معامله بر اساس واگرایی‌ها

اندیکاتور RSI برای تشخیص واگرایی در بازار عالی است

واگرایی ها(اولین دوره)

يكی از بهترين و پركاربردترين شيوه ها در حوزه تحليل تكنيكال در راستای تشخيص نقاط برگشت بازار استفاده از شگرد «واگرايی ها» می باشد. وقوع واگرايی ها كه استفاده از آنها در ساليان اخير در ميان تحليلگران ايرانی نيز رواج گسترده ای يافته است، عملاً نشانگر «ضعف معامله گران گام آخر» بازار – به تعبير استاد آزادی – بوده و در اغلب موارد مقدمه ای برای برگشت كلی يا جزئی روند غالب حركتی بازار به شمار می رود. نكته ای كه در اين ميان از اهميت بالايی برخوردار است اينكه وقوع واگرايی ها در هر قيمت و هر زمانی و با هر عیاری را به هيچ وجه نبايستی به عنوان مقدمه ای قطعی بر برگشت روند غالب بازار تلقی نمود و لذا بايسته است كه تحليلگر و معامله گری كه از اين شگرد استفاده می كند، با جزئيات كليدی كه استفاده از واگرايی ها را می تواند به يك شيوه سودآور معامله گری در بازارهای مالی تبديل كند آشنا گرديده و به آنها تسلط يابد.

در دوره حاضر كوشيده میی شود تا در راستای پوشش این نیاز و ضمن تشريح و تببين منطق و چرايی شكل گيری واگرايی ها با استفاده از فرمول انديكاتورها و اسيلاتورهای تكنيكال، به توضيح انواع و اقسام واگرايی های قيمتی و زمانی پرداخته شده و نهايتاً شيوه ها و شگردهای عملی استفاده از واگرايی ها در تركيب با ديگر ابزارهای تحليل تكنيكال در اختيار مخاطب قرار داده شود. همچنین در راستای ایجاد بستر لازم برای بهره برداری عملی مخاطبین از آموزه های ارائه شده، یک اندیکاتور جهت تشخیص انواع واگرایی ها در کلیه نمادها و تایم فریم ها به همراه یک اکسپرت معامله گر که دارای توان معامله بر اساس واگرایی‌ها تشخیص واگرایی ها و پوزیشن گیری بر مبنای آنها می باشد به شرکت کنندگان در دوره ارائه می شود.

• سرمايه گذاران و معامله گران حقيقيی و حقوقی
• تحليلگران تكنيكال

• درك منطق شكل گيری واگرايی ها
• آشنايی با انواع واگرايی های قيمتی و زمانی و كسب توان عيارسنجی آنها
• كسب توان تركيب واگرايی ها با ديگر ابزارهای تحليل تكنيكال
• تسلط روی شيوه ها و شگردهای عملی استفاده از واگرايی ها در حوزه معامله گری در بازارهای مالی

• تسلط نسبی روی تحليل تكنيكال

سرفصل های دوره واگرايی ها

بخش 1 – منطق و كاركرد واگرايی ها

• قیمت و اندیکاتور
• تعریف واگرایی
• منطق شكل گيری واگرايی ها
• نتايج وقوع واگرايی ها
• جايگاه واگرايی ها در مکاتب تعقيب مومنتوم و برگشت به ميانگين

بخش 2 – آشنايی با انديكاتورها و كاركردهای آنها

• انديكاتورهای ويژه مکتب تعقيب مومنتوم
• انديكاتورهای ويژه مکتب برگشت به میانگین
• آشنايی با چندين انديكاتور پركاربرد
• رتبه معامله بر اساس واگرایی‌ها بندی اندیکاتورها و لزوم همآوایی آنها

بخش 3 – انواع واگرايی ها

• واگرايی معمولی (RD)
• واگرايی مخفی (HD)
• واگرايی های زمانی (RTD و STD)

بخش 4 – عيارسنجی واگرايی ها

• قیمت و زمان تشکیل واگرایی
• عيارسنجی تحليل-محور
• عيارسنجی خودكار

بخش 5 – تركيب واگرايی ها با ديگر شگردهای تحليل تكنيكال

• واگرايی ها و الگوها
• واگرايی ها و سطوح حمايت و مقاومت استاتیک
• واگرایی ها و سطوح حمایت و مقاومت داینامیک
• واگرايی ها و تئوری امواج اليوت
• واگرایی ها و شکست جعلی
• واگرايی ها و چنگال آندروز
• واگرايی های چندگانه
• واگرایی ها و سطوح پیوت های محاسباتی
• واگرایی ها و باندهای قیمتی
• واگرایی ها و تحلیل زمانی

بخش 6 – شگردهای ورود و خروج بر اساس واگرايی ها

• شگردهای تحليل-محور
• شگردهای خودكار
• استفاده از واگرايی ها به عنوان فيلترينگ ورود و خروج

بخش 7 – آشنایی با اندیکاتور و اکسپرت تشخیص واگرایی ها و معامله بر معامله بر اساس واگرایی‌ها اساس آن

تحلیل سهام با استفاده از واگرایی در اندیکاتورها

تحلیل تکنیکال در بازار بورس یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل سهام به شمار می‌رود که بسیاری از معامله‌گران و تحلیلگران بازار، از آن برای بررسی وضعیت سهام استفاده می‌کنند تا بتوان بر اساس داده‌های تحلیل، معاملات موفق و منطقی داشت. اندیکاتورها نیز از ابرازهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال هستند که طبق آن نمودار قیمتی مورد تحلیل قرار می‌گیرد و می‌تواند اطلاعات مهمی را به تحلیلگران بدهد. واگرایی در اندیکاتورها نیز قدرت تحلیل را بسیار افزایش می‌دهد و تشخیص واگرایی از مباحث بسیار مهم در تحلیل سهام می‌باشد. به همین منظور، در این مقاله قصد داریم تا در مورد واگرایی در اندیکاتورهای تکنیکالی بحث کنیم و مطالبی که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد:

مفهوم واگرایی چیست؟

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

در چه اندیکاتورهایی واگرایی دیده می‌شود؟

آموزش واگرایی در MACD
آموزش واگرایی در RSI

آموزش واگرایی در MFI

آموزش واگرایی در CCI
نکات مهم در تشخیص واگرایی‌ها

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور از ابزارهای قدرتمند تحلیل تکنیکال می‌باشد و شاخصی محسوب می‌شود که با استفاده از آن می‌توان روند حرکتی سهام یا دارایی را در نمودار سهام مورد ارزیابی قرار داد و برای روند بعدی پیش‌بینی کرد.

