ربات های الگوریتمی چیست؟


ربات های الگوریتمی چیست؟

بسیاری از افراد کم تجربه و حتی حرفه ای به دنبال ربات هایی هستند که به صورت خودکار به معامله می‌پردازند. این نوع ربات ها با استفاده از یک سری الگوریتم های خاص از پیش تعیین شده به معامله یا همان خرید و فروش می پردازند که به آن‌ها ربات های الگوریتمی یا ربات های معامله گر میگویند. این که چه زمانی و به چه صورت تشخیص بدهند که کدام سهم را خریده یا بفروشند، بر عهده الگوریتم ها است. در ادامه به صورت تخصصی تر برایتان شرح خواهیم داد.

ربات های الگوریتمی چیست؟

منظور از ربات های الگوریتمی، انجام معامله بر مبنای الگوریتمی و به صورت خودکار توسط رایانه است. معامله گر در این روش بر اساس استراتژی های خود برنامه ای را تعریف می‌کند و ربات به دنبال بهترین فرصت معاملاتی بر حسب آن الگو می ‌پردازد و تنها درچند ثانیه معامله را انجام می‌دهد؛ بنابراین برای استفاده از معاملات الگوریتمی داشتن استراتژی الزامی ربات های الگوریتمی چیست؟ بوده، در غیر این صورت نمی ‌توان برنامه ‌ای را برای ربات تعریف کرد. ضمن اینکه برای استفاده از ابزارهای معاملات الگوریتمی حتماً به یکی از زبان‌ های برنامه ‌نویسی تسلط داشته باشید و یا می‌توانید نرم ‌افزار آماده معاملات الگوریتمی را تهیه نماید. علاوه بر این ها، داشتن سخت ‌افزار مناسب برای اجرای برنامه و تست ضروری است.

نحوه عملکرد ربات های معاملاتی خودکار و اسکنرها

ربات‌های معامله‌ گر با اضافه کردن الگوریتم‌ ها به معامله ‌گری منجر به پیدایش مفهومی به نام الگو تریدینگ یا معاملات الگوریتمی شده اند؛ بنابراین یک ربات‌ معاملاتی می‌تواند در تمام مراحل معامله‌ گری وظایفی نظیر انتخاب بازار مالی، انتخاب نماد معاملاتی و فرصت های معاملاتی مناسب بر حسب استراتژی تعریف شده، مدیریت ریسک و سرمایه و … به شما کمک کند. تمام این وظایف توسط ربات معامله ‌گر به صورت خودکار و بدون دخالت انسان به صورت نیمه اتوماتیک توسط ربات‌های دستیار معاملاتی نیمه خودکار انجام می شود. ربات های دستیار معاملاتی نیمه خودکار یا اسکنرها همانند ابزار فیلتر نویسی هستند.

تاثیر ربات‎‌ های الگوریتمی در بازار

ربات‌های معامله گر برای معامله کنندگان بسیار سودمند بوده، علاوه بر این به بازارها کمک می ‌کنند تا روند کارآمدتری داشته باشند و نقدینگی مورد نیاز این بازارها به دست آید؛ بنابراین دلیل استفاده معامله‌ کنندگان از ربات‌ های معامله گر مشخص شد، اما مزیت این ربات ها برای کل عرصه ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است. درواقع این ابزارها فقط در دسترس موسسات مالی بزرگ و مهم هستند، اما اکنون تقریباً تمام افراد می ‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. این موضوع، ارزهای دیجیتال را می‌تواند یک قدم به سطح سایر بازارها نزدیک ‌تر ربات های الگوریتمی چیست؟ کند. استفاده از معاملات خودکار و پرتکرار باعث شده که این سیستم‌ ها، کل بازار را کارآمدتر کنند؛ اختلاف قیمت موجود در بین صرافی‌ ها به سرعت از بین می ‌رود و با وجود ربات‌ها، کشف قیمت سریع تر رخ می ‌دهد. در طی چند سال گذشته، میانگین اختلاف قیمت بین صرافی‌ ها به طور شگفت آوری کاهش یافته و بسیاری از افراد، دلیل این موضوع را استفاده از ربات‌ها می ‌دانند.

مزایای ربات های الگوریتمی نسبت به معامله گری سنتی

امروزه در فرآیند سفارش گیری دیگر انسان دخالتی نداشته و سیستم معاملات الگوریتم تمامی این فعالیت ها را بر عهده می‌گیرد. بر این اساس بین قیمت، حجم و زمان شروطی گذاشته می شود که نرم افزار هوشمند می تواند کار انسان را انجام دهد که در ادامه به چند مورد دیگر از مزایای این ربات ها نسبت به سنتی اشاره خواهیم کرد.

  • ربات های الگوریتمی دور از احساسات انسانی نظیر ترس، طمع و… هستند و تنها بر پایه الگوریتم عمل می کنند و خسته نمی شود.
  • این ربات ها می‌توانند از هوش مصنوعی بهره ببرند و بر اساس شاخص های تکنیکال بهترین نتیجه را دریافت کنند.
  • ربات های الگوریتمی می‌توانند داده ها را در کسری از ثانیه تحلیل کنند و از تحلیل ها بهره ببرند.
  • اکسپرت ها می توانند تجربیات شما را به صورت نرم افزاری در معامله در نظر بگیرن و از آن هم استفاده کنند.

