نوسان ساز تصادفی و قیمت

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک

هرکدام از ما برای انجام معاملات بورس نیاز به دانستن مفاهیم و کسب آگاهی از اصطلاحات آنها داریم. بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه قبل از انجام معامله خود سعی می‌کنند تا نسبت به شرایط سهم اطلاعات بیشتری کسب کنند و سپس با استفاده از ابزارهایی که برای تحلیل سهام وجود دارد، بتوانند سهم را تحلیل کرده و بدین ترتیب احتمال یک معامله سودده را افزایش دهند.

یکی از ابزارهایی که برای تحلیل در بورس مورداستفاده قرار می‌گیرد، اندیکاتور استوکاستیک می‌باشد. این اندیکاتور کاربردهای مختلفی در معاملات بورسی دارد که در اینجا می‌خواهیم به تعریف و ساختار آن بپردازیم. آنچه که در ادامه این مقاله به آن اشاره خواهیم کرد:

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک کند و سریع

کاربرد اندیکاتور استوکاستیک در انجام معاملات

اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک در متا تریدر

چگونه استوكاستيك، مومنتوم قیمت را مى‌سنجد؟

تفاوت بین شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک که به شکل لاتین، stochastic نوشته می‌شود، یک اسیلاتور تحلیلی و نوسان‌ساز تصادفی در تحلیل تکنیکال است که روند قیمتی سهم را مورد بررسی قرار می‌دهد. می‌توان گفت اندیکاتور stochastic ، یک شاخص حرکتی است که قیمت بسته شدن روز سهم را با طیف وسیعی از قیمت‌های یک دوره زمانی، مقایسه می‌کند و حاصل آن به‌صورت درصد محاسبه می‌شود.

به‌واقع این اندیکاتور رفتار حرکتی سهم را مورد سنجش قرار می‌دهد و داده‌هایی را برای تحلیل روند آن سهم نمایش می دهد که با استفاده از این داده‌ها، می توان حرکت قیمتی سهم و نقاط مناسب خرید و فروش را تحلیل کرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

هر اندیکاتور، فرمول‌های محاسباتی خود را دارد. برای محاسبه اندیکاتور استوکاستیک، دو پارامتر خط K% و خط D% را باید اندازه‌گیری کنیم که عامل‌های اصلی در این اندیکاتور می‌باشند.

طبق تعریف و بر اساس داده‌ها، اندیکاتور استوکاستیک به شکل زیر محاسبه می‌شود:

برای اندازه‌گیری خط K% به شکل زیر عمل می‌کنیم:

K% = (Current Close – Lowest Low) / (Highest High – Lowest Low) * 100

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، برای این عمل نیاز به دانستن قیمت بسته شده، پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت داریم. نتیجه عددی این فرمول در قالب درصد به دست می‌آید که نشان‌دهنده نزدیک بودن به حداکثر قیمتی و یا حداقل قیمتی است.

به همین ترتیب برای اندازه‌گیری خط D% به‌صورت زیر عمل می‌کنیم:

میانگین سه دوره از خط K%

در این فرمول نیز نسبت سه دوره از بالاترین قیمت سهم به سه دوره از پایین‌ترین قیمت سهم محاسبه می‌شود و نتیجه به شکل درصد به دست می‌آید. در واقع این دو خط بین صفر تا صد نوسان می‌کنند.

اندیکاتور استوکاستیک کند و سریع

طبق تعریف، در اندیکاتور استوکاستیک، خط K% و خط D% ، دو نوع استوکاستیک کند و سریع به وجود می‌آورند. معمولاً اغلب تحلیلگران باتوجه‌به داده‌هایی که از خط D % به دست می‌آید، می‌توانند سیگنال‌های خرید یا سیگنال فروش را بسنجند. خط D% همان‌طور که گفته شد، از سه دوره یا بعضاً پنج دوره میانگین خط K% محاسبه می‌شود که در روند نمودار استوکاستیک نقش مهمی دارد.

با درنظرگرفتن حالات مختلف در دوره‌های میانگین، دو نوع استوکاستیک مطرح می‌شود.

• در استوکاستیک سریع، حالت اولیه به‌دست‌آمده از خط D% مطرح است که چندان به مذاق تحلیل گران خوش نمی‌آید.
• در استوکاستیک کند، تغییراتی در میانگین دوره خط D% اعمال می‌شود که نسبتاً برای تحلیل سهم منطقی‌تر و کاربردی‌تر است که از آن استفاده می‌کنند.