اندیکاتور همچنین با استفاده از داده‌های آماری و محاسبات، نقاط مهم تکنیکالی مثل سطح حمایتی و مقاومتی ، شتاب حرکتی سهام، قدرت حجم در سهام را مشخص می‌کند و بسیاری از تحلیل‌ها طبق آن توسط نرم‌افزار تحلیلی انجام می‌گیرد.

مفهوم واگرایی چیست؟

واگرایی در بورس زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام یا دارایی برخلاف روند اندیکاتور و در جهت مخالف با آن حرکت کند. این اتفاق می‌تواند هشداری برای برگشت روند در نمودار باشد که همیشه مورد توجه اکثر تحلیلگران بازار قرار می‌گیرد.

انواع واگرایی‌ها

مفهوم واگرایی، خود به سه دسته تقسیم می‌شود.

• واگرایی معمولی
• واگرایی مخفی
• واگرایی زمانی

هرکدام از انواع واگرایی بحث مفصل و مجزایی دارد اما در این قسمت به‌اختصار در مورد آن‌ها اشاره می‌کنیم.

واگرایی معمولی یا ” Regular Divergence ” به اختلاف حرکت قیمت نمودار با حرکت اندیکاتور گفته می‌شود که معمولاً در پایان یک‌روند اتفاق می‌افتد و خبر از بازگشت قیمتی در روند بعدی می‌دهد. واگرایی معمولی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

واگرایی مثبت در پایان یک روند نزولی بین دو کف قیمتی ایجاد می‌شود و واکنش اندیکاتور با شیب مثبت نشان از صعود قیمت در روند بعدی می‌دهد.

واگرایی منفی در پایان یک روند صعودی بین دو سقف قیمتی ایجاد می‌شود و واکنش اندیکاتور با شیب منفی همراه است که نشان از روند نزولی قیمت در حرکت بعدی می‌باشد.

واگرایی مخفی یا ” Hidden Divergence “ با همان ساختار واگرایی معمولی به وجود می‌آید با این تفاوت که در پایان روند اصلاحی نمایان می‌شود و نشان از بازگشت قیمت در کانال روند حرکتی می‌باشد.

واگرایی زمانی به حالتی گفته می‌شود که اختلاف، میان نمودار قیمتی و پارامتر زمان ایجاد می‌شود. در این نوع واگرایی، اندیکاتور اثرگذار نیست و در واقع نمودار قیمت در بازه زمانی اصلاحی، نسبت به حرکت قبلی خود ناتوان است.

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

اندیکاتور واگرایی در تعیین پیش‌بینی روند حرکتی سهام نقش غیرقابل‌انکاری دارند. با استفاده از واگرایی در اندیکاتورها می‌توانیم نقاط بازگشت روند را در روند صعودی و یا نزولی، تشخیص بدهیم و طبق آن استراتژی معاملاتی خود را پایه‌ریزی کنیم. وقتی واگرایی در اندیکاتورها مشاهده می‌شود، معمولاً می‌توان نشانه‌های تغییر روند در نمودار را جستجو کرد.

برای تشخیص واگرایی در اندیکاتورها باید از اندیکاتورهای مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم و تمامی احتمالات و شرایط موجود را مورد بررسی قرار بدهیم. مشاهده واگرایی در اندیکاتور، قدرت تحلیل ما را بسیار بالا می‌برد و بررسی روند حرکتی نمودار جدی‌تر دنبال می‌شود.

در چه اندیکاتورهایی واگرایی دیده می‌شود؟

اندیکاتورهای مختلفی هستند که در آنها می‌توان واگرایی را بررسی کرد. اعتبار واگرایی در اندیکاتورها اهمیت فراوانی دارد. اندیکاتورهای زیر دارای اعتبار برای تشخیص واگرایی هستند که معمولاً از آنها استفاده زیادی می‌شود.

اندیکاتورهای RSI ، MACD ، MFI ، CCI

در ادامه به بررسی واگرایی در این اندیکاتورها می‌پردازیم.

آموزش واگرایی در MACD

MACD یک اندیکاتور ممنتوم می‌باشد که از دو میانگین متحرک تشکیل شده است. به طور معمول زمانی که اندیکاتور MACD صعود می‌کند، قیمت نیز بالا می‌رود. اما در واگرایی اندیکاتور MACD ، زمانی نشان از بازگشت روند وجود دارد که قیمت، خلاف جهت اندیکاتور حرکت می‌کند.

در شکل زیر نمونه‌ای از تشخیص واگرایی در اندیکاتور MACD دیده می‌شود. در این نمودار، پایان یک روند و حرکت جهت‌دار در نمودار شناسایی شده است. بازگشت قیمتی یکی از بارزترین شاخص‌هایی است که در این واگرایی مشاهده می‌گردد.

اصولا وقتی شیب اندیکاتور MACD منفی است و در نمودار قیمتی، شیب نمودار مثبت باشد، انتظار تغییر روند به سمت روند نزولی را داریم. برعکس این مورد هم امکان‌پذیر است. زمانی که شیب اندیکاتور MACD مثبت و شیب نمودار قیمتی منفی باشد، شاهد تغییر جهت روند حرکتی به سمت روند صعودی خواهیم بود.

نکته‌ای که باید در استفاده از MACD برای تشخیص واگرایی در نظر داشته باشیم، فاصله بین معامله بر اساس واگرایی‌ها کف و سقف در نمودار است. چراکه این فاصله‌ها می‌توانند صعود یا نزول روند را در نمودار مشخص کنند و اندیکاتور نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهد.

آموزش واگرایی در RSI

در مورد اندیکاتور RSI ، در مقالات پیشین توضیحات کافی داده شده است و گفتیم که اندیکاتور RSI در تشخیص نقاط اشباع خرید و اشباع فروش بسیار قدرتمند عمل می‌کند. در اینجا بیشتر روی مفهوم واگرایی در اندیکاتور RSI بحث خواهیم کرد.

در اندیکاتور RSI ، سطوح 30 و 70 در تعیین اشباع فروش و اشباع خرید بسیار کارآمد است. واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI هنگامی رخ می‌دهد که اندیکاتور RSI ، اشباع فروش را نشان دهد و در ادامه حرکت خود به سمت بالا با شیب مثبت صعود کند. اگر در این زمان، نمودار قیمت با شیب منفی افت کند، ما با واگرایی مواجه می‌شویم که احتمالاً بازگشت روند را خواهیم داشت و در این شرایط پایان اشباع فروش و یک فرصت مناسب برای خرید پیش میاید. چراکه هر لحظه احتمال تغییر روند قیمت، از نزولی به صعود وجود دارد.