زمانی که بازار ها هیجانی عمل می کنند شاید این ربات ها چندان مفید نباشند، زیرا ربات‌ها صرفاً بر اساس تحلیل ها تصمیم می‌گیرند. همچنین آن‌ها ممکن است ارتباطشان با سرور قطع شود و عملاً از کار بیافتند که این ها از معایب محسوب می شوند.

ابزارهای معامله الگوریتمی — ربات آماده یا کدنویسی؟

آیا با ابزارهای معامله الگوریتمی آشنا هستید؟ نرم افزار معاملات الگوریتمی چیست؟ برای معاملات الگوریتمی ربات آماده یا کدنویسی را ترجیح می‌دهید؟ این صفحه، مقاله سوم از آموزش معاملات الگوریتمی است. پیشنهاد می‌کنم در صورت ندیدن، دو قسمت قبلی این آموزش مفید را مشاهده کنید.

در صورتی که تمایل دارید بجای مطالعه مقاله فیلم آن را تماشا کنید، روی این لینک (+) و یا پخش کننده پایین کلیک کنید.

در صورتی که مطالعه متن را به تماشای فیلم ترجیح می‌دهید با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

ابزارهای معامله الگوریتمی

ابزارهای معامله الگوریتمی را به 4 دسته تقسیم می‌کنیم:

  • ابزارهای آماده
  • پلتفرم‌های ساخت ابزار
  • پلتفرم‌‌های کدنویسی ابزار
  • وب‌سرویس‌های توسعه ابزار

ابزارهای آماده

ابزارهای-معامله-الگوریتمی-هم-رویش

تنها کافی است شما در گوگل ابزارهای معامله گر و یا خرید ابزارهای معامله را جستجو کنید. وبسایت‌هایی به شما نمایش داده می‌شود که به کمک آنها می‌توانید این ابزارها را خریداری کنید. برای توضیحات بیشتر پیشنهاد می‌کنم فیلم رایگان در این صفحه را مشاهده کنید.

پلتفرم‌های ساخت ابزار

نام‌هایی مثل SFB و یا آسان بورس در این دسته قرار می‌گیرند. این پلتفرم و یا نرم افزارها ممکن است دسکتاپی و یا تحت وب باشند.

هم رویش منتشر کرده است:

پلتفرم‌های کدنویسی ابزار

ابزارهای-معامله-الگوریتمی-هم-رویش

نرم افزار متاتریدر یکی از معروف ترین نرم افزارها به ویژه برای بازار فارکس است. متاتریدر یک نرم افزار جامع است. در متاتریدر هم معامله دستی و هم معامله خودکار انجام می‌شود. به تازگی متاتریدر 4 به متاتریدر 5 ارتقا پیدا کرده است. اما در حال حاضر نسخه چهارم متاتریدر نیز قابل استفاده است.

وب سرویس های توسعه ابزار

نرم افزار-معاملات-الگوریتمی-هم-رویش

کارگزاری مثل BINANCE یک سری APIهایی را به کاربر می‌دهد. به عنوان مثال اگر یک نماد را ارسال کنیم، BINANCE قیمت بروز را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

انبوهی از این APIها وجود دارد که ما می‌توانیم با زبان‌های مختلف مثل پایتون، جاوا اسکریپت و یا هر نوع زبان دیگری این APIها را صدا کنیم و براساس آنچه به ما می‌دهد برنامه‌ای را بنویسیم که اجرا شود. برنامه‌ای که در اینجا نوشته می‌شود یک برنامه مستقل است.

هم رویش منتشر کرده است:

جمع بندی

ابزارهایی وجود دارند که به کمک آنها می‌توانیم وارد دنیای الگوریتمی شویم و الگوریتمی معامله کنیم. در این مقاله 4 ابزار معرفی کردیم. متن این مقاله قابل مطالعه و فیلم آن قابل مشاهده است.

کلیدواژگان

ابزارهای معامله الگوریتمی | ابزارهای معاملات الگوریتمی | ابزار معامله الگوریتمی | ربات آماده یا کدنویسی | کدنویسی یا ربات آماده | ربات یا کد نویسی | کدنویسی یا ربات | معامله الگوریتمی با پایتون | آموزش معاملات الگوریتمی با پایتون | دوره معاملات الگوریتمی با پایتون | معاملات الگوریتمی بورس با پایتون | نرم افزار معاملات الگوریتمی | نرم افزار انجام معاملات الگوریتمی | نرم افزار معاملات الگوریتم

استراتژی های معاملات الگوریتمی چیست؟ (ترید با ربات ها)

معاملات الگوریتمی و ترید با ربات

به نظر می رسد تجارت و معاملات الگوریتمی عامل انسانی را حذف می کند و در عوض از استراتژی های مبتنی بر آمار از پیش تعیین شده پیروی می کند که می توانند 24/7 ساعت و توسط کامپیوترها با کمترین نظارت اجرا شوند.