کاربرد اندیکاتور استوکاستیک در انجام معاملات

به‌کارگیری اندیکاتورها در تحلیل سهام، از شیوه‌های متداولی است که هر معامله‌گری از آن برای رسیدن به سود بیشتر استفاده می‌کند. استفاده از اندیکاتور استوکاستیک نیز کاربردهای گوناگونی دارد که می‌تواند در تحلیل‌ها به ما کمک کند تا نسبت به خرید و یا فروش سهم خود اقدام کنیم.

سیگنال‌های خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

این یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور استوکاستیک می‌باشد که به ما راه درستی در تشخیص سیگنال‌های خرید و فروش نشان می‌دهد. اینکه بدانیم چه زمانی برای خرید سهم، مناسب و چه زمانی نامناسب است.

نمودار اندیکاتور استوکاستیک، در تعیین نقاط اشباع خرید و اشباع فروش، نقش مهمی دارد. این نقاط معمولاً به ما سیگنال خرید یا فروش می‌دهند. در نقاطی که اشباع خرید صورت‌گرفته است، سیگنال فروش و در نقاطی که اشباع فروش رخ‌داده، سیگنال خرید صادر می‌شود.

همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنیم، با درنظرگرفتن نمودار استوکاستیک، نقاطی که اشباع خرید و یا اشباع فروش اتفاق افتاده، به‌تبع آن سیگنال فروش و یا سیگنال خرید را شاهد هستیم.

این بدین معنی است که زمانی که اندیکاتور در منطقه اشباع خرید و یا اشباع فروش قرار دارد، احتمال زیاد، باید منتظر تغییر روند در اندیکاتور باشیم.

به همین ترتیب یکی دیگر از راهکارهایی که با استفاده از آن سیگنال خرید یا فروش سهم توسط نمودار استوکاستیک صادر می‌شود، اطلاع از خط K% و D% است. همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، این دو خط در تعیین داده‌های نمودار، نقش مهمی دارند.

در نمودار استوکاستیک هروقت خط K% بالاتر از خط D% قرار گرفت، می‌توان گفت سیگنال خرید و بالعکس زمانی که خط K% پایین‌تر از D% قرار گرفت سیگنال فروش است. در واقع محل تقاطع این دو خط می‌تواند در تعیین سیگنال خرید یا فروش تأثیرگذار باشد.

همین‌طور، درصدی که از محاسبه این دو خط به دست می‌آید، در تعیین نقاط اشباع، سطح حمایتی و مقاومتی و نیز تعیین سیگنال‌های خرید و فروش بسیار تأثیرگذار و کاربردی خواهد بود. مثلاً هرچقدر این عدد به 100 نزدیک‌تر باشد، احتمال اینکه با نقطه اشباع خرید مواجه باشیم، بیشتر است.

واگرایی در استوکاستیک

نمودار استوکاستیک باتوجه‌به داده‌ها، می‌تواند واگرایی سهم را بسنجد و سیگنال خرید یا نوسان ساز تصادفی و قیمت فروش سهم را بررسی کند. این امکان برای انجام یک معامله سودده بسیار کاربردی به نظر می‌رسد.

شیب به دست آمده از خط K% و D% ، نقش موثری در تعیین سیگنال خرید یا فروش دارد. معمولا هر وقت شیب خط اندیکاتور در خلاف جهت نمودار قیمتی روبه‌بالا باشد، سیگنال خرید صادر می‌شود. در این نقطه شما خرید مطمئن و کم ریسکی انجام می‌دهید.

عدد خط D% نیز می‌تواند در واگرایی مؤثر باشد. اگر عدد بالای 80 باشد احتمالاً واگرایی منفی رخ می‌دهد که به‌تبع آن قیمت سهم افت خواهد کرد. همین‌طور اگر این عدد 20 یا کمتر باشد، واگرایی مثبت به وجود می‌آید و با اشباع فروش، قیمت سهم رو به افزایش خواهد رفت. به‌واقع واگرایی مثبت، احتمال می‌دهد فروشنده‌ها به پایان فروش خود نزدیک شده‌اند.

اندیکاتور استوکاستیک در متا تریدر

متا تریدر ابزاری است که توسط آن تحلیلگران بازار سرمایه به بررسی و تحلیل سهام می‌پردازند. در متا تریدر گزینه‌هایی از اندیکاتورها وجود دارد که با استفاده از آنها می‌توان نمودار اندیکاتورها را بر اساس روند حرکتی سهم، مشاهده کرد.