درست برعکس این شرایط، زمانی است که اندیکاتور RSI ، اشباع خرید را نشان بدهد و نمودار اندیکاتور شیب منفی به سمت پایین داشته باشد. اگر در این زمان، نمودار قیمت با شیب مثبت، صعود کند، با واگرایی منفی روبه‌رو خواهیم بود و احتمال زیاد بازگشت روند خواهیم داشت. با پایان اشباع خرید، فرصتی برای فروش به وجود میاید چراکه هر لحظه احتمال تغییر روند قیمت، از روند صعودی به نزولی وجود دارد.

در شکل زیر نمونه‌ای از تشخیص واگرایی در اندیکاتور RSI مشاهده می‌شود.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، زمانی که شیب نمودار قیمتی در خلاف جهت با شیب اندیکاتور RSI قرار می‌گیرد، روند حرکتی تغییر پیدا می‌کند و نمودار سهام با روند جدیدی مواجه می‌شود که در چینش استراتژی معاملاتی ما نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

از آنجایی که واگرایی در RSI ، کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکام سهام دارد، در مقاله‌ای جداگانه به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

آموزش واگرایی در MFI

اندیکاتور MFI ، شدت جریان نقدینگی را در بازار نشان می‌دهد که شرح کامل این اندیکاتور در مقاله اندیکاتور MFI به طور کامل شرح داده شده است. از اندیکاتور MFI ، در تشخیص واگرایی استفاده زیادی می‌شود.

واگرایی در اندیکاتور MFI ، همان‌طور که در شکل زیر نیز مشاهده می‌شود، همانند اندیکاتورهای RSI و MACD ، از اختلاف جهت شیب نمودار قیمتی با نمودار اندیکاتور MFI تشخیص داده می‌شود.

اندیکاتور MFI زمانی از خود واکنش نشان می‌دهد که شدت جریان نقدینگی روبه‌بالا باشد. ورود جریان نقدینگی به معنی ضعف فروشندگان در آن مقطع زمانی است و زمانی که واگرایی مثبت در این برهه اتفاق می‌افتد، اعتبار بازگشت روند، قوی‌تر می‌شود. در مواقعی که شیب نمودار اندیکاتور مثبت و در همان زمان، نمودار قیمتی سهام افت کند، می‌توان انتظار واگرایی مثبت را داشت. در واگرایی مثبت معمولاً شاهد تغییر روند نمودار به سمت روند صعودی و در واگرایی منفی شاهد تغییر روند نمودار به سمت روند نزولی هستیم.

آموزش واگرایی در CCI

اندیکاتور CCI ، جزو اندیکاتورهای مومنتوم محسوب می‌شود و تغییرات را در مومنتوم و حجم، نشان می‌دهد.

همان‌طور که می‌دانید تشخیص قدرت روند، یکی از کاربردهای اندیکاتورها می‌باشد. زمانی که نمودار قیمتی سهام با قدرت بالا روند صعودی و یا نزولی را پیش می‌گیرد، اندیکاتور CCI از خود واکنش نشان می‌دهد.

در اندیکاتور CCI وقتی شیب نمودار قیمتی با زاویه بالا، رو به جهت مثبت در حرکت باشد و در همان زمان اندیکاتور CCI ، با شیب کم به سمت منفی واکنش نشان دهد، واگرایی منفی در اندیکاتور CCI اتفاق افتاده است. در این حالت به‌احتمال بسیار زیاد، روند حرکتی سهام به سمت یک روند نزولی تغییر جهت خواهد داد.

برعکس این مورد زمانی خواهد بود که شیب نمودار قیمتی با قدرت زیاد در حال افت قیمتی باشد و در همان زمان، اندیکاتور CCI ، با واکنش مثبت همراه شود و شیب مثبت را نشان دهد. در این شرایط به‌احتمال بسیار زیاد، روند حرکتی سهام به سمت یک روند صعودی تغییر جهت خواهد داد.

یکی دیگر از راه‌های تشخیص واگرایی در CCI ، عبور کردن از سطح صفر و یا سطوح مقاومتی و حمایتی قیمت می‌باشد. زمانی که اندیکاتور CCI ، به زیر صفر عبور کند یا سطح مقاومتی شکسته شود، واگرایی منفی تشخیص داده می‌شود و برعکس زمانی که اندیکاتور CCI ، به بالای صفر برسد و یا سطح مقاومتی را عبور دهد، واگرایی مثبت تشخیص داده می‌شود؛ بنابراین در تعیین واگرایی در CCI ، اعداد مهم این اندیکاتور مثل صفر یا صد در شناسایی واگرایی در نمودار کمک بسیار زیادی می‌کند.

نکات مهم در تشخیص واگرایی‌ها

- واگرایی در اندیکاتور تنها ملاک تحلیل برای خرید یا فروش سهام نیست و باید معیارها و شاخص‌های متنوعی را ارزیابی کرد تا به نتیجه مطلوب رسید

- ترکیب اندیکاتورهای مومنتوم مثل RSI و CCI می‌تواند بر قدرت و اعتبار تحلیل بیفزاید و درصورتی‌که به طور هم‌زمان واگرایی معامله بر اساس واگرایی‌ها تشخیص داده شود، می‌تواند حکم یک سیگنال پرقدرت داشته باشد.

- در استفاده از اندیکاتورها وقتی واگرایی در حوالی نقاط اشباع تشخیص داده می‌شود، اعتبار و قدرت بیشتری خواهد داشت.

- در تشخیص واگرایی سطوح مهم تکنیکالی مثل سطوح مقاومتی و حمایتی، حائز اهمیت است چراکه با شکست یا عبور این سطوح، تغییر روند و واگرایی با شتاب و احتمال بیشتر اتفاق می‌افتد.

- همواره احتمال اینکه مسیر واگرایی تکمیل نشود را باید بررسی کرد تا در معامله خود شکست نخوریم.

جمع‌بندی

تشخیص واگرایی با استفاده از اندیکاتورها یکی از اصول مهم تحلیل تکنیکال می‌باشد که طبق آن می‌توان انتظار بازگشت روند را در نمودار سهام داشت. در این مقاله ما سعی کردیم تا واگرایی را در اندیکاتورهای مختلف بررسی کنیم و برای هرکدام نکات مهم را شرح دهیم.