رایانه ها و ربات ها می توانند مزایای متعددی نسبت به معامله گران انسانی ارائه دهند. برای اولین بار ، آنها می توانند کل روز ، هر روز بدون وقفه فعال بمانند. آنها همچنین می توانند داده ها را به طور دقیق تجزیه و تحلیل کنند و به تغییرات میلی ثانیه ای نیز پاسخ دهند. علاوه بر این ، ربات ها هرگز احساسات را در تصمیم گیری های خود فاکتور نمی گیرند. به همین دلیل ، مدت هاست که بسیاری از سرمایه گذاران فهمیده اند که ربات ها می توانند معامله های عالی داشته باشند و از استراتژی های صحیح استفاده کنند.

حوزه تجارت با معاملات الگوریتمی به این ترتیب تکامل یافته است. در حالی که این کار با معاملات رایانه در بازارهای سنتی آغاز شد ، افزایش دارایی های دیجیتال و مبادلات 24/7 این روش را به سطح جدیدی رسانده است. تقریباً به نظر می رسد که معاملات اتوماتیک و ارزهای رمزپایه برای یکدیگر ساخته شده است. درست است که کاربران هنوز هم باید استراتژی های خاص خود را انجام دهند ، اما اگر به درستی اعمال شود ، این تکنیک ها می توانند به معامله گران کمک کنند تا معاملات خود را به ربات های هوشمند بسپارند.

استراتژی های اصلی کدامند؟

فلسفه اصلی بیشتر معاملات الگوریتمی حول محور استفاده از نرم افزار برای شناسایی فرصت های سودآور و پذیرش سریعتر از آن است که یک انسان بتواند از آن استفاده کند. متداول ترین روش ها معاملات حرکت ، معکوس کردن متوسط ​​، آربیتراژ و انواع استراتژی های یادگیری رباتی است.

بیشتر استراتژی های معاملات الگوریتمی حول شناسایی فرصت ها در بازار بر اساس آمار است. معاملات اسپات به دنبال پیروی از روندهای فعلی است و هم چنین میانگین برگشت به دنبال واگرایی آماری در بازار است. آربیتراژ برای تفاوت در قیمت های اسپات در صرافی های مختلف جستجو می کند. و استراتژی های یادگیری هوشمند سعی می کنند فلسفه های پیچیده تری را به صورت خودکار در بیاورند یا چندین مورد را به طور هم زمان ادغام کنند. هیچ یک از این موارد تضمین ساده ای برای سود نیست و معامله گران باید بفهمند که الگوریتم صحیح یا “ربات” را کی و کجا پیاده سازی کنند.

به طور کلی ، ربات ها در برابر داده های تاریخی بازار آزمایش می شوند ، که به آنها آزمایش مجدد می گویند. این به کاربران اجازه می دهد تا استراتژی خود را در بازار واقعی که قصد دارند آن را آزاد کنند ، اما با حرکات ثابت شده از گذشته امتحان کنند. برخی از خطرات در انجام این کار می تواند شامل “نصب بیش از حد” باشد – این زمانی است که یک ربات در اطراف داده های تاریخی ابداع می شود که واقعاً شرایط فعلی را منعکس نمی کند و منجر به استراتژی ای می شود که در واقع تولید نمی شود.

انواع استخرهای استخراج

نرون کش چیست

یک مثال بسیار ساده اگر شما یک ربات را در برابر داده های یک قیمت ماشین و تست کنید اما شروع به کار آن در بازار ارزهای دیجیتال باشد. بدیهی است که بازدهی را که انتظار داشتید با معاملات الگوریتمی مشاهده نخواهید کرد.

معاملات تکانه ای چیست؟

معاملات شتاب بر اساس این منطق استوار است که اگر روند غالب در بازار در حال حاضر قابل مشاهده است ، آن روند به طور معقولانه حداقل تا زمانی که سیگنال های پایان خود شروع شود ادامه خواهد داشت.

ایده در مورد معاملات الگوریتمی لرزشی این است که اگر دارایی خاصی مثلاً برای چندین ماه در یک جهت حرکت کرده باشد ، با اطمینان می توانیم این روند را ادامه دهیم ، حداقل تا زمانی که داده ها خلاف آن را نشان دهند. بنابراین ، برنامه خرید در هر افت قیمت و قفل کردن سود در هر پامپ یا برعکس در صورت کوتاه شدن است. البته ، معامله گران باید از این موضوع آگاه باشند که بازار نشانه هایی از روند معکوس را نشان می دهد ، در غیر این صورت همین استراتژی می تواند بسیار سریع شروع به ضرر کردن شما کند.

همچنین باید توجه داشت که معامله گران نباید استراتژی هایی را تنظیم كنند كه سعی در خرید و فروش در پایین ترین سطح یا افت های واقعی باشد یا به اصطلاح “گرفتن چاقو” نامیده می شود ، بلكه باید سود خود را قفل كنند و در سطوح قابل اطمینان خرید كنند. معاملات الگوریتمی برای این ایده آل است ، زیرا کاربران می توانند به سادگی درصدی را که با آن احساس راحتی میکنند تعیین کنند. اگر یک بازار به یک طرف حرکت کند یا آنقدر بی ثبات باشد که روند مشخصی ایجاد نشود ، این روش به خودی خود می تواند بی تأثیر باشد.