طبق شکل زیر می‌توان به‌راحتی اندیکاتور استوکاستیک را در برنامه متا تریدر اضافه کرد و تحلیل خود را پیش برد.

چگونه استوکاستیک، مومنتوم قيمت را مى‌سنجد؟

در اینجا منظور نوسان ساز تصادفی و قیمت نوسان ساز تصادفی و قیمت از مومنتوم، همان مقدار حرکتی قیمت سهم می‌باشد. همان‌طور که در ابتدا گفتیم، یکی از اصلی‌ترین کارهایی که اندیکاتور استوکاستیک انجام می‌دهد، تعیین روند حرکتی قیمت است که در قالب نمودار اندیکاتور به وجود می‌آید.

برای اینکه اندیکاتور بتواند این روند حرکتی را بسنجد، از دوره‌های زمانی مختلف استفاده می‌کند. این دوره به طور پیش‌فرض رو ی 14 قرار داده می‌شود اما می‌توان برای آن دوره‌های مختلف مثل 5 یا 7 را در نظر گرفت. برآیندی که در این دوره‌ها به دست می‌آید در تعیین مومنتوم قیمتی بسیار مؤثر است. این داده‌ها در نمودار استوکاستیک منجر به نقاطی می‌شود که با استفاده از آنها می‌توان منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش را معین کرد.

تفاوت بین شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک

هرکدام از اندیکاتورها در یک ‌بخشی از تحلیل در بازار سرمایه کارآمد هستند. به‌عنوان‌مثال اندیکاتور RSI که از محبوبیت زیادی بین تحلیل گران برخوردار است، در دسته‌بندی اندیکاتورهای حرکتی قرار می‌گیرد و می‌تواند سرعت حرکتی قیمت سهام را بررسی کند.

جالب است که اندیکاتور استوکاستیک نیز بر مبنای قدرت حرکت سهم سنجیده می‌شود و از این لحاظ شبیه اندیکاتور RSI است. اما باوجوداینکه این دو اندیکاتور در یک دسته قرار دارند، اندیکاتور RSI ، سطح مشخص برای اشباع خرید یا اشباع فروش را بر مبنای سرعت حرکتی می‌سنجد و از طرفی اندیکاتور استوکاستیک این سطح را بر مبنای آخرین قیمت بسته شده در جهت روند کنونی، مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

همین‌طور در نمودار RSI به طور معمول نوسان کمتری نسبت به نمودار استوکاستیک شاهد هستیم.

می‌توان گفت، اندیکاتور RSI در بازارهایی که عموماً روند مشخصی دارند مثل بازارهای نزولی یا صعودی، عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد و اندیکاتور استوکاستیک در بازارهایی که روند تقریباً متلاطم‌تری دارند. از همین رو بعضاً تحلیل گران از ترکیب این دو اندیکاتور، با نام اندیکاتور استوکاستیک RSI استفاده می‌کنند، این حرکت یعنی بردن RSI درفرمول محاسبه Stochastic و بدین معناست که در این فرمول به جای قیمت، عدد RSI را میگذارند.

جمع‌بندی

برای رسیدن به تحلیل مناسب و همچنین معاملات سودده در بورس، عامل‌های مهمی مثل تعیین سطح حمایتی و مقاومتی و یا اشباع خرید و فروش سهام دخیل هستند. در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها این امکان را می‌دهند تا با استفاده از آنها این سطوح و نقاط برای ما قابل‌بررسی باشند. ما در این مقاله به شرح ساختار و عملکرد اندیکاتور استوکاستیک پرداختیم و تا حدی اشاره کردیم که این اندیکاتور به چه نحوی محاسبه می‌شود، چه کاربردهایی دارد و از چه طریقی می‌توان با استفاده از داده‌های آن به تحلیل معاملات سهام بورسی پرداخت.

برای هر شخصی که قصد معامله در بازار سرمایه را دارد، کسب دانش، آموزش و آگاهی لازم از آن جزو نیازهای ضروری به شمار می‌رود. کارگزاری اقتصاد بیدار دراین‌خصوص، خدمات مفیدی را برای مشتریان و مخاطبانش ارائه می‌دهد که می‌توانید با مشاورین این کارگزاری برای بهره گیری از این خدمات، در ارتباط باشید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود. استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت نشان می‌دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و نوسان ساز تصادفی و قیمت عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد.

استوکاستیک در خانواده نوسانگرها یا اسیلاتورها می‌باشد ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند می‌باشد و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می‌کند. دکتر جورج لین نظریه استوکاستیک را بر این اساس تعریف کرد: زمانی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد در قیمتهای Close یا آخرین قیمت، شاهد تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High خواهیم بود و بلعکس، زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می‌گیرد، می‌کوشد تا خود را به قیمت Low نزدیک کند. در واقع این اندیکاتور توانایی بررسی میزان خرید و فروش را دارد؛ همچنین برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموجهای درون یک موج بزرگ مناسب می‌باشد.

استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می‌نامند.

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

خط K% در اندیکاتور استوکاستیک

خط K% درصدی از تغییرات می‌باشد که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. این خط سریع اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر می‌باشد. محاسبه K% بسیار ساده است و از طریق فرمول زیر می‌توانیم آن را حساب کنیم:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

در فرمول فوق حرف C نشان دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل می‌باشد و به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته می‌باشد.

خط D% در اندیکاتور استوکاستیک

خط دوم که نسبت به خط K% کندتر است از میانگین متحرک ۳ دوره‌ای از خط K% بدست می‌آید.

(D% = 100 X (H3/L3

با کمک روابط فوق استوکاستیکی بدست می‌آید که به استوکاستیکهای سریع معروف می‌باشند و بسیاری از تحلیلگران میانه خوبی با استوکاستیکهای سریع ندارد و با اعمال تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می‌کنند.

انواع استوکاستیک

استوکاستیک به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود که تحلیلگران با توجه به استراتژی خود مناسب‌ترین گزینه را انتخاب می‌کنند.

• استوکاستیک سریع:
  متداولترین نوع استوکاستیک میباشد ولی با توجه به نوسانات زیادی که دارد فقط مورد استفاده برخی از تحلیلگران قرار می‌گیرد که نحوه محاسبه آن بر اساس فرمولهای فوق می‌باشد.

• استوکاستیک کند:
  استوکاستیک کند که نسبت به نوع قبلی طرفداران بیشتری دارد از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای هموار شده است و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

• استوکاستیک کامل:
  استوکاستیک کامل ورژن سفارشی شده استوکاستیک کند می‌باشد. در این نوع از استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

سیگنال استوکاستیک

تمام توضیحات فوق در نهایت منجر به تشکیل دو خط خواهند شد که بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند که خط آبی رنگ K% نام دارد و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان می‌کند و خط قرمز رنگ D% می‌باشد و کمی کندتر است.

زمانی که هر دو خط در زیر سطح ۲۰ قرار گیرند و K% از پایین به بالا خط D% را قطع کند سیگنال خرید صادر خواهد شد که نشانه افزایش شتاب خرید در بین فعالین بازار می‌باشد؛ وبلعکس زمانی که هر دو خط در بالای سطح ۸۰ می‌باشند و خط K% از بالا به پایین خط D% را قطع کند در این حالت سیگنال فروش خواهیم داشت.

یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور که به عنوان بهترین کاربرد آن نیز محسوب می‌شود، امکان بررسی ضعف در روند می‌باشد که اصطلاحا به آن واگرایی می‌گویند.

در اندیکاتور استوکاستیک واگرایی بسیار کم اتفاق می‌افتد ولی واگرایی‌های استوکاستیک از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و یکی از اخبار خوب برای تحلیلگران محسوب می‌شوند. در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و در تصمیم‌گیری معامله‌گران وزن زیادی خواهد داشت.

اسیلاتور Derivative چیست؟ – آکادمی هلاکوئی

اسیلاتور derivative یک شاخص تکنیکال است که برای ایجاد نسخه پیشرفته تر از اندیکاتور RSI ، یک هیستوگرام همگرایی – واگرایی (MACD) متحرک را به یک شاخص مقاومت نسبی هموار (RSI) اعمال می کند .

نوسان ساز derivative توسط كنستانس براون ساخته شده و در كتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال برای ترید حرفه ای منتشر شده است .

نکات کلیدی

• اسیلاتورderivative اغلب به عنوان هیستوگرام نشان داده می شود .
• کراس اوورهای صفر خط یکی از روش های تولید سیگنال های ترید با اندیکاتور است . از واگرایی نیز ممکن است استفاده شود .

شناخت اسیلاتور derivative

اسیلاتور تکنیکال نسخه پیشرفته تری از شاخص قدرت نسبی (RSI) است که اصول میانگین همگرایی – واگرایی (MACD) متحرک را به یک شاخص RSI دو صاف (DS RSI) اعمال می کند . این شاخص با محاسبه تفاوت بین RSI دو صاف و میانگین متحرک ساده (SMA) DS RSI بدست می آید . هدف این شاخص ارائه سیگنال های خرید و فروش دقیق تر از محاسبه استاندارد RSI است .

MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 12 دوره (EMA) از EMA 26 دوره بدست می آید . از این طریق است که اسیلاتور derivative از اصول MACD استفاده می کند ، زیرا اسیلاتور derivative نیز از تفریق SMA از RSI هموار حاصل می شود .

شاخص می تواند در هر بازه زمانی استفاده شود .

استفاده از اسیلاتور derivative

اسیلاتور derivative به همان روش هیستوگرام MACD استفاده می شود . قرائت مثبت صعودی ، قرائت منفی نزولی در نظر گرفته می شود و ضربدرهای بالای و زیر سیگنال خط صفر نشان دهنده فرصت های بالقوه خرید و فروش است . معامله گران همچنین ممکن است به دنبال و اگرایی با قیمت دارایی باشند ، که می تواند نشانه ای از تغییر روند آتی در روند غالب باشد . این اتفاق می افتد زمانی که شاخص کاهش و قیمت افزایش می یابد و یا زمانی که قیمت کاهش می یابد و شاخص ادامه می یابد .

معامله گران باید با استفاده از اسیلاتور derivative همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند تجزیه و تحلیل پرایس اکشن و الگوهای نمودار ، در نظر بگیرند .

نمونه ای از نحوه استفاده از اسیلاتورderivative

نمودار هفتگی زیر شرکت اپل (AAPL) دارای یک اسیلاتور derivative بر روی آن است . کراس اوورهای خط صفر با خطوط و فلش های عمودی مشخص شده اند . سیگنال های خرید و فروش در اواخر روزی که سیگنال رخ می دهد یا در حالت باز شده در زیر رخ می دهد .

معامله گران باید با استفاده از اسیلاتور derivative همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند تجزیه و تحلیل پرایس اکشن و الگوهای نمودار ، در نظر بگیرند .

این شاخص تعدادی معامله تولید می کند که برخی از آنها تنها چند هفته ادامه دارد . نمودار نشان می دهد که این استراتژی معاملات می تواند معاملات سودآوری و زیان دهی ایجاد کند . این استراتژی بیشترین حساسیت را به تعداد زیادی از دست دادن معاملات دارد ، زمانی که قیمت در یک طرف حرکت می کند و سهام، ارز ( یا دارایی دیگر ) فاقد جهت است .

یک تغییر در استراتژی این است که به جای انتظار برای کراس اوور خط صفر ، هنگام روشن شدن اسیلاتور خرید کنید و هنگامی که اسیلاتور کاهش می یابد ، بفروشید . در این مثال ، اسیلاتور هنگامی که بالاتر می رود سبز و هنگامی که پایین می آید قرمز است . این موارد باعث ورود زودتر به تجمعات و خروج زودتر از زمان کاهش می شود . در حالی که این روش وقتی قیمت در حال تغییر و تحولات بزرگ است و به خوبی پیش می رود ، این روش مستعد ابتلا به بسیاری از سیگنال های غلط و از دست دادن معاملات است ، در حالی که پرایس اکشن متلاطم یا غیرروند است .

تفاوت بین اسیلاتور derivative و اسیلاتور تصادفی

اسیلاتور تصادفی قیمت فعلی را با دامنه قیمت در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می کند . این نشان می دهد سهام یا دارایی دیگر نسبت به محدوده قیمت اخیر خود قوی یا نوسان ساز تصادفی و قیمت ضعیف است . اندیکاتور بین صفر تا 100 محدود شده است .

با وجود محاسبات مختلف ، اسیلاتور تصادفی ، RSI و اسیلاتور derivative معمولاً در یک جهت حرکت می کنند ، هرچند دقیقاً در یک زمان یا با همان اندازه نیستند .

محدودیت های اسیلاتور derivative

اسیلاتورderivative می تواند تعداد زیادی سیگنال تجاری را تولید کند ، به ویژه در شرایط معاملاتی متلاطم که بیشترین حساسیت به ارائه سیگنالهای کاذب یا از دست دادن است .

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چیست؟

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) یک اندیکاتور حرکت است که مکان قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده بالا-پایین در تعداد معینی از دوره ها نشان می دهد. در اواخر دهه 1950 توسط جورج سی لین توسعه یافت. او معتقد بود که مومنتوم قبل از قیمت تغییر می کند، بنابراین نوسانگر تصادفی را برای پیروی از “سرعت” یا حرکت قیمت ایجاد کرد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چطور کار می کند؟

این اندیکاتور نوسان ساز بر این نظریه کار می کند که در طول یک روند صعودی برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن دوره قبلی باقی می ماند و در یک روند نزولی، قیمت ها برابر یا کمتر از قیمت بسته شدن قبلی باقی می مانند.این دقیقا به چه معنا است ؟ اگر بخواهیم بهتر بگوییم می توان گفت که اندیکاتور به ما می گوید یک روند به سرعت تغییر نمی کند بلکه قبل از تغییر روند نشانه هایی از خود نشان می دهد که این اندیکاتور با بررسی آن نشانه آن را به ما اطلاع می دهد.

استوکاستیک مانند اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD یک نوسان گر بین ناحیه 0 تا 100 است که حرکت معمول و عادی آن بین عدد 20 تا 80 است و اگر از 80 بیشتر شود آن را اشباع خرید و اگر از 20 کم تر شود آن را اشباع فروش می نامند.

روش معامله با اندیکاتور Stochastic

قبل از اینکه بخواهیم در مورد روش معامله با اندیکاتور استوکاستیک صحبت کنیم باید بخش های مختلف آن را بررسی کنیم. در اندیکاتور استوکاستیک دو خط اصلی وجود دارد یکی از آن ها D% و دیگری K% است در تصویر زیر آن را برای شما قرار داده ایم.

اندیکاتور استوکاستیک

در تصویر بالا خط آبی رنگ K% و خط نارنجی رنگ D% است . زمانی که خط آبی رنگ از پایین خط نارنجی را قطع سیگنال خرید و زمانی که خط آبی رنگ از بالا خط نارنجی را قطع می کند سیگنال فروش است ولی شما حتما باید دقت داشته باشید اندیکاتور می تواند به شما سیگنال های زیادی دهد و هر نشانه تغییر روند به معنای تغییر روند نیست و از اندیکاتور صرفا جهت تایید گرفتن باید استفاده کنید نه دلیل اصلی برای ورود به معامله به طور کلی سیگنال گرفتن از استوکاستیک را می توان به صورتی دیگر نیز تعریف کرد.

1- زمانی که نوسانگر از 80 بالا تر می رود و سپس به زیر 80 کاهش می باید ، سیگنال فروش است.

2- زمانی که نوسانگر به زیر 20 می رود و مجدد به بالای 20 بر می گردد سیگنال خرید است .

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

در تصویر بالا چند نمونه از سیگنال خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) را برای شما قرار داده ایم زمانی که نوسان گر به زیر 20 آمده است که در تصویر هم با نماد فلش سبز مشخص است و بعد از برگشت به بالای 20 سیگنال خرید بوده است و مشاهده می کنید قیمت افزایش پیدا کرده است.

کمی بعد از آن نوسانگر اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) وارد ناحیه اشباع خرید یا همان بالای 80 شده است که در آنجا همانطور که گفته شده است صبر می کنیم تا به کم تر از 80 کاهش پیدا کند تا وارد موقعیت فروش شویم و بعد از همانطور که مشاهده می کنید و با فلش قرمز رنگ مشخص شده است قیمت کاهش پیدا کرده است.

نکته کلیدی استفاده از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) : حتما دقت داشته باشید که بهترین سیگنال ها را زمانی که بازار نقدینگی بیشتری دارد به شما می دهد ممکن است اندیکاتور زمانی که بازار نوسان ندارد به شما سیگنال های خرید و فروش بدهد و قیمت هیچ تغییری نکند و لازم باشد شما تایم زیادی را در یک موقعیت معاملاتی بمانید .

اگر سوالی درمورد نوسان گیری با اندیکاتور استوکاستیک دارید حتما در بخش کامنت ها بپرسید .

چگونگی پیدایش اندیکاتور یا بطور دقیق تر اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک یک نوسان ساز تصادفی می باشد که توسط جورج لین در اواخر دهه ۱۹۵۰ ابداع و ساخته شد. جورج لین آن را این گونه برنامه ریزی نمود که ، اسیلاتور استوکاستیک در یک بازه زمانی که به طور معمول در یک دوره ۱۴ روزه می باشد مکان قیمت بسته شدن سهام را در ارتباط با دامنه بالا و پایین قیمت سهام ارائه می دهد.

لین این موضوع را نیز بارها اعلام کرد که اسیلاتور استوکاستیک، پیرو سرعت یا حرکت قیمت می باشد و از خود قیمت یا حجم و یا موارد مشابه پیروی نمی کند. لین همچنین به موضوع دیگری نیز اشاره کرد که به طور معمول، حرکت یا سرعت قیمت سهام قبل از تغییر قیمت خود تغییر خواهد کرد بنابراین هنگامی که این اندیکاتور واگرایی های صعودی یا نزولی را نشان می دهد، می توان از اسیلاتور استوکاستیک برای نوسان ساز تصادفی و قیمت پیش بینی معکوس روند در آنجا استفاده کرد.

این یک نوع از اولین سیگنالی می باشد که لین شناسایی کرده است که بدون شک مهمترین سیگنال تجاری در اسیلاتور استوکاستیک می باشد. لین همچنین از اسیلاتور استوکاستیک برای شناسایی تنظیمات بازار صعودی (گاوی) و بازار نزولی (خرسی) استفاده کرده است تا بتواند روند معکوس آینده را بخوبی پیش بینی نماید البته این کار با در نظر گرفتن محدوده های سطوح اشباء خرید و اشباء فروش بسیار مفید تر می باشد.

فرمول محاسباتی اسیلاتور استوکاستیک

• C برابر است با: جدیدترین قیمت بسته شده
• L14 برابر است با: پایین ترین قیمت معامله شده در ۱۴ دوره از قیمت قبلی
• H14 برابر است با: بالاترین قیمت معامله شده در ۱۴ دوره از قیمت قبلی
• ٪ K برابر است با: مقدار فعلی اسیلاتور استوکاستیک می باشد که بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ در حال نوسان است.

• L3 برابر است با: پایین ترین قیمت معامله شده در ۳ دوره از قیمت قبلی
• H3 برابر است با: بالاترین قیمت معامله شده در ۳ دوره از قیمت قبلی

به صورت رایج خط D% میانگین متحرک ۳ دوره ای خط K% می باشد که البته این امکان را برای خط D% می توان در نظر گرفت که دوره های زمانی دیگر مانند ۵ ، ۷ و یا بیشتر برای آن نیز می توان انتخاب شود. به کمک این روابط می توان نوعی از اسیلاتور استوکاستیک را بدست آورد که آن را استوکاستیک سریع تر (Fast Stochastic) و یا آرام تر (Slow Stochastic) می نامند.

بیشتر معامله گران از استوکاستیک آرام یا آهسته استفاده می کنند به این علت که اطمینان و اعتبار بیشتری نسبت به سایر حالات دارا می باشد. استوکاستیک صاف از سه میانگین متحرک استفاده می کند در حالی که استوکاستیک سریع از دو میانگین متحرک اول و استوکاستیک آرام یا آهسته نیز از دو میانگین متحرک دوم استفاده می کند. این نکته نیز قابل ذکر می باشد که گاهی اوقات ٪K را به عنوان اندیکاتور سریعتر و D% را به عنوان اندیکاتور کند تر با دوره ۳، برای میانگین متحرک ٪K در نظر گرفته می شود .

نظریه کلی اسیلاتور استوکاستیک

نظریه کلی و عمومی که به عنوان پایه و اساس اسیلاتور استوکاستیک عمل می کند این است که در یک روند صعودی در بازار، قیمت های جدید، نزدیک به بالاترین قیمت تشکیل می شوند و در یک بازار که روند نزولی دارد قیمت های جدید، نزدیک به پایین ترین قیمت ها تشکیل خواهد شد. بنابراین سیگنالهای معامله هنگامی ایجاد خواهد شد که ٪K از یک میانگین متحرک سه دوره ای یا همان ٪D عبور کند.

تفاوت بین اسیلاتور استوکاستیک آهسته و سریع در این است که ٪K آهسته تر دارای یک دوره کند شده ٪ K 3 است که هموار سازی داخلی ٪ K را کنترل می کند. تنظیم دوره هموار سازی به ۱ ، معادل ترسیم نوسانگیر سریع تصادفی است.

سیگنال های خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

محدوده عملکرد دو خط K بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ می باشد و در این محدوده در حال نوسان هستند. همان طوری که بیان شد خط K% با سرعت بیشتر و خط D% با سرعت کمتری حرکت می کند.

زمانی که خط K% خط D% را در محدوده بالای ۸۰ درصد رو به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش در نظر گرفته می شود و در صورتی که خط K% خط D% را در محدوده پایین ۲۰ درصد رو به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید در نظر گرفته خواهد شد.

یک مثال ساده از محاسبه اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک در تمام پلتفرم های معاملاتی برای تحلیل گران وجود دارد و آنها می توانند به راحتی از آن استفاده نمایند. به طور استاندارد بازه زمانی استفاده شده در استوکاستیک، ۱۴ روزه می باشد. با این حال، اگر تحلیل گر روش خاصی برای تحلیل خود دارد می ‌تواند این بازه را با توجه به نیازهای تحلیلی خاص خود تنظیم نماید.

اسیلاتور استوکاستیک با دوره ای که در نظر گرفته شده و با کم کردن پایین ترین قیمت از قیمت بسته شده کنونی تقسیم بر دامنه کلی (بالاترین قیمت – پایین ترین قیمت) و ضرب آن در صد به دست می ‌آید. به عنوان مثال بازار بین المللی را در نظر بگیرید اگر به فرض بالا ترین قیمت در دوره ۱۴ روزه ۲۵۰ دلار است و پایین ترین قیمت در همان دوره ۲۲۵ دلار و قیمت بسته شدن کنونی ۲۴۵ دلار باشد حال برای محاسبه مقدار کنونی استوکاستیک به صورت زیر عمل می نماییم:

با مقایسه قیمت فعلی با دامنه در طول یک دوره زمانی مشخص ، اسیلاتور استوکاستیک نشان می دهد که تمایل قیمت برای بسته شدن در نزدیکی بیشترین قیمت و یا کمترین قیمت می باشد. عدد بدست آمده ۸۰ نشان می دهد که نمودار بازار در آستانه اشباء خرید قرار دارد.

محدودیت های استوکاستیک

محدودیت اول اسیلاتور استوکاستیک این است که گاهی می ‌تواند سیگنال اشتباه تولید کند. این اتفاق هنگامی رخ می دهد که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص تولید شده اما قیمت، روند خود را ادامه نمی‌دهد و معامله با شکست روبرو می شود.

مهمترین و اصلی ترین محدودیت اسیلاتور استوکاستیک در این است که در یک زمان یک سیگنال معاملاتی را صادر می کند و بعد از آن قیمت، روند خود را دنبال نمی کند بنابراین انجام معامله منجر به شکست خواهد شد، این اتفاق زمانی که نوسان بازار زیاد می شود بیشتر به چشم می خورد و این مسئله می تواند به طور مداوم نیز تکرار شود.

برای رفع این مشکل می توان یک راه حل ساده را بیان نمود و آن مشخص کردن روند قیمت به عنوان یک فیلتر برای سیگنال های صادر شده می باشد، به این صورت که سیگنال های معاملاتی فقط زمانی درست در نظر گرفته میشود که هم جهت با روند قیمتی می باشند.

تفاوت بین دو اندیکاتور RSI با Stochastic

همان طوری که می دانید هر دو اندیکاتور RSI و Stochastic زیر شاخه نوسانگر ها می باشند یعنی برای کار خود در یک محدوده مشخص نوسان دارند و این دو نوسانگر نیز وابسته به اندازه حرکت قیمت می باشند و تحلیل گران به شکل گسترده ای برای تحلیل تکنیکال بازار از آنها استفاده می نمایند.

با اینکه معمولا این دو نوسانگر اغلب باهم مورد استفاده قرار می گیرند، در استفاده از هر کدام نظریه و روش های متفاوتی وجود دارد. نوسانگر استوکاستیک بر این فرض استوار است که برای بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به جهتی یکسان با روند کنونی باشد. در صورتی که نوسانگر RSI، میزان خرید و فروش بیش از حد را با اندازه گیری شتاب حرکت قیمت دنبال می کند.

به عبارت دیگر، شاخص قدرت نسبی یا RSI برای اندازه گیری سرعت حرکت قیمت برنامه ریزی شد این در حالی است که فرمول نوسانگر استوکاستیک به گونه ای می باشد که در روندهای معاملاتی یکنواخت بهترین عملکرد را از خود نشان خواهد داد. بنابراین برای ساده تر شدن این تفاوت باید با زبان ساده بگوییم که نوسانگر RSI یا شاخص قدرت نسبی در بازارهای پویا دارای روند مناسب تر و نوسانگر استوکاستیک بیشتر در بازارهای خنثی کاربرد دارد .