تشخیص واگرایی نیازمند کسب دانش و مهارت بالا دارد که پیشنهاد می‌شود برای شناخت بیشتر این مفهوم، آموزش‌های لازم را گذراند. کارگزاری اقتصاد بیدار دراین‌خصوص خدمات آموزشی و تحلیلی را ارائه می‌دهد که برای اطلاعات بیشتر کافی است با دفتر کارگزاری در ارتباط باشید.

۳ روش معامله کم ریسک در بازار ارزهای دیجیتال برای مبتدی ها

در حالی که بیشتر تحلیلگران موافقند که هیچ راهبرد معاملاتی “بی‌نقصی” وجود ندارد، اما سه روش شناخته‌ شده داریم که برای معامله گران مبتدی بسیار مناسب است. در ادامه این سه راهبرد را توضیح خواهیم داد. با ما همراه باشید.

۱. میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA)

میانگین‌سازی هزینه دلاری یک راهبرد معاملاتی محبوب و آزمایش‌شده است که بهترین عملکرد را زمانی دارد که روی دوره‌های زمانی طولانی‌تری اعمال شود. مفهوم آن ساده است؛ به‌جای اینکه همه پول خود را به‌یک‌باره در یک ارز دیجیتال خاص سرمایه‌گذاری کنید، آن را به مقادیر کم تقسیم کنید، زمان و روز خاصی از هفته را انتخاب کنید و فقط در آن زمان‌ها خرید خود را انجام دهید.

در صورتی که تصمیم دارید راهبرد DCA را به‌صورت دستی انجام دهید، یعنی خودتان ارزهای دیجیتال را در زمان مشخصی از یک صرافی بخرید، می توانید با افزودن یک قانون ساده نتایج کلی خود را بهبود ببخشید: دارایی دیجیتال موردنظر را در فواصل زمانی تعیین‌شده فقط موقعی بخرید که قیمت‌ها قرمز باشند؛ یعنی وقتی قیمت آن دارایی کمتر از ارزش ۲۴ ساعت قبل آن است.

۲. تقاطع طلایی/تقاطع مرگ

راهبرد معاملات ارزهای دیجیتال موسوم به «تقاطع طلایی/تقاطع مرگ» (Golden cross / Death cross)، روشی است که از دو خط میانگین متحرک (MA) روی نمودار تریدینگ ویو استفاده می‌کند؛ میانگین متحرک یک خط شاخص نمودار است که میانگین قیمت متوسط یک دارایی را برای مدت‌زمان مشخصی نشان می‌دهد.

به‌ بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

در این راهبرد، به‌دنبال نقاط تقاطع بین خط میانگین متحرک ۵۰ (میانگین ۵۰ روز قبلی) و میانگین متحرک ۲۰۰ (میانگین ۲۰۰ روز قبلی) در چارچوب‌های زمانی طولانی روی نمودار مانند نمودارهای روزانه و هفتگی می‌گردید. ازآنجاکه این کار با مشاهده فعالیت قیمت در بازه‌های زمانی طولانی سروکار دارد، یک راهبرد معاملاتی طولانی‌مدت است که در ۱۸ ماه و بالاتر از آن بهترین عملکرد را نشان می‌دهد.

دو نوع نقطه تقاطع وجود دارد که باید به‌دنبال آن باشید:

همگرایی (تقاطع طلایی): وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند.

واگرایی (تقاطع مرگ): وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت پایین عبور می‌کند.

همگرایی نشان‌دهنده آن است که مومنتوم کوتاه‌مدت در حال بالارفتن از مومنتوم بلندمدت است؛ و این یک سیگنال خرید است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خریداران به بازار برگشته و باعث افزایش قیمت می‌شوند. واگرایی‌ها نیز نشانه‌ای از عکس این اتفاق است که مومنتوم کوتاه‌مدت نسبت به مومنتوم بلندمدت در حال سقوط است؛ این یک سیگنال فروش است. واگرایی زمانی روی می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران تصمیم به خروج از بازار و فروش دارایی‌های خود بگیرند.

لازم به ذکر است که این روش معاملات ارزهای دیجیتال در بازارِ بسیار بی‌ثبات (زمانی که معامله بر اساس واگرایی‌ها قیمت‌ها افت‌وخیز بسیار شدید دارد) بیشترین کارایی را دارد، اما زمانی که بازار حالت خنثی دارد، با توجه به اینکه دو خط میانگین متحرک مرتباً همگرا و واگرا می‌شوند، این روش می‌تواند سیگنال‌های خریدوفروش متعددی را نشان دهد. این حالت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که اطمینان زیادی در بازار وجود نداشته و تعداد معامله‌گران نزولی و صعودی برابر باشد. این تنها مشکل این راهبرد معاملات است، اما میانگین سود در آن از زیان‌های وارده در دوره‌های کم‌نوسان بیشتر است.

مجددا تأکید می‌کنیم که این یک راهبرد بلندمدت است و در دوره دست‌کم ۱۸ ماهه بهترین عملکرد را دارد و می‌توان آن را با سایر شاخص‌ها ترکیب کرد تا نتایج بهتری حاصل شود.

۳. راهبرد معامله بر اساس واگرایی RSI

لازم است بدانید که راهبرد واگرایی RSI، استراتژی فنی‌تری است، اما در پیش‌بینی زمان‌بندی وارونه شدن روند پیش از وقوع آن، کاربرد مؤثرتری دارد. وارونگی روند زمانی است که قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت می‌کند؛ از روند نزولی به روند صعودی یا برعکس.

شاخص RSIکه مخفف «Relative Strength Index» (شاخص قدرت نسبی) است، یک شاخص نمودار است که با محاسبه میانگین تعداد سود و زیان در یک دوره ۱۴ روزه، مومنتوم را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودارهای تریدینگ‌ویو از بخش اندیکاتورها (Indicators) به‌راحتی می‌توانید RSI را اضافه کنید.

این شاخص بین ۰ و ۱۰۰ در نوسان است و می‌تواند برای برجسته‌سازی «فروش بیش‌ازحد» یا «خرید بیش‌ازحد» یک دارایی مورد استفاده قرار گیرد. برای نشان‌دادن این مسئله، معمولاً از یک کانال بین ۳۰ تا ۷۰ استفاده می‌شود. هنگامی‌که خط شاخص با عبور از عدد ۷۰ از بالای کانال خارج می‌شود، دارایی موردنظر در وضعیت «خرید بیش از حد» در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده آن است که قیمت احتمالاً به پایین بازمی‌گردد. برعکس، وقتی دارایی از عدد ۳۰ به زیر کانال افت کرد، در حالت «فروش بیش‌ازحد» در نظر گرفته می‌شود و معنای آن این است که قیمت احتمالاً رشد خواهد کرد.