یک شاخص عالی برای تماشای روندها ، میانگین متحرک است. دقیقاً همانطور که به نظر می رسد ، میانگین ربات های الگوریتمی چیست؟ متحرک خطی است بر روی نمودار قیمت که میانگین قیمت یک دارایی را بیش از x مقدار روز (یا ساعت ، هفته ، ماه و …) نشان می دهد. اغلب ، مقادیری مانند 50 ، 100 یا 200 استفاده می شود ، اما استراتژی های مختلف برای پیش بینی معاملات خود ، دوره های زمانی مختلف را بررسی می کنند.

به طور کلی ، یک روند هنگامی که کاملاً بالاتر یا کمتر از یک میانگین متحرک باقی بماند ، قوی تلقی می شود – و هنگام نزدیک شدن یا عبور از خط MA ، ضعیف است. بعلاوه ، به کارشناسی ارشد مبتنی بر دوره های طولانی تر وزن بسیار بیشتری نسبت به دوره ای که فقط مثلاً 100 ساعت گذشته یا یک بازه زمانی مشابه را تماشا می کند ، داده می شود.

برگشت متوسط در معاملات الگوریتمی ​​چیست؟

بازگشت متوسط ​​به این واقعیت اشاره دارد که از نظر آماری ، قیمت یک دارایی باید به سمت ​​قیمت متوسط ​​برگردد. انحراف شدید از این قیمت به معنی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد و احتمال تغییر قیمت است.

حتی برای ارزی مانند بیت کوین ( BTC ) ، که واقعاً فقط در بازار بزرگ بوده است ، می تواند اوج یا پایین آمدن قابل توجهی داشته باشد که از مسیری که قیمت در طول تاریخ دنبال می کرده است دور شود. در بیشتر مواقع ، دیری نمی گذرد که بازارها به سمت این میانگین قیمت برگردند. با مشاهده میانگین های بلند مدت ، معاملات الگوریتمی می توانند با اطمینان معامله کنند که انحرافات گسترده از این قیمت ها طولانی نیست و سفارشات معاملاتی را بر این اساس تنظیم می کنند.

به عنوان مثال ، یک شکل خاص از این حالت برگشت انحراف استاندارد نامیده می شود ، و توسط شاخصی به نام باندهای بولینگر اندازه گیری می شود. اساساً ، این باندها به عنوان محدودیت های بالا و پایین بر روی انحراف از میانگین متحرک مرکزی عمل می کنند. وقتی اقدام قیمت به سمت یکی از این افراط ها پیش می رود ، احتمال اینکه یک چرخش به سمت مرکز به زودی انجام شود ، زیاد است.

البته ، یکی از بزرگترین خطرات در اینجا این است که معاملات الگوریتمی نمی تواند تغییرات اساسی را حساب کند. اگر بازاری به دلیل نقص دارایی اساسی در حال خراب شدن باشد ، ممکن است قیمت هرگز بهبود نیابد – یا حداقل به سرعت انجام نشود. این باز هم جایی است که معامله گران باید شرایط خاصی را که الگوریتم هایشان نمی توانند ببینند کنترل و حساب کنند.

شکل دیگری از بازگشت متوسط ​​می تواند در چندین دارایی رخ دهد و استفاده از این روش معامله جفت نامیده می شود. دو دارایی به طور سنتی با هم ارتباط دارند. یعنی وقتی یکی بالا یا پایین می رود ، از نظر آماری دیگری نیز همین کار را می کند. می توان با معاملات الگوریتمی ایجاد کرد تا یکی از این دارایی ها ربات های الگوریتمی چیست؟ را تحت نظر داشته باشد تا حرکتی انجام شود ، سپس معامله ای را بر اساس احتمال اینکه کالای دیگر به زودی دنبال خواهد کرد ، انجام دهد. چارچوب های زمانی برای این اختلافات گاهی اوقات می تواند کوتاه باشد و ماهیت خودکار این استراتژی را بسیار ارزشمندتر کند.

آربیتراژ چیست؟

داوری استراتژی ای است که از اختلاف قیمت موجود در دارایی های مختلف در بازارهای مختلف بهره می برد.

گاهی اوقات همان محصول ، مانند یک کالا یا ارز ، می تواند به طور موقت در صرافی های مختلف قیمت های متفاوتی داشته باشد. این می تواند فرصتی عالی برای سودآوری برای آن دسته از افراد سریع باشد که بتوانند قبل از تعادل بین این بازارها معامله کنند. برای این منظور ، معاملات الگوریتمی می تواند برای تماشای دارایی های مختلف در بازارهای مختلف و باز کردن معاملات به محض یافتن اختلاف ایجاد شود.

این تکنیک بیش از حد پیچیده نیست ، اما معامله گرانی که می توانند سریعتر پاسخ دهند ، نسبت به آنهایی که سرعت کمتری دارند ، تفاوت دارند. این یک استراتژی است که معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا قطعاً از یک مزیت قابل توجه برخوردار است ، زیرا دقیقاً سوداگران با استفاده از این شرایط بازار باعث از بین رفتن شکاف قیمت ها می شوند.

استراتژی های یادگیری ربات های الگوریتمی چیست؟ ماشینی یا رباتی چیست؟

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی میخواهد تجارت و معاملات الگوریتمی را به سطوح جدیدی برساند. نه تنها می توان استراتژیهای پیشرفته تری را در زمان واقعی به کار گرفت و از آنها اقتباس کرد بلکه تکنیک های جدیدی مانند پردازش زبان طبیعی مقاله های خبری می تواند راه های بیشتری را برای دستیابی به بینش ویژه در مورد جنبش های بازار فراهم کند.

الگوریتم ها از قبل می توانند تصمیمات پیچیده ای بگیرند و آنها را طبق استراتژی ها و داده های از پیش تعیین شده اتخاذ کنند ، اما با یادگیری ماشین یا ربات، این استراتژی ها می توانند خود را بر اساس آنچه واقعاً کار می کند به روز کنند. به جای منطق “اگر / یا پس از” ، یک الگوریتم ML می تواند چندین استراتژی را ارزیابی کند و معاملات الگوریتمی بعدی را براساس بالاترین بازده اصلاح کند. در حالی که آنها هنوز کار خود را برای راه اندازی انجام می دهند ، این بدان معناست که معامله گران می توانند به ربات خود ایمان داشته باشند حتی وقتی شرایط بازار فراتر از پارامترهای اولیه تکامل می یابد.

یک نوع محبوب استراتژی ML ، استراتژی ساده نیز نام دارد. در این تکنیک ، الگوریتم های یادگیری براساس آمار و احتمالات قبلی معاملات انجام می دهند.

به عنوان مثال ، داده های بازار تاریخی نشان می دهد که بیت کوین پس از سه روز متوالی قرمز ، 70٪ افزایش می یابد. یک الگوریتم ساده می بیند که سه روز گذشته همه رو به کاهش بوده و به صورت خودکار بر اساس احتمال افزایش امروز سفارش می دهد. این سیستم ها بسیار قابل تنظیم هستند و تنظیم پارامترهای مربوط به مواردی مانند نسبت ریسک و پاداش به عهده هر معامله گر خواهد بود ، اما اگر از تعادل راضی باشید ، می توانید با حداقل تداخل آن را اجرا کنید.

یکی دیگر از مزایای ML این است که ربات ها در معاملات الگوریتمی قادر به خواندن و تفسیر گزارش های خبری هستند. با اسکن کردن کلمات کلیدی و خط کشی استراتژی های مناسب ، این نوع ربات ها می توانند در عرض چند ثانیه با انتشار اخبار مثبت یا منفی معامله کنند. بدیهی است که این موارد دقیقاً به اندازه منطقی که در آنها وجود دارد دقیق خواهند بود – و بنابراین اجرای آنها مشکل است – اما در صورت راه اندازی صحیح ، نسبت به سایر معامله گران برتری دارند.

توجه داشته باشید که این لبه برش شاخه جدیدی در معاملات الگوریتمی خودکار است. بنابراین ، ربات هایی که برای کار با این روش طراحی شده اند ممکن است دشوارتر باشند ، دسترسی به آنها هزینه بیشتری دارد یا به راحتی از برخی تکنیک های آزمایش شده با زمان کمتر قابل پیش بینی هستند.

تعقیب سفارش با معاملات الگوریتمی چیست؟

تعقیب سفارش ، نوعی تماشای سفارشات معین ، بسیار زیاد و سپس تلاش برای حرکت سریع بر اساس این فرض است که این امر منجر به حرکت بیشتر قیمت خواهد شد… معاملات الگوریتمی:

معمولاً ، پیش بینی سفارش بزرگ از بازیکن اصلی ، به نوعی به اطلاعات داخلی احتیاج دارد و تجارت با این دانش معمولاً غیرقانونی است. با این حال ، برخی از معامله گران با فرکانس بالا راه های قانونی برای تراشیدن داده ها از مجامع تجاری بدون نسخه “Dark Pools” پیدا کرده اند. این نوع تالارهای معاملات الگوریتمی مجبور نیستند اطلاعات سفارشات خود را مانند یک صرافی در زمان واقعی ارسال کنند و بنابراین حرکت آنها تأثیر تاخیری در بازار دارد. با جمع آوری و پیاده سازی این داده ها سریعتر از معامله گران متوسط ​​، کاربران این روش می توانند برتری جدی نسبت به افرادی که این کار را ندارند ، داشته باشند.

به عنوان مثال ، می بینید که یک دستور فروش گسترده در یک استخر اجرا می شود. این به شما می گوید به زودی وقتی این داده ها در بقیه بازار ارسال شود ، فروشندگان کوچکتر احتمالاً با سفارشات خودشان پاسخ خواهند داد. از آنجا که پیش بینی این امر وجود دارد ، می توانید از موج جلوتر بروید و در زمره اولین کسانی باشید که به فروش می رسانند ، این بدان معناست که با سرد شدن افت قیمت می توانید به راحتی دوباره خرید کنید.

باز هم ، تا زمانی که داده ها از طریق کانال های صحیح جمع آوری می شوند ، این روش غیرقانونی نیست و بسیاری از معامله گران در با استفاده از معاملات الگوریتمی این روش را برای انتخاب خود انتخاب کرده اند.

از کجا می توانم تجارت و معاملات الگوریتمی را با ارز رمزپایه شروع کنم؟

وب سایت های بسیاری وجود دارند که الگوریتم های تجاری متنوعی را ارائه می دهند ، سپس می توانید به تبادل دارایی دیجیتال مورد نظر خود متصل شوید.

خدمات کاملاً محدودی وجود دارد که می تواند شما را به سرعت با معاملات الگوریتمی تنظیم کند. سایتهایی مانند TradeSanta ، Bitsgap و Cryptohopper همه انواع مختلفی از حساب را ارائه می دهند که بسته به اینکه چه ابزارهایی در دسترس هستند ، می توانند از رایگان تا گران قیمت باشند. برای مبتدیان ، یک حساب رایگان به طور کلی گزینه های زیادی برای شروع به شما ارائه می دهد ، اما اگر به دنبال حرفه ای شدن باشید حساب های پولی می تواند بسیار مفید باشد.

این سایت ها به طور کلی آموزش و سایر مطالب را ارائه می دهند تا بتوانید در زمینه یافتن ربات ها و استراتژی های مناسب برای شما آموزش ببینید. اگرچه هر سرویس با هر صرافی سازگار نیست ، اما خواهید دید که اکثر این محصولات تقریباً از همه بزرگترین و محبوب ترین صرافی ها پشتیبانی می کنند. حتی برخی از آنها تبلیغات ویژه ای برای استفاده از ربات های خود در ارتباط با یک سیستم عامل خاص دارند ، بنابراین کاربران باید گزینه های زیادی برای انتخاب داشته باشند.

مسلماً تکنیک ها و خدمات بیشتری وجود دارد که می توانید آنها را کشف کنید ، اما این راهنما باید اصول اولیه لازم برای رفتن به آنجا و شروع کردن را با تجارت و معاملات الگوریتمی به شما ارائه دهد. آهسته پیش بروید و هر آنچه را که می توانید بیاموزید و طولی نمی کشد که تصمیم می گیرید که آیا یک استراتژی خودکار برای شما مناسب است؟

الگوریتم معاملاتی - معاملات الگوریتمی در فارکس

معاملات الگوریتمی در فارکس

همزمان با توسعه سریع فناوری های کامپیوتری در انتهای قرن بیستم، روند معامله در بازارهای مالی تغییر کرد و کاملاً الکترونیکی شد. همچنین یک بخش جدا از معامله تحت عنوان معامله الگوریتمی ایجاد شد. در ادامه به این می پردازیم که معاملات الگوریتمی یعنی چه؟

معاملات الگوریتمی چیست

معامله الگوریتمی چیست؟ معامله الگورتیمی یک سیستم خودکار برای قرار دادن و مدیریت دستورهای معاملاتی در ابزارهای مالی مختلف از طریق برنامه های کامیپوتری بر مبنای الگوریتم های ریاضی است. معاملات در خرید و فروش الگوریتمی بدون حضور انسان انجام می شوند. یک معامله گر الگوریتمی یا یک معامله گر کوانت یا عددی (که به عنوان quant trader شناخته می شود) در زبان برنامه نویسی فقط الگوریتم رفتاری ربات معاملات الگوریتمی (MTS یا سیستم های معاملاتی مکانیکی) را در وضعیت های متفاوت تعریف می کند. آنها بر اساس تحلیل قیمت های قبلی ابزارهای معاملاتی، احتمال افت قیمت آینده در یک محدوده مشخص را پیش بینی می کنند. ربات وارد یک تراکنش می شود یا اینکه اگر تغییرات خاصی در قیمت نمودار دارائی معاملاتی ایجاد شود از آن خارج می شود. یک روش مجبوب در الگوریتم تریدینگ، معاملات فرکانس بالا (HFT) است، یعنی انجام معاملات الکترویکی با سرعت بسیار بالا. ربات های فرکانس بالا با هدف کسب سود بالا، موقعیت های معاملاتی کوتاه مدت با حجم های بالا را باز و بسته می کنند.

استراتژی معاملات الگوریتمی

استراتژی های معاملاتی بسیاری برای معاملات الگوریتمی در فارکس وجود دارد که توسط برنامه نویس ها در ربات معامله گر فارکس نصب می شود. در ادامه استراتژی های مهم معامله الگوریتمی را بیان می کنیم:

استراتژی VWAP

استراتژی میانگین قیمت وزنی حجم (Volume Weighted Average Price) یعنی میانگین قیمت پرداخت شده برای یک دارایی که از نظر حجمی وزن دارد! استراتژی VWAP حجم درخواست ها را بطور یکنواخت در یک دوره زمانی مشخص به قیمت عرضه یا تقاضای بهتر توزیع می کند، اما از میانگین وزنی قیمت حجمی در یک دوره زمانی مشخص بالاتر نمی رود.

استراتژی TWAP

استراتژی میانگین قیمت وزنی زمان (Time Weighted Average Price) یعنی قیمت میانگین وزن شده با زمان (میانگین قیمت اوراق بهادرا در یک زمان مشخص). استراتژی TWAP درخواست ها را اجرا می کند و بطور مساوی آنها را به فواصل زمانی برابر تقسیم می کند. استراتژی میانگین قیمت وزنی زمان، تغییرات پیش بینی شده حجم های معاملاتی را که تاثیر منفی روی بازار دارند، در نظر نمی گیرد.

استراتژی معاملاتی مبتنی بر حجم

این استراتژی از درصد ثابتی از مشارکت در بازار که توسط کاربر انتخاب شده حمایت می کند. بوسیله واکنش مناسب به جهش های حجمی، معاملات کوچک و زیادی انجام می دهد.

استراتژی کوه یخ

استراتژی iceberg order درخواست خرید یا فروش را ثبت می کند ولی اندازه کل درخواست های بازار را نمایش نمی دهد. خریداران بالقوه تنها بخش کوچکی از درخواست ها را می بینند و فقط پس از اجرای آن درخواست، می توانند بخش بعدی را مشاهده کنند و این قضیه تا اجرای کامل آن ادامه دارد. در حقیقت استراتژی کوه یخ، معامله بزرگ را به قطعات کوچک سفارشات که شبیه یک کوه یخی واقعی است و مقدار بیشتری یخ در زیر آن پنهان است، می شکند.

استراتژی روند محور

اهداف اصلی استراتژی Trend following عبارتند از: تشخیص زودهنگام روند از طریق شاخص های تحلیل تکنیکال مختلف، انتشار سیگنال هایی برای معاملات در جهت یک روند و انتشار سیگنال هایی برای بستن معامله زمانی که نشانه های پایان یک روند ظاهر می شود.

استراتژی آربیتراژ

در استراتژی Arbitrage ربات معامله گر فارکس، همزمان با تثبیت واگرایی قیمت ها در ابزارهای یکسان یا معادل در بازارهای مختلف، در یک بازار ارزان می خرد و بلافاصله در بازار دیگر می فروشد، با این انتظار که قیمت ابزارهای معاملاتی مطابقت پیدا می کنند و معاملات با سود بسته می شوند. آربیتراژ یک استراتژی بدون ریسک در نظر گرفته می شود، زیرا ربات معامله گر، دارایی ها را برای مدت زمان کوتاهی می خرد به همین دلیل از نوسانات ناگهانی قیمت در طی زمان جلوگیری می کند. بر همین اساس هم، درآمد حاصل از معاملات آربیتراژ خیلی کم هستند و مجموع سود براساس فرکانس تراکنش ها محاسبه می شود.

استراتژی اسکالپ

استراتژی اسکالپ یا اسکالپینگ مخصوص معاملات روزانه برای سفته بازی کوتاه مدت است. ربات های فرکانس بالا رایج ترین ربات های اسکالپر فارکس هستند، زیرا در صورت کسب سود حتی خیلی کم در حد چند پیپ، طی چند ثانیه معاملات را باز می کنند و می بندند. اساساً از استراتژی scalping در بازار مشتقات استفاده می شود که در آنجا کارمزد گردش مالی به طور قابل توجهی کمتر است.

استراتژی معاملات جفتی

هدف استراتژی معاملات جفت (pair trading) یا آربیتراژ آماری (statistical arbitrage)، تعیین همبستگی بین ابزارهای مختلف بازار و کسب سود از عدم توازن بین آنها است. به عبارت دیگر، در فواصل زمانی کوچک یک دارایی می تواند در برابر دارایی دیگری بسیار کم ارزش یا بسیار باارزش شود. ربات معامله گر فارکس از ثابت کردن اختلاف میان نسبت ارزش کنونی آن در برابر میزان متوسط تغییرش از آن لحظه استفاده می کند.

معایب معاملات الگوریتمی

معامله الگوریتمی با وجود تمام مزیت هایی که دارد مثل سرعت معامله، عدم وجود احساسات، تامین نقدینگی بالا در بازار، کاهش نوسانات در بازار و … معایبی هم دارد:

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی در بورس با ربات معامله گر

معاملات الگوریتمی چیست؟

بعد از گذشت سالها از تاسیس بورس و استفاده از تحلیل های متنوع برای ایجاد و تشکیل پرتفوی، امروزه با استفاده از منابع دقیق تر و برنامه های کامپیوتری رصد بازار انجام می شود و تحلیل ها صورت می پذیرد. معاملات الگوریتمی به بخشی اشاره دارد که در آن کاملا سیستمی و یا بخشی از تحلیل با استفاده از نرم افزار انجام می شود. یعنی نرم افزار بر اساس اطلاعات دریافتی به جستجوی فرصت های معاملاتی رفته و انتخاب را تسهیل می بخشد. این نوع از تحلیل و رصد بازار می تواند در هر حوزه مالی صورت پذیرد. برای انجام معاملات الگوریتمی باید روش های مختلف تحلیل را دانست و از نرم افزارهایی مانند MQL5 اطلاعات خوبی داشت. گام اول برای انجام چنین معامله ای دانش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و در مرحله دوم داشتن دانش در خصوص پایگاه داده و برنامه نویسی است. هر چند که بسیاری از نرم افزارهای ارائه شده توسط کارگزاری ها دارای بخشهای متنوعی برای ایجاد ربات هستند تا به واسطه آن بتوان به صورت سیستماتیک به معاملات پرداخت اما گاهی اوقات علاقه مند هستیم تا با تفکر خود که مطابق با بخشهای تعریف شده در نرم افزار کارگزاری نیست، تحلیل صورت پذیرد. در نتیجه اعمال تغییرات نیازمند کدنویسی خواهد بود.

معاملات الگوریتمی

آشنایی با نرم افزار MQL5

این نرم افزار یک زبان برنامه نویسی است که امکان ساخت استراتژی و کار با سیگنال و انواع سفارشات خرید و فروش را برای کاربر فراهم می سازد. این برنامه آنلاین در تحلیل اندیکاتوری بسیار قدرتمند بوده و برنامه های تجاری زیادی را دل خود جای داده تا بتواند در زمان کوتاهی به خواست مشتریان پاسخ منطقی دهد. با استفاده از آن می توان ربات معاملاتی مورد نظر را ایجاد کرد و اکسپرت مورد نیاز را تامین نمود. این نرم افزار مورد حمایت و پشتیبانی انجمن MQL5 بوده که این انجمن در راستای پشتیبانی از کاربران متاتریدر فعالیت دارد. در این نرم افزار بانک اطلاعاتی بسیار پیشرفته ای برای ایجاد معامله نویسی و بهره مندی از دستورالعمل های معاملاتی دارد. حتی با استفاده از امکانات متنوعی که برای این نرم افزار ایجاد شده است می توان با دسترسی به هزاران رایانه، بهینه سازی سریع توسط رباتهای معاملاتی را ایجاد کرد. با داشتن دانش برنامه نویسی می توان خطای معاملات را کاهش داد. زیرا با بررسی هایی که کاربر در خصوص معاملات خود انجام می دهد متوجه انتخاب های نادرست شده و می تواند با کدنویسی های جدید این اشتباهات را در معاملات آتی خود جبران نماید. تمام این موارد از مزایا و اهمیت یک برنامه کامپیوتری برای انجام معاملات بوده است. بسیار جالب تر آن که بسیاری از معاملات جهانی بورس با استفاده از همین زبان های برنامه نویسی و تولید ربات معامله گر در حال انجام است و دلیل آن است که زمان انجام معاملات به شدت کم شده و باید با سرعت زیادی معاملات را پیش برد. در نتیجه روش های سنتی معاملات در بازارهای جهانی پاسخگو نیست.

مزیت استفاده از معاملات الگوریتمی

اگر می خواهید سریعتر معامله کنید و در کسری از ثانیه از رقبا پیشی بگیرید و در انجام استراتژی قوی تر عمل نمایید باید از معاملات الگوریتمی بهره ببرید. از سوی دیگر رصد بازار و همزمانی بهره مندی از اطلاعات چند بازار از جمله توانایی های استفاده از این روش است که در روش های سنتی نمی توان به آن دست یافت. حتی با استفاده از این نوع معامله می توان به سرعت بهینه سازی استراتژی انجام داد. این مطلب به معنای انتخاب مطلوب است که بسیاری از سرمایه گذاران و کاربران توانایی انجام آن را ندارند. و در نهایت می توان گفت با استفاده از این روش ها مدیریت ریسک بهتر صورت می پذیرد. باید توجه داشت که یادگیری و دانش اندوزی به کاربر ارتباط دارد و با استفاده از آن می توان به نرم افزار آموخت که چگونه مسیر را بپیماید. پس این نرم افزارها جهت تحلیل سریعتر و ارائه الگوی دقیق تر به ما کمک خواهند کرد. ورود اطلاعات با کاربر و ارائه خروجی نیز از سوی نرم افزار محقق خواهد شد. البته برای استفاده از این روشهای معاملاتی باید از سخت افزار قوی نیز بهره مند باشید. هر اندازه به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری قوی تر باشید، میتوانید نتایج بهتری را به دست آورید.

معاملات الگوریتمی در بورس با ربات معامله گر

آموزش در معاملات الگوریتمی

مهمترین مواردی که در تحلیل نیاز است تا به آنها تسلط داشته باشیم، مواردی نظیر خط روند و انواع نمودارهای مرتبط با آن است. امواج الیوت، الگوهای هارمونیک، جداول آماری و اطلاعات تغییرات قیمت و اطلاعات مربوط به بازار است. خط روند یکی از مهمترین و ساده ترین مواردی است که کاربران با آن سر و کار دارند و بر اساس اطلاعات آن به معامله می پردازند. در معاملات الگوریتمی نیز انواع استراتژی های معاملاتی که در روش های عادی و سنتی مورد توجه بوده است، در نظر گرفته می شود با این تفاوت که تصمیم ساز این بخش نرم افزارها هستند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.