبه می‌گردد. فرمول میانگین متحرک بسیار ساده است و در هر نقطه از زمان می‌توان آن را محاسبه کرد. در فرمول، می‌توان با محاسبه میانگین تعداد معینی از دوره‌های مربوط به آن زمان را به دست آورد. فرمول میانگین متحرک ساده، یک فرمول میانگین معمولی در دوره زمانی مشخصی است.

برای محاسبه میانگین متحرک وزنی، از فرمول میانگین وزنی استفاده می‌کنیم. یعنی قیمت در روز‌های گدشته ضرب در وزن آن می‌شود و این اعداد با هم جمع می‌شوند و میانگین گرفته می‌شود. داده‌های اخیر در این محاسبه، وزن بیشتری دارند. قیمت‌های دور‌ه‌های مختلف در وزن خود ضرب شده و با هم جمع می‌شوند.

وزن در نقاطی که مربوط به قیمت‌های گذشته هستند کمتر است و در نتیجه این قیمت‌ها تأثیر کمتری در مقدار نهایی میانگین وزن‌دار دارند. قیمت‌های اخیر در محاسبه میانگین وزن دار اثر بیشتری دارند. محاسبه مووینگ اوریج بستگی به این دارد که چه نوعی از این اندیکاتور را می‌خواهید محاسبه کنید.

در میانگین متحرک نمایی یک عامل ضرب داریم که وزن بیشتری را به قیمت‌های اخیر اختصاص می‌دهد. این عامل ضرب حاصل تفریق مقدار نقطه داده فعلی و میانگین متحرک نمایی در دوره قبل است. به یاد داشته باشید که نیازی به محاسبه دستی این مقادیر نیست و همه آن‌ها توسط برنامه‌ها محاسبه می‌شوند.

بهترین اعداد (اعداد طلایی مووینگ اوریج)

معروف‌ترین و کاربردی‌ترین اعداد به کار رفته در میانگین متحرک، اعداد ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و ۱۰ هستند. این اعداد را می‌توان به شکل ترکیبی یا تکی استفاده کرد. به این مجموعه اعداد، اعداد طلایی Moving average می‌گویند. علاوه بر اعداد ذکر شده، می‌توان از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کرد زیرا در MA کاربرد زیادی دارند.

روش ترسیم میانگین متحرک

از MA در بازار‌های روند دار استفاده می‌شود زیرا این اندیکاتور در بازار‌های رنج خطای زیادی را نشان می‌دهد. در شکل زیر، خط قرمز در واقع MA است که برای یک روند نزولی رسم شده‌است. در این روند نزولی، اندیکاتور بالای روند قرار گرفته‌است و دقیقا مثل یک خط روند متحرک عمل نموده ‌است.

روش ترسیم میانگین متحرک

وقتی ما یک خط روند داریم و میانگین متحرک زیر قیمت است، زمان‌هایی که قیمت شروع به فاصله گرفتن از مووینگ اوریج می‌کند، یعنی شاهد یک حرکت جنبشی هستیم. این یک نشانه خوب است و به ما نشان می‌دهد که روند خوبی در حال سپری شدن است. برعکس، هنگامی که نمودار قیمت و میانگین متحرک به هم نزدیک می‌شوند، نشان می‌دهد که باید حرکات بعدی خود را حساب شده انجام دهیم زیرا روند در حال تغییر است.

میانگین متحرک در کنار نمودار قیمت

بهترین تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

بعد از انتخاب مووینگ اوریج مورد نظرتان، باید تعیین کنید که در معاملات روزانه شرکت می ‌کنید یا معاملات معمولی و به دنبال آن نیز باید هدف و دلیل استفاده از مووینگ اوریج را مشخص نمایید. به دلیل اینکه بسیاری از معامله‌گران از مووینگ اوریج استفاده می‌‌کنند، بنابراین قابل مشاهده است که قیمت گذاری‌ها نیز براساس آنها صورت می پذیرد.

این موضوع یک نکته بسیار مهم را هنگام معامله با اندیکاتورها مطرح می‌کند و آن این است که برای رسیدن به بهترین نتایج باید متداول ترین مووینگ اوریج ها را در نظر داشته باشید.

بهترین دوره‌های مووینگ اوریج مناسب برای معاملات روزانه آن دسته هستند که علاوه بر سریع بودن، با تغییرات قیمت نیز واکنش‌ نشان ندهد. به همین دلیل معمولا برای معامله‌گران روزانه بهتر است در وهله اول از EMA استفاده کنند.

در بهترین دوره‌‌ها برای معاملات نوسانی هر یک از معامله‌گران سوئینگ رویکرد بسیار متفاوتی دارند. به همین دلیل در بازه های زمانی بالاتر که ۴ ساعت در روز است، معامله می‌کنند و با اینکار معاملات را برای مدت زمان طولانی‌تری نگه می‌دارند.

بنابراین، معامله‌گران نوسان ابتدا باید یک SMA را انتخاب کرده و از مووینگ اوریج‌های دوره بالاتر برای جلوگیری از نویز و سیگنال‌ های سریع استفاده کنند.

به گفته مارتی شوارتز مووینگ اوریج ۱۰ روزه (EMA) شاخصی عالی برای تعیین روند اصلی است. وجود این شاخص در معاملات ضروری است و معامله‌گران اگر در سمت صحیح میانگین متحرک باقی بمانند، بهترین احتمال موفقیت را به دست می‌آورند.

زمانی که معامله‌گران بالای ۱۰ روز معامله می‌کنند بازار در حالت مثبت است و باید به فکر خرید باشند. برعکس آن، معاملات زیر میانگین قرار دارند که بازار را در حالت منفی قرار می‌دهند و معامله‌گران در این زمان‌ها باید به فروش فکر کنند.

همچنین به عنوان معامله‌گران نوسانی می‌توانید از مووینگ اوریج ها به عنوان فیلترهای جهت‌دار استفاده کنید. صلیب طلایی و صلیب مرگ سیگنالی است که زمانی اتفاق می‌افتد که مووینگ اوریج دوره های ۲۰۰ و ۵۰ روزه به طور عمده در نمودارهای روزانه استفاده ‌شود. با این روش شما می‌توانید ببینید که مووینگ اوریج های متقاطع می‌توانند در تحلیل و انتخاب یک بازار مناسب به شما کمک کنند.

سومین چیزی که مووینگ اوریج‌ها می‌توانند در آن به شما کمک کنند، معاملات حمایتی و مقاومتی و همچنین توقف جایگاه سازی است. به دلیل پیشگویی خودشکوفایی اغلب مووینگ اوریج محبوب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی کار می‌کنند. در کنار آن‌ها روند کار در مقابل دامنه‌ها قرار می‌گیرد که نشان می‌دهند مووینگ اوریج در بازارهای متغیر کار نمی‌کند.

وقتی قیمت بین حمایت و مقاومت در نوسان است، معمولاً مووینگ اوریج جایی در وسط آن محدوده می شود و قیمت توجه چندانی به آن ندارد. این بدان معناست که در طول محدوده، میانگین‌های متحرک کاملا اعتبار خود را از دست می‌دهند، اما به محض اینکه قیمت شروع به رشد و نوسان کرد، مجددا با عنوان حمایت و مقاومت، دوباره عمل می کنند.

باندهای بولینگر راهی دیگر برای تنظیم و استفاده از مووینگ اوریج ها هستند که یک شاخص فنی بر اساس آنها به شمار می روند. مووینگ اوریج ۲۰ دوره و باندهای بیرونی نوسان قیمت در وسط باندهای بولینگر اندازه گیری می شوند. معمولا در طول بازه ‌ها، قیمت در اطراف مووینگ اوریج نوسان می‌ کند، اما باندهای بیرونی همچنان بسیار مهم هستند زیرا شرایط پیش بینی را با مشاهده قیمت باند های بیرونی را در طول یک محدوده نشان می‌دهد.

بنابراین، حتی اگر مووینگ اوریج‌ها اعتبار خود را در طول بازه‌ها از دست بدهید، باندهای بولینگر ابزاری فوق العاده هستند که همچنان به شما این امکان را می ‌دهند تا بتوانید قیمت را به طور موثر تجزیه و تحلیل کنید. باندهای بولینگر به شما کمک می‌کنند تا در معاملات باقی بمانید. در طول یک دوره قوی، قیمت معمولاً از مووینگ اوریج خود فاصله می‌گیرد اما همچنان نزدیک به باند بیرونی حرکت می‌کند.

زمانی که قیمت مووینگ اوریج را از دوره خارج کند این کار می‌تواند نشان دهنده تغییر جهت روند آن باشد. به علاوه هر زمان که در طول یک روند نقض باند بیرونی مشاهده شود اغلب پیش‌بینی‌کننده مورد نظر از نوع بازگشتی است با این حال، تا زمانی که مووینگ اوریج شکسته نشود، معنای بازگشتی ندارد.

افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نرم‌افزار متاتریدر

جهت افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نمودارهای متاتریدر خود می‌توانید از مسیر تعیین‌شده در زیر اقدام کنید:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.