اگرچه این سیستم به‌تنهایی می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ساده برای معاملات ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد، اما گاهی اوقات می‌تواند نتایج نادرستی به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، مواردی وجود دارد که RSI نشان می‌دهد یک دارایی بیش‌ازحد خریداری شده است. معمولاً این یک سیگنال خرید است، اما گاهی قیمت همچنان به روند کاهش خود ادامه می‌دهد.

استراتژی واگرایی RSI پیشرفته‌تر از این است و می‌تواند برای تعیین زمان تغییر روند قیمت قبل از وقوع آن مورد استفاده قرار گیرد. این کار با جستجوی ناهمگونی میان قیمت و شاخص RSI انجام می‌شود. به‌طور معمول، قیمت و RSI تقریباً در یک جهت حرکت می‌کنند. ولی گاهی اوقات قیمت در حال کاهش است اما RSI افزایش می‌یابد، یا برعکس. این حالت فقط زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر ناچیزی در حجم خرید یا فروش وجود داشته باشد و نشانه‌ای از این است که مومنتوم در مراحل اولیه تغییر روند است.

بهترین چارچوب زمانی برای جستجوی واگرایی معمولاً در یک پنجره چهارساعته یا روزانه است. این بازه‌های زمانی تغییرات شدیدتر در روند میان‌مدت تا بلندمدت را نشان می‌دهند. با نگاهی به نمودار زیر، می‌بینیم که سه واگرایی اصلی RSI در نمودار اخیر جفت‌ارز بیت کوین/دلار (BTC/USD) وجود دارد که تغییر در روند کلی را پیش‌بینی می‌کند. خطوط زرد اختلاف میان جهت شاخص RSI و قیمت را نشان می‌دهد. بهترین زمان برای جستجوی واگرایی‌ها، وقتی است که قیمت در مناطق فروش بیش‌ازحد یا خرید بیش‌ازحد باشد.

از این راهبرد برای یافتن تغییرات کوچک‌تر در یک روند نیز می‌توانید استفاده کنید؛ مثلاً یک عقب‌نشینی را در یک روند نزولی تشخیص دهید اگر در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای با دقت بیشتری به ناحیه علامت‌گذاری‌شده با دایره (سفید) نگاه کنیم، می‌بینیم واگرایی دیگری وجود داشته که نشان‌دهنده حرکت دوباره به سمت روند صعودی است.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها، الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث می باشد).

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:

1- ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم.

2- نمودار سهم را ببرسی می کنیم.

و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است. و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر

تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود.

با انتخاب گزینه propertise پنجره ای به صورت زیر باز می شود:

با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.

تصویر بالا، نماد حسینا در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس تعداد معاملات تنظیم شده است.

اما زمانی که گزینه Real فعال شود، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند،در تحلیل حجم معاملات باید، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند. برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم، معتبرتر می باشد.

سیگنال های حجم معاملات

۱٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

۲٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

۳٫ شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات

به مثال زیر توجه نمایید:

همان طور که در شکل بالا مشخص شده است، در زمان شکست خط روند، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است، همان طور که مشخص است، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم.

نکته مهم

یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد، سیگنال مهم تری محسوب می شود.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز) می باشد. زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت.

با سلام و احترام ، آموزش شما مفید بود و من مطلب جدیدی یاد گرفتم . سپاسگزارم .

سلام.
رنگ ستونهای حجم در چخ موقعی قرمز میشن و در چه موقعی سبز؟ درکل کاربرد رنگ رو در این اندیکاتور توضیح بدید.
ممنون

باسلام دوست عزيز
زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است.

سلام
زمانی که حجم را بر اساس real تنظیم میکنم هیچ نموداری نشان داده نمیشه آیا نیازی به تنظیمات scale , و سایر موارد نیست ؟

باسلام دوست عزيز
زماني كه گزینه Real فعال شود ، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد اين احتمال وجود دارد كه حجمي براي معاملات ثبت نشده باشد

بنظر من این بخش کاملا اشتباهه توخط بعداز سایت خودتون کپیش کردم . اطلاعاتتون کامل نیست آموزشم میزارین خنده داره
که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

با سلام و احترام
در مورد اشکال نگارشی فرمایش شما صحیح بوده و بلافاصله مورد مذکور اصلاح شد؛ اما مفهوم متن ایرادی ندارد.

بیشتر بودن حجم معاملات روزانه از حجم مبنا چه تاثیری درروند قیمت سهم دارد ؟

باسلام دوست عزیز
باعث می شود تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود

بالاتربودن حجم معاملات روزانه از حجم مبنا چه تاثیری در روند قیمت سهم دارد؟

باسلام دوست عزیز
تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود

با سلام :
اینکه گفته میشود اهمیت حجم در معاملات از روند بیشتر است به حق است و در این مقاله هم به این موضوع پرداخته شده ولی قابل مفهوم نیست و درک درستی به مخاطب منتقل نشده و نتنها در اینجا بلکه در بسیاری از مقالات و ویدئوهای مرتبط با آن همین اشکال وارد است ، در صورتیکه این نکته و درک واقعی از حجم معامله توسط اندیکاتور ها مثل volume در موفقیت معاملات بسیار مهم وکلیدی است ولی اساتید محترم نمیتوانند به مخاطب خود مطلب را رمز گشایی و یا بطور ساده تفهیم و جا اندازی بکنند و موضوع گیج کننده در اینجا تشابه رنگ میله های اندیکاتور با کندلهاست و دانستن آن بعنوان ارتباط بین کندل مثلا نزولی با رنگ قرمز میله همزمان است!
واما اصل مطلب برای فهم :
رنگ قرمز مثلا بعد از سبز نمایانگر کاهش حجم است و فرقی نمیکند کندل به چه رنگی باشد ممکنست هر دو کندل صعودی باشند ولی کندل دومی قرمز باشد در صورتیکه در نگاه ظاهری قیمت بالا رفته !! در اینجا بر خلاف انتظار ما قیمت نسبت به کندل قبلی بالا رفته ولی میله قرمز شده !!
ونکته اصلی و مفهومی و کلیدی در اینجاست که یعنی چه ؟ چه چیزی میخواهیم از این بدست بیاریم ؟!
و اما جواب ساده به این سوال بسیار مهم :
منظور اینست که حجم معاملات در این قیمت و یا کندل صعودی نسبت به کندل قبلی کم شده هر چند کندل بعدی صعودی است و میله مربوط به آن قرمز و پایین تر آمده
ونتیجه گیری نهایی و کلیدی اینکه :قدرت وحجم معامله گران کندل دومی نسبت به اولی کم شده است پس نتیجه میگیریم یک نوع واگرایی بوجود آمده و قیمت صعودی از حرکت خسته شده و توانش برای صعود در حال تحلیل رفتن است و مثال دیگر کندل اول صعودی و کندل دومی نزولی است ولی میله اولی سبز و میله دومی نیز سبز است واما نتیجه :
یعنی اینکه هر چند کندل نزولی است ولی میله مربوط به آن صعودی است پس حجم معامله نسبت به قبل زیاد شده ، پس هر چند کندل نزولی است ولی چون حجم معامله زیاد شده نمایانگر این نیست که چون کندل نزولی زده پس میخواهد برگردد بلکه برعکس نشان میدهد حجم زیاد شده پس روند صعودی با قدرت به پیش خواهد رفت هر چند در کندل نزولی میبینیم و ظاهر کندل که نزولی است نباید ما را گول بزند!!
ولذا از این نکته کلیدی استفاده بسیار مهم و حیاتی میتوانیم در معاملات خصوصا در شکست حمایت و مقاومت و کمک به تشخیص درست شکست و پولبک و معامله موفق داشته باشیم. موفق وسربلند باشید

استراتژی تشخیص واگرایی و نحوه معامله با آن

بسیاری از معامله‌گران یا از اهمیت تشخیص واگرایی بی‌اطلاع هستند یا نمی‌توانند مفهوم واگرایی را به‌طور کامل درک کنند و از کاربرد آن با اندیکاتور‌های نوسانگر بهره ببرند.

واگرایی یک پدیده معاملاتی است که اطلاعات قابل‌اعتماد و با کیفیتی را در مورد سیگنال‌های معاملاتی در اختیار معامله‌گران می‌گذارد.

این استراتژی به زمانی اشاره دارد که قیمت یک دارایی در جهت مخالف اندیکاتورهای مومنتوم (momentum) یا نوسانگرها حرکت می‌کند.

اندیکاتورهای رایج مورد استفاده شامل شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، اندیکاتور Awesome یا AO و اندیکاتور MACD است.

با این مقدمه اولیه از استراتژی واگرایی، سراغ کسب اطلاعات بیشتر و شناخت‌ کامل‌تر این استراتژی و کاربرد آن در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری برویم. تا پایان همراه ما در این مطلب از بورسینس بمانید.

واگرایی چیست؟

واگرایی یکی از مفاهیم متعددی است که معامله‌گران برای تعیین زمان ورود یا خروج از بازار استفاده می‌کنند.

گفتن اینکه واگرایی رخ می‌دهد به این معناست که بگوییم قیمت و حرکت با هم هماهنگ نیستند. این نشان می‌دهد که بازار در حال آماده شدن برای تغییر روند یا عقب‌نشینی است، اما لزوماً جهت گیری روند را تضمین نمی‌کند.

به زبان ساده، کلمه واگرایی به معنای «جداشدن» است. معمولا قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال مسیر و جهتی را دنبال می‌کند که ابزار و اندیکاتور‌ها پیش‌بینی می‌کنند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بازار با یک شوک خارج از برنامه مواجه نشود و همه چیز طبق رفتار گذشته سهم و نظر تحلیل‌گران جلو برود.

برای مثال، زمانی که اسیلاتوری مانند macd روند حرکت سهم را تأیید می‌کند، معامله‌گران می‌توانند انتظار ادامه روند را در همان مسیر پیش‌بینی شده داشته باشند.

موردی که ممکن است این روند را تغییر دهد، رخ‌دادن یک شوک غیرمنتظره یا اتفاق خارج از برنامه‌ای است که مسیر macd را تغییر می‌دهد و روند قیمت یا روند مورد انتظار اسیلاتور از یکدیگر جدا و منحرف می‌شوند. با مشاهده چنین اتفاقی در اندیکاتور سهم، می‌توان گفت که الگوی نشانگر واگرایی آغاز شده و روند را ضعیف‌تر می‌کند.

هنگامی که واگرایی ظاهر می‌شود، احتمال برگشت بیشتر وجود دارد، به‌خصوص اگر واگرایی در یک بازه زمانی بزرگ‌تر ظاهر شود. همچنین واگرایی چندگانه در یک نمودار یا واگرایی چندگانه در چندین تایم‌فریم اعتبار بیشتر دارد.

در کنار این اسیلاتور، موارد دیگر هم کاربرد دارند. از جمله اسیلاتورهای موفقی که برای تشخیص واگرایی در روند حرکت سهم موثر هستند شامل موارد زیر است:

انواع واگرایی

عمدتاً دو نوع واگرایی وجود دارد:

واگرایی منظم جایی است که سیگنال قیمت بالاترین یا پایین‌ترین سطح را ایجاد می‌کند. درحالی‌که اندیکاتور به ترتیب اوج‌های کمتر یا پایین‌تر از قبلی را ایجاد می‌کند.

واگرایی پنهان، که برعکس واگرایی معمولی است، جایی است که اندیکاتور اوج‌های بالاتر یا پایین‌تری دارد، درحالی‌که عمل قیمت به ترتیب اوج‌های پایین‌تر و کمتر از قبلی را در روند نمودار خواهد ساخت.

واگرایی منظم و پنهان دو نوع اصلی از واگرایی هستند که در روند حرکتی کندل‌های یک سهم یا کریپتو به وجود می‌آیند

واگرایی منظم بیشترین کاربرد را در شرایطی دارد که تغییر روند به صورت منظمی اتفاق بیفتد. این درحالی است که واگرایی پنهان می‌تواند نشان‌دهنده اصلاح یا ادامه روند باشد.

همچنین نوع سوم و کمتر رایج دیگری هم از واگرایی وجود دارد که به آن واگرایی گسترده می‌گویند. واگرایی گسترده بسیار شبیه به واگرایی معمولی است. مهم‌ترین تفاوتی که بین واگرایی منظم و گسترده می‌توان پیدا کرد، این است که حرکت قیمت الگوهای دو پایین یا دو بالا را تشکیل می‌دهد.

از نگاه دیگر، یک الگوی بالا دوتایی حرف M را تشکیل می‌دهد درحالی‌که یک پایین دوتایی حرف W را تشکیل می‌دهد.

شکل‌گیری واگرایی گسترده به صورت M یا W

واگرایی منظم

واگرایی منظم را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد:

• واگرایی منفی
• واگرایی مثبت

واگرایی منفی چیست؟

واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که عمل قیمت به طور متوالی به بالاترین حد خود خواهد رسید. درحالی‌که اندیکاتور به طور متوالی به اوج‌های پایین‌تر می‌رود.

این نشان می‌دهد که قیمت یک دارایی در حال آماده شدن برای بازگشت به یک روند نزولی است. همچنین سیگنال نشانگر به این معنی است که حرکت در حال تغییر است. حتی اگر قیمت به اوج‌های بالاتری رسیده باشد، روند صعودی ممکن است ضعیف شود.

در این سناریو، معامله‌گران باید خود را آماده کنند، یعنی دارایی را بفروشند و بعداً آن را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند.

واگرایی مثبت چیست؟

واگرایی مثبت منظم زمانی اتفاق می‌افتد که عمل قیمت به‌تدریج پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد، درحالی‌که اندیکاتور پایین‌ترین سطح را ایجاد می‌کند.

این نشان می‌دهد که قیمت ها به زودی در یک روند صعودی حرکت خواهند کرد. همچنین عمل اندیکاتور نشان می‌دهد که قیمت باید به سیگنال اندیکاتور برسد و روند نزولی ضعیف است.

در این سناریو، معامله‌گران باید برای خرید طولانی‌مدت، یعنی خرید دارایی آماده شوند.

نحوه تشخیص واگرایی منظم

معامله‌گران عملکرد قیمت را مشاهده می‌کنند و از ابزارهای معاملاتی مانند اندیکاتورهای حرکت برای شناسایی واگرایی‌ها استفاده می‌کنند.

اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال و وب‌سایت‌های قیمت‌گذاری از اندیکاتورها برای تعیین و بررسی نمودار قیمت و تسهیل تحلیل حرکت قیمت استفاده می‌کنند.

به طور کلی معامله بر اساس واگرایی‌ها دو نوع اندیکاتور وجود دارد:

• شاخص‌ پیشرو (Leading)
• شاخص تاخیری (lagging)

اندیکاتورهای پیشرو جهت آینده بازار را پیش بینی می‌کنند. درحالی‌که اندیکاتورهای تاخیری، حرکت قیمتی را که در حال وقوع است یا قبلاً پشت سر گذاشته است را تأیید خواهند کرد.

اندیکاتور‌های مناسب برای تشخیص واگرایی منظم

یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های پیشرو، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که معامله‌گران از آن برای تشخیص بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد دارایی استفاده می‌کنند.

RSI محاسبه‌ای از میانگین تغییر قیمت رو به بالا نسبت به میانگین تغییر قیمت رو به پایین است که به صورت درصد منعکس می‌شود. شکل زیر نمونه ای از واگرایی منفی را نشان می‌دهد که با استفاده از RSI شناسایی شده است.

با توجه به شکل می‌بینید که قیمت به طور متوالی به بالاترین حد خود می‌رسد درحالی‌که RSI قعر‌های متعددتر و بیشتری در بازار ایجاد می‌کند:

اندیکاتور RSI برای تشخیص واگرایی در بازار عالی است

برای درک بهتر این موضوع، یک مثال از واگرایی را باتوجه‌به اسیلاتور RSI بررسی می‌کنیم.

در نمودار زیر که تحرکات یک ساعت از GBP/USD به تصویر کشیده شده است، یک کانال نزولی (خط سیاه) را مشاهده خواهید کرد. پس از اینکه قیمت چندین بار خطوط پایین‌تری ایجاد کرد، زاویه قیمت و نشانگر از یکدیگر منحرف می‌شوند.

در طول الگوی شاخص واگرایی، قیمت همچنان به کاهش خود ادامه می‌دهد، اما RSI ضعف حرکت نمودار را نشان خواهد داد. همچنین مسیر خود را تغییر می‌دهد و شروع به بالارفتن می‌کند.

برای تجزیه‌وتحلیل جهت واقعی، لازم است قیمت پایین‌ترین سطح در نمودار را تشخیص دهید. این در حالی است که RSI هم باید در پایین‌ترین سطح باشد.

نمونه‌ای از نحوه تشخیص واگرایی با اندیکاتور RSI

نوسانگر stochastic یکی دیگر از شاخص‌های پیشرو و محبوب است که اولین‌بار توسط جورج لین در دهه 1950 معرفی شد. معامله‌گران از نوسانگر استوکاستیک برای مقایسه قیمت‌های بسته‌شدن اخیر دارایی با محدوده‌ای از قیمت‌های آن در یک بازه زمانی خاص استفاده می‌کنند.

در شکل زیر از استوکاستیک برای شناسایی واگرایی منفی استفاده شده است. شکل زیر حرکت قیمت را نشان می‌دهد که به طور تدریجی اوج‌های بالاتر را تشکیل داده و همچنین نوسانگر تصادفی اوج‌های پایین‌تر را به‌تدریج تشکیل می‌دهد.

تشخیص واگرایی با نوسانگر stochastic

تشخیص واگرایی با MACD

واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک شاخص بر اساس میانگین های متحرک (MA) است که معامله‌گران برای شناسایی زمان ورود یا خروج از یک بازار استفاده می‌کنند. MACD شامل سه جزء دو MA و یک هیستوگرام است.

از آنجایی که MA یک شاخص تاخیری محسوب می‌شود، MACD نیز به طور کلی یک شاخص مناسب برای تشخیص lagging خواهد بود. بااین‌حال، MACD گاهی اوقات به عنوان یک شاخص پیشرو هم کاربرد دارد، زیرا معامله‌گران می‌توانند از هیستوگرام برای پیش‌بینی تداخل سیگنال بین دو میانگین متحرک استفاده کنند.

شکل زیر نمونه‌ای از واگرایی منفی را نشان می‌دهد که توسط MACD شناسایی شده است. همچنین این شکل نشان می‌دهد که عمل قیمت به‌تدریج روند حرکتی پایین‌تری خواهد داشت، درحالی‌که MACD به‌تدریج قعر‌های بالاتری را نسبت به روند حرکت قبلی به وجود می‌آورند.

تشخیص واگرایی با MACD

اسیلاتور awesome برای تشخیص واگرایی تاخیری

یکی دیگر از شاخص‌های تاخیری، Awesome Oscillator (AO) است. این اسیلاتور برای تعیین اینکه آیا بازار در روند صعودی یا نزولی قرار دارد، حرکات اخیر قیمت را با حرکات قبلی قیمت مقایسه می‌کند.

AO بر اساس دو میانگین متحرک ساده ( SMA) است و به طور غیرمستقیم می‌تواند یک شاخص تاخیری در نظر گرفته شود.

در شکل زیر، نمونه ای از واگرایی مثبت وجود دارد که با استفاده از AO شناسایی معامله بر اساس واگرایی‌ها شده است. شکل نشان می‌دهد که قیمت به‌تدریج پایین‌تر می‌شود درحالی‌که اندیکاتور به‌تدریج پایین‌های بالاتر را تشکیل می‌دهد.

تشخیص واگرایی با اسیلاتور awesome

نحوه معامله پس از تشخیص واگرایی

شکل‌گیری واگرایی در نمودار فقط به معامله‌گران می‌گوید که حرکت و شتاب قیمت در حال ضعیف شدن است.

این اتفاق لزوما به معنی یک روند حرکتی معکوس شدید نیست. درواقع حرکت قیمت ممکن است فقط در حال ورود به یک روند جانبی دیگر (حرکت افقی قیمت در محدوده پایدار) باشد.

برای ایجاد یک استراتژی معامله با واگرایی، معامله‌گران حرفه‌ای اندیکاتورها را با ابزارهای مختلف ترکیب می‌کنند. یکی از ابزارهای محبوب نمودار میانگین متحرک نمایی ( EMA) است که وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد.

واگرایی مثبت و واگرایی منفی قوانین ورودی متفاوتی دارند. در هر صورت، هنگامی که یک معامله‌گر متوجه واگرایی شد، باید نحوه ورود یا خروج از بازار و ثبت سفارش‌های حد ضرر یا سیو سود خود را در نظر بگیرد. از آنجایی که بازار کریپتو بی‌ثبات است، دستور Stop Loss یا Take Profit نباید خیلی نزدیک به قیمت ورودی باشد.

همچنین معامله‌گران باید سفارشات Take Profit را باتوجه‌به نسبت ریسک به ریوارد انجام دهند.

انجام معامله با واگرایی مثبت

شکل زیر نمونه ای از نحوه ورود به یک بازار پس از تشخیص یک واگرایی مثبت است. EMA 20 روزه با MACD برای تعیین زمان ورود به بازار استفاده می‌شود. مراحل مربوطه به شرح زیر است:

• معامله‌گر یک واگرایی مثبت را شناسایی می‌کند، جایی که نمودار قیمت پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد درحالی‌که عملکرد اندیکاتور پایین‌ترین سطح را ایجاد می‌کند.
• معامله‌گر صبر می‌کند تا قیمت بالاتر از نمودار 20 EMA (حدود 221 دلار در این مورد) بسته شود. این نقطه ورود خواهد بود.
• معامله‌گر سفارشی را در اطراف نقطه قیمت مشخص شده ارسال می‌کند و آماده می‌شود تا نوبت به نهایی کردن سفارش برسد.
• برای محدود کردن ضرر، معامله‌گر یک دستور توقف ضرر را به دور از پایین‌ترین نوسان قبلی ارسال می‌کند. در این مورد، پایین نوسان قبلی حدود 150 دلار است و سفارش Stop Loss حدود 146 دلار است.
• معامله‌گر سفارش Take Profit می‌دهد. بسته به میزان تحمل ریسک، آنها باید سفارش را در جایی قرار دهند که نسبت پاداش به ریسک بین 1.5 و 2 باشد. در این مورد، سفارش Take Profit حدود 383 دلار است که نسبت پاداش به ریسک را تقریباً نشان می‌دهد.

انجام معامله با واگرایی منفی

شکل زیر نمونه ای از نحوه خروج از بازار پس از ظهور یک واگرایی منفی است. یک EMA 20 روزه با RSI برای تعیین زمان خروج از بازار استفاده می‌شود. مراحل مربوطه به شرح زیر است:

• معامله‌گر یک واگرایی منفی را شناسایی می‌کند، جایی که حرکت قیمت اوج‌های بالاتر را ایجاد می‌کند درحالی‌که اندیکاتور اوج‌های پایین‌تری را تشکیل می‌دهد.
• معامله‌گر منتظر می ماند تا قیمت به زیر نمودار 20 EMA (حدود 55000 دلار در این مورد) بسته شود. این نقطه خروج خواهد بود.
• معامله‌گر سفارشی را در اطراف نقطه قیمت مشخص شده ارسال می‌کند.
• معامله‌گر یک سفارش Stop Loss را نزدیک به نوسان قبلی انجام می‌دهد. در این مورد، بالاترین نوسان قبلی تقریباً 64000 دلار است و سفارش Stop Loss بالاتر در حدود 65000 دلار قرار می گیرد.
• معامله‌گر باید سفارش Take Profit را انجام دهد به طوری که نسبت پاداش به ریسک بین 1 به 2 باشد. در این سناریو، سفارش Take Profit حدود 40000 دلار آمریکا است.

جمع‌بندی

در این مطلب از بورسینس درباره نحوه تشخیص واگرایی و معامله با آن صحبت کردیم. اگر معامله‌گران بتوانند با استفاده از ابزارهای معاملاتی موجود در سایت‌های تحلیلی یا ابزارهایی که در اختیار دارند، واگرایی را به‌طور قابل‌اعتماد شناسایی کنند، می‌توانند از یک فرصت بسیار ارزشمند برای کسب سود بیشتر استفاده کنند.

نکته مهم اینجاست که مانند همه استراتژی‌های معاملاتی، استفاده از شاخص‌های واگرایی دارای درجه خاصی از ریسک است. واگرایی تنها سیگنالی است که نشان می‌دهد حرکت قیمت در حال تغییر است و بازگشت روند یا عقب‌نشینی را تضمین نمی‌کند.

درنتیجه، همواره به معامله‌گران توصیه می‌شود که ابزارهای معاملاتی بیشتری را برای تعیین نهایی قدم بعدی خود استفاده کنند. این کار کمک می‌کند تا قبل از اقدام نهایی، رفتار سنجیده‌تر و عملکرد بهتری در بازار داشته باشند